Đang tải... (xem toàn văn)
Ứng dụng kinh tế lượng để phân tích giá cổ phiếu là một trong những ứng dụng quan trọng của môn kinh tế lượng nâng cao, giúp phân tích tình hình giá cổ phiếu và dự đoán giá cổ phiếu trong những phiên tiếp theo
. tên: Lê Thị Anh Lớp: CQ49 /18. 02 Bài làm: Số liệu : Giá mở cửa chứng khoán BTT trong khoảng thời gian từ ngày 22/01/2013 đến ngày 25/9/2014. Bước I: Định dạng mô hình- xác định các tham số d,p,q: 1). đồ thị theo thời gian của biến BTT và nhận xét về dáng điệu của biến: Trước hết ta vẽ đồ thị của BTT theo thời gian: 20 24 28 32 36 40 44 13:04 13:07 13:10 14:01 14:04 14:07 BTT (Hình 1. Đồ thị. bỏ H 0 tức là chuỗi BTT không dừng. 3) Vẽ đồ thị của sai phân bậc nhất BTT, nhận xét tính dừng: Do chắc chắn chuỗi BTT không dừng. Ta xét tiếp đồ thị sai phân bậc nhất của BTT: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 13:04