Đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân bằng phương pháp chấm điểm tại Vietinbank

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của luận văn Đánh giá khách hàng là khâu quan trọng trước khi đưa ra quyết định, chính sách phù hợp. Điều này không chỉ đúng với các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới công tác tín dụng tại các NHTM. Thực tiễn cho thấy: nhiều NHTM đã bị tổn thất quá lớn do công tác thẩm định, đánh giá sai khách hàng. Một kỹ thuật quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng là phân tích chấm điểm xếp hạng thường xuyên về tín dụng khách hàng. Trên thị trường xếp hạng tín dụng quốc tế, các tổ chức lớn như Fitch, Moody’s và S&P gặp phải nhiều sai lầm trong công tác đánh giá rủi ro, xếp hạng tín nhiệm: Nhiều doanh nghiệp được xếp hạng an toàn thì nay gặp nhiều rủi ro, cổ phiếu rớt giá liên tục. Một số tiêu chí đánh giá khách hàng phải xem xét lại, ví dụ: quy tắc xung đột lợi ích và tỷ trọng lợi nhuận, khối lượng giao dịch, và mức độ phức tạp của loại chứng khoán,… Các NHTM chắc chắn sẽ rút được nhiều kinh nghiệm từ bài học trên. Đến nay, các Hiệp ước quốc tế đã chú trọng nhiều mức độ rủi ro của tài sản ngân hàng liên quan đến nhiều yếu tố bao gồm xếp hạng tín nhiệm của khách hàng, mức độ tập trung của khoản vay vào một nhóm khách hàng. Cụ thể là hiệp ước Basel II, III. Để hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại, NHNN đã có quyết định 57/2002/QĐ-NHNN ngày 24/01/2002 triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, NHNN cũng tăng cường kiểm soát nợ xấu của các Ngân hàng Thương mại thông qua quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng và Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 của về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Như vậy, mỗi NHTM đều nên xây dựng một mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ để quản trị rủi ro từ phía khách hàng. Bên cạnh đó, việc tham khảo, áp dụng các thông lệ quốc tế sẽ giúp các ngân hàng giảm thiểu thiệt hại, tránh được các sự cố có thể xẩy ra, học tập kỹ thuật công nghệ đánh giá, rút ngắn thời gian triển khai. Thực tế hiện nay, NHCT đã được xây dựng hệ thống đánh giá tín dụng khách hàng (gọi tắt là hệ thống chấm điểm tín dụng). Tuy nhiên, công tác đánh giá khách hàng vẫn còn mang nhiều định tính, phụ thuộc vào cảm quan của cán bộ tín dụng, chưa bao quát được các mặt cần chú ý trong công tác thẩm định khách hàng, …Với một số lượng lớn khách hàng cá nhân như hiện nay và tốc độ tăng trưởng khá nhanh thì công tác đánh giá khách hàng cần cải tiến, có sự hỗ trợ nhiều hơn từ hệ thống phần mềm. Trước yêu cầu cấp thiết về việc tìm ra cơ chế giám sát thông qua việc nâng cấp hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, luận văn “Đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân bằng phương pháp chấm điểm tại Vietinbank” sẽ nghiên cứu về các hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng hiện đang được áp dụng tại các tổ chức chấm điểm uy tín trong nước và quốc tế, kết hợp với mô hình đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân trên nền tảng hệ thống xếp hạng hiện tại của Vietinbank để tư vấn, đề xuất cải tiến giúp cho Ban lãnh đạo ngân hàng có cơ chế giám sát phù hợp đối với việc chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân. 2.Mục đích nghiên cứu của luận văn Luận văn này nghiên cứu và đánh giá về các mặt đã đạt được và các mặt còn hạn chế trong hệ thống và phương pháp chấm điểm hiện tại ở NHCT với mục tiêu: đưa ra đề xuất cải tiến cho công tác đánh giá khách hàng. 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: là phương pháp chấm điểm khách hàng cá nhân và hệ thống đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân hiện tại ở NHCT. Phạm vi nghiên cứu: xoay quanh các khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng trong 5 năm gần nhất tại các chi nhánh NHCT. 4.Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng đồng thời các phương pháp nghiên cứu khoa học sau đây: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có và thông lệ quốc tế. Sau đó, bằng thao tác tư duy logic để rút ra nhóm chỉ tiêu quan trọng trong việc quản lý, đánh giá khách hàng tại Việt Nam, bao gồm các phương pháp: Phương pháp thẩm định – tổng hợp phân tích, phương pháp lịch sử, phương pháp lô gic. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: tìm hiểu phương pháp đánh giá từ các hệ thống xếp hạng tín dụng để tìm ra cách thức đánh giá khách hàng, hỗ trợ ngân hàng ra quyết định. Phương pháp này bao gồm các phương pháp: Phương pháp thống kê, phương pháp chuyên gia, phương pháp toán học. 5.Kết cấu của luận văn Luận văn bao gồm 03 chương (ngoài phần mở đầu, kết luận, các danh mục và các phụ lục): Chương 1. Cơ sở lý luận về đánh giá tín dụng khách hàng. Chương này cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về đánh giá khách hàng có quan hệ tín dụng tại các NHTM, vai trò của các thông tin đó đối với ngân hàng thương mại, và nêu rõ các phương pháp đánh giá tín dụng khách hàng theo thông lệ quốc tế. Quan trọng hơn, chương 1 sẽ nêu rõ sự cần thiết phải đánh giá khách hàng bằng phương pháp chấm điểm và bài học kinh nghiệm đánh giá khách hàng từ các ngân hàng tiên tiến khác. Chương 2. Công tác đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân bằng phương pháp chấm điểm của NHCT. Thông qua chương 2, luận văn sẽ đưa ra thực trạng công tác đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân như việc phân loại khách hàng, quy trình chi tiết đánh giá tín dụng khách hàng tại NHCT, các phương pháp chấm điểm khách hàng từ trước đến nay, những ưu nhược điểm của phương pháp hiện tại, …. Sau khi đi sâu phân tích để thấy những bất cập trong công tác đánh giá khách hàng và quản trị rủi ro hiện tại, luận văn sẽ xác định những nguyên nhân dẫn đến các hạn chế cần khắc phục, tiền đề cho chương 3. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng cá nhân tại NHCT. Ở chương này, luận văn đưa ra từng bước thực hiện trong gói giải pháp tổng thể đề xuất để thu hẹp khoảng cách với thông lệ quốc tế, hướng tới nâng cao hiệu quả trong công tác đánh giá tín dụng khách hàng. Bên cạnh đó, luận văn cũng xác định được các rào cản có thể gặp phải và trách nhiệm phối hợp của các bộ phận có liên quan trong công tác hoàn thiện hệ thống chấm điểm tại NHCT.