I. Bộ phận Nguồn Vốn ( Ngân Quỹ ) của ngân hàng : 1. Giới thiệu chung: Khối Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Ngân hàng, và đóng góp lớn vào lợi nhuận của ngân hàng. Trong nhiều ngân hàng khối nguồn vốn đóng góp lợi nhuận rất lớn trong toàn hệ thống (ở đây không kể chi phí vốn chủ sở hữu, Khối Nguồn vốn thực hiện kinh doanh vốn chủ sở hữu). Do phải đảm bảo sử dụng vốn an toàn (như thanh khoản hệ thống, rủi ro tập trung xét trên góc độ toàn hàng ) đồng thời đảm bảo đạt hiệu quả, các ngân hàng thường quản lý vốn tập trung để có cái nhìn view về toàn hệ thống, điều này cũng tạo nên một đặc quyền riêng cho Khối Nguồn vốn, nói một cách khác, nó sinh ra đã có những quyền lực tương đối lớn 2. Chức năng của Khối nguồn vốn trong NHTM Bộ phận quản lý nguồn vốn (Treasury Department) làm trung gian giữa bộ phận huy động vốn (borrowing sector ) và bộ phận cung cấp vốn đến khách hàng (lending sector ), là nơi phối hợp điều chuyển nguồn vốn của ngân hàng, đặc biệt là khối lượng tài sản, tính thanh khoản của tài sản, thời gian còn lại của tài sản và nợ, khe hở kì hạn, vị thế hối đoái ròng,v v Khối Nguồn vốn thuộc Hội sở chính của ngân hàng, chức năng chính của nó gồm: - Quản lý thanh khoản trong toàn hệ thống (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội bộ); - Quản lý và kinh doanh vốn; - Quản lý và kinh doanh ngoại tệ. - Ngoài ra, một số ngân hàng, Khối Nguồn vốn có thể bao gồm chức năng của ALM. ( bộ phận quản lý thanh khoản và nguồn vốn) Về mặt lý thuyết, Treasury là một bộ phận nội bộ trong ngân hàng và không liên quan đến thị trường.Tuy nhiên, trong thực tế, Khối Treasury phải tự giao dich trên thị trường và làm công tác huy động vốn cũng như cung cấp vốn thay vì phụ thuộc vào các đơn vị khác thực hiện những chức năng này trong ngân hàng 3. Nhiệm vụ của Khối nguồn vốn : - Lập kế hoạch và tổ chức huy động vốn, kinh doanh vốn từ thị trường cấp II, cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tổng tài sản của phòng và mục tiêu thanh khoản chung của Công ty theo ngân sách. - Chịu trách nhiệm xây dựng, đề xuất và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro về thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro về lãi suất, rủi ro về hoạt động của Công ty và các rủi ro liên quan đến hoạt động huy động và kinh doanh vốn. - Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cung cấp và tư vấn các sản phẩm phái sinh về ngoại tệ của Công ty. 4. Mục tiêu - Đảm bảo thanh khoản - Tạo ra các khe hở/ vị thế khe hở - Duy trị trạng thái hối đoái mở - Quản trị rủi ro nguồn vốn (hedge capital) 5. Sơ đồ, cơ cấu, chức năng của từng bộ phận trong Khối nguồn vốn Thông thường, khối Nguồn Vốn của Ngân hàng gồm có : - Bộ phận kinh doanh ngoại tệ, vàng, phái sinh (currencies, gold, derivatives) - Bộ phận kinh doanh tiền tệ (Money Market): thực hiện vay gửi trên thị trường liên ngân hàng. - Bộ phận kinh doanh giấy tờ có giá (Fixed income): - Thực hiện kinh doanh giấy tờ có giá (trong đó chủ yếu là trái phiếu).Đầu mối phát hành trái phiếu của ngân hàng mình và hỗ trợ các bộ phận khác trong phát hành giấy tờ có giá - Bộ phận quản lý thanh khoản và bảng cân đối – ALM (ở một số ngân hàng bộ phận này có thể thuôc Uỷ ban quản lý tài sản nợ - có ALCO) phối hợp với bộ phận MM. - Bộ phận khác: sales, phân tích, phát triển sản phẩm 6. Sơ đồ Khối nguồn vốn Techcombank Trung tâm nguồn vốn Nhiệm vụ của từng phòng ban - Phòng.MM (Money Market) : - Nghiệp vụ MM (kinh doanh tiền tệ - gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi/đi vay; gửi tiền/cho vay): các TCTD thường vay vốn lẫn nhau trên thị trường Interbank (thị trường 2) với một số mục đích chính như: đảm bảo thanh khoản; kinh doanh chênh lệch lãi suất (thường thì vay ngắn hạn và cho vay dài hạn); Một lưu ý là các khoản trên Interbank mang tính chất ngắn hạn (chủ yếu ở các kỳ hạn như O/N; 1W; 2W; 1M; 2M; 3M), các kỳ hạn dài hơn thường rất ít - Căn cứ các nhu cầu, kế hoạch sử dụng vốn của các phòng (ban) để lập kế hoạch dòng tiền hàng ngày/định kỳ để điều hòa nguồn vốn, đảm bảo mục tiêu thanh khoản cho Công ty - Xây dựng phương án sử dụng các loại chứng chỉ, giấy tờ có giá để repo, cầm cố tăng khả năng huy động vốn phục vụ mục đích thanh khoản. Xây dựng quy trình và phát triển khách hàng cho nghiệp vụ kinh doanh Trái phiếu chính phủ và các giấy tờ có giá - Thực hiện huy động vốn, giao dịch vốn để đáp ứng mục tiêu tổng tài sản của Phòng theo chiến lược của Công ty từng thời kỳ - Căn cứ tình hình thị trường vốn, độ chênh lệch lãi suất cho phép và mục tiêu lợi nhuận để lập phương án kinh doanh vốn hàng tuần/hàng tháng. P.Kinh doanh tiền tệ (MM) P.Quản lý đầu tư tài chính P.Giao dịch các thị trường hàng hóa P.Kinh doanh Trái phiếu P.Kinh doanh ngoại hối (FX) P.Phát triển sản phẩm Ban KD Treasury HCM Tổ hỗ trợ khách hàng Innterbank - Nghiệp vụ điều chuyển tiền giữa các tài khoản NOSTRO. - P. Quản lý đầu tư tài chính: - Mua chứng khoán trên thị truờng chứng khóan hoặc trên OMO quản lý hệ thống vốn nội bộ . - P.Giao dịch các thị trường hàng hóa : - Giao dịch các hàng hóa phái sinh như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và giao dịch OTC - P. Kinh doanh trái phiếu : - Thực hiện kinh doanh trái phiếu trên sở giao dịch chứng khóan hay trên thị trường OMO . - Đầu mối phát hành trái phiếu của ngân hàng mình và hỗ trợ các bộ phận khác trong phát hành trái phiếu, và các giấy tờ có giá, - Phòng FX : - Kinh doanh ngoại tệ và các phái sinh, thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trực tiếp với các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính khác được phép hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế; mua bán ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước, - Phòng phát triển sản phẩm: tạo ra doanh thu cho Ngân hàng từ việc mua, bán các sản phẩm lãi suất và tỷ giá cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp - Ban Kinh doanh Treasury HCM - Tổ hỗ trợ khách hàng Interbank - Ngoài ra còn có 3 bộ phận khác - Bộ phận giao tiếp khách hàng FO (Front Office) : Tìm kiếm khách hàng, giao dịch, thương lượng với khách hàng nhưng không thể nhập dữ liệu vào tài khoản. Họ chỉ có thể lấy thông tin về các tài khoản đó. - Bộ phận kế toán, hành chính BO (Back Office) : thực hiện các công việc như: lập phiếu giao dịch (sau khi dealer thực hiện giao dịch), chuyển phiếu giao dịch cho lãnh đạo Khối Nguồn vốn ký duyệt, Khối QLRR-kiểm soát tính tuân thủ, Khối Kế toán- để hạch toán, Khối Thanh toán - để thực hiện điện xác nhận và chuyển tiền (nếu có), lập hợp đồng (nếu có), theo dõi và hoàn thành các công việc đã cam kết cho tới khi giao dịch hoàn tất, theo dõi và đối chiếu thông tin với các đơn vị liên quan và với khách hàng, lưu trữ chứng từ và lập báo cáo theo quy định. - Bộ phận Văn phòng Trung gian MO (Mid - Office) là cầu nối đảm bảo cả hệ thống hoạt động hiệu quả. An toàn và kiểm soát rủi ro. 7. Sơ đồ Khối Ngân Quỹ ACB -Ta thấy cơ cấu bộ phận nguồn vốn của Ngân hàng ACB cũng khá giống của Techcombank, tuy nhiên có bộ phận khác đó là: -Bộ phận FI : - Giao dịch với các khách hàng là các tổ chức định chế tài chính, hỗ trợ bộ phận ngân hàng đại lý trong việc thiết lập quan hệ đại lý với các ngân hàng mới cần thực hiện giao dịch. - Thực hiện quản lý quan hệ với các khách hàng định chế tài chính, cung câp thông tin theo yêu cầu của các định chế tài chính (như là cung cấp hồ sơ của ngân hàng bạn đang làm, cung cấp báo cáo tài chính của ngân hàng bạn đang làm, ), phát triển và mở rộng quan hệ đại lý với các định chế tài chính (ví dụ như xác lập quan hệ, mở tài khoản NOSTRO, đại lý thanh toán ) - Làm việc với các định chế tài chính để xin hạn mức và đề xuất cấp hạn mức cho định chế tài chính khác (cái này rất quan trọng, các ngân hàng muốn giao dịch với nhau phải có hạn mức cấp cho nhau, ví dụ: 2 ngân hàng muốn có giao dịch gửi/nhận gửi, đi vay/cho vay; mua bán ngoại tệ; mua bán trái phiếu với nhau thì phải được cấp hạn mức, nếu không có hạn mức thì không được giao dịch. Đặc biệt với các ngân hàng nước ngoài, để họ cấp hạn mức tương đối khắt khe và nhiều điều kiện. Điều này cũng giải thích vì sao, ví dụ VCB cho vay lãi suất 15%/năm kỳ hạn 1W trên Interbank, thì ACB (một ngân hàng có quy mô lớn) vay được, trong khi Nam Việt (một ngân hàng nhỏ) không vay được, phải đi vay lại của ACB với lãi suất 16%/năm, kỳ hạn 1 tuần , đơn giản vì họ không thể vay được của VCB vì không có hạn mức hoặc vì hết hạn mức. Do đó, hạn mức này rất quan trọng đó. Để đề xuất cấp hạn mức cho định chế tài chính khác, bạn phải am hiểu về việc đánh giá các định chế tài chính, có thể xem xét như việc phân tích một khách hàng như trong tín dụng cộng với một số thông tin khác . - Giải quyết các công việc phát sinh với các định chế tài chính ; - Ngoài ra, có thể thêm việc bán chéo sản phẩm giữa ngân hàng bạn làm với các định chế tài chính khác và ở một mức độ nhất định (thường thì vấn đề bán sản phẩm để bộ phận Sale làm thì phù hợp hơn) 8. Khối nguồn vốn của ngân hàng Shinhan Bank Nhiệm vụ : Tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng thông qua các hoạt động ngân quỹ và quản lý ngân quỹ có hiệu quả. Đặc biệt, Khối nguồn vốn tập trung vào : - Tăng cường các chức năng ( quản lý nợ-tài sản ) để tạo ra lợi nhuận cộng hưởng giữa việc kinh doanh nội tệ và ngoại tệ. - Giao dịch các sản phẩm phái sinh - Tối đa hóa lợi nhuận từ các hoạt động chứng khoán Treasury devision được chia thành : + Treasury Department (Ban ngân quỹ ) : Chịu trách nhiệm quản lý thanh khoản và quản lý ngân quỹ cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng, chủ yếu thông qua việc sử dụng RMS21- Hệ thống quản lý rủi. + The international Business Team : Mới được thành lập trong Khối Nguồn Vốn, có chức năng giao dịch với các chi nhánh ngân hàng ngoài lãnh thổ. + FX & Derivatives Department ( Ban Kinh doanh ngoại hối và phái sinh ) : Phòng này bao gồm những bộ phận sau :  A trading desk ( phòng giao dich ) có chức năng mua bán ngoại hối và các hợp đồng phái sinh  A marketing desk ( Phòng nghiên cứu thị trường ) : Nghiên cứu các chiến lược thị trường và chiến lươc kinh doanh.  A structuring desk ( Phòng phát triển sản phẩm ) : có chức năng phát triển các loại sản phẩm phái sinh cho các sản phẩm tài chính. + Ban đầu tư chứng khoán : đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, và các chứng khoán phái sinh,., trong nước và quốc tê, + The settlement office ( Ban quản lý rủi ro) : Đóng vai trò là MO (middle office), đo lường, tính toán và phân tích các rủi ro của việc đầu tư. Phòng này cũng kiêm luôn chức năng BO( Back office) như việc cân đối tài khoản ( account settlement ). Ngoài ra, Phòng quản lý rủi ro đóng vai trò là trung tâm kế toán và quản lý rủi ro cho toàn bộ Khối nguồn vốn II. Mối liên hệ của bộ phận Nguồn Vốn với các bộ phận khác 1. Bộ phận ALCO: 1.1. Tổng quan về bộ phận ALCO: Ủy ban ALCO là ủy ban trực thuộc Ban điều hành hỗ trợ HĐQT trong việc quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường. ALCO chịu trách nhiệm chính về việc phát triển, thực thi và xem xét các quy chế, chiến lược và chính sách liên quan đến việc quản lý bảng cân đối kế toán, quản lý vốn và quản lý rủi ro thị trường cũng như rủi ro thanh khoản của Ngân hàng. Các chức năng của Ủy ban ALCO: Hội đồng ALCO phải đảm bảo khả năng thanh khoản nói chung cho toàn bộ hoạt động của Ngân hàng. Các công việc chính của Hội đồng ALCO: - Xây dựng chiến lược, chính sách, quy trình/thủ tục, hạn mức quản lý thanh khoản và rủi ro thanh khoản; đảm bảo rằng các thủ tục quy trình luôn được cập nhật để đảm bảo tính đầy đủ, thận trọng; các trường hợp vượt hạn mức được xem xét và phê duyệt. - Phê duyệt các công cụ đo lường, kiểm soát rủi ro thanh khoản và dự kiến các biện pháp phòng ngừa và xử lý. - Quyết định cơ cấu bảng cân đối kế toán – các tài sản và công nợ theo tính thanh khoản và theo thời gian đáo hạn. - Lập kế hoạch dự phòng chỉ rõ các hoạt động quản lý trong trường hợp có khủng hoảng và khả năng thanh khoản. - Lập báo cáo cho Ủy ban ALCO & QLRR, Hội đồng Quản trị về các hoạt động thanh khoản và cơ cấu rủi ro của ngân hàng một cách thường xuyên. 1.2. Cơ cấu các bộ phận trong Ủy ban ALCO: Ủy ban ALCO ALCO Lãi suất ALCO Tài sản Nợ - Có ALCO Chi nhánh nước ngoài [...]... của bộ phận nguồn vốn Cơ cấu, nhiệm vụ của bộ phận nguồn vốn Cơ cấu, nhiệm vụ của bộ phận nguồn vốn Bộ phận ALCO và mối liên hệ với bp Nguồn Vốn Bộ phận ALCO và mối liên hệ với bp Nguồn Vốn Bộ phận ALCO và mối liên hệ với bp Nguồn Vốn Bộ phận quản trị rủi ro và mối liên hệ với bp Nguồn Vốn Bộ phận quản trị rủi ro và mối liên hệ với bp Nguồn Vốn Thuyết trình, làm về bộ phận quản trị rủi ro và mối liên... mức khi ngân hàng cho khách hàng vay ngắn hạn 4 Thời điểm Ngân hàng cần phải vay vốn trên thị trường liên ngân hàng Lẽ sống của các ngân hàng thương mại là nhận kí thác và cho vay Ngân hàng thương mại phải cho vay tới mức mà ngân hàng trung ương cho phép để tối đa hóa lợi nhuận Nhưng không phải lúc nào hoạt động của các ngân hàng đều thuận lợi Dầu thận trọng cách mấy trong việc cho vay, ngân hàng thương... ngân hàng A mở tại ngân hàng B nhằm phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng A, theo cách gọi của ngân hàng A + Tài khoản Vostro (trong tiếng Ý là " Voster", tiếng Anh là "yours") là tài khoản do ngân hàng B mở cho ngân hàng A theo đề nghị của ngân hàng A, cũng nhằm phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng A, nhưng theo cách gọi của ngân hàng B Ví dụ như sau: Ngân hàng A ở Việt Nam... liên ngân hàng: Thị trường liên ngân hàng là thị trường có độ tin cậy cao Do thành viên chủ yếu của thị trường chủ yếu là các ngân hàng và các tổ chức trung gian tài chính đáp ứng được các yêu cầu về vốn, chuyên môn, đạo đức Thị trường liên ngân hàng là thị trường cực kỳ nhạy cảm và là thị trường thông tin Thị trường liên ngân hàng là một mạng lưới các quan hệ ngân hàng đại lý, trong đó ngân hàng thương... phận nguồn vốn được yêu cầu hoạt động trong giới hạn cho phép cho tất cả các đối tác riêng biệt để bất cứ vấn đề quá giới hạn nào đều có thể trở lại với nhà quản trị rủi ro thích hợp III Thị trường liên ngân hàng 1 Thị trường liên ngân hàng là gì? Thị trường liên ngân hàng là nơi trao đổi vốn khả dụng giữa các ngân hàng với nhau khi giải quyết mối quan hệ cung cầu về vốn Thị trường liên ngân hàng (interbank... kinh doanh, các hoạt động tín dụng và cung cấp dịch vụ của ngân hàng không phải gánh chịu những rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tồn tại của Ngân hàng Quản lý rủi ro giúp bảo đảm mức độ rủi ro mà ngân hàng gánh chịu không vượt quá khả năng về vốn và tài chính của ngân hàng Xác định rủi ro Định lượng rủi ro Kiểm soát rủi ro Quản lý rủi ro Hoạt động quản lý rủi ro có thể được xem như... trong việc quản trị rủi ro về thanh khoản Rủi ro thanh khoản là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng vì nếu không đảm bảo được vấn đề thanh khoản thì ngân hàng sẽ gặp những vấn đề liên quan tới uy tín Nếu thanh khoản của ngân hàng bị thiếu hụt trầm trọng thì ngân hàng có thể bị phá sản Đó là lí do vì sao rủi ro thanh khoản và sự quản trị rủi ro thanh khoản được ngân hàng đặc... của ngân hàng như phân tích độ nhạy NII, NEV, các khe hở kỳ hạn, khe hở lãi suất - Hỗ trợ phát triển, đề xuất các chiến lược quản trị TSN-TSC nhằm tăng khả năng sinh lời, đảm bảo quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và an toàn vốn - Phân tích và mô hình hóa trên cơ sở các dữ liệu đầu vào của ngân hàng - Thực hiện so sánh số thực hiện và số dự đoán để nghiên cứu sự khác nhau và. .. tài sản và nguồn vốn như thế nào, tài sản nguồn vốn này chịu những tác động của cái gì Sau đó sẽ lên kế hoạch, báo cáo, gửi cho các phòng ban liên quan, đặc biệt là bộ phận ngân quỹ, bộ phân ngân quỹ sẽ thực hiện các biện pháp để giúp cho nguồn ngân quỹ của ngân hàng không bị thiếu hụt trong tương lai, cũng như không bị lãng phí nguồn lực do để không, như những dẫn chứng ở trên 2 Quản lý rủi ro và bộ... mức rủi ro chấp nhận Ngân hàng sẽ hoạt động tốt nếu mức rủi ro mà ngân hàng gánh chịu là hợp lý và kiểm soát được và nằm trong phạm vi khả năng các nguồn lực tài chính và năng lực tín dụng của ngân hàng  Mỗi loại rủi ro có thể được nhìn nhận theo nhiều khía cạnh khác nhau và cần được đo lường và quản lý phù hợp với các đặc điểm riêng biệt của từng loại rủi ro Chính vì vậy mà khối quản lý rủi ro trở . phận Nguồn Vốn ( Ngân Quỹ ) của ngân hàng : 1. Giới thiệu chung: Khối Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Ngân hàng, và đóng góp lớn vào lợi nhuận của ngân hàng. Trong nhiều ngân hàng. chính của ngân hàng, chức năng chính của nó gồm: - Quản lý thanh khoản trong toàn hệ thống (bao gồm cả điều hòa, điều chuyển vốn nội bộ); - Quản lý và kinh doanh vốn; - Quản lý và kinh doanh ngoại. ra, một số ngân hàng, Khối Nguồn vốn có thể bao gồm chức năng của ALM. ( bộ phận quản lý thanh khoản và nguồn vốn) Về mặt lý thuyết, Treasury là một bộ phận nội bộ trong ngân hàng và không liên