1. Trang chủ
  2. Tài Chính - Ngân Hàng

quản trị rủi ro tài chính CH24 more on models and numerical procedures

37 789 0
quản trị rủi ro tài chính CH24 more on models and numerical procedures

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:06

Xem thêm:

Mục lục

  • Three Alternatives to Geometric Brownian Motion

  • CEV Model (page 562 to 563))

  • CEV Models Implied Volatilities

  • Mixed Jump Diffusion Model (page 563 to 564)

  • Jumps and the Smile

  • The Variance-Gamma Model (page 564 to 566)

  • Understanding the Variance-Gamma Model

  • Stochastic Volatility Models continued

  • The IVF Model (page 568)

  • Strengths and Weaknesses of the IVF Model

  • Path Dependence: The Traditional View

  • Extension of Backwards Induction

  • Why the Approach Works

  • Extensions of the Approach

  • Alternative Solutions to Valuing Barrier Options

  • Monte Carlo Simulation and American Options

  • The Least Squares Approach (page 579)

  • The Least Squares Approach continued

  • The Least Squares Approach continued

  • The Early Exercise Boundary Parametrization Approach (page 582)

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan