B GIÁO D O I H C M THÀNH PH H CHÍ MINH TR NH HỒNG NAM CÁC NHÂN T TRONG HO NG T I R I RO TÍN D NG NG KINH DOANH TH TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP NAM VI T LU C S TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP H Chí Minh, 2013 L I ng d n, h tr truy n t cho nh ng ý ki n khoa h c v lý thuy q trình tơi l a ch n tri n khai ho m tri n khai th c t Các nhân t ng t i r i ro tín d ng ng kinh doanh th tín d ng t i ngân hàng TMCP Nam Vi t n Quang To Ngân hàng TMCP Nam Vi ng kinh doanh th tín d ng, t c Trung tâm D ch v Th , t cho nh ng ki n th c quý báu v ho t i u ki n thu n l i h c Sau cùng, chân thành c m t quý Th y, Cô gi ng d s Tài ngân hàng c truy i h c M TP H t nh ng ki n th c, kinh nghi m b o Th c n tình gi ng d y, tơi có th hồn thành lu - ii - TÓM T T l , Ngân hàng Vi t Nam tr ng m r ng hình th c tốn khơng dùng ti n m t thông qua ho ng phát hành tốn th ph m vi tồn qu c D ch v th ngân hàng th i gian v a qua không ng v nhi u m ng ch th , s ng máy ATM, s nh ng th phát hành, doanh s s d ng th , s ng thi t b toán th , s i nhi u ti n ích cho c h i u ki n th th m ch p nh n toán th i s d ng, cho ngân hàng, cho toàn xã ng th ngân hàng Vi t Nam non tr u kinh nghi m vi c chi tiêu b ng th ngân hàng d ng v t kênh cho vay tiêu dùng ng n h hình th c khác V i th tín d ng, ch th có th c m t ph n hay tồn b ch v , có trách n h n Kho n n s tr thành n h n, th m chí n x u n nâng cao ch c bi t th tín m b o b ng nhi u h n m c tín d ng ngân hàng c nhi m hoàn tr kho i s d ng n nh vi c không ng ng ng d ch v th , phát tri n ng d ng nh m phát hi g a r i ro gian l n toán th , ngân hàng r t quan tâm t i v kh a ch th ho M c dù th tín d ng kinh doanh th tín d ng c s d ng r ng rãi toàn th gi nghiên c u v r i ro tín d ng th v có liên quan cịn r t h n ch nghiên c u c a Dunn Kim (1999) v kh ng n hình a ch th tín d ng Bang Ohio, Hoa K ; hay nghiên c u c a Lee, Lin Chen (2011) r i ro tín d ng ho th c s ng kinh doanh th tín d ng c quan tâm cho dù n x u th tín d h t ngân hàng phát hành th tín d ng th c hi n nh m tìm nhân t u c th c tr n r i ro tín d ng th - iii - có nghiên c u c n ngh nh m h n ch r i ro tín d ng ho hàng TMCP Nam Vi t nói riêng th tài ti n hành nghiên c ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân ng th tín d ng Vi t Nam nói chung ng b s li u c a 1969 th tín d ng n i quy OLS d a c thu th p t ho ng kinh doanh th tín d ng c a Ngân hàng TMCP Nam Vi t D li u nghiên c u bao g m hai ph n: i) Nghiên c u ti n hành l a ch n bi th hi n nhân t xây d ng mơ hình h ng t i r i ro tín d ng ho n ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t K t qu nghiên c u cho th y có sáu nhân t ho n r i ro tín d ng ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t: thu nh c tính ngh nghi p c a ch th , h s toán th , h s s d ng th , th i gian s d ng th bình quân, h s v i thu nh ng ti n m t Trong r i ro tín d ng th bi c tính ngh nghi p, b n nhân t l i có quan h c chi u ng bi n v i r i to tín d ng th Các nhân t có th chia làm ba nhóm: nhóm nhân t v nhân thân c a ch th , nhóm nhân t v th tín d ng, cu i nhóm nhân t v l ch s giao d ch c a th ngh n ng v i ba nhóm nhân t nêu nh m góp ph n phòng ng th i t n th t phát sinh r i ro tín d ng ho Ngân hàng TMCP Nam Vi t - iv - nkp ng kinh doanh th tín d ng t i M CL C L i L IC ii TÓM T T iii M C L C v DANH M C HÌNH V viii DANH M C B NG BI U .ix DANH M C T VI T T T x I THI U .1 1.1 TV .1 1.2 CÂU H I NGHIÊN C U VÀ M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 Câu h i nghiên c u 1.2.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1.4 LI U NGHIÊN C U .3 1.4.1 u 1.4.2 D li u nghiên c u 1.5 1.6 K T C C TI N C TÀI .3 TÀI LÝ THUY T 2.1 R I RO TÍN D NG T 2.1.1 Các lo i r i ro ch y u ho I .6 ng kinh doanh ngân hàng .6 -v- 2.1.2 R i ro tín d ng ngân hàng 2.2 TH TÍN D NG VÀ HO NG KINH DOANH TH TÍN D NG 10 2.2.1 Khái ni m th tín d ng 11 2.2.2 Phân lo i th tín d ng 12 2.2.3 m th tín d ng .12 2.2.4 Ho ng kinh doanh th tín d ng 13 2.3 R I RO TÍN D NG TRONG HO NG KINH DOANH TH .20 2.3.1 Khái ni m r i ro qu n lý r i ro ho ng kinh doanh th tín d ng 20 2.3.2 R i ro tín d ng th 21 2.3.3 R i ro gian l n 23 2.4 NG R I RO TÍN D NG TRONG HO 2.4.1 Mơ hình ch ng 6C 24 2.4.2 X p h ng tín d ng tiêu dùng theo mơ hình ch 2.4.3 Các nguyên nhân d n t i r i ro tín d ng ho 2.4.4 Các nghiên c NG KINH DOANH TH 24 m tín d ng cá nhân 25 ng kinh doanh th .25 c 27 2.5 MƠ HÌNH NGHIÊN C XU T .30 2.6 TÓM T T 32 T K NGHIÊN C U .34 3.1 U .34 3.1.1 Quy trình nghiên c u 34 3.1.2 Nghiên c nh tính 35 3.1.3 Nghiên c ng 35 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN C U 36 - vi - 3.3 NGU N D LI U NGHIÊN C U 41 3.4 LI U 42 3.5 TÓM T T 42 TÍCH K T QU NGHIÊN C U .43 4.1 PHÂN TÍCH TH NG KÊ MƠ T 43 4.2 KI NH S 4.2.1 Ki nh s 4.2.2 Ki NG TUY N 46 46 ng n 49 4.3 PHÂN TÍCH K T QU H I QUY 50 4.3.1 Ki nh mơ hình 50 4.3.2 Phân tích bi 54 4.3.3 Gi i thích bi 57 4.4 TÓM T T 61 T LU N VÀ KHUY N NGH 63 5.1 K T LU N 63 5.2 KHUY N NGH 65 5.2.1 Các khuy n ngh liên quan t i nhân thân c a ch th 66 5.2.2 Các khuy n ngh liên quan t i l ch s giao d th tín d ng 68 5.2.3 Các khuy n ngh khác .70 5.3 H N CH C TÀI 71 TÀI LI U THAM KH O 73 PH L C 77 - vii - DANH M C HÌNH V Hình 2.1: Các ch th tham gia ho ng phát hành tốn th tín d ng .15 Hình 2.2: Quy trình tốn th tín d ng Navicard 18 Hình 2.3: Mơ hình nghiên c xu t 32 - viii - DANH M C B NG BI U B ng 4.1: Tóm t t th ng kê mô t bi n mơ hình 43 B ng 4.2: K t qu ki B ng 4.3: K t qu ki nh s a bi n gi i thích mơ hình .48 ng i v i mơ hình g 50 B ng 4.4: So sánh k t qu phân tích h i quy c a mơ hình 52 - ix - DANH M C T VI T T T NHNN c Ngân hàng TMCP i C ph n Navibank Ngân hàng TMCP Nam Vi t Navicard S n ph m th Ngân hàng TMCP Nam Vi t phát hành T Vi t c Ngân hàng TMCP Nam PIN (Personal Identification Number) S ATM (Automated Teller Machine) Máy giao d ch t POS (Point Of Sale) Thi t b ch p nh n toán th Smartlink Công ty c ph n d ch v th Smartlink VNBC Công ty c ph n Th thông minh Vina Banknetvn Công ty c ph n Chuy n m ch tài Qu c gia Vi t Nam VISA T ch c th qu c t VISA Master T ch c th qu c t Master JCB T ch c th JCB Nh t B n CUP Hi p h i th ngân hàng Trung Qu c -x- nh danh cá nhân ng LU CS Dunn F and Kim H (1999), An Empirical Investigation of Credit Card Default, Working Papers, Ohio State University Erdem C (2008), Factors Affecting the Probability of Credit Card Default and the Intention of Card Use in Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, No 18th, page 159 171 Gan L.L, Maysami R.C and Koh H.C (2008), Singapore Credit Cardholders: Ownership, Usage Patterns, and Per-ceptions, Journal of Services Marketing, Vol 22, No 4, page 267 279 Lawrence E.C and Elliehausen G (2008), A Comparative Analysis of Payday Loan Customers, Contemporary Economic Policy, Vol 26, No 2, page 299 -316 Lawrence M A (1997), Credit Card Default, Credit Card Profits, and Bankruptcy, American Bankruptcy Law Journal, No 71, page 249-270 Lee C., Lin T and Chen Y (2011), Overdue Risks for Medium- and Small-sized Commerical Bank in Taiwan, Journal of Service Science and Management, No 4th, page 234-241 Lopes P (2008), Credit Card Debtand Default over the Life Cycle, Journal of Money, Credit and Banking, Vol 40, page 769-790 Ramayah T and Choo H (2002), in Malaysia An exploratory Study Ruth G (2004), The commerial Lending, 5th edition, American Bankers Association Sean Lam (2012), Card Risk Management, VISA - 75 - LU CS Sprenger C and Stavins J (2008), Credit Card Debt and Payment Use, Working Paper, Federal Reserve Bank of Boston Thanh D and Kleimeier S (2006), Credit scoring for Vietnam's retail banking market: implementation and implications for transactional versus relationship lending, Working Papers, Maastricht University Timothy W.K and Scott M (2009), Bank Management 7e, South Western Cengage Learning Zhang A (2009), Statistical Methods in Credit Risk Modeling Zhu L.Y and Meeks C.B (1994), willingness to use consumer credit on subsequent outstanding credit balances, The Journal of Consumer Affairs, Vol 28, No 2, page 403-422 - 76 - LU PH L C Ph l th Scatter c a bi n - 77 - CS LU - 78 - CS LU - 79 - CS LU - 80 - CS LU - 81 - CS LU - 82 - CS LU - 83 - CS LU CS Ph l c 2: K t qu th ng kê mô t AGE Tu i S quan sát 1969 GENDER Gi i tính 1969 0,36 0,48 MARITAL Tình tr ng nhân 1969 0,45 0,49 INCOME Thu nh p 1969 0,50 5,18 0,98 0,71 LIMIT H n m c tín d ng 1969 2,00 10,00 2,77 1,68 OCCUP Ngh nghi p 1969 0,41 0,49 GUARTY Tài s 1969 0,53 0,50 BALIncome H s toán th 1969 0,56 0,18 0,10 BALCredit H s s d ng th 1969 1,63 0,64 0,29 10 DURATION Th i gian s d ng 1969 100 27,40 21,07 11 QUANTITY S ti n giao d ch 1969 0,01 5,00 0,31 0,54 12 CASHBalance H s 1969 0.00 1,00 0,81 0,33 13 NOMINPAY S l n ch m toán 1969 18 2,83 3,17 STT TÊN BI N Ph l c 3: Ki STT TÊN BI N nh VIF mb o ng ti n m t Giá tr Giá tr nh l n nh t nh t 21 60 Giá tr trung bình 33,32 l ch chu n 8,49 i v i mơ hình (1) mơ hình phát sinh MƠ HÌNH MƠ HÌNH MƠ HÌNH MƠ HÌNH MƠ HÌNH AGE 1,114 1,111 1,114 1,110 1,110 GENDER 1,033 1,033 1,032 1,032 1,030 MARITAL 1,086 1,085 1,086 1,085 1,084 INCOME 8,466 1,210 5,516 6,354 LIMIT 8,138 1,163 5,553 6,405 OCCUP 1,046 1,040 1,040 1,046 1,046 GUARTY 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 BALIncome 6,369 4,150 4,346 BALCredit 5,854 4,394 4,607 1,277 10 DURATION 1,402 1,382 1,395 1,397 1,392 11 QUANITY 1,194 1,194 1,193 1,194 1,194 12 CASHBalance 1,231 1,230 1,220 1,230 1,217 - 84 - 1,389 LU CS Ph l c 4: K t qu phân tích h i quy mơ hình (1) MODEL SUMMARY Model R R Square Adjusted R Square a 0,700 0,491 0,487 Std Error of the Estimate 2,271 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, INCOME, DURATION, BALCredit, LIMIT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression Residual 9718,311 12 809,859 10090,979 1956 19809,290 Sig 156,980 0,000a 5,159 Total F 1968 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, INCOME, DURATION, BALCredit, LIMIT b Dependent Variable: NOMINPAY COEFFICIENTSa (Constant) AGE GENDER MARITAL INCOME LIMIT OCCUP GUARTY BALIncome BALCredit DURATION QUANTITY CASHBalance Unstandardized Coefficients B 3,129 -,003 -,160 -,069 -1,774 -,006 -3,049 -,077 5,422 ,987 ,012 ,062 1,122 Standardized Coefficients Beta t 10,039 -,007 -,416 -,024 -1,480 -,011 -,647 -,400 -8,510 -,003 -,073 -,473 -28,633 -,012 -,737 ,171 4,207 ,093 2,390 ,081 4,254 ,011 ,600 ,118 6,573 a Dependent Variable: NOMINPAY - 85 - Sig ,000 ,677 ,139 ,517 ,000 ,942 ,000 ,461 ,000 ,017 ,000 ,548 ,000 VIF 1,114 1,033 1,086 8,466 8,138 1,046 1,039 6,369 5,854 1,402 1,194 1,231 LU CS Ph l c 5: K t qu phân tích h i quy mơ hình (2) MODEL SUMMARY Model R R Square Adjusted R Square a 0,687 0,472 0,469 Std Error of the Estimate 2,312 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, DURATION, BALCredit, LIMIT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression Residual 9344,702 11 849,518 10464,588 1957 19809,290 Sig 158,870 0,000a 5,347 Total F 1968 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, DURATION, BALCredit, LIMIT b Dependent Variable: NOMINPAY COEFFICIENTSa (Constant) AGE GENDER MARITAL LIMIT OCCUP GUARTY BALIncome BALCredit DURATION QUANTITY CASHBalance Unstandardized Coefficients B 3,187 -,006 -,164 -,090 -,688 -2,980 -,089 11,896 -,768 ,015 ,060 1,139 Standardized Coefficients Beta t 10,044 -,015 -,859 -,025 -1,492 -,014 -,827 -,366 -20,658 -,462 -27,571 -,014 -,837 ,376 11,232 -,073 -2,109 ,101 5,218 ,010 ,571 ,119 6,556 a Dependent Variable: NOMINPAY - 86 - Sig ,000 ,390 ,136 ,408 ,000 ,000 ,403 ,000 ,035 ,000 ,568 ,000 VIF 1,111 1,033 1,085 1,163 1,040 1,039 4,150 4,394 1,382 1,194 1,230 LU CS Ph l c 6: K t qu phân tích h i quy mơ hình (3) MODEL SUMMARY Model R R Square Adjusted R Square a 0,700 0,491 0,488 Std Error of the Estimate 2,271 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, INCOME, DURATION, BALCredit ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression Residual 9718,284 11 883,480 10091,006 1957 19809,290 Sig 171,338 0,000a 5,156 Total F 1968 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, INCOME, DURATION, BALCredit b Dependent Variable: NOMINPAY COEFFICIENTSa Unstandardized Coefficients B (Constant) 3,126 AGE -,003 GENDER -,160 MARITAL -,069 INCOME -1,788 OCCUP -3,050 GUARTY -,077 BALIncome 5,369 BALCredit 1,001 DURATION ,012 QUANTITY ,062 CASHBalance 1,123 Standardized Coefficients Beta t 10,101 -,007 -,418 -,024 -1,480 -,011 -,648 -,403 -22,694 -,473 -28,730 -,012 -,738 ,170 5,045 ,095 2,733 ,081 4,261 ,011 ,602 ,118 6,609 a Dependent Variable: NOMINPAY - 87 - Sig ,000 ,676 ,139 ,517 ,000 ,000 ,460 ,000 ,006 ,000 ,547 ,000 VIF 1,114 1,032 1,086 1,210 1,040 1,039 4,346 4,607 1,395 1,193 1,220 LU CS Ph l c 7: K t qu phân tích h i quy mơ hình (4) MODEL SUMMARY Model R R Square Adjusted R Square a 0,697 0,486 0,483 Std Error of the Estimate 2,281 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, INCOME, DURATION, BALCredit, LIMIT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square 9626,988 11 875,181 10182,302 1957 19809,290 Sig 168,206 0,000a 5,203 Total a Regression Residual F 1968 Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, INCOME, DURATION, BALCredit, LIMIT b Dependent Variable: NOMINPAY COEFFICIENTSa (Constant) AGE GENDER MARITAL INCOME LIMIT OCCUP GUARTY BALCredit DURATION QUANTITY CASHBalance Unstandardized Coefficients B 3,043 -,001 -,152 -,060 -2,291 ,199 -3,059 -,074 2,523 ,011 ,064 1,135 Standardized Coefficients Beta t 9,742 -,003 -,162 -,023 -1,401 -,009 -,555 -,516 -13,561 ,106 2,771 -,474 -28,613 -,012 -,701 ,239 13,027 ,076 3,982 ,011 ,617 ,119 6,623 a Dependent Variable: NOMINPAY - 88 - Sig ,000 ,871 ,161 ,579 ,000 ,006 ,000 ,484 ,000 ,000 ,537 ,000 VIF 1,110 1,032 1,085 5,516 5,553 1,046 1,039 1,277 1,397 1,194 1,230 LU CS Ph l c 8: K t qu phân tích h i quy mơ hình (5) MODEL SUMMARY Model R R Square Adjusted R Square a 0,699 0,489 0,486 Std Error of the Estimate 2,274 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, INCOME, DURATION, LIMIT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression Residual 9688,836 11 880,803 10120,454 1957 19809,290 Sig 170,322 0,000a 5,171 Total F 1968 a Predictors: (Constant), CASHBalance, AGE, QUANTITY, GUARTY, GENDER, OCCUP, MARITAL, BALIncome, INCOME, DURATION, BALCredit, LIMIT b Dependent Variable: NOMINPAY COEFFICIENTSa (Constant) AGE GENDER MARITAL INCOME LIMIT OCCUP GUARTY BALIncome DURATION QUANTITY CASHBalance Unstandardized Coefficients B 3,299 -,004 -,174 -,080 -1,525 -,102 -3,047 -,080 8,146 ,012 ,059 1,165 Standardized Coefficients Beta t 10,856 -,010 -,558 -,026 -1,610 -,013 -,749 -,344 -8,435 -,054 -1,324 -,472 -28,581 -,013 -,763 ,257 13,517 ,078 4,066 ,010 ,576 ,122 6,857 a Dependent Variable: NOMINPAY - 89 - Sig ,000 ,577 ,108 ,454 ,000 ,186 ,000 ,445 ,000 ,000 ,565 ,000 VIF 1,110 1,030 1,084 6,354 6,405 1,046 1,039 1,389 1,392 1,194 1,217 ... khai ho m tri n khai th c t Các nhân t ng t i r i ro tín d ng ng kinh doanh th tín d ng t i ngân hàng TMCP Nam Vi t n Quang To Ngân hàng TMCP Nam Vi ng kinh doanh th tín d ng, t c Trung tâm D ch... n m ng t i r i ro tín d ng ho ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t t s khuy n ngh nh m h n ch r i ro tín d ng ho ng kinh doanh th tín d ng t i Ngân hàng TMCP Nam Vi t 1.3 NG... i ro tín d ng Trong ho ng kinh doanh ngân hàng, ho ng c p tín d ng ho i l i nhu n ch y 70% t ng r i ro ho kinh doanh r ng m n r i ro r t l n, chi m t i ng ngân hàng (Peter, 2004) Kinh doanh ngân