Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan bài Chuyên đề Tốt nghiệp này là công trình do em tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Mai Hương cùng với sự giúp đỡ của các anh chị tại BIDV Tây Hồ. Trong quá trình thực hiện, em có tham khảo một số tài liệu, luận văn tốt nghiệp và các sách báo có liên quan nhưng không hề sao chép từ bất kỳ một chuyên đề hay luận văn nào. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường. Sinh viên thực hiện Nguyễn Đức Thắng SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nguồn vốn huy động của Ngân hàng trong 3 năm 2008- 2010 Error: Reference source not found Bảng 1.2. Tổng hợp tình hình tín dụng tại Chi nhánh Error: Reference source not found Bảng 1.3: Số lượng và quy mô dự án vay vốn tại chi nhánh 2008-2010.Error: Reference source not found Bảng 1.4. Bảng tổng hợp phân loại nợ của BIDV Tây Hồ Error: Reference source not found Bảng 1.5: Bảng nhu cần điện của ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà TĩnhError: Reference source not found Bảng 1.6: Bảng phân tích độ nhạy như sau. .Error: Reference source not found Bảng 1.7: Các chỉ tiêu chất lượng tín dụng. .Error: Reference source not found Bảng 2.1: Chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án khi mở rộng Error: Reference source not found Bảng 2.2: Bảng phân tích độ nhạy 2 chiều Error: Reference source not found SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ1.1. Cơ cấu tổ chức của BIDV Tây Hồ: Error: Reference source not found Sơ đồ 1.2: Quy trình đánh giá rủi ro tại chi nhánh Tây Hồ Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1:Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh Error: Reference source not found SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương LỜI MỞ ĐẦU Trong hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, thẩm định dự án là nghiệp vụ nền tảng, nhưng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xu thế toàn cầu hóa cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới đã mở ra nhiều cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế nói chung, hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng. Chúng ta từng bước thực hiện cam kết mở cửa, các ngân hàng thương mại nước ngoài với tiềm lực tài chính và lịch sử lâu đời sẽ vào hoạt động tại Việt Nam, đặt ngân hàng trong nước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ, nguy cơ rủi ro đối với các đề xuất vay vốn cũng vì thế mà tăng lên. Đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn đã và đang trở thành một hoạt động không thể thiếu trong công cuộc quản lý của ngân hàng thương mại. Là một Chi nhánh mới thành lập, ngay từ những ngày đầu hoạt động, công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án tại BIDV Tây Hồ được ban lãnh đạo cùng các cán bộ Chi nhánh quan tâm thực hiện, đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển Chi nhánh, tuy nhiên vẫn có những hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện và phát huy hiệu quả hơn nữa. Trước thực tế đó, em đã chọn đề tài: “Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại BIDV Tây Hồ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp, qua việc nghiên cứu tìm hiểu thực trạng quản lý rủi ro trong thẩm định dự án tại BIDV Tây Hồ, đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác này. Kết cấu chuyên đề gồm 2 chương. Chương I. Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Hồ Chương II. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại chi nhánh BIDV Tây Hồ. SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương Qua 3 tháng thực tập tại BIDV Tây Hồ, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong Chi nhánh, đặc biệt là các anh chị trong Tổ Quản trị tín dụng, cùng với sự hướng dẫn tận tình của TS. Trần Mai Hương, em đã hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CỤNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI BIDV CHI NHÁNH TÂY HỒ 1.1.Giới thiệu về chi nhánh Tây Hồ 1.1.1.Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (NHĐT&PT) được thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của BIDV luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, trong hơn 50 năm hoạt động BIDV là một trong những ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và phục vụ đầu tư phát triển. BIDV đang tích cực mở rộng thị trường, khai thác các thị trường tiềm năng, nắm bắt cơ hội kinh tế mở ra khi Hà Nội mở rộng địa giới, năm 2008 BIDV đã khai trương liên tục 5 chi nhánh trong vòng chưa đầy 2 tháng - khẳng định quyết tâm chiếm lĩnh thị phần tại Hà Nội. Một trong 5 chi nhánh đó là BIDV Tây Hồ. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tây Hồ được tách ra từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Nội, căn cứ theo quyết định số 717/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV về việc mở chi nhánh Tây Hồ. Một số thông tin chính về ngân hàng: • Tên Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ. • Tên giao dịch quốc tế: BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIET NAM - TAY HO BRANCH. • Điện thoại: (04)3.7285255. • Trụ sở chính: số 278 Thụy Khuê - quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương 1.1.2.Cơ cấu tổ chức. Cơ cấu tổ chức là một trong những công cụ để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của tổ chức. Việc xây dựng được một cơ cấu tổ chức hợp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định phần lớn sự thành bại của tổ chức. Theo cách phân chia tổ chức thành các bộ phận, BIDV Tây Hồ được tổ chức theo cơ cấu chức năng, gồm: 10phòng/tổ và một quỹ tiết kiệm, thực hiện các chức năng nhiệm vụ cụ thể, có mối liên hệ chặt chẽ, hợp tác với nhau trong việc hướng tới thực hiện mục tiêu chung của toàn chi nhánh và của cả hệ thống NHĐT&PT. Sơ đồ1.1. Cơ cấu tổ chức của BIDV Tây Hồ: Đứng đầu mỗi phòng/tổ là các trưởng phòng/tổ trưởng, có trách nhiệm quản lý trực tiếp trong lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời tham mưu, đề xuất ý kiến lên Ban Giám đốc các chính sách, biện pháp cho hoạt động của bộ phận mình cũng như cho toàn Chi nhánh. 1.1.3.Các hoạt động 1.1.3.1.Tình hình hoạt động huy động vốn Chi nhánh BIDV Tây Hồ thực hiện huy động vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng và các công cụ khác theo quy định của pháp luật dưới các hình thức sau: - Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân, và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi được thống đốc Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận. - Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và Tổ chức tín dụng nước ngoài. - Vay vốn ngắn hạn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn. - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN Với vị trí và uy tín đã tạo dựng được, Chi nhánh đã hoàn thành tốt công tác huy động vốn theo kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động tăng qua các năm và đều đạt vượt mức kế hoạch, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cao. Cơ cấu nguồn vốn: giảm dần tiền vay của các tổ chức tín dụng, tiền gửi tổ chức kinh tế gia tăng, tiền gửi dân cư giảm. Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng trong 3 năm vừa qua được thể hiện trong bảng số liệu sau: Bảng 1.1: Nguồn vốn huy động của Ngân hàng trong 3 năm 2008 - 2010 Đơn vị: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Nguồn vốn huy động 5.882.721 7.048.924 8.471.190 1.Tiền gửi tổ chức 3.895.979 5.102.837 6.555.947 VNĐ 3.756.038 4.787.266 5.332.700 Nguyên tệ quy đổi 139.941 315.571 1.223.247 2.Tiền gửi tiết kiệm 1.546.280 1.770.115 1.522.460 VNĐ 954.058 1.067.217 828.152 Nguyên tệ quy đổi 592.222 702.898 694.308 3.Kỳ phiếu, trái phiếu 440.462 175.972 392.783 VNĐ 107.435 1.497 381.813 Nguyên tệ quy đổi 333.527 174.475 10.970 Nguồn: Phòng nguồn vốn Ngân hàng ĐT & PT chi nhánh Tây Hồ SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Trần Mai Hương Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy: Nguồn vốn huy động của ngân hàng trong những năm qua tăng nhanh, năm sau luôn cao hơn năm trước. Lượng vốn huy động tăng lên cả về số tương đối: Năm 2009 tăng 19,82% so với năm 2008 Năm 2010tăng 20,17% so với năm 2009 1.1.3.2.Tình hình hoạt động tín dụng Năm 2010, trong điều kiện lãi suất huy động có xu hướng ngày càng tăng và lãi suất cho vay không tăng theo chính sách của Chính phủ (kiềm chế giảm phát) gây sức ép gia tăng về tín dụng của ngân hàng. Sức ép này ngày càng cao khi có chính sách kích cầu và hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Trong hoàn cảnh đó, hoạt động tín dụng của Chi nhánh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đã đề ra. Bảng 1.2. Tổng hợp tình hình tín dụng tại Chi nhánh Đơn vị: Số tiền : triệu đồng Tỷ trọng : % CHỈ TIÊU NĂM 2009 NĂM 2010 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ 372.558 760.810 1. Theo thời gian 372.558 100 760.810 100 • Ngắn hạn 300.088 80,55 517.762 68,05 • Trung hạn 45.572 12,23 135.685 17,84 • Dài hạn 26.898 7,22 107.364 14,11 2. Theo TPKT 372.558 100 760.810 100 • Quốc doanh 118.867 31,91 179.474 23,59 • Ngoài QD 253.691 68,09 581.336 76,41 3. Theo loại tiền vay 372.558 100 760.810 100 • VNĐ 350.389 94,05 681.510 89,58 • USD 13.014 3,49 71.476 9,43 • EUR 9.155 2,46 7.554 0,99 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2009 – 2010 của BIDV Tây Hồ • Tổng dư nợ SV: Nguyễn Đức Thắng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49B 6 [...]... ỳng trong trng hp d ỏn khụng b nh hng bi mt lot cỏc ri ro Vỡ vy ỏnh giỏ ri ro ca d ỏn u t l rt quan trng nhm tng tớnh kh thi ca phng ỏn tớnh toỏn d kin cng nh ch ng cú bin phỏp phũng nga, gim thiu thit hi Trong ni dung ri ro ca d ỏn, ngõn hng tin hnh phõn tớch theo trỡnh t: ri ro c ch chớnh sỏch; ri ro kinh t v mụ; ri ro th trng; ri ro k thut vn hnh v bo trỡ; ri ro cung cp; ri ro xõy dng hon tt; ri ro. .. thm nh ca Ngõn hng thm nh ri ro v bỏo cỏo thm nh ri ro cng ó c cp cú thm quyn phờ duyt thỡ cỏc cỏn b Ngõn hng s tip tc quy trỡnh cp tớn dng ca mỡnh theo cỏc bc trong quy trỡnh cp tớn dng Hot ng cho vay ca Ngõn hng luụn tim n cỏc ri ro, m bo an ton hiu qu trong hot ng cho vay, trỏnh ri ro i vi Ngõn hng thỡ cỏc cỏn b thm nh cn tuõn th ỳng quy trỡnh v ni dung ỏnh giỏ ri ro khỏch hng v d ỏn u t mt cỏch... an ton trong cho vay cng nh cú c s phỏp lý v ti chớnh cú th thu c cỏc khon n ó cho khỏch hng vay 1.2.3.Ni dung ỏnh giỏ ri ro Cng ging nh cỏc Ngõn hng thng mi khỏc, ni dung ỏnh giỏ ri ro ti Chi nhỏnh Tõy H bao gm: ỏnh giỏ ri ro v khỏch hng vay vn( ch u t), ỏnh giỏ ri ro v d ỏn xin vay vn( d ỏn u t) v ỏnh SV: Nguyn c Thng 20 Lp: Kinh t u t 49B Chuyờn thc tp tt nghip GVHD: TS Trn Mai Hng giỏ ri ro tớn... 1.2.Thc trng cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro trong thm nh d ỏn vay vn ti chi nhỏnh 1.2.1.Cỏc d ỏn c thm nh chi nhỏnh v nhng ri ro cú th gp phi 1.2.1.1.Tng quan tỡnh hỡnh thm nh d ỏn cho vay vn Trong thi gian hn 3 nm k t khi bt u thnh lp n nay hot ng cho vay ti chi nhỏnh luụn tng trng, tng quy mụ vn cho vay ca chi nhỏnh tng qua cỏc nm, nh bng di õy : Bng 1.3: S lng v quy mụ d ỏn vay vn ti chi nhỏnh 2008-2010 n... tranh c vi hng nhp khu nc ngoi Vy cỏc d ỏn ny d gp cỏc ri ro v vn hnh bo trỡ, ri ro v cht lng sn phm dch v cỏc ri ro ny s nh hng trc tip n sn lng sn xut ca d ỏn v sn lng tiờu th sau ny v nh vy nh hng n ch tiờu hiu qu d ỏn 1.2.1.2 Cỏc loi ri ro trong hot ng thm nh d ỏn Trong quỏ trỡnh thm nh mt d ỏn xin vay vn, ngõn hng cn chỳ ý ti rt nhiu cỏc ri ro cú th xy ra trờn ba ni dung ln m thm nh cn xem xột SV:... Hng Ri ro v khỏch hng Khi ngõn hng thc hin cho vay thỡ khụng cú ngha l ngõn hng cú th thu hi li c vn cho vay v lói Nu trong quỏ trỡnh thm nh d ỏn cho vay, ngõn hng khụng ỏnh giỏ chớnh xỏc v khỏch hng cú th dn ti ri ro t phớa khỏch hng Nguyờn nhõn ca ri ro ny xut phỏt t vic khỏch hng khụng cú kh nng tr n do d ỏn tht bi hay do khỏch hng khụng cú kh nng ti chớnh Khụng ớt khỏch hng t c mc tiờu vay vn... phng phỏp ỏnh giỏ ri ro c ỏp dng l nhng phng phỏp nh tớnh v phng phỏp nh lng C th ni dung ỏnh giỏ nhng ri ro trong thm nh d ỏn vay vn c cỏc cỏn b thm nh ti chi nhỏnh tin hnh nh sau: Th nht, ỏnh giỏ ri ro v khỏch hng vay vn, bao gm nhng ni dung: ỏnh giỏ v lch s hot ng ca khỏch hng: Sau õy l nhng thụng tin chung cn tỡm hiu: - Lch s cụng ty - Nhng thay i v vn gúp - Nhng thay i trong c ch qun lý - Nhng... ỏn cho vay S d ỏn 6 8 9 Quy mụ vn 700 1300 1980 Ngun : Bỏo cỏo hot ng 3 nm 2008-2010 Phũng tớn dng Nm 2008 chi nhỏnh mi thnh lp nờn s lng d ỏn v quy mụ vn cho vay cũn hn ch l 6 d ỏn vi tng quy mụ vn 700 t ng, s lng d ỏn cho vay tng lờn khụng nhiu trong cỏc nm sau, tuy nhiờn quy mụ vn vay tng lờn ỏng k Cú th thy s lng d ỏn xin vay bng s lng d ỏn c xột duyt cho vay qua cỏc nm Hu ht cỏc d ỏn xin vay vn... vt liu v cỏc yu t u vo tng mnh, trong khi cú th doanh thu s gim bi vỡ ngi tiờu dựng mua ớt hng húa hn Lói sut c tớnh vo chi phớ sn xut hng nm ca d ỏn Nu lói sut tng cao trong tng lai thỡ li nhun hng nm ca d ỏn thay i, NPV, IRR thay i Ri ro kinh t v mụ l ri ro h thng, nú xy ra vi xỏc sut ln, vi tt c cỏc d ỏn v kt qu l lm mộo mú th trng, mộo mú cỏc tớnh toỏn ca d ỏn Trong thi gian qua nc ta mụi trng... lý ri ro cn phi nghiờn cu k lng v ỏnh giỏ c ri ro th trng gim thit hi trong hot ng cho vay ca ngõn hng ỏnh giỏ ri ro v k thut, vn hnh v bo trỡ: õy l ri ro m d ỏn khụng th vn hnh v bo trỡ mc phự hp vi cỏc thụng s thit k ban u iu ny s nh hng n sn lng sn xut ca d ỏn: sn lng nh hn cụng sut thit k mỏy múc, nh hn nhu cu ca th trng, cng cú ngha l khon chi phớ v doanh thu khụng ging nh bỏo cỏo trong d . tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Hồ Chương II. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại chi nhánh BIDV Tây Hồ. SV:. giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại BIDV Tây Hồ làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp, qua việc nghiên cứu tìm hiểu thực trạng quản lý rủi ro trong thẩm định dự án tại BIDV Tây Hồ, đưa. TRẠNG CỤNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI BIDV CHI NHÁNH TÂY HỒ 1.1.Giới thiệu về chi nhánh Tây Hồ 1.1.1.Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư và Phát triển