Chuyên đề thực tập cuối khoá MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM .2 1.1 Khái quát tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam 1.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 1.1.2 Mô hình tổ chức 1.1.3 Một số nét chính hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam 1.1.3.1 Công tác huy động vốn .3 1.1.3.2 Một số hoạt động kinh doanh khác 1.1.3.3.Kết quả kinh doanh 1.2.Hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam 11 1.2.1.Quy mô tín dụng tổng tài sản .12 1.2.2 Đánh giá dư nợ phân chia theo thời gian cho vay: 17 1.2.3 Đánh giá dư nợ phân chia theo loại hình kinh doanh của doanh nghiệp 19 1.2.4 Đánh giá dư nợ phân chia theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 21 1.3 Rủi ro tín dụng và cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam 24 1.3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng 24 1.3.1.1 Phân tích chỉ tiêu nợ hạn phân chia theo thời hạn cho vay 24 1.3.1.2 Phân tích chỉ tiêu nợ hạn phân chia theo nhóm .26 SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chuyên đề thực tập cuối khoá 1.3.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng .28 1.4.Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam 30 1.4.1.Thực trạng công tác phát hiện và đo lường rủi ro tin dụng 30 1.4.2 Thực trạng cơng tác phịng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng .38 1.5 Đánh giá hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam .47 1.5.1 Những kết quả đạt được 47 1.5.3 Nguyên nhân của tồn tại 50 1.5.3.1 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 51 1.5.3.2.Nguyên nhân từ phía khách hàng .52 1.5.3.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 53 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM 54 2.1 Định hướng hoạt động của chi nhánh ngân hàng Công Thương tỉnh Hà Nam đến năm 2020 .54 2.1.1 Định hướng chung 54 2.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Công Thương tỉnh Hà Nam 55 2.2.Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Công Thương tỉnh Hà Nam 56 2.2.1.Xây dựng và thực hiện qui trình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với hoạt động kinh doanh của ngân hàng 56 2.2.2 Nâng cao lực công tác thu thập và xử lý thông tin hoạt động tín dụng 57 2.2.3 Tiếp tục hoàn thiện chính sách, qui trình tín dụng tại chi nhánh 59 2.2.3.2 Tiếp tục hoàn thiện quy trình tín dụng 60 SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chuyên đề thực tập cuối khoá 2.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phân tích tín dụng 61 2.2.5 Thực hiện có hiệu quả cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nợi bợ 62 2.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng chính sách sử dụng nhân thích hợp 63 2.2.6.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .63 2.2.6.2 Chính sách nhân hợp lý 63 2.2.7 Đa dạng hoá danh mục đầu tư và cho vay tín dụng 64 2.2.8.Xây dựng hệ thống xếp hạng tin dụng nội bộ (iCRs) 65 2.2.9 Hoàn thiện giải pháp xử lý rủi ro nợ xấu 67 2.4 Một số kiến nghị 68 2.4.1 Kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ ngành liên quan 68 2.4.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam .69 2.4.3.Kiến nghị với ủy ban nhân nhân tỉnh Hà Nam 70 2.4.4 Đối với ngân hàng Công Thương Việt Nam 70 KẾT LUẬN 71 SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chuyên đề thực tập cuối khoá DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ mô hình tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam BẢNG Bảng 1.1 chi tiết vốn huy động tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009-31/3/2011 Bảng 1.2: Kết quả một số chỉ tiêu hoạt động khác của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009-31/3/2011 .7 Bảng 1.3: Một số chỉ tiêu tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009-31/3/2011 Bảng 1.4: Kết quả hoạt động kinh doanh qua năm 2009 – 31/3/2011 .10 Bảng 1.5 Dư nợ tín dụng tổng tài sản của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 – 31/3/2011 12 Bảng 1.6: Một số chỉ tiêu dư nợ tín dụng giai đoạn 2008 -31/3/2011 .15 Bảng 1.7: Dư nợ theo thời gian cho vay năm 2008 – 31/3/2011 17 Bảng 1.8: Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp năm 2008 – 31/3/2011 19 Bảng 1.9: Dư nợ theo ngành nghề kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam từ năm 2008-31/3/2011 .21 Bảng 1.10: Nợ hạn phân chia theo thời hạn cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-2010 24 Bảng 1.11 : Nợ hạn và tỷ lệ nợ hạn theo nhóm tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-2010 26 Bảng 1.12: Nợ xấu theo nhóm khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2008-31/3/2011 32 SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chuyên đề thực tập cuối khoá Bảng 1.13: Một số chỉ tiêu nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Hà Nam giai đoạn năm 2008-31/3/2011 36 Bảng 1.14: Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-31/3/2011 43 Bảng 1.15: số tiền thu hồi nợ sau xử lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-31/3/2011 45 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 : Tốc độ tăng trưởng vốn huy động tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009 – 31/3/2011 Biểu đồ 1.2 : Cơ cấu doanh số từ hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 200931/3/2011 Biểu đồ 1.3 : Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009 – 31/3/2011 .11 Biểu đồ 1.4 : Tỷ trọng một chỉ tiêu dư nợ tín dụng tổng tài sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 – 31/3/2011 13 Biểu đồ 1.5: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng Công Thương tỉnh Hà Nam qua năm 2008 -31/3/2011 16 Biểu đồ 1.6 : tỷ trọng chỉ tiêu dư nợ theo thời gian tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-31/3/2011 17 Biểu đồ 1.7 : Dư nợ phân chia theo loại hình doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 – 31/3/2011 20 SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chun đề thực tập cuối khố Biểu đờ 1.8: Dư nợ theo ngành nghề kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam năm 2010 .23 SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chun đề thực tập cuối khố Biểu đờ 1.9 Tỷ trọng một số chỉ tiêu phân loại nợ hạn theo thời hạn cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-2010 25 Biểu đồ 1.10: Cơ cấu nhóm nợ hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008-2010 27 Biểu đồ 1.11 Cơ cấu nợ xấu theo nhóm khách hàng tại chi nhánh 33 ngân hàng công thương tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 – 31/3/2011 33 Biểu đồ 1.12 Tỷ trọng nợ xấu xét quy mô tổng dư nợ 37 giai đoạn 2008-31/3/2011 37 Biểu đồ 1.13 Tình hình sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 44 giai đoạn 2008-31/3/2011 44 Biểu đồ 1.14: Tỷ số tiền thu hồi nợ sau xử lý rủi ro tín dụng so với tổng nợ xấu đã được xử lý giai đoạn 2008-31/3/2011 46 SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chuyên đề thực tập cuối khoá LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết,trong kinh doanh,việc huy động tìm kiếm vốn đầu tư là vô quan trọng.Trong bối cảnh thị trường tài chính phát triển chưa toàn diện tại Việt Nam hiện thì mọi hoạt động kinh doanh đa phần phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ ngân hàng.Chính vì thế mà rủi ro mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng có tầm quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển chung của kinh tế Theo thống kê kết quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại toàn quốc thì có đến 80% thu nhập của ngân hàng thương mại đến từ hoạt động kinh doanh tín dụng.Bởi vậyđây được coi là mặt trận kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên, thực tế cho thấy gần xảy nhiều vụ việc lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng,cùng thực trạng nợ hạn ở mức cao,chứng tỏ công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chưa được quan tâm đúng mức Xuất phát từ thực tiễn đó và qua trình thực tập tại ngân hàng Công Thương tỉnh Hà Nam,em đã quyết định chọn đề tài " Nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam"làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình Với mục đích nghiên cứu xuất phát từ thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng nhằm đưa những giải pháp thiết thực để nâng cao công tác lường trước và ngăn chặn rủi ro tín dụng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng, ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của chuyên đề được chia làm hai chương lớn sau: Chương I : Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam Chương II : Giải pháp nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chuyên đề thực tập cuối khoá CHƯƠNG I THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM 1.1 Khái quát tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam 1.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam ( hay được gọi tắt là “ngân hàng Công Thương Hà Nam”) bắt đầu vào hoạt động từ những tháng đầu năm 1997, là một đơn vị trực thuộc ngân hàng Công Thương Việt Nam ( theo mô hình tổng công ty Nhà nước dạng đặc biệt), được quyết định thành lập theo quyết định sô 09/ngân hàng Công Thương ngày 18/12/1996 của chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Công Thương Việt Nam, có tư cách pháp nhân dựa ủy quyền của tổng giám đốc ngân hàng Công Thương Việt Nam và có dấu riêng Ngân hàng thực hiện chế đợ hạch tốn đợc lập, kế tốn đầy đủ chi phí và thu nhập Các chế quản lý, chế nghiệp vụ được xây dựng và tiến hành dựa quy định và chỉ thị của ngân hàng Công Thương Việt Nam Cho đến đã trải qua 10 năm hoạt động và phát triển, với nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao hoạt động nghiệp vụ đồng thời bước hoàn thiện cấu tổ chức, ngân hàng đã đưa thương hiệu “Ngân hàng Công Thương” trở thành một những thương hiệu phát triển và uy tín thị trường kinh doanh ngân hàng của tỉnh 1.1.2 Mô hình tổ chức Tổng quát đội ngũ cán bộ, hiện nay, ngân hàng Công Thương tỉnh Hà Nam gồm 01 trụ sở chính, 01 phịng giao dịch,04 quỹ tiết kiệm Mơ hình tở chức hoạt động bao gồm Ban giám đốc và 06 phịng ban Tởng sớ lao đợng SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 Chuyên đề thực tập cuối khố theo thớng kê ngày 31/12/2010 là 89 cán bộ phân theo trình độ Đại học và tương đương 62%, Cao đẳng 18% và Trung cấp nghiệp vụ ngân hàng là 20% Mô hình tổ chức hoạt động của ngân hàng công thương tỉnh Hà Nam được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1 Sơ đồ mô hình tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam Tổng giỏm ục Pho tụng giỏm ục Phó Giám đốc Phũng tở chức hành chính Phịng khách hàng doanh nghiệp Phịng khách hàng cơng nghiệp Phịng quản lý rủi ro tín dụng Phịng kế tốn tài chính Phịng tiền tệ kho quỹ Phịng Phịng giao dịch kiểm Kiện sốt Khê ( Nguồn: giới thiệu về ngân hàng thương mai cổ phần CơngThương tỉnh Hà Nam) 1.1.3 Một số nét hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam 1.1.3.1 Công tác huy động vốn Có thể nói 2010 là năm nhiều thử thách với với ngành ngân hàng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa hoàn toàn khắc phục Áp lực huy động vốn và tăng vốn điều lệ, lãi suất và tỷ giá biến động được thống kê là những nhân tố chính tạo nên khó khăn cho ngành ngân hàng Tuy nhiên, đánh giá tổng quan thì hoạt động ngân hàng 2010 toàn quốc là khả SV: Trần Thị Thanh Lan Lớp: Thương mại Quốc tế 49 ... động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam Chương II : Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà. .. tỉnh Hà Nam, em đã quyết định chọn đề tài " Nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương tỉnh Hà Nam" làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình... GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM 54 2.1 Định hướng hoạt động của chi nhánh ngân hàng Công Thương tỉnh Hà Nam đến