B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC M  THA  NH PHÔ  HÔ  CHI  MINH PHM NGUYN THÙY VÂN CÁC YU T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG DI GÓC  KH NNG SINH LI: PHÂN TệCH CH YU T CAMELS LUÂ  N VN THA  C SY  TA  I CHI  NH – NGÂN HA  NG TP.   , n i LI CAM OAN Các yu t nh hng đn hiu qu hot đng ca ngơn hƠng di góc đ kh nng sinh li: phơn tích ch yu t CAMELS         Thành ph H Chí Minh, 2013 Phm Nguyn Thùy Vân ii LI CM N            -   Ngo        Và sau c     iii TÓM TT        tài chính và     . K                                        các ngân hàng       . iv MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii TÓM TT iii MC LC iv DANH MC HÌNH vi DANH MC BNG vii DANH MC T VIT TT viii CHNG 1: GII THIU 1 1.1. Lý do nghiên cu 1 1.2. V nghiên cu 2 1.3. Mc tiêu nghiên cu 2 1.4. Câu hi nghiên cu 3 1.5. Phm vi nghiên cu 3 1.6. u 3 1.7. u 4 1.8. Kt cu luu 4 CHNG 2: C S LÝ THUYT 5 2.1. c hong ci Vit Nam 5 2.2. Hiu qu hong ca ngân hàng  kh i 7 2.2.1 nh ngha 7 2.2.2 Phng pháp đo lng 7 2.2.3 Nghiên cu trc đo lng hiu qu hot đng ca ngân hàng 10 2.2.4 Lý thuyt v hiu qu hot đng ca ngân hàng 11 2.3. Các yu t n hiu qu hong ca ngân hàng 12 2.3.1 Khung phân tích CAMELS 12 2.3.2 Các ch s lành mnh tài chính theo chun IMF (FSIs) 16 2.3.3 Nghiên cu trc v các yu t tác đng đn hiu qu hot đng ca ngân hàng 17 Trang v CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 25 3.1. Mô t mu nghiên cu 25 3.2. u 26 3.3. Xây dng mô hình nghiên cu 27 3.3.1 Cách đo lng các bin và gi thuyt nghiên cu 27 3.3.2 Phân tích s b d liu 39 3.3.3 c lng mô hình hi quy 40 CHNG 4: PHÂN TÍCH D LIU VÀ KT QU NGHIÊN CU 44 4.1. Thng kê mô t 44 4.2  47 4.3. Kt qu hi quy 49 4.3.1 Nhn xét tng quan 49 4.3.2 Kim đnh các vi phm gi đnh cn thit ca mô hình 50 4.3.3 Tho lun kt qu 52 CHNG 5: KT LUN VÀ KIN NGH 60 5.1 Kt lun và mt s  xut 60 5.2. Hn ch ca lu 64 TÀI LIU THAM KHO 65 PH LC 79 Ph lc A: Tng hp các mô hình hi quy 79 Ph lc B: Kinh Hausman 84 Ph lc C: Kt qu kinh các vi phm gi nh cn thit 86 Ph lc D: Kt qu hi quy ca các mô hình sau khi khc phc các vi phm . 92 i và t  92 D1. Kt qu hi quy ca mô hình 1 92 D2. Kt qu hi quy ca mô hình 2 93 D3. Kt qu hi quy ca mô hình 3 94 Ph lc E: Bt cp trong công thc tính t l an toàn vn ti thiu CAR 95 vi DANH MC HỊNH Hình 3.1: Khung phân tích 35 vii DANH MC BNG   36 Bng 4.1: Thng kê mô t d liu 44 Bng 4.2: Ma trn h s  47 Bng 4.3: Kt qu kinh Hausman 50 Bng 4.4: Kt qu hi quy 51 Bng 4.5: Kt qu kinh Wald 52 viii DANH MC T VIT TT IMF :   TMCP :  Chng 1: Gii thiu 1 CHNG 1 GII THIU u tiên,  tài dn nhp qua vic gii thiu nhng lý do nghiên cu t tình hình thc t ci Vi giúp hình  ng thc hi   Các yu t nn hiu qu hot ng ca ngân hàng  kh i: phân tích ch yu t Camels. Bên c m 7 phn  nghiên cu, mc tiêu nghiên cu, câu hi nghiên cu, phm vi nghiên cu và kt cu luu. 1.1 Lý do nghiên cu  hu hc trên th gii, h thc xem là mt khu vc quan trngm bo cho s phát tring b ca c nn kinh t quc bit tt Nam, khu vc ngân hàng là mt trong nhng ngành cn nhc s giám sát cht ch nht trong nn kinh t. Cuc khng hong tài chính toàn cu bùng n y tm quan trng ca h thng ngân hàng không ch i vi nn kinh t c và c nn kinh t th gi ý rng vic duy trì s nh và nâng cao hiu qu hong ca các ngân hàng i là tht s cn thit. Ti Vit Nam, trong thi gian qua, s ng nhanh v s  rng v quy mô ca các ngân hàng i  t ra nhiu v cn quan tâm v hiu qu hongc bit là các yu t n kh i ca các ngân hàng. Bi l, bên cnh vic t hóa li nhun, ngân hàng cn phi m bo an toàn trong hong c có th to ra li nhun thc s. Kc các yu t quynh kh i s góp phn nâng cao hiu qu ngân hàng hn ch c nhng ri ro xut phát t s không minh bch trong nghip v cho vay, công tác qun tr chi phí, v s hu, ng khoán, bng snng tiêu cn hiu qu hot ng ca ngân hàng. Bên cnh  n trình hi nhp kinh t quc t ca Vi n ra ngày càng sâu ri nhii ro cho h thng ngân hàng. T nhng yêu cu thc t , vic nghiên cu các yu t nh  n hiu qu hot ng    kh   i ca các ngân hàng i Vit Nam là rt cn thit .  tìm hiu các v trên, [...]... và các tác gi (2006) khi nghiên c u hi u qu ho hàng, r ng m t p trung th c nh ng tích c ng c a các ngân n hi u qu ho các ngân hàng c th là ch s l i nhu n trên t ng tài s n, k t lu n ng c a nghiên c u c a Atemnkenf và Joseph (2006) T c phát tri n, khi th ng ch ng khoán càng phát tri n, m minh b ch thông tin c a các doanh nghi giúp cho các ngân hàng có th c c a khách hàng m b o kh i c a các ngân hàng, ... u c a t l n cho vay trên v i v i ch s NIM N u t l này nh các ngân hàng d a trên v y ng t khách hàng c a ngân hàng cho vay c l i, ngu n ti n các ngân hàng cho khách hàng vay không ch d a vào v n huy ng, bên c d a vào các ngu n khác c a Flamini và các tác gi (2009) cho th y t l ng tích c n hi u qu ho m Nghiên c u cho vay trên v ng tác ng ngân hàng thông qua ch tiêu l i nhu n trên t ng tài s n, Atemnkenf... cho các ngân hàng, c th là các nhà qu n tr ngân hàng n m b ng c a t ng y u t và có nh góp ph n nâng cao hi u qu ho c cm c u ch nh phù h p v i các y u t ng c a ngân hàng, t góp vào s phát tri n chung c a n n kinh t Vi t Nam 1.8 câu ý ;C quan và các ngh Nam 4 2: s lý thuy t , c cho 2.1 o V s ng i Vi t Nam n n tháng 6-2011, theo s li u ngân hàng nhà c cung c p, c m i c ph n, 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân. .. có liên quan tích c c v i l i nhu n ngân hàng Các ch tiêu tài chính ph bi n ph n ánh kh kho n c a m t ngân hàng theo tác gi trên là t l ti n g i c a khách hàng trên t ng tài s n ho c t ng các kho n cho vay trên t ng ti n g i c a khách hàng M nh y c m v i r i ro th M ng (Sensitivity to Market Risk) nh y c m v i r i ro th c th hi n b ng ch (Sensitivity) trong h th ng phân tích CAMELS Phân tích S nh ng... nghiên c u các y u t kh n hi u qu ho t ic i Vi tài t p trung vào các m c tiêu sau: D a vào m t ph n khung phân tích CAMELS, x ng và m ng kh ts nh các y u t ng c a các y u t ic ng n hi u qu ho t i Vi t Nam xu t chung v i k v ng giúp ngân hàng c i thi n m t ph n hi u qu ho ng v kh i 2 i thi u 1.4 c các m c tiêu nghiên c u v a nêu, lu nghiên c u các câu h i D a vào m t ph n khung phân tích CAMELS, nh... c a Naceur và ng GDP không có s sinh l i c i G (2012) v hi u qu ho ng ng c a các y u t ho c g t ng , nghiên c u c a San và Heng ng c a các ngân hàng ng GDP không n kh Malaysia cho th y y u t là n các ch s sinh l i c a ngân hàng L m phát H u h t các nghiên c ng tiêu c u cho th y k t lu n hi u qu ho m ng c a ngân hàng M t trong các nguyên n hình là do khi l ng s d ng các chính sách ti n t và tài chính... 2009) 2.3 C 2.3.1 Khung phân tích CAMELS Trong nh u th p niên 1970, các nhà qu n lý liên bang M d ng h th c v cho quá trình th m tra c u trúc ngân hàng th ch D tr c thông qua b i H th ng m soát ti n t cung c p cho các n lý ngân hàng liên bang m t khuôn kh hi u qu ho ng c a các ngân hàng (Siems và Barr, 1998) K t các y u t c s d ng ng c ng qu n lý c a m CAMEL là vi c s d ng các ch s nên ph bi n Theo... 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% v c ngoài, 48 chi c ngoài t i Vi t Nam Tính u l c a các ngân i theo chi th ng kê c a c c m c 3000 t Theo s li u n 31/12/2012, Vi t Nam hi n có 1 ngân hàng chính sách xã h i, 1 ngân hàng phát tri n i hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% v c, 4 ngân i di n c a i c ph n Xét v quy mô, s m i c ph n v a và nh chi m trên 90% t ng s ngân hàng Ti p theo, v ho c ho ng và... các chi n ng b ng c n ng cao là u này cho th y các ngân nm gi t m b o ch t c tuy n d ng m i Hình th c s h u Hình th c s h ho t trong các y u t n hi u qu ng c a ngân hàng, trong m t vài nghiên c u, cho th y hình th c s h u nhà c mang l i hi u qu (2011), các ngân hàng ng hi u qu i hi u qu tin c y 95% Bên c ,s h c cho ngân hàng, nghiên c u c a Sufian và Majid (2008) cho th hi n hi u qu k thu v i các ngân. .. 2.3.3 N hàng H u h t các nghiên c (2008) và m t s nghiên c u khác phân chia các y u t ng c n hi u qu ho t i thành hai lo i, y u t bên trong và y u t bên ngoài T vi c kh o sát các công trình nghiên c u các y u t ng ngân hàng, lu ngân hàng khái quát các y u t n các m c trong b r i ro, qu n lý ch t c i k toán và báo cáo thu quy mô v n, quy mô và thành ph n c a tín d ng, danh m cáo tài chính, ng ó là các y . Lý thuyt v hiu qu hot đng ca ngân hàng 11 2.3. Các yu t n hiu qu hong ca ngân hàng 12 2.3.1 Khung phân tích CAMELS 12 2.3.2 Các ch s lành mnh tài chính theo. CÁC YU T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG DI GÓC  KH NNG SINH LI: PHÂN TệCH CH YU T CAMELS LUÂ  N VN THA  C SY  TA  I CHI  NH – NGÂN. rng v quy mô ca các ngân hàng i  t ra nhiu v cn quan tâm v hiu qu hongc bit là các yu t n kh i ca các ngân hàng. Bi l, bên cnh