       SVTH:  MSSV: 0954032389   GVHD: THS.             ~ i ~   c , em xin gi ln  t  Ti Hc  n tình dy d, trang b kin thc cn thic t mt cách t  c bit em xin gi ln   t tình ch bng dn giúp em hoàn thành tt  này. i lo và các anh ch công tác ti Phòng Ngân Hàng TMCP   Chi Nhánh  o u kin cho em thc tp tt, cung cp các s liu, tài liu cn thit giúp em hoàn thành tt   nhng kinh nghim thc ti giá trong sut quá trình thc tp ti Ngân hàng. Mu c gng, song do thiu kinh nghim trong công tác thc tin nên i nhng sai sót nhnh. Vì vy, em rt mong nhc s thông cm và nhng ý kia quý thy cô.           ~ ii ~ N              ~ iii ~    NHNN  BKS  NHPN  CBNV  NV Nhân viên CHXHCN  CBTD  CKTP, GTCT   RRTD  CN  TCTD  DNTN  TD  DSCV cho vay TDN  DSTN      TMCP  GTCG  TNHH    VCSH  LNST  \           ~ i ~   i  ii DA iii  i  v  vi  1 1.1.Tng quan v v nghiên cu 1 1.2.Lý do ch tài 2 1.3.Mc tiêu nghiên cu 2 u 3 m vi nghiên cu 3 1.6.Kt cu ca khóa lun 3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5           ~ ii ~  5 2.2.2.1.Ri ro tín dng (Credit Risk): 5 2.2.2.2.Ri ro th ng (Market Risk): 5 2.2.2.3.R 6  6  6  7  7 2.3.2.2.Theo tính cht ca ri ro 7  7  8 2.3.3.1.Nguyên nhân khách quan. 8 2.3.3.2.Nguyên nhân ch quan. 10  12  12  12  13 2.4.1.3.Nhóm ch tiêu n xu và t l n xu 13  14  14 m s Z (Z  Credit scoring model). 15 2.4.2.3.Mô hình xp hng c 16  16 2.4.2.5.Mô hình CAMELS. 17  19  19           ~ iii ~          21  21 3.  21  24  35  37  38 PN. 39   40 C            43 am. 43 4.1.1.V thu thp thông tin tín dng: 43 4.1.2.V công tác thnh tín dng: 44 4.1.2.1.V thnh tình hình tài chính doanh nghip: 44 4.1.2.2.V th  n: 44 4.1.2.3.V i ro khon vay: 44  45 4.2.1.Xây dng và thc hin chính sách cho vay thích hp. 45 4.2.2.Hoàn thin và tuân th nghiêm ngt quy trình cho vay 45 4.2.3.Nâng cao vai trò ca công tác kim soát ni b ngân hàng 48 4.2.4.Nâng cao chng ngun nhân lc 49            ~ iv ~  ix  x  x  xi   xii   xiii   xiii   xiii  xiii  xiv  xv  xvi           ~ v ~             2012.  2012.  2012.           ~ vi ~         2008  2012.  2012.  2012.  [...]... 2.3.1 i r i ro phát sinh trong quá trình c p tín d ng c a ngân hàng, bi u hi n trên th c t qua vi c khách hàng không tr c n ho c tr n n cho ngân hàng hay các s c tín d ng, k t qu c a nó là kho n n x u) R i ro tín d ng d x i v i các ngân hàng không ki ct l n x uc a ngân hàng mình SVTH: LIÊU N ~6~ C 2 2.3.2 2.3.2.1 R i ro tín d c thù (Firm-specific Credit Risk/Unsystematic Credit Risk): R i ro tín d ng... a ngân hàng trong m t th i gian nh cho vay: Ph n ánh s ti n mà ngân hàng hi cu i k T có kh c t nh nh m cu i k u k + DS cho vay trong k - DS thu n trong k th p ch ng t ho r ng tín d SVTH: LIÊU N ng s ti i ng cho vay trong m t th i gian ng kinh doanh c a ngân hàng y u kém, không nhân viên còn th p M c dù v y, không có ~ 12 ~ C 2 tiêu này càng cao thì ch ng tín d ng càng cao, b ng sau nh ng kho n tín. .. a trên 6 y u t cs d ng c a m t ngân hàng: Capital Adequacy Ratio CAR ( M an toàn v n th hi n s v n t h tr cho ho ng kinh doanh c a ngân hàng Ngân hàng càng ch p nh n nhi u r i ro i ph i có nhi u v n t h tr ho ng c a ngân hàng p t n th t ti nm r i ro t ch c tín d ng, tr c ngoài, ph i duy trì t l an toàn v n t i thi u 9% gi a v n t có so v i t ng tài s i ro c a t ch c tín d ng, ng th i duy trì t l an... trò c a CIC là r t quan tr ng trong vi c cung c p thông tin k p th các ngân hàng có các quy nh cho vay h c là hi n nay ngân hàng d li u c c c p nh t và x lý k p th i H hách hàng c a các NHTM ng là nh ng doanh nghi p ho ng trong nh ng ngành ngh v CBTD ngân chuyên môn r ng l ng kinh a doanh nghi p CBTD t khó th nh c s li u tài chính do các Doanh nghi p cung c p có t CBTD ngân hàng s d ng các báo cáo tài... 2.2.2.1 R i ro tín d ng (Credit Risk): R 2.2.2.2 R i ro th ng (Market Risk): i r i ro phát sinh t ng kinh doanh bên ngoài Do s i c a th ng d nr i v i ngân hàng Ví d i ro lãi su t, ngo i h i, ch h c t nh ng y u t trên không ph i thu c t m ki m soát c a NHTM mà nó ph thu c vào cung c u trên th các NHTM r ki i v i các lo i r i ro th ng R i ro thanh kho n (Liquidity Risk): i r i ro xu t hi ng h p ngân hàng thi... ki ngân hàng c p tín d ng và là ngu n tài s n th hai có th tr n vay cho ngân hàng u ki n (Conditions) NHTM u ki n tùy theo chính sách tín d ng t ng th i k vay hàng xu t kh u v u ki n ph i qua ngân hàng, nh m th c thi chính sách ti n t c ng th i k Ki m soát (Control) T p trung vào nh ng v i c a lu t pháp có liên quan và quy ch ho ng m i có ng x i vay hay không Yêu c u tín d ng c ng c tiêu chu n c a ngân. .. phòng ng a r i ro và vi ph m Hàng lo t các sai ph m v cho vay, b o lãnh tín d ng m t s NHTM d n nh ng r i ro r t l as an toàn c a c h th ng l ra có th n ngay t u n u b máy thanh tra phát hi n và x lý s H th ng thông tin qu có m công b v doanh nghi p và ngân hàng Trung tâm thông tin tín d ng ngân hàng (CIC) c ng c nh ng k t qu u trong vi c cung c p thông tin k p th i v tình hình ho ng tín d SVTH: LIÊU... ng, các kho n n c a khách hàng có r t ít kh c i thi n tính r i ro trong nhóm n x u, hay nói cách khác các bi m c i thi n ch ng c a các món n trong nhóm n x u là không mang l i hi u qu cao Ch tiêu này càng cao thì càng cho th y công tác ki m soát r i ro c a ngân hàng càng kém, gây thi t h i càng l n cho ngân hàng Ch tiêu này cho bi t tr ng t n th t tín d ng s c tài tr t các kho n d phòng c ng s c tài... u t l p r i ro tín d ng c a ngân hàng là r t c l i Theo tiêu chu n qu c t thì t l n x u ph m b o nh c g i là an toàn N u các kho n n b ng t n th i v i ngân hàng, b y u là nh ng kho n cho vay không có kh i và s c x lý, b p b ng các tài s m b o ho c s d ng d phòng r i ro N u t l này càng cao, r i ro tín d ng s càng l tv nc 2.4.2 2.4.2.1 aracter) CBTD ph i làm rõ m a khách hàng, m a khách hàng có phù... c a các ngân hàng h t n t i trên hình th c CBTD CBTD cùng v i khách hàng làm gi h á tài s n th ch p, c m c lên quá cao so v i th c t rút ti n ngân hàng c c a cán b là m t trong các y u t t i quan tr gi i quy t v h n ch r i ro tín d ng M t nhân viên kém v c có th b t ng có thói quen t p trung nhi u công s c cho vi c th nh c khi cho vay mà quá trình ki m tra, ki ng v n sau khi cho vay Khi ngân hàng cho . i ri ro phát sinh trong quá trình cp tín dng ca ngân hàng, biu hin trên thc t qua vic khách hàng không tr c n hoc tr n n cho ngân hàng hay các s c tín dng,. nghip và ngân hàng. Trung tâm thông tin tín dng ngân hàng (CIC) cng c nhng kt qu u trong vic cung cp thông tin kp thi v tình hình hong tín d . Risk): Ri ro t giá là là loi ri ro phát sinh trong quá trình cho vay ngoi t hoc kinh doanh ngoi t khi t giá bing theo ching bt l tn tht mà ngân hàng phi