Phương pháp mô phỏng monte carlo và ứng dụng vào toán tài chính

79 2.7K 5
Phương pháp mô phỏng monte carlo và ứng dụng vào toán tài chính

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Mục lục

  • Lời nói đầu

  • 1.1 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo

  • 1.1.1 Luật mạnh số lớn

  • 1.1.2 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo "thô"

  • 1.1.3 Một vài ứng dụng của phương pháp mô phỏng Monte Carlo

  • 1.2 Các cách cải tiến phương pháp Monte Carlo

  • 1.2.1 Biến ngẫu nhiên xung khắc

  • 1.2.2 Biến điều khiển

  • 1.2.3 Mẫu phân tầng

  • 1.2.4 Giảm phương sai bằng cách lấy mẫu có điều kiện

  • 1.2.5 Mẫu chính

  • 1.3 Các quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục

  • 1.3.2 Chuyển động Brown và cầu Brown

  • 1.3.3 Công thức Itô

  • 1.3.4 Phương trình vi phân ngẫu nhiên

  • 1.4.1 Phương pháp số cho phương trình vi phân ngẫu nhiên

  • 1.4.2 Các sơ đồ số cho xấp xỉ Taylor mạnh

  • 2.1.1 Một khung giá cổ phiếu kiểu mô hình Black - Scholes

  • 2.2 Định nghĩa quyền chọn bằng lý thuyết

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan