QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG QTNV – NHÓM 4 QTNV – NHÓM 4 NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH  I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) trong Ngân Hàng trong Ngân Hàng  II. Mối liên hệ với Ủy ban ALCO II. Mối liên hệ với Ủy ban ALCO  III. Mối liên hệ với Bộ phận Quản III. Mối liên hệ với Bộ phận Quản Trị Rủi Ro Trị Rủi Ro  IV. Thị trường liên ngân hàng IV. Thị trường liên ngân hàng I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) trong Ngân Hàng I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) trong Ngân Hàng 1. Giới thiệu chung về khối Nguồn vốn 1. Giới thiệu chung về khối Nguồn vốn  Khối Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong Khối Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Ngân hàng, và đóng góp lớn vào lợi hoạt động Ngân hàng, và đóng góp lớn vào lợi nhuận của ngân hàng. nhuận của ngân hàng.  Do phải đảm bảo sử dụng vốn an toàn đồng Do phải đảm bảo sử dụng vốn an toàn đồng thời đảm bảo đạt hiệu quả, các ngân hàng thời đảm bảo đạt hiệu quả, các ngân hàng thường quản lý vốn tập trung để có cái nhìn về thường quản lý vốn tập trung để có cái nhìn về toàn hệ thống, điều này cũng tạo nên một đặc toàn hệ thống, điều này cũng tạo nên một đặc quyền riêng cho Khối Nguồn vốn. quyền riêng cho Khối Nguồn vốn. I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) trong Ngân Hàng I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) trong Ngân Hàng 2. Ch 2. Ch ức năng của Khối nguồn vốn trong NHT ức năng của Khối nguồn vốn trong NHT M: M:  Bộ phận quản lý nguồn vốn (Treasury Department) Bộ phận quản lý nguồn vốn (Treasury Department) làm trung gian giữa bộ phận huy động vốn (borrowing làm trung gian giữa bộ phận huy động vốn (borrowing sector ) và bộ phận cung cấp vốn đến khách hàng sector ) và bộ phận cung cấp vốn đến khách hàng (lending sector ), là nơi phối hợp điều chuyển nguồn (lending sector ), là nơi phối hợp điều chuyển nguồn vốn của ngân hàng, đặc biệt là khối lượng tài sản, vốn của ngân hàng, đặc biệt là khối lượng tài sản, tính thanh khoản của tài sản, thời gian còn lại của tài tính thanh khoản của tài sản, thời gian còn lại của tài sản và nợ, khe hở kì hạn, vị thế hối đoái ròng,v v sản và nợ, khe hở kì hạn, vị thế hối đoái ròng,v v Funds Funds In In Funds Funds Out Out  Khối Nguồn vốn thuộc Hội sở chính của ngân Khối Nguồn vốn thuộc Hội sở chính của ngân hàng, chức năng chính của nó gồm: hàng, chức năng chính của nó gồm: - Quản lý thanh khoản trong toàn hệ thống - Quản lý thanh khoản trong toàn hệ thống (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội bộ); (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội bộ); - Quản lý và kinh doanh vốn; - Quản lý và kinh doanh vốn; - Quản lý và kinh doanh ngoại tệ. - Quản lý và kinh doanh ngoại tệ. - Ngoài ra, một số ngân hàng, Khối Nguồn - Ngoài ra, một số ngân hàng, Khối Nguồn vốn có thể bao gồm chức năng của ALM.( bộ vốn có thể bao gồm chức năng của ALM.( bộ phận quản lý thanh khoản và nguồn vốn) phận quản lý thanh khoản và nguồn vốn)  Về mặt lý thuyết, Treasury là một bộ phận Về mặt lý thuyết, Treasury là một bộ phận nội bộ trong ngân hàng và không liên nội bộ trong ngân hàng và không liên quan đến thị trường.Tuy nhiên, trong quan đến thị trường.Tuy nhiên, trong thực tế, Khối Treasury phải tự giao dich thực tế, Khối Treasury phải tự giao dich trên thị trường và làm công tác huy động trên thị trường và làm công tác huy động vốn cũng như cung cấp vốn thay vì phụ vốn cũng như cung cấp vốn thay vì phụ thuộc vào các đơn vị khác thực hiện thuộc vào các đơn vị khác thực hiện những chức năng này trong ngân hàng những chức năng này trong ngân hàng 3. Nhiệm vụ của Khối nguồn vốn 3. Nhiệm vụ của Khối nguồn vốn  Lập kế hoạch và tổ chức huy động vốn, kinh doanh vốn từ Lập kế hoạch và tổ chức huy động vốn, kinh doanh vốn từ thị trường cấp II, cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo hoàn thị trường cấp II, cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tổng tài sản của phòng và mục tiêu thanh thành mục tiêu tổng tài sản của phòng và mục tiêu thanh khoản chung của Ngân hàng. khoản chung của Ngân hàng.  Chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất và thực hiện các biện Chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro về thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái, pháp kiểm soát rủi ro về thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro về lãi suất, rủi ro về hoạt động của Ngân hàng và các rủi ro về lãi suất, rủi ro về hoạt động của Ngân hàng và các rủi ro liên quan đến hoạt động huy động và kinh doanh vốn. rủi ro liên quan đến hoạt động huy động và kinh doanh vốn.  Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cung cấp và Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cung cấp và tư vấn các sản phẩm phái sinh về ngoại tệ của Ngân hàng. tư vấn các sản phẩm phái sinh về ngoại tệ của Ngân hàng. 4. Mục tiêu 4. Mục tiêu  Đảm bảo thanh khoản Đảm bảo thanh khoản  Tạo ra các khe hở/ vị thế khe hở Tạo ra các khe hở/ vị thế khe hở  Duy trị trạng thái hối đoái mở Duy trị trạng thái hối đoái mở  Quản trị rủi ro nguồn vốn (hedge Quản trị rủi ro nguồn vốn (hedge capital) capital)  5. Sơ đồ, cơ cấu, chức năng của từng bộ phận trong 5. Sơ đồ, cơ cấu, chức năng của từng bộ phận trong Khối nguồn vốn Khối nguồn vốn Bộ phận kinh doanh ngoại tệ, vàng, phái sinh (currencies, gold, derivatives) Bộ phận kinh doanh tiền tệ (Money Market) Bộ phận kinh doanh giấy tờ có giá (Fixed income) Bộ phận quản lý thanh khoản và bảng cân đối – ALM Bộ phận khác thực hiện vay gửi trên thị trường liên ngân hàng. Lập kế hoạch dòng tiền định kỳ để điều hòa nguồn vốn, lập phương án kinh doanh vốn. Nghiệp vụ chuyển tiền giữa các tài khoản NOSTRO Thực hiện kinh doanh giấy tờ có giá (trong đó chủ yếu là trái phiếu) - Đầu mối phát hành trái phiếu của ngân hàng mình và hỗ trợ các bộ phận khác trong phát hành giấy tờ có giá. (ở một số ngân hàng bộ phận này có thể thuôc Uỷ ban quản lý tài sản nợ - có ALCO) phối hợp với bộ phận MM. sales, phân tích, phát triển sản phẩm [...]... TMCP Hàng Hải Việt Nam ( Maritime bank) Giám đốc khối Khổi quản lý rủi ro Quản lý rủi ro thị trường Quản lý ngân quỹ Công nợ P .Quản lý rủi ro 2 Cơ cấu và chức năng của khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank): Khối quản lý tín dụng và quản trị rủi ro Phòng thẩm định các dự án trung và dài hạn Phòng quản trị rủi ro tín dụng Phòng quản trị rủi ro thị trường Phòng quản trị rủi... trường vốn, độ chênhmua bán Giao cho các tổ lệch nước và quốc tế; chứclãi Kinh dịch OTC và các giấy Bancó phiếu, tờ KD Phát Kinh Quản dịch b Kinh chính suấtđầu phép và doanh tiêudoanh ngoại tệ với Ngân ánTổ hỗ trợ cho các thị mục lợi nhuậntriển lập phương hàng Nhà để tài Treasuryvà kinh khách doanh lý doanh vốn hàng tuần/hàngngoại nước, doanh nghiệp hàng tháng giá, sản HCM tiền tệ tư tài trường Trái... kinh doanh Quản lý rủi ro giúp bảo đảm mức độ rủi ro mà ngân hàng gánh chịu không vượt quá khả năng về vốn và tài chính của ngân hàng  Hoạt động quản lý rủi ro xem như chu kì 4 giai đoạn chính 2 Cơ cấu và chức năng của khối quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Đông Á ( DongA bank): Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam ( BIDV): NH TMCP Công Thương (Vietinbank) Khối giám sát Khối quản lý rủi ro Khối quản. .. đồ Khối nguồn vốn Techcombank Trung tâm nguồn vốn Phòng Kinh doanh tiền tệ (MM) Phòng Quản lý đầu tư tài chính Phòng Giao dịch các thị trường hàng hóa Phòng Kinh doanh Trái phiếu Phòng Kinh doanh ngoại hối (FX) Phòng Phát triển sản phẩm Ban KD Treasury HCM Tổ hỗ trợ khách hàng Innterbank Phòng.MM (Money Market) : - Nghiệp vụ MM (kinh doanh tiền tệ - gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi/đi vay; gửi Kinh doanh. .. lưu trữ chứng từ và lập báo cáo theo quy định 7 Sơ đồ Khối Ngân Quỹ ACB Khối ngân quỹ Phòng kinh doanh ngoại hối Phòng Kinh doanh vàng Phòng kinh doanh vốn Bộ phận định chế tài chính •Bộ phận Định chế tài chính FI (Financial Institution) : Giao dịch với các khách hàng là các tổ chức định chế tài chính, hỗ trợ bộ phận ngân hàng đại lý trong việc thiết lập quan hệ đại lý với các ngân hàng mới cần thực... là bộ phận ngân quỹ, bộ phân ngân quỹ sẽ thực hiện các biện pháp để giúp cho nguồn ngân quỹ của ngân hàng không bị thiếu hụt trong tương lai, cũng như không bị lãng phí nguồn lực do để không, như những dẫn chứng ở trên III Mối liên hệ với Bộ phận Quản Trị Rủi Ro 1 Khối quản lý rủi ro Chấp nhận rủi ro là trung tâm của hoạt động ngân hàng Ngân hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh... Khối quản lý rủi ro là Khối nghiệp vụ trực thuộc Ban điều hành, được thành lập để thực hiện các nghiệp vụ quản lý rủi ro của Ngân hàng  Thực hiện báo cáo kết quả giám sát rủi ro, quản trị nội bộ lên Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm phục vụ công tác lập ngân sách, điều hành ngân sách, đánh giá thực hiện ngân sách  Xây dựng chiến lược và các chính sách quản lý rủi ro trình lên Hội đồng Quản trị, ... Ban quản lý rủi ro tín dụng P .Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư P .Quản lý rủi ro Ban quản lý rủi ro thị trường và tác nghiêpj P.Chế độ tín dụng và đầu tư P.Pháp chế P .Quản lý chất lượng Ban quản lý tín dụng P .Quản lý rủi ro thị trường & tác nghiệp P .Quản lý nợ có vấn đề 2 Cơ cấu và chức năng của khối quản lý rủi ro NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank) Phó Tổng giảm đốc Quản lý rủi ro tín dụng Quản. .. hợp lý và kiểm soát được và nằm trong phạm vi khả năng các nguồn lực tài chính và năng lực tín dụng của ngân hàng  Trong phạm vi hoạt động ngân hàng có thể xét đến những rủi ro chính là: Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là một quá trình liên tục cần được thực hiện ở mọi cấp độ của một tổ chức tài chính Mục đích chính của hoạt động quản lý rủi ro là nhằm bảo đảm các tài sản và công nợ của ngân hàng, ... thực thi và xem xét các quy chế, chiến lược và chính sách liên quan đến việc quản lý bảng cân đối kế toán, quản lý vốn và quản lý rủi ro thị trường cũng như rủi ro thanh khoản của Ngân hàng 2 Ủy ban ALCO Chức năng: - Đảm bảo hoạt động của ngân hàng phù hợp với chiến lược thanh khoản đã đặt ra - Đảm bảo các chính sách và thủ tục cần thiết cho quản lý rủi ro thanh khoản được thực hiện - Quản lý tình . QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG QTNV – NHÓM 4 QTNV – NHÓM 4 NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH  I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ). điều chuyển vốn nội bộ); (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội bộ); - Quản lý và kinh doanh vốn; - Quản lý và kinh doanh vốn; - Quản lý và kinh doanh ngoại tệ. - Quản lý và kinh doanh ngoại. cho Khối Nguồn vốn. quyền riêng cho Khối Nguồn vốn. I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) trong Ngân Hàng I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân quỹ) trong Ngân Hàng 2. Ch 2. Ch ức năng của Khối nguồn vốn trong