BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA SAU ĐẠI HỌC  TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Đề tài: NHỮNG RỦI RO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ THỂ GẶP PHÁI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY GVHD : SVTH : 1. Mai Lê Khánh Chi 2. Nguyễn Thị Ái Linh 3. Trương Ngọc Tín 4. Đoàn Công Thắng 5. Võ Thị Thu Trang 6. Cao Vệ TP.Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2014 1 | P a g e NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… MỤC LỤC MỤC LỤC 2 2 | P a g e LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại 5 1.2Rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM 7 1.3 Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY 14 2.1 Quy mô nợ xấu của hệ thống các TCTD 14 2.2 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay tăng cao và chất lượng tín dụng suy giảm 16 2.2.1 Nhóm nguyên nhân thuộc môi trường kinh doanh 17 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NHTM 18 3.1 Chú trọng công tác thẩm định khách hàng và phương án vay vốn 18 3.2. Xem xét tính khả thi của phương án kinh doanh trước khi quyết định cho vay 19 3.3. Giám sát chặt chẽ các khoản cho vay 19 3.4. Thực hiện cơ chế đảm bảo tiền vay 19 3.5. Thực hiện phân tán rủi ro 19 3.6. Thường xuyên đào tạo cán bộ và nâng cao chất lượng nghiệp vụ 20 3.7. Áp dụng thành quả của khoa học công nghệ vào hoạt động, đưa vào các dịch vụ hiện đại 20 3.8. Chỉ mở rộng khối lượng tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng 20 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHỤ LỤC 23 3 | P a g e LỜI MỞ ĐẦU Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế nước ta đã chịu tác động tiêu cực và kinh tế vĩ mô có nhiều yếu tố không thuận lợi. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nợ xấu của hệ thống các Tổ chức tín dụng (TCTD) có chiều hướng gia tăng nhanh. Sự yếu kém trong việc quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nguyên nhân cho tình trạng nợ xấu gia tăng hiện nay. Rủi ro trong hoạt động tín dụng nói chung và trong hoạt động cho vay nói riêng được biết đến như một đặc thù, là yếu tố khách quan của kinh doanh tiền tệ trong hoạt động ngân hàng. Rủi ro thường gây ra những tổn thất cho ngân hàng, tùy theo cấp độ rủi ro mà hoạt động kinh doanh phải chịu tổn thất lớn hay nhỏ. Ở góc độ đề tài: “Những rủi ro các Ngân hàng thương mại có thể gặp phải trong hoạt động cho vay” sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về hoạt động cho vay, rủi ro cho vay và quản trị rủi ro cho vay về mặt lý thuyết và liên hệ thực tiễn đến Việt Nam trong giai đoạn từ hiện nay. Bố cục đề tài gồm 03 phần chính: 4 | P a g e - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay và rủi ro cho vay trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại (NHTM) - Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay tại các NHTM Việt Nam hiện nay. - Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay 1.1.1.1 Khái niệm Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng cho vay giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận trên nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 1.1.1.2 Đặc điểm - Tính pháp lý của nghiệp vụ cho vay: Cho vay của ngân hàng là một khái niệm kinh tế hơn là pháp lý. Các hành vi cho vay của ngân hàng có cùng một logíc kinh tế, hứng chịu rủi ro cho một người mà ngân hàng tin tưởng ứng vốn cho vay, nhưng nó không chỉ gồm một giao dịch pháp lý mà nhiều loại (cho vay, bảo lãnh , cầm cố…).Luật ngân hàng các nước định nghĩa tín dụng như sau: “Cấu thành một nghiệp vụ tín dụng bất cứ tác động nào, qua đó một người đưa hoặc hứa đưa vốn cho một người khác dùng, hoặc cam kết bằng chữ ký cho người này nhưng đảm bảo, bảo trứng hay bảo lãnh mà có thu tiền”. - Các khoản vay đều phải theo một quy trình cho vay, thu nợ nhất định. Thông thường gồm 5 bước: Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị vay; Bước 2: Phân tích tín dụng; Bước 3: Quyết định cấp tín dụng cho vay; Bước 4: Giải ngân; Bước 5: Giám sát thu nợ và thanh lý hợp đồng cho vay. 5 | P a g e - Lãi suất trong hợp đồng cho vay theo thoả thuận giữa khách hàng và ngân hàng cho vay. (Ví dụ: Lãi suất cố định, lãi suất thả nổi,…). - Các khoản cho vay có hoặc không có tài sản đảm bảo tuỳ vào việc đánh giá và xếp hạng khách hàng của ngân hàng cho vay. - Khi kết thúc hợp đồng khách hàng có nghĩa vụ trả ngốc và lãi hoặc một số thoả thuận khác nếu được ngân hàng cho vay chấp nhận. Trường hợp khách hàng không thực hiện hợp đồng hay không có một điều khoản nào khác thì tài sản đảm bảo thuộc quyền quyết định của ngân hàng cho vay. 1.1.2 Các loại hình cho vay. Hoạt động cho vay có thể chia thành nhiều loại hình khác nhau và mỗi loại hình có quy trình nghiệp vụ và khung lãi suất riêng. Có nhiều tiêu thức để phân loại cho vay, như sau: 1.1.2.1 Theo thời hạn cho vay: - Cho vay ngắn hạn: các khoản vay có thời hạn nhỏ hơn 12 tháng, mục đích là tài trợ cho tài sản lưu động, nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của Nhà nước, doanh nghiệp, hộ sản xuất hoặc các nhu cầu chi tiêu, tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình. Với hình thức cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp, cho vay theo món hoặc theo hạn mức,… - Cho vay trung hạn: các khoản vay có thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng. Cho vay trung hạn tài trợ cho các dự án có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh như: Đầu tư mua sắm tài sản cố đinh, cải tiên hoặc đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng, … - Cho vay dài hạn: các khoản vay có thời hạn từ 60 tháng trở lên, chủ yếu đáp ứng các nhu cầu xây dựng nhà ở, mua sắm các thiết bị phương tiện vận tải có tải trọng lớn, và các công trình xay dựng quy mô lớn. 1.1.2.2 Theo hình thức hoàn trả: - Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng. - Cho vay nhiều lần (vay trả góp): Khi vay vốn tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. 1.1.2.3 Theo tài sản đảm bảo: - Cho vay có tài sản đảm bảo: Là loại cho vay dựa trên các đảm bảo như: thế chấp, cầm cố những tài sản hoặc phải có sự bảo lãnh của bên thứ ba. Cho vay có đảm bảo thường áp dụng đối vời khách hàng mới, mức độ tin tưởng chưa cao, hoặc là các món vay có giá trị lớn, nhờ đó đảm bảo an toàn cho ngân hàng. - Cho vay không có tài sản đảm bảo: hình thức cho vay này được thực hiện dựa trên cơ sở uy tín, chỉ áp dụng với những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, khả năng tài chính mạnh, ngân hàng có thể cho vay dựa vào uy tín của khách hàng mà không cần một tài sản đảm bảo nào. Nhưng khi xảy ra rủi ro khách hàng không trả được nợ hoặc cố tình không trả nợ thì tổn thất xảy ra là rất lớn, ngân hàng sẽ mất hoàn toàn vốn và lãi của khoản cho vay đó. 6 | P a g e 1.1.2.4 Theo hình thức tín dụng: - Cho vay mua tài sản cố định. - Cho vay đầu tư tài sản lưu động. - Cho vay phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. 1.1.2.5 Theo mục đích vay: - Cho vay phục vụ sản xuất. - Cho vay phục vụ tiêu dùng. 1.1.3 Vai trò của hoạt động cho vay - Đối với ngân hàng: Vai trò quan trọng nhất của hoạt động cho vay đối với ngân hàng là tạo nguồn lợi nhuận lâu dài, giúp duy trì và phát triển hệ thống ngân hàng. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận của ngân hàng. Sự mở rộng hoạt động cho vay có vai trò tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngân hàng cả về quy mô và chất lượng hoạt động. - Đối với chủ thể đi vay: Thông qua việc đi vay khách hàng có được nguồn vốn cần thiết để phục vụ cho các mục đích kinh doanh của mình. Việc cung cấp kịp thời nguồn vốn giúp hoạt động kinh doanh diễn ra đúng dự định, nắm bắt được các cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận. Để có nguồn vốn kinh doanh, khách hàng có thể có nhiều cách như đi vay người thân, đi vay các nhân tổ chức khác, hùn vốn, góp vốn với cá nhân tổ chức khác,… Nhưng khách hàng thường tìm đến ngân hàng để vay vốn vì ngân hàng có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh, khoản cho vay có tính ổn định cao, chi phí phù hợp và khách hàng có thể chủ động trong việc trả nợ. - Đối với nền kinh tế: Ngân hàng đóng vai trò như cầu nối giữa người có vốn nhàn rỗi và người thiếu vốn, do vậy ngân hàng giúp sinh lời đối với nguồn vốn nhàn rỗi, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của những người có phương án sản xuất kinh doanh tốt. 1.2 Rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro trong hoạt động cho vay Rủi ro trong hoạt động cho vay là những biến cố phát sinh ngoài ý muốn, sự hiểu biết và dự tính của chủ thế tổ chức tài chính trong suốt quá trình cho vay từ khâu thẩm định hồ sơ, cho vay và thu hồi nợ; và cuối cùng chúng dẫn đến tổn thất tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Hoạt động cho vay là một hoạt động kinh doanh có tính đa dạng và phức tạp dựa trên quan hệ vay mượn dưới dạng tiền tệ có hoàn trả gốc và lãi giữa người cho vay và người đi vay. Trong mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, người cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền cho người đi vay, và nhận lại cam kết được hoàn trả vốn và lãi, cũng như một số ràng buộc đi kèm khác đối với người đi vay. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm cam kết trả nợ xảy ra một cách khá phổ biến do nhiều nguyên nhân sẽ được đề cập trong phần sau của đề tài. 7 | P a g e Mặc khác rủi ro cho vay bên cạnh rủi ro liên quan đến việc thanh toán nợ gốc và lãi, thì người cho vay còn chịu một loại rủi ro khác liên quan đến biến động lãi suất cho vay, lãi vay thu lại không bù đắp chi phí sử dụng vốn. Còn nhiều loại rủi ro khác trong quá trình cho vay, và các ngân hàng, tổ chức tài chính cần có cái nhìn cẩn trọng hơn, áp dụng những giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn ảnh hưởng của các rủi ro. Phần tiếp theo của đề tài sẽ trình bày cụ thể hơn về phân loại các rủi ro trong hoạt động cho vay. 1.2.2 Phân loại rủi ro trong hoạt động cho vay. Rủi ro ngân hàng là một vấn đề chung của hệ thống ngân hàng thế giới nói chung, và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng trong bối cảnh trình độ quản trị rủi ro còn khá hạn chế của hệ thống ngân hàng nước nhà. Có thể phân loại rủi ro hoạt động cho vay theo hai cách sau: các rủi ro tài chính; các rủi ro phát sinh trong từng giai đoạn cho vay 1.2.2.1 Phân loại theo rủi ro tài chính - Rủi ro thanh toán tiền vay: Rủi ro này phát sinh khi người đi vay không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ tiền vay (cả gốc, lẫn lãi) khi đến thời hạn thanh toán do người đi vay mất khả năng thanh toán hoặc có ý chiếm dụng vốn hoặc lừa đảo. Rủi ro thanh toán tiền vay có thể phát sinh ngay cả khi việc trả nợ trước thời hạn, điều này khiến ngân hàng phải cân đối lại nguồn vốn. - Rủi ro về chi phí sử dụng vốn:Rủi ro này phát sinh khi số tiền thu về (gốc và lãi) không bù đắp đủ chi phí ngân hàng bỏ ra để cho vay - Rủi ro khi có sự thay đổi tỷ giá hối đoái:Rủi ro này phát sinh khi hợp đồng cho vay có yếu tố ngoại tệ. Sự biến động giá trị của đồng nội tệ so với ngoại tệ (hay ngược lại) theo hướng ngược với kỳ vọng của người cho vay sẽ đẩy người cho vay đến những rủi ro liên quan đến tỷ giá. - Rủi ro khi có sự thay đổi lãi suất bình quân liên ngân hàng:Lãi suất cho vay cũng như lãi suất tiền gửi của ngân hàng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng bởi biến động trên thị trường và chính sách lãi suất của các ngân hàng thương mại, cũng như ngân hàng nhà nước. Trong bối cảnh thị trường lãi suất có những biến động lớn và hợp đồng cho vay cố định lãi suất thì ngân hàng đứng trước rủi ro về lãi suất rất cao. đồng thời, biến động thị trường còn ảnh hướng đến tính cạnh tranh của ngân hàng 1.2.2.2 Phân loại theo giai đoạn phát sinh - Giai đoạn thẩm đinh Rủi ro trong giai đoạn này phát sinh khi người đi vay cung cấp những bằng chứng pháp lý, thông tin hoạt động doanh nghiệp không đúng cho người cho vay. Đồng thời, rủi ro còn phát sinh khi cán bộ thẩm định do hạn chế về năng lực, hoặc cố tình thẩm định sai hồ sơ người đi vay. Điều này dẫn đến việc đưa ra mức lãi suất cho vay không phù hợp, và đặc biệt tài sản đảm bảo có khả năng không đủ đáp ứng nghĩa vụ khi phát sinh tình huống người đi vay không còn khả năng chi trả. - Rủi ro khi cho vay 8 | P a g e Rủi ro khi cho vay phát sinh như đề cập trong phần rủi ro tài chính ở trên bao gồm rủi ro liên quan đến biến động lãi suất, thay đổi tỷ giá hối đoái - Rủi ro khi thu hồi nợ Rủi ro phát sinh khi đến thời hạn thanh toán nhưng người đi vay không thể hoặc cố tình không thực hiện các đợt thanh toán theo cam kết 1.2.3 Các chỉ tiêu cơ bản đo lường rủi ro trong hoạt động cho vay 1.2.3.1 Kết cấu dư nợ cho vay Kết cấu dư nợ cho vay phản ánh cơ cấu khách hàng, và cơ cấu thời hạn cho vay. Dựa vào kết cấu dư nợ cho vay mà ta có thể xác định rủi ro của ngân hàng cho vay cao hay thấp. Nếu kết cấu dư nợ quá tập trung vào một số doanh nghiệp hoặc thành phần kinh tế chuyên sản xuất kinh doanh trong một hoặc một số lĩnh vực nhất định hoặc cho vay tiêu dùng quá nhiều, sẽ có rủi ro lớn do mức đọ tập chung vốn cho vay cao. 1.2.3.2 Tỷ lệ nợ quá hạn /tổng dư nợ cho vay Các ngân hàng cho vay và khách hàng vay đều muốn tránh tình trạng nợ quá hạn. Về phía khách hàng đi vay, nếu quá hạn không trả được sẽ mất uy tín, phải chịu một lãi xuất quá hạn cao hơn lãi xuất trong hạn, đối với ngân hàng cho vay, nợ quá hạn sẽ làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn/dư nợ cho vay. Tỷ lệ này gián tiếp cho ta thấy quy mô của các khoản cho vay có vấn đề của ngân hàng thương mại. Nếu tỷ lệ này càng lớn chứng tỏ chất lượng các hợp đồng cho vay là kém, ngân hàng công thương phải xem xét lại khả năng, đánh giá lại quy trình, thủ tục cho vay, đặc biệt là xem xét lại khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ cho vay. Tuy nhiên, nợ quá hạn chưa phải là tổn thất của ngân hàng thương mại, đây vẫn là chỉ tiêu gián tiếp, bởi vì không phải tất cả các khoản nợ quá hạn này đều dẫn đến tổn thất. 1.2.3.3 Tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng tổn thất/dư nợ quá hạn Tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng tổn thất/dư nợ quá hạn là một chỉ tiêu trực tiếp phản ánh rủi ro. Nó cho thấy trong một đồng nợ quá hạn thì có bao nhiêu đồng bị tổn thất. Nói cách khác, chỉ tiêu này phản ánh mức độ có thể gây ra rủi ro trong số nợ quá hạn của ngân hàng cho vay. Nợ quá hạn có khả năng tổn thất thường bao gồm những khoản nợ quá hạn có thời gian quá hạn lớn (từ 6 tháng trở lên). Đối với ngân hàng cho vay việc duy trì các chỉ tiêu này với tỷ lệ cao trong báo cáo tài chính là điều khó chấp nhận. Ngân hàng cho vay luôn tìm cách giảm chỉ tiêu này xuống và biện pháp duy nhất là tích cực truy thu các khoản vay này. Những khoản này thực sự không thu hồi được phải hạch toán vào chi phí hoạt động và lấy quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp tổn thất. 1.2.3.4 Tổn thất tín dụng cho vay Tổn thất tín dụng cho vay = giá trị mất trong hoạt động cho vay Chỉ tiêu này phản ánh giá trị bằng tiền bị tổn thất trong kỳ do hoạt động cho vay gây nên, đây là chỉ tiêu phản ánh quy mô, giá trị tuyệt đối của tổn thất. 1.2.3.5 Tỷ lệ tổn thất tín dụng cho vay 9 | P a g e Chỉ tiêu này phản ánh một đồng cho vay trong kỳ thì có bao nhiêu giá trị bị tổn thất trong kỳ, nó mang tính thời kỳ thuận tiện việc khi sử dụng nó để so sánh, phản ánh giữa các kỳ. 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động cho vay: 1.2.4.1 Nguyên nhân bất khả kháng Đây là những nguyên nhân gây nên rủi ro co hoạt động kinh doanh của ngân hàng cho vay không xuất phát từ cán bộ cho vay hay ý thức trả nợ của khách hàng mà do môi trường bên ngoài tác động vào. Nguyên nhân này xuất hiện đột ngột, khó đoán, khó kiểm soát, nó thường gây ra những thiệt hại lớn cho khách hàng và ngân hàng cho vay. Bao gồm các nguyên nhan cụ thể sau: - Sự thay đổi chính sách của chính phủ Thực hiện nhiệm vụ quản lý nền kinh tế, chỉnh phủ sử dụng các công cụ điều hành như ban hành các chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách đầu tư phát triển. Trong nhiều trường hợp, các chính sách ban hành của chính phủ gây ra tác động tiêu cực đối với hệ thống ngân hàng như quy định về thắt chặt tín dụng, mặc dù về cơ bản các chính sách này có thể tốt cho nền kinh tế nói chung nhưng gây ra khó khăn cho hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, đối với Việt Nam, việc chính phủ thiếu tính định hướng lâu dài, và thường ban hành các chính sách theo kiểu chữa cháy ngắn hạn, và “bất ngờ” khiến các ngân hàng trở tay không kịp - Môi trường pháp lý: Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, mang tính xã hội cao, khi hệ thống pháp luật ổn định và lành mạnh thì môi trường kinh doanh của ngân hàng thương mại sẽ có nhiều thuận lợi. Ngược lại nếu môi trường pháp lý thiếu đồng bộ, có nhiều khe hở thì rất rể bị lợi dụng gây ra tình trạng tham ô, chiếm đoạt tài sản… Kinh tế xã hội kém ổn định dẫn đến kinh doanh gập nhiều khó khăn, ngân hàng cho vay gặp rủi ro. - Môi trường tự nhiên: Trong điều kiện nước ta thường xuyên xảy ra các thiên tai như bão, lũ thì việc người đi vay bị ảnh hưởng trong các thiên tai này là điều không thể kiểm soát được và có ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho người cho vay. - Môi trường kinh tế xã hội: Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng tốt tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, kinh doanh có lãi, góp phần nâng cao khả năng trả nợ cho người đi vay. Điều ngược lại xảy ra khi môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn. Đồng thời, tập quán kinh doanh, tiêu dùng của người dân trong nước cũng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay. 1.2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng Các yếu tố chủ quan từ phía bên đi vay chính như: rủi ro kinh doanh của người đi vay hay bên đi vay có hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Rủi ro kinh doanh của người đi vay đến từ nhiều nguyên nhân như khả năng quản trị kinh doanh kém, sự đi xuống của ngành hàng mà người đi vay đang kinh doanh, rủi ro thu hồi công nợ của chính người đi vay đối với khách hàng của mình. 10 | P a g e [...]... thì hoạt động ngân hàng càng trở nên rủi ro hơn, vì vậy việc bắt tay ngay từ đầu thực hiện tốt công tác quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay là một công việc tối quan trọng 1.3.2 Công cụ quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay Trên thực tế, công tác quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng được thể hiện cụ thể qua chính sách quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay và bộ máy thực hiện các. .. triển trong cho nền kinh tế, việc các ngân hàng thương mại gặp rủi ro, bị tổn thất sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng và gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 1.3 Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay 1.3.1 Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay 1.3.1.1 Khái niệm Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách quản lý và kinh doanh cho vay. .. trị rủi ro trong hoạt động cho vay chính là chốt hết sức quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng - Mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay ngày càng gia tăng Tính cấp thiết của quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay không chỉ xuất phát từ tính chất phức tạp và nguy cơ rất lớn của Rủi ro trong hoạt động cho vay mà còn do xu hướng kinh doanh của ngân hàng ngày nay càng trở nên rủi ro. .. nhuận trong phạm vi mức rủi ro có thể chấp nhận Kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay ở mức có thể chấp nhận là việc NHTM tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu trong kinh doanh cho vay, nhằm tăng doanh thu cho vay, giảm thấp chi phí bù đắp rủi ro, nhằm đạt được hiệu quả trong kinh doanh cho vay cả trong ngắn hạn và dài hạn Kiểm soát quản trị rủi ro trong hoạt động. .. bộ máy thực hiện các biện pháp quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng 1.3.2.1 Chính sách quản trị Rủi ro trong hoạt động cho vay: a Xây dựng các giới hạn cho vay nhằm giảm Rủi ro trong hoạt động cho vay Chính sách này được xây dựng đề cập vào ba giới hạn cơ bản đó là: Giới hạn dư nợ cho vay khách hàng lớn; Giới hạn dư nợ cho vay nhóm khách hàng có liên quan; Giới hạn dư nợ theo ngành,... ngại mở rộng hoạt động cho vay Tất cả những vấn đề này làm giảm thu nhập tiềm ẩn và làm tăng chi phí cho các ngân hàng cho vay, từ đó làm ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng cho vay - Rủi ro làm giảm uy tín của các ngân hàng cho vay Các ngân hàng cho vay khi gặp rủi ro, kinh doanh kém hiệu quả, uy tín sẽ bị giảm sút trên thị trường Đây là sự thiệt hại vô hình mà không thể lường được... chuẩn cụ thể vào các nhóm nợ để từ đó thực hiện trích lập dự phòng rủi ro bù đắp rủi ro trong hoạt động cho vay theo tỷ lệ tương ứng cho mỗi nhóm nợ, nhằm chủ động bù đắp tổn thất cho vay khi có rủi ro xảy ra Đây là chính sách cốt lơi của công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay Về nguyên tắc phân loại phải được tiến hành ngay khi cấp cho vay và thông thường được đánh giá lại vài lần trong năm... được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của NHTM, vì vậy trong lịch sử hoạt động ngân hàng, thì rủi ro trong hoạt động cho vay là loại rủi ro được đề cập sớm nhất và cũng là nhiều nhất Điều này xuất phát từ bản chất của hoạt động ngân hàng với vai tròcủa một trung gian tài chính, huy động vốn để cho vay Hoạt động cho vay là chức năng chính của NHTM với việc trao quyền sử dụng vốn cho người khác sử dụng và... ngân hàng 3.7 Áp dụng thành quả của khoa học công nghệ vào hoạt động, đưa vào các dịch vụ hiện đại Nhờ đó mà hoạt động của ngân hàng được linh hoạt hơn, khả năng nắm bắt thông tin và xử lý thông tin được nhanh nhạy hơn, phát hiện những khách hàng cho vay có nguy cơ rủi ro cao từ đó hạn chế cho vay hoặc không cho vay với những khách hàng đó để tránh những rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng. Và chất lượng hoạt. .. trong hoạt động cho vay luôn là nhiệm vụ lớn mà các NHTM luôn cần phái đặt ra trong suốt chu trình hoạt động của mình Như đã phân tích trong bài, có nhiều giải pháp có thể giúp ngân hàng hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tín dụng ngân hàng Các ngân hàng thương mại đã quan tâm đến vấn đề này, song trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại làm cho hiệu quả kinh 21 | P a g e doanh của ngân hàng chưa . 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1. 1Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương Mại 5 1. 2Rủi ro trong hoạt động cho vay của. chế rủi ro trong hoạt động cho vay của NHTM. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay của Ngân Hàng Thương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay và rủi ro cho vay trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại (NHTM) - Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay tại các NHTM