TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG – HÒA LẠC HÀ NỘI - 2014 2 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH LÁNG – HÒA LẠC Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Người hướng dẫn khoa học PGS.TS ĐÀM VĂN HUỆ HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: (i) Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi (ii) Các kết quả, số liệu nêu trong luận văn là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. (iii) Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Nguyễn Thị Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Trước tiên,tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô đã giảng dạy trong chương trình cao học ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế quốc dân, những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức hữu ích làm cơ sở để tôi thực hiện tốt luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Đàm Văn Huệ đã tận tình hướng dẫn tôi trong thời gian thực hiện luận văn.Những gì cô đã hướng dẫn, chỉ bảo đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong thời gian thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong hội đồng chấm luận văn đã cho tôi những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo cũng như các cán bộ nhân viên của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong quá trình thu thập dữ liệu và thông tin cho luận văn này. Sau cùng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học cũng như thực hiện luận văn. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý Thầy/Cô để luận văn được hoàn thiện hơn. Hà Nội, tháng 03 năm 2014 Học viên Nguyễn Thị Phương Thảo . MỤC LỤC   1   3 MỤC LỤC 7 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 8   18 CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vii CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC x CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC xiv KẾT LUẬN xv   16 CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO 1 TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC 30 Bảng 2.2 Chỉ tiêu về huy động vốn Vietinbank Láng – Hòa Lạc 2010 – 30/9/2013 35 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC 66 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán bộ tín dụng CN : Chi nhánh GHTD : Giới hạn tín dụng NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng Giao dịch QHKH : Quan hệ khách hàng TMCP : Thương mại cổ phần Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank Láng – Hòa Lạc: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc. DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG:   1   1   3   3 MỤC LỤC 7 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 8   18   18 HÀ NỘI - 2014 19 CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vii 1.1. Tổng quan về rủi to tín dụng vii 1.1.1 Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng vii 1.1.1.1 Rủi ro: vii 1.1.1.2 Rủi ro tín dụng: vii 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng vii 1.1.3 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng vii 1.1.3.1 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ vii 1.1.3.2 Nợ có vấn đề ( có khả năng trở thành nợ quá hạn) viii 1.1.3.3 Tình hình tài chính và phương án của người vay ( các yếu tố của người vay), môi trường hoạt động của người vay viii 1.1.3.4 Đảm bảo tiền vay viii 1.1.3.5 Chấm điểm ( xếp hạng tín nhiệm) để phản ánh rủi ro viii 1.1.3.6 Tính đa dạng hóa trong tài sản của Ngân hàng viii 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại viii 1.2.1. Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng viii 1.2.2. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng viii 1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng viii 1.2.4. Nguyên tắc Basel về quản lý rủi ro tín dụng ix 1.3 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM ix 1.3.1 Quan niệm về chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ix 1.3.2 Các tiêu chí đo lường chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ix 1.3.2.1 Các tiêu chí định tính ix a. Mô hình Quản lý rủi ro tín dụng phù hợp ix b. Hệ thống văn bản nội bộ liên quan đến Quản lý rủi ro tín dụng ix c. Hệ thống báo cáo cảnh báo rủi ro tín dụng ix 1.3.2.2 Các tiêu chí định lượng ix a. Mức giảm của rủi ro tín dụng ix b. Mức tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ix 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng tới Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng ix 1.3.3.2 Nhân tố chủ quan ix a. Chiến lược phát triển và mục tiêu của hệ thống ix b. Quan điểm về Quản lý rủi ro, nhận thức và chủ trương của Lãnh đạo về Quản lý rủi ro ix c. Năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ x d. Sự phát triển của hệ thống thông tin của NHTM x 1.3.3.1 Nhân tố khách quan x a. Môi trường kinh tế xã hội x b. Các chính sách của nhà nước x c. Sự cạnh tranh trong môi trường ngành x d. Sự phát triển của công nghệ thông tin và hệ thống thông tin Quốc gia x 1.4. Kinh nghiệm Quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới x CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC x 2.1. Khái quát hoạt động của Vietinbank Láng – Hòa Lạc x 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Vietinbank Láng – Hòa Lạc x [...]... Nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Láng – Hòa Lạc cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong công tác tín dụng Xuyên suốt trong quá... về quản lý rủi ro tín dụng 1.3 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM 1.3.1 Quan niệm về chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Khi xây dựng quy trình Quản lý rủi ro tín dụng, Nhà Quản trị có mục tiêu lớn nhất là giảm thiểu rủi ro tín dụng, để hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao hơn với chi phí thấp nhất có thể Từ đó, ta có thể hiểu về chất lượng quản lý rủi ro tín dụng là: chất lượng quản. .. nhân tố nào ảnh hưởng đến Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc? - Làm thế nào để nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc III Phương pháp nghiên cứu 1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh vi Láng – Hòa Lạc; - Phạm vi nghiên cứu: Vietinbank Láng – Hòa Lạc giai đoạn 2010 -9/2013... nhân tố nào ảnh hưởng đến Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc? - Làm thế nào để nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc 20 III Phương pháp nghiên cứu 1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng n ghiên cứu: Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Láng – Hòa Lạc; - Phạm vi nghiên cứu: Vietinbank Láng – Hòa Lạc giai đoạn 2010 -9/2013... động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng 70 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc .71 3.2.1 Nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro tín dụng 71 3.2.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý rủi ro tín dụng 72 3.2.3 Nghiêm túc tuân thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng .72 3.2.4 Xây... thương Việt Nam xiii CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC xiv 3.1 Định hướng hoạt động Vietinbank Láng – Hòa Lạc xiv 3.1.1 Định hướng chung .xiv 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng .xiv 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc xiv 3.2.1 Nâng cao nhận... nhánh đối với mảng tín dụng trong thời gian tới là: phát triển an toàn, hiệu quả 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc 3.2.1 Nâng cao nhận thức về Quản lý rủi ro tín dụng 3.2.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý rủi ro tín dụng 3.2.3 Nghiêm túc tuân thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 3.2.4 Xây... tín dụng .47 2.2.2 Mô hình Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc. 47 2.2.3 Các nội dung quản lý rủi ro tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc 50 2.2.3.1 Nhận diện rủi ro 50 2.2.3.2 Đo lường rủi ro 51 2.2.3.3 Kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng 52 2.2.3.4 Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh 53 2.3 Đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc. .. Chấm điểm ( xếp hạng tín nhiệm) để phản ánh rủi ro 6 1.1.3.6 Tính đa dạng hóa trong tài sản của Ngân hàng 6 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 7 1.2.1 Quan niệm về quản lý rủi ro tín dụng 7 1.2.2 Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng .7 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 8 1.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 8 a.Nhận diện rủi ro tín dụng từ các nhân tố... Vietinbank Láng – Hòa Lạc 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Láng – Hòa Lạc 2.2 Thực trạng Chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc 2.2.1 Tình hình dư nợ tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc Xem xét 1 số cơ cấu tín dụng theo các chi u để đánh giá về biện pháp Quản lý rủi ro tín dụng theo danh mục cho vay của Chi nhánh 2.2.1.1 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn 2.2.1.2 Cơ cấu tín dụng . tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng xiv 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng Quản lý rủi ro tín dụng tại Vietinbank Láng – Hòa Lạc xiv 3.2.1. Nâng cao nhận thức về Quản lý rủi ro tín dụng xiv 3.2.2. 1. CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vii CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK LÁNG – HÒA LẠC x CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG. quản lý rủi ro tín dụng 17 1.3 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM 20 1.3.1 Quan niệm về chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 20 1.3.2 Các tiêu chí đo lường chất lượng quản lý rủi ro