Đang tải... (xem toàn văn)
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 19
26
1.6K
0
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 31/03/2015, 10:34
Xem thêm:
Từ khóa liên quan
Mục lục
Slide 1
Tiếp cận chuẩn trong ước lượng rủi ro (trang 461)
Những đơn giản hóa thường được sử dụng (trang 462)
Áp dụng trọng số
Mô hình ARCH(m) (trang 463)
Mô hình EWMA
Nhận xét rút ra từ EWMA
Mô hình GARCH (1,1) trang 465
Mô hình GARCH (1,1) tiếp theo
Ví dụ (ví dụ 19.2, trang 465)
Ví dụ tiếp theo
GARCH (p,q)
Phương pháp tối đa xác suất xảy ra
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Áp dụng vào GARCH
Áp dụng vào Excel (Bảng 19.1, trang 469)
Phương sai mục tiêu
Mô hình có tốt ?
Dự báo rủi ro tương lai (phương trình 19.3, trang 472)
Tài liệu cùng người dùng
- Đang cập nhật ...
Tài liệu liên quan