thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương việt nam viettin bank

85 311 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2014, 09:17

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: THC TRNG VÀ MT S GII PHÁP CI THIN CÔNG TÁC QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI NGÂN HĨNGăCỌNGăTHNGăVIT NAM VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀNG MAI SINH VIÊN THC HIN : LI ÁNH TUYT MÃ SINH VIÊN : A16211 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NI ậ 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: THC TRNG VÀ MT S GII PHÁP CI THIN CÔNG TÁC QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG CỌNGăTHNGăVIT NAM VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀNG MAI Giáoăviênăhng dn : Ths.Chu Th Thu Thy Sinh viên thc hin : Li Ánh Tuyt Mã sinh viên : A16211 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NI ậ 2014 Thang Long University Library LI CMăN Khóa lun tt nghip này là kt qu ca quá trình hc tp và nghiên cu ti trng i hc Thng Long. Vi tình cm chân thành, tác gi xin bày t lòng bit n đn các thy cô giáo trong b môn Kinh t, trng i hc Thng Long đư tn tình giúp đ, to điu kin cho tác gi trong quá trình hc tp và nghiên cu đ hoàn thành khóa lun tt nghip này. c bit tác gi xin bày t lòng bit n sâu sc ti Thc s Chu Th Thu Thy đư tn tình giúp đ tác gi trong sut quá trình nghiên cu đ tài và hoàn chnh khóa lun tt nghip này. Do gii hn v kin thc cng nh thc tin nên trong phm vi khóa lun tt nghip không tránh khi nhng thiu sót, tác gi rt mong nhn đc nhng ý kin đóng góp b sung ca các thy cô và các bn. Hà Ni, ngày 25 tháng 03 nm 2014 Tác gi Li Ánh Tuyt LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip ắThc trng và mt s gii pháp ci thin công tác qun lý ri ro tín dng ti Ngân hàng Công thng Vit nam chi nhánh Hoàng Mai” là công trình nghiên cu đc lp ca tôi di s hng dn ca Ths.Chu Th Thu Thy. Các s liu và kt qu trong khóa lun là trung thc và không sao chép t bt c tài liu nào. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinh viên Li Ánh Tuyt Thang Long University Library MC LC LIăNịIăU CHNGă1:TNG QUAN V QUN TR RI TO TÍN DNG TI NGÂN HĨNGăTHNGăMI 1 1.1. Hotăđng tín dng caăNgơnăhƠngăThngămi 1 1.1.1. Khái nim, bn cht và vai trò ca tín dng Ngân hàng 1 1.1.2. Phân loi hot đng tín dng ca Ngân hàng Thng mi 3 1.1.2.1. Cn c vào thi gian tín dng Ngân hàng 3 1.1.2.2. Cn c vào bin pháp bo đm 4 1.2. Ri ro tín dng caăNgơnăhƠngăThngămi 4 1.2.1. Khái nim ri ro tín dng 4 1.2.2. Phân loi ri ro tín dng 5 1.2.2.1. Cn c vào nguyên nhn ri ro 5 1.2.2.2. Cn c theo mc đ tn tht 5 1.2.2.3. Cn c theo đi tng s dng 6 1.2.2.4. Cn c vào tính tng th ca ri ro 6 1.2.2.5. Cn c vào giai đon phát sinh ri ro 6 1.2.2.6. Cn c vào phm vi ca ri ro tín dng 6 1.3. Các ch tiêu phn ánh ri ro tín dng 6 1.3.1. Quy mô tín dng 6 1.3.2. C cu tín dng 7 1.3.2.1. N quá hn 7 1.3.2.2. N xu 8 1.3.2.3. D phòng ri ro tín dng 8 1.4. Nguyên nhân gây ra ri ro tín dng 9 1.4.1. Nguyên nhân khách quan 9 1.4.2. Nguyên nhân ch quan 10 1.5. Tácăđng ca ri ro tín dng 12 1.5.1. Gim li nhun ca Ngân hàng 12 1.5.2. Gim kh nng thanh toán ca Ngân hàng 12 1.5.3. Gim uy tín ca Ngân hàng 12 1.5.4. Phá sn Ngân hàng 12 1.6. Nhng du hiu ca ri ro tín dng 13 1.6.1. Nhóm du hiu t phát sinh t phía khách hàng 13 1.6.2. Nhóm du hiu phát sinh t phía Ngân hàng 13 1.7. Qun tr ri ro tín dngătrongăNgơnăhƠngăThngămi 14 1.7.1. Khái nim qun tr ri ro tín dng 14 1.7.2. S cn thit phi qun tr ri ro tín dng 14 1.7.3. Ni dung qun tr ri ro tín dng 16 1.7.3.1. Nhn bit ri ro tín dng 16 1.7.3.2. o lng ri ro tín dng 20 1.7.3.3. ng phó ri ro 23 1.7.3.4. Kim soát ri ro tín dng 25 1.7.4. Mô hình qun lý ri ro tín dng và các nhân t nh hng 26 1.7.4.1. Mô hình t chc qun lý ri ro phân tán 26 1.7.4.2. Mô hình qun lý ri ro tp trung 26 1.7.4.3. Các nhân t nh hng đn qun tr ri ro tín dng 27 CHNGă2:ăTHC TRNG CÔNG TÁC QUN LÝ RI RO TI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀNG MAI 29 2.1. Khái quát chung v Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai 29 2.1.1. C cu b máy t chc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai 29 2.1.2. Kt qu hot đng kinh doanh 29 2.2. Thc trng công tác qun lý ri ro tín dng ti VietinBank chi nhánh Hoàng Mai 33 2.2.1. Hot đng tín dng và ri ro tín dng ca Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai 33 2.2.1.1. D n và c cu tín dng ca Ngân hàng 33 2.2.1.2. Ri ro tín dng ca Ngân hàng 35 2.2.2. Qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai 40 2.2.2.1. Mô hình t chc qun tr ri ro tín dng 40 2.2.2.2. Ni dng qun tr ri ro tín dng 41 2.3. ánhăgiáăchungăhiu qu trong công tác qun tr ri ro tín dng ti VietinBank chi nhánh Hoàng Mai 49 2.3.1. Kt qu đt đc 49 2.3.2. Nhng vn đ còn tn ti trong công tác qun lý ri ro tín dng 50 2.3.2.1. Nhng tn ti 50 2.3.2.2. Nhng nguyên nhân 51 CHNGă3:GII PHÁP VÀ KIN NGH NÂNG CAO HIU QU QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH HOÀNG MAI 55 3.1. nhăhngăgiaiăđonănmă2010-2015 caăNgơnăhƠngăCôngăThngă Vit Nam chi nhánh Hoàng Mai 55 Thang Long University Library 3.2. Gii pháp nâng cao hiu qu qun lý ri ro tín dng ti chi nhánh NgơnăhƠngăCôngăthngăVit Nam chi nhánh Hoàng Mai 57 3.2.1. Nhóm gii pháp phòng nga ri ro tín dng 57 3.2.1.1. Hoàn thin h thng thông tin qun tr ri ro tín dng 57 3.2.1.2. a dng hóa danh mc cho vay nhm gim thiu ri ro tín dng 58 3.2.1.3. Hoàn thin và thc hin nghiêm túc hn na theo h thng xp hng tín dng ni b 59 3.2.2. Nhóm gii pháp hn ch ri ro tín dng 59 3.2.2.1. Thc hin vic bo him tín dng 59 3.2.2.2. Cho vay đng tài tr 60 3.2.2.3. S dng các công c phái sinh trong ngn nga ri ro tín dng 61 3.2.2.4. X lý n xu, n quá hn dt đim 62 3.2.2.5. Thc hin vic mua bán n 63 3.2.3. Nhóm gii pháp chung 63 3.2.3.1. Nâng cao cht lng phng pháp nhn dng ri ro 63 3.2.3.2. Thông l tt nht v báo cáo ri ro tín dng và công b thông tin 66 3.2.3.3. Các phn ng có th ca Ngân hàng trc các vn đ ca Doanh nghip 67 3.2.3.4. Nâng cao cht lng ngun nhân lc 67 3.2.3.5. Phi hp gia các phòng quan h khách hàng, phòng qun tr tín dng và phòng qun lý ri ro mt cách khoa hc và hiu qu 68 3.2.3.6. u t h thng hin đi hóa công ngh Ngân hàng 69 KT LUN 70 DANH MC VIT TT KỦăhiuăvitătt Tênăđyăđ BCTC Báo cáo tài chính DN Doanh nghip DNV&N Doanh nghip va và nh DPRR D phòng ri ro KH Khách hàng NH Ngân hàng NHCT Ngân hàng Công thng NHNNVN Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTM Ngân hàng thng mi NQH N quá hn QHKH Quan h khách hàng QLRR Qun lỦ ri ro RRTD Ri ro tín dng SXKD Sn xut kinh doanh TCTD T chc tín dng TDNH Tín dng ngân hàng TSB Tài sn đm bo Thang Long University Library DANH MC BNG BIU Bng 1.1. Nguy c ri ro đi vi KH 19 Bng 1.2. Xp hng DN ca Moody's 21 Bng 2.1. Báo cáo kt qu kinh doanh 30 Bng 2.2. Bng s liu phn ánh tình hình cho vay ca chi nhánh theo các ch tiêu (nm 2011-2013) 33 Bng 2.3. Các nhóm n trên tng d n ca chi nhánh (nm 2011-2013) 35 Bng 2.4. T l NQH trên tng d n 36 Bng 2.5. C cu NQH theo đi tng DN va và nh 36 Bng 2.6. T l NQH ca đi tng DN va và nh 37 Bng 2.7. T l n xu trên tng d n 38 Bng 2.8. T trng các nhóm n 3, 4, 5 trong tng n xu 38 Bng 2.9. Tình hình tng d n theo TSB 39 Bng 2.10. Tình hình trích lp d phòng ti chi nhánh 39 Bng 2.11. Kh nng bù đp ri ro tài chính 40 Bng 2.12. Phân hng ri ro danh mc tín dng 43 Bng 2.13. Xp hng tín dng DN ti chi nhánh 45 Bng 2.14. Bng đánh giá TSB 47 Bng 2.15. T l trích lp DPRR ca chi nhánh 48 Bng 3.1. Bng so sánh các ch tiêu 64 Bng 3.2. Bng s dng trong phng pháp lit kê 66 DANH MCăSă S đ 3.1. Hoán đi tng thu nhp 61 S đ 3.2. S đ v quyn chn tín dng 62 S đ 3.3. Phng pháp nhn dng ri ro bng đ th 65 LI M U 1. Tính cp thit caăđ tài Hot đng ca ngân hàng vn có vai trò to ln đi vi s phát trin nn kinh t và xư hi. iu này xut phát t đc thù ca hot đng ngân hàng – đim khác bit so vi các doanh nghip kinh t khác: ngân hàng là t chc trung gian tài chính, kinh doanh tin t và dch v ngân hàng. Hot đng tín dng là nghip v ch yu ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam, mang li 80-90% thu nhp ca mi ngân hàng, tuy nhiên nghip v này tim n rt nhiu ri ro. Ri ro tín dng cao quá mc s nh hng rt ln đn hot đng kinh doanh ca bn thân ngân hàng. ng thi trong bi cnh nn kinh t khng hong (t nm 2011 đn nm 2013), s doanh nghip lâm vào tình trng phá sn đang không ngng tng lên, bn thân h thng ngân hàng vn đc coi là “xng sng” ca th trng tài chính cng gp rt nhiu khó khn, đc bit vi vn đ n xu t hot đng tín dng. iu này chng t vic qun lý ri ro tín dng ca các NHTM Vit Nam cha tt. Chính vì vy vn đ nâng cao kh nng qun lý ri ro tín dng, hn ch đn mc thp nht có th nhng nguy c tim n gây nên ri ro tín dng ca các ngân hàng thng mi đang và ngày càng tr nên cp thit. Vi lý do trên, tác gi đư chn đ tài: “Thc trng và mt s gii pháp ci thin công tác qun lý ri ro tín dng ti Ngân hàng Công thng Vit nam chi nhánh Hoàng Mai”. 2. Mcăđíchănghiênăcu - Làm rõ lý lun c bn v ri ro tín dng và qun lý ri ro tín dng trong ngân hàng. - Phân tích tình hình thc tin qun tr ri ro tín dng ti chi nhánh NHCT Hoàng Mai. - a ra mt s gii pháp, kin ngh nhm nâng cao hiu qu qun lý ri ro tín dng ti chi nhánh NHCT Hoàng Mai. 3. iătng và phm vi nghiên cu - i tng ca đ tài là Ri ro tín dng và công tác qun lý ri ro ti chi nhánh NHCT Hoàng Mai - Phm vi nghiên cu: H thng qun tr RRTD theo mô hình TAII ti chi nhánh NHCT Hoàng Mai t nm 2011 đn nm 2013. 4. Phngăpháp nghiên cu Khóa lun đc nghiên cu da trên các phng pháp ch yu là: duy vt bin chng, logic, so sánh, thng kê, tng hp và din gii. Thang Long University Library [...]... c t ng quan v qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân i c tr ng công tác qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng Công t Nam chi nhánh Hoàng Mai t i pháp và ki n ngh nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ng Vi t Nam chi nhánh Hoàng Mai T NG QUAN V QU N TR R I TO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG 1.1 I Ngân hàng T 1.1.1 Khái ni m, b n ch t và vai trò c a tín d ng Ngân hàng "TDNH là m i quan h tín d ng gi a m t bên là NH... vi n tr 1.2.2.4 a lý: RRTD x i v i KH là i v i t ng qu c gia v i ho t vào tính t ng th c a r i ro vào tính t ng th c a r i ro, RRTD c chia thành r i ro giao d ch và r i ro danh m c R i ro giao d ch là m t r i ro mà nguyên nhân phát sinh là so h n ch trong quá trình giao d ch và xét duy ch n, r m b o, r i ro do nghi p v KH R i ro giao d ch bao g m r i ro l a R i ro danh m c là r i ro mà nguyên nhân... 1.1.2 Phân lo i ho v u DN ng tín d ng c a Ngân hàng T m i NH cung c p r t nhi u lo i tín d ng, cho nhi ng KH v i nh ng m c d có cái nhìn tr c di n, t ng quát và tránh nh m l n ta phân lo i tín d ng theo m t s ch tiêu sau: 1.1.2.1 vào th i gian tín d ng Ngân hàng vào th i gian tín d ng NH c chia ra làm ba lo i: Tín d ng ng n h n là các kho n tín d ng có th hình tín d vay h n m c tín d ng t ng l n 12 tháng... l i nhu n trong ph m vi m c r i ro có th Ki m soát RRTD m c có th ch p nh n là vi c NHTM t ng các bi n pháp phòng ng a, h n ch và gi m th p NQH, n x u trong kinh doanh tín d ng, nh ng, gi m th p chi phí bù p r i ro, nh c hi u qu trong kinh doanh tín d ng c trong ng n h n và dài h Hi u qu qu n lý RRTD là m t b ph n quan tr ng trong cách ti p c n r i ro t ng th t t cho s thành công c a NH trong dài h... sinh là do nh ng h n ch trong qu n lý danh m c cho vay c a NH c phân thành r i ro n i t i và r i ro t p trung 1.2.2.5 n phát sinh r i ro n phát sinh r i ro, chia làm ba nhóm: c khi cho vay: R i ro x y ra khi NH R KH d n n cho vay các KH u ki m b o kh n i R i ro trong khi cho vay: R i ro này x y ra trong quy trình c p tín d ng Các nguyên nhân d n r i ro này bao g m : (i) vi c gi i ngân khô , (ii) không... ro m i và công vi c c a QLRR l nh ra c l p l i 1.7.3.1 Nh n bi t r i ro tín d ng c làm c a b n thân NH i nhìn nh n t phía KH vay v NH th x phía KH V phía NH: n x u, và DPRR d i M t s m cho r ng NH nh n bi t r i ro qua d u hi c i nhìn nh n l i chính c qu n lý RRTD s th i ro có t phía NH và t c th hi n qua quy mô tín d ut ng thiên l u tín d ng, NQH, t quá kh n lý c a NH u tín d ng t p trung quá m c vào... i ro tín d ng Quá trình qu n tr RRTD g m có 4 n i dung: nh n bi t r ng r i ro, ng phó v i r i ro và ki m soát r i ro M c dù có s phân lo i trong quy trình qu n lý RRTD song m t s nguyên t c có tính xuyên su c phân ra trong quy trình ph i luôn có s liên h g n bó v i nhau, t o thành m t chu trình liên t v ym ib m ki c r i ro theo m nh RRTD m nh thì c trong quá trình qu n lý theo dõi, h th ng qu n lý. .. lo i hình tín d ng khác nhau và ph i là m t ng d ng thông minh v i nh ng nguyên t c tín d ng thích h p v i nh i c a các nhân t ng kinh t Chính sách v ch ra cho cán b tín d c xem xét các nhu c u vay v ng ho ng và m t khung tham chi u này t o s th ng nh t chung trong ho d ng nh m h n ch r i ro và nâng cao kh Phân tán r i ro Phân tán r i ro trong ho ng tín i ng tín d ng là vi c th c hi n c p tín d ng... gây ra r i ro và phân bi t trách nhi m rõ ràng gi a các b ph n, gi a các khâu trong quá trình tác nghi p th nh, c p tín d ng giám sát thu h i n và x lý kho n n n u nó có d u hi ng Th c t cho th y s phân chia trách nhi m càng rõ ràng, càng c th , s giúp cho quá trình qu n lý RRTD có hi u qu 1.2.2.1 vào nguyên nh n r i ro vào nguyên nh n r i ro, chia làm hai nhóm: R d ch di n ra c là r i ro do thông... m v c, lo i ti cho vay có b t p trung tín d ng trong m t ngành ngh n ánh tr c ti p m r u tín d ng quá thiên l ch vào nh c m o hi m, s ph n ánh r i ro ti u tín d c chia làm hai nhóm sau: u tín d ng theo ngành: n u t p trung cho vay vào nh r i ro cao thì r i ro không tr quá nhi u vào m thoái hay b các c n c a NH u tín d ng t p trung c thì có th m r suy ng khác u tín d ng theo th i h n cho vay: y u t . 2.2.1. Hot đng tín dng và ri ro tín dng ca Ngân hàng VietinBank chi nhánh Hoàng Mai 33 2.2.1.1. D n và c cu tín dng ca Ngân hàng 33 2.2.1.2. Ri ro tín dng ca Ngân hàng 35 2.2.2 ri ro tín dng ca các ngân hàng thng mi đang và ngày càng tr nên cp thit. Vi lý do trên, tác gi đư chn đ tài: “Thc trng và mt s gii pháp ci thin công tác qun lý ri ro tín. ro tín dng ti Ngân hàng Công thng Vit nam chi nhánh Hoàng Mai”. 2. Mcăđíchănghiênăcu - Làm rõ lý lun c bn v ri ro tín dng và qun lý ri ro tín dng trong ngân hàng. - Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương việt nam viettin bank, thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương việt nam viettin bank, thực trạng và một số giải pháp cải thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương việt nam viettin bank

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn