1. Trang chủ
  2. Luận Văn - Báo Cáo

Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale

72 1.1K 2
Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. tích phân ngẫu nhiên là một trong những khái niệm quan trọng của giải tích ngẫu nhiên. Từ khái niệm đó người ta đã xây dựng nên một loại tích phân ngẫu nhiên đối với Martingale, mở rộng tích phân Ito,. của tích phân ngẫu nhiên, xem xét một số ứng dụng của tích phân ngẫu nhiên, khái quát lại những kiến thức cơ bản của giải tích ngẫu nhiên và trên cơ sở đó bước đầu tìm hiểu về tích phân ngẫu nhiên. NHIÊN NGUYỄN VĂN TÍNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚI MARTINGALE LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN VĂN TÍNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:55

Xem thêm: Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale, Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale, Chương 1 Kiến thức chẩn bị, 5 Quá trình ngẫu nhiên, 7 Kỳ vọng có điều kiện và tính chất, Chương 2 Tích phân ngẫu nhiên đối với L2-Martingale, 2 Khoảng thời gian ngẫu nhiên, 4 Định nghĩa tích phân ngẫu nhiên, 5 Mở rộng phép lấy tích phân và hàm lấy tích phân, 1 Quá trình biến phân bậc hai và các tính chất, 2 Công thức Ito một chiều, 3 Ứng dụng của công thức Ito

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Mục lục

  • LỜI NÓI ĐẦU

  • Chương 1 Kiến thức chẩn bị

  • 1.1 Không gian Lp và tính đo được

  • 1.3 Không gian xác suất, biến ngẫu nhiên, lọc

  • 1.4 Điều kiện hội tụ

  • 1.5 Quá trình ngẫu nhiên

  • 1.5.1 Các định nghĩa

  • 1.5.2 Hai quá trình ngẫu nhiên quan trọng

  • 1.6 Thời điểm dừng

  • 1.7 Kỳ vọng có điều kiện và tính chất

  • 1.7.1 Các định nghĩa của kỳ vọng có điều kiện

  • 1.7.2 Các tính chất của kỳ vọng có điều kiện

  • 1.8 Martingale

  • Chương 2 Tích phân ngẫu nhiên đối với L2-Martingale

  • 2.1 Các tập hợp và quá trình dự đoán được

  • 2.2 Khoảng thời gian ngẫu nhiên

  • 2.3 Độ đo trên các tập hợp dự đoán được

  • 2.4 Định nghĩa tích phân ngẫu nhiên

  • 2.5 Mở rộng phép lấy tích phân và hàm lấy tích phân

Trích đoạn

Đặc trưng của chuyển động Brown

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan