MỞ ĐẦU Việt Nam đất nước tiến trình hội nhập WTO, cạnh tranh khốc liệt tổ chức tài chính, dịch vụ … diễn ngày gay gắt, ngân hàng thương mại nước khơng tránh khỏi lốc xốy Để đứng vững thị trường, Ngân hàng Thương mại có tơn mục đích khác để tạo vị riêng lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam ngân hàng lớn nước ta dựa theo cấu tài sản, mạng lưới hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn – Chi Nhánh Thanh Bình chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hoạt động địa bàn tỉnh Hải Dương Hải Dương năm trở lại chuyển ngày, từ tỉnh nông vươn lên mạnh mẽ để trở thành tỉnh, thành phố trọng điểm phát triển kinh tế nước Tuy tốc độ phát triển kinh tế nhanh nóng năm trở lại đây, với định hướng phát triển ngân hàng nông nghiệp hướng tới cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp vừa nhỏ với khối lượng khách hàng lớn, rủi ro tín dụng cao Từ thực trạng tơi lựa chọn đề tài”Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương” Luận văn gồm 86 trang; Ngoài lời mở đầu, kết luận luận, danh mục tài liệu tham khảo , nội dung luận văn trình bày gồm chương Chương 1:Những vấn đề quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tìm hiểu Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại trước tiên cần tìm hiểu khái niệm lý thuyết 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Tín dụng khái niệm có từ lâu, tín dụng ngân hàng quan hệ bên là: Ngân hàng, đối tượng vay ngun tắc hồn trả - Khái niệm tín dụng có nhiều quan niệm khác phải phân loại : Phân loại theo thời hạn tín dụng;Phân loại theo rủi ro tín dụng; Phân loại theo hình thức tín dụng; Phân loại theo mức độ tín nhiệm khách hàng vay vốn Cần xây dựng sách tín dụng cá nhân Ngân hàng đảm bảo cho hoạt động tín dụng cá nhân mở rộng, tăng trưởng phải an tồn 1.2 Rủi ro tín dụng cá nhân NHTM Rủi ro yếu tố khách quan nên loại trừ tận gốc mà hạn chế xuất chúng tác hại cchungs gây cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng Khi đề cập đến rủi ro có nhiều khái niệm như: tác giả Joel Bessis loại khái niệm tác giả khác Trong văn NHNN đề cập đến RRTD: Quyết định 493/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 đưa khái niệm: Rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết Từ khái niệm rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng cá nhân hiểu: Rủi ro tín dụng cá nhân khoản lỗ tiềm tàng vốn có tạo cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân Từ khái niệm ta phân rủi ro tín dụng cá nhân thành loại: Rủi ro khơng hồn trả nợ hạn, rủi ro khơng có khả trả nợ Từ nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân, ảnh hưởng - Nguyên nhân chủ quan: +Ngun nhân Ngân hàng khơng có sách cho vay rõ ràng; Rủi ro tính tốn khơng xác hiệu đầu tư dự án xin vay; Rủi ro chưa đánh giá mức khoản vay; Rủi ro thiếu chế theo dõi, quản lý rủi ro - Nguyên nhân khách quan: Rủi ro thiên nhiên, Môi trường pháp lý, Thiếu thông tin… 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân NHTM Nhận thức tầm quan trọng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân, nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân NHTM phải xây dựng nội dung quản lý rủi ro này: - Xác định rủi ro - Phân tích đo lường rủi ro tín dụng sở xác xuất thống kê - Để quản lý tốt rủi ro tín dụng cần xây dựng máy khoa học, phân cấp kèm theo quyền lợi trách nhiệm rõ ràng cho phận - Nghiên cứu mô hình quản lý rủi ro tín dụng: mơ hình chất lượng dựa yếu tố 6C, Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân - Bên cạnh có biện pháp hạn chế tổn thất cho vay: biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng cá nhân, biện pháp cán bộ, phận trực tiếp có liên quan ngân hàng biện pháp xử lý rủi ro xảy Chương II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH BÌNH TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Khái quát NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương thành lập theo QĐ số 296/QĐ/NHNN ngày 30/06/2005 chi nhánh cấp trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Hải Dương Ngày 27/03/2007 NHNo&PTNTVN có định sáp nhập ba chi nhánh NHNo&PTNT số chi nhánh số 3, chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Bình thành Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Bình Hoạt động Ngân hàng đa dạng tăng trưởng qua năm nhiên hoạt động mang lại lợi nhuận hoạt động tín dụng; dư nợ năm 2008,2009, 2010, 2011 tương ứng là; 318 tỷ đồng, 454 tỷ, 467 tỷ, 511 tỷ Trong tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân đạt 52% tổng dư nợ cho vay khẳng định khách hàng cá nhân đối tượng quan trọng việc lập kế hoạch kinh doanh Ngân hàng 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam NHTM nhà nước nên hoạt động tuân theo luật TCTD, quản lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNT tn theo thơng tư, định NHNN ban hành Ngân hàng tự chịu trách nhiệm định cho vay mình, khơng tổ chức cá nhân can thiệp trái pháp luật vào quyền tự chủ trình cho vay thu hồi nợ ngân hàng, nguyên tắc quản lý RRTD, sách quản lý rủi ro tín dụng, đưa bước quy trình tín dụng ngân hàng Tại Ngân hàng hầu hết khách hàng cịn quan hệ vay vốn ( khơng bao gồm cầm cố giấy tờ có giá) với ngân hàng cán tín dụng trực tiếp quản lý thực chấm điểm xếp hạng khách hàng, phân tích 6C cho vay, xác định rủi ro tín dụng cá nhân, phân tích đo lường rủi ro Từ đưa biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân: phân tích trước cấp tín dụng, quản lý nợ có vấn đề Từ đưa yêu cầu phải làm không nên làm cơng tác giải nợ có vấn đề:  Các việc phải làm  Các việc không làm - Mục tiêu cuối kế hoạch loại bỏ vấn đề khó khăn khách hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân - Tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà cán tín dụng trình lên cán quản lý Ngân hàng hướng giải Sau số hướng giải rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng cá nhân xảy mà Ngân hàng có sử dụng: Bổ sung tài sản đảm bảo; Chuyển nợ hạn; Khoanh nợ; Xóa nợ; Xử lý tài sản đảm bảo; xử lý nợ tồn đọng; Thanh lý doanh nghiệp … - Ngân hàng phân loại tài sản Có, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng sử dụng hệ thống thông tin tín dụng NHNo&PTNTVN NHNN thu thập thơng tin cần thiết phục vụ hoạt động tín dụng ngân hàng 2.3 Đánh giá quản lý rủi ro tín dụng cá nhân NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình Trong năm 2008-2011 dư nợ tín dụng dư nợ tín dụng cá nhân tăng liên tục, nhiên với tâm cao Ngân hàng công tác quản lý rủi ro Ngân hàng thu số kết sau; - Thực theo quan điểm đạo cấp quản lý đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng cá nhân như: Nghiên cứu sản phẩm, thẩm định tài sản đảm bảo, phân loại khoản vay, xếp loại khách hàng, giám sát khoản vay - Về mặt tổ chức: Phịng kiểm sốt nội có phận hỗ trợ làm công tác kiểm tra giám sát rủi ro cán tín dụng yêu cầu thực tốt quy trình cho vay - Ngân hàng trọng vào việc đào tạo cán chuyên sâu quản lý rủi ro - Áp dụng biện pháp quản lý rủi ro tín dụng cụ thể: Phân tích 6C cho vay, Phân loại khoản vay, cơng tác giám sát thực tốt, xử lý nợ có vấn đề… Với kết làm cho tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng năm 2010, 2011 giữ mức 2% kết đáng khích lệ Bên cạnh kết đạt q trình quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng số hạn chế: - Mặc dù cố gắng Ngân hàng chưa có nhiều nhân có kinh ngiệm, chưa có phận quản lý rủi ro độc lập - Phịng kiểm sốt nội cố gắng không đủ thời gian, nhân lực để làm tốt công tác giám sát, thẩm định, quản lý hướng dẫn cho cán tín dụng - Tổ chức thực quản lý rủi ro tín dụng tín dụng cá nhân hiệu chưa cao, ổn định Hệ thống báo cáo rủi ro chưa khai thác nhiều, quản lý hồ sơ tín dụng chưa theo tiêu chuẩn quản lý rủi ro tín dụng Những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân: nhân tố chủ quan đội ngũ nhân sự, quy chế, lãi đầu vào… Nhân tố khách quan; mơi trường pháp lý, tình hình kinh tế giới nước Mặc dù tồn mặt hạn chế song với kết đạt công tác quản trị rủi ro tín dụng giúp cho Chi nhánh định hướng kế hoạch năm 2012 năm tốt Với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay Ngân hàng áp lực lớn công tác quản lý rủi ro tín dụng tín dụng cá nhân Chính vậy, cần phải cải tiến hiệu công tác quản lý rủi ro Ngân hàng kết hợp hài hòa lợi nhuận áp lực tăng trưởng tín dụng Chương III GIẢI PHÁP TĂNG CƯỞNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH BÌNH TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng cá nhân NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình - Đảm bảo hoàn thành xuất sắc tiêu NHNo&PTNTVN giao cho - Đảm bảo hoạt động tín dụng Ngân hàng vừa tăng trưởng phải an toàn, bền vững, trì giảm tỷ lệ nợ xấu mức 2% năm 2012 năm tiếp theo: tiêu hoạt động tín dụng cá nhân 2012, xây dựng sách khách hàng - Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân: mở rộng thị phần, nâng cao khả cạnh tranh - Bên cạnh tăng trưởng hoạt động dịch vụ khác: thẻ, ngân quỹ, 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình Đứng trước thách thức rủi ro hoạt động tín dụng tín dụng cá nhân Ngân hàng ln tìm kiếm giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động chung tồn thể Ngân hàng: - Xây dựng sách rủi ro tín dụng có rủi ro tín dụng cá nhân - Hồn thiện cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao trình độ cán tín dụng cán quản lý rủi ro tín dụng cá nhân - Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khoản vay sau giải ngân - Nên có phận chuyên xử lý nợ có vấn đề - Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán tín dụng - Thực tốt cơng tác quản lý hồ sơ tín dụng cá nhân - Tăng cường hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin - Có sách nâng cao trách nhiệm cán ngân hàng quản lý RRTD Các giải pháp hướng tới đề cao trình độ, kinh nghiệm, lực cán tín dụng quản lý tín dụng, đồng thời đề cập đến đạo đức cán tín dụng liên kết phận 3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương đơn vị trực thuộc NHNo&PTNTVN, năm qua hoạt động Chi nhánh tuân thủ văn bản, quy định Nhà nước, để góp phần phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân - Chính phủ ban hành quy định, đạo phối hợp với Bộ liên ngành thống số tiêu làm sở cho Bộ đánh giá xếp loại phục vụ công tác quản lý - NHNo&PTNTVN cần hỗ trợ như: Tạo điều kiện giải ngân cho khách hàng tốt Chi nhánh hạn mức; Hỗ trợ nghiệp vụ cho chi nhánh việc thẩm định đánh giá khoản vay; Phát triển trung tâm tín dụng LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: Phan Thị Thanh Thủy học viên khóa 11 Học viện Ngân hàng xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nghiên cứu kết luận luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải sách, tạp chí … theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Học viên cao học Phan Thị Thanh Thủy NỘI DUNG Chương 1: Lý luận chung quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại 1.1 Tổng quan tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Phân loại tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.3 Chính sách, quy trình tín dụng cá nhân 1.2 Rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cá nhân 1.2.2 Phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 1.2.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng cá nhân 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 1.3.2 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 1.3.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 1.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Chương Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương từ năm 2008-2011 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.2.2 Hoạt động cho vay 2.1.2.3 Các hoạt động khác 2.1.2.4 Kết tài 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình 2.2.1 Chính sách quy trình quản lý RRTD NHNo&PTNT Việt Nam áp dụng chi nhánh 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương 2.2.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân NHNo&PTNT chi nhánh Thanh Bình tỉnh Hải Dương 2.3 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thanh Bình 2.3.1 Những kết đạt 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Chương Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình 3.1.1 Xác định tiêu hoạt động tín dụng cá nhân 2012 3.1.2 Xây dựng sách khách hàng 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp PTNT – Chi Nhánh Thanh Bình 3.2.1 Xây dựng sách rủi ro tín dụng có RRTD cá nhân 3.2.2 Hồn thiện cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 3.2.3 Thực tốt công tác giám sát tín dụng cá nhân 3.2.4 Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán tín dụng cán quản lý tín dụng cá nhân 3.2.5 Thực tốt hồ sơ tín dụng cá nhân 3.2.6 Tăng cường hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin 3.2.7 Nên có phận chuyên xử lý nợ có vấn đề 3.2.8 Có sách nâng cao trách nhiệm cán ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Một số kiến nghị với NHNo&PTNT Việt nam ... thiết quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 1.3.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 1.3.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Chương Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông. .. ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT – Chi Nhánh. .. nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 1.2.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng cá nhân 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 1.3.2