1 Tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN +/ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. -Hiệnnay,NgânhàngđầutưvàPháttriểnViệtNam vẫn thực hiện theo quy định 297 do NHNN ban hành, và đangxâydựngphươngthứcquảntrịrủirothanhkhoảntheo QuyếtĐịnh457đểthaythếphươngthứcquảnlýcũ. -NgânhàngĐầutưvàPháttriểnViệtNamvẫnchưa cóphòngquảntrịrủirothanhkhoảnchínhthứctheoquyết định457,nóchỉlà1bộphậncủaPhòngNguồnVốn. 2 Đo lường rủi ro thanh khoản : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN Ngân hàng VPBank : -Xâydựngbảngphântíchcáctàisản“Có”cóthể thanhtoánngayvàcáctàisản“Nợ”phảithanhtoánđốivới từngloạiđồngtiền.CăncứvàothờihạncònlạicủacácTSC vàTSNthìNgânhàngsẽlậpracungcầuthanhkhoảntrong cáckhoảngthờigian:Trongngàyhômsau,Sau1tháng,… trên cơ sở đó sẽ có dự trữ cho phù hợp hay đề xuất biện phápxửlýđốivớinhucầuthanhkhoảntrongcáckhoảng thờigianđó. -SửdụngcácchỉtiêutheoquyđịnhcủaQuyếtĐịnh 457như:Tỷlệantoànvốntốithiểu,tỷlệkhảnăngchitrả, tỷlệtàisảncósinhlời,tỷlệvốnngắnhạnđãsửdụngcho vayTrungdàihạn,… 3  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN Bảng đo lường chỉ tiêu thanh khoản của VPBank Chỉ tiêu đo lường 2003 2004 2005 1.Tỷlệvốnngắnhạnđãsử dụngchovayTrungDàihạn 1.60% 1.50% 1.53% 2.Tỷlệkhảnăngchitrả 191.60% 247.30% 296.70% 3.Tỷlệantoànvốntốithiểu 11.20% 8.20% 8.50% 4.Tỷlệtàisảncósinhlời 89.39% 95% 96% ( Nguồn Báo cáo thường niên của VPBank) 4 Đo lường rủi ro thanh khoản : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam : -Hàng ngày, ngânhàng tínhluồng tiền ravào củacácchinhánhđểtínhtoáncungcầuthanhkhoản, tính dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh toán của Ngân hàng.Bộphậnquảntrịrủirothanhkhoảnsẽtínhtoán nhu cầu thanh khoản dựa trên các đề xuất đáp ứng thanhkhoảncủacácphòngban. -Chỉsửdụngchỉtiêu: ( Dự trữ sơ cấp + Dự trữ thứ cấp)/ Tổng NV huy động 8% ≥ 5 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN ≥ Đánh giá chung về quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam. Tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản:  CácNHTMhiệnnayđasốchưacóphòngquảntrịrủirothanhkhoản chính thức như theo yêu cầu tại Khoản 1 Điều 11 của Quyết định 457 của NHNNđềra.Chưathiếtlậphệthốngcảnhbáosớmvềtìnhtrạngthiếuhụttạm thờikhảnăngchitrảvàcácgiảiphápxửlýtốiưu,cóthểlàmchohệthống NHTMViệtnamgặpkhókhănvềthanhtoánhàngngàyhoặcđộtxuấtvàrủi rothanhkhoảndễdàngxảyrabấtcứlúcnàotrongđiềukiệncủaViệtnam. Phương pháp đo lường: Hiệnnay,hệthốngNHTMViệtnamthựchiệnquảntrịrủiro thanhkhoảnthốngnhấttheochuẩnmựcchungtheophươngphápchỉsốlàcơ bản.Tuynhiên,cácNHTMViệtnam cầnnghiêncứutriểnkhaicácphương phápđolườngđểđảmbảodựbáochínhxáchơnnhucầuvềthanhkhoảncủa ngânhàngđểcóbiệnphápquảntrịphùhợp 6 Bài tập tình huống Bài tập tình huống ≥ 1. Mức độ rủi rothanh khoản khác biệt như thếnàogiữacáctổchứctàichính:Ngânhàng, Côngtybảohiểm?   2.Ngânhàngcóthểsửdụnghaiphươngpháp nàođểxửlývấnđềtiềngửirútranhiềuhơnso với tiền gửi vào? Ưu nhược điểm của từng phươngpháp? 7 Bài tập tình huống Bài tập tình huống ≥ 3.Mộtngânhàngcóbảngcânđốikếtoándướiđây,thay đổidựtínhđốivớitiềngửilà-15.(Tứclàchênhlệchgiữa tiềngửirútravàgửivàolà15). Tàisản Nguồnvốn Tiềnmặt $10 Tiềngửi $68 Dưnợchovay $50 Vốnchủsởhữu $7 Chứngkhoán $15 Tổngtàisản $75 Tổngnguồnvốn $75  Hãychỉrasựthayđổitrongbảngcânđốikếtoánnếutrong cáctrườnghợp:  a.NHsửdụngchiếnlượcmuathanhkhoảnđểxửlý tìnhhuốngtrên? b.NHsửdụngchiếnlượctíchtrữthanhkhoảnđểxử lýtìnhhuốngtrên?  8 Bài tập tình huống Bài tập tình huống ≥ 4.Mộtngânhàngcó$10triệuT-Bills,$5triệuhạnmứctín dụngcótrênthịtrường,$5triệudựtrữthứcấp.Cáckhoản vaycủangânhàngnàyvớicácngânhàngkháclà$6triệuvà vayngânhàngtrungươnglà$2triệuđếnhạnthanhtoán.  a.Xácđịnhcungthanhkhoản? b.Xácđịnhcầuthanhkhoản? c. Xác định trạng thái thanh khoản ròng của ngân hàng? d.Nhậnxétvềrủirothanhkhoảncủangânhàng? 9 Bài tập tình huống Bài tập tình huống ≥ 5.Tổngtàisảncủamộtngânhànglà$10triệubaogồm,$1 tiền mặt và $9 đầu tư vào chứng khoán. Trong tổng nguồn vốn,tiềngửilà$6triệu,tiềnvaylà$2triệuvàvốnchủsở hữulà$2triệu.Mứclãisuấtdựtínhtănglênlàmchênhlệch giữatiềnrútravàgửivàolà$2triệutrongnăm.  a. Nếulãisuấttiềngửibìnhquânlà6%/nămvàlãisuất giấytờcógiálà8%/năm.Giảsửngânhàngbánchứngkhoán đểgiảiquyếttínhhuốngtrênthìsẽảnhhưởngnhưthếnào đếnthunhậplãiròngvàquymôtàisảncủangânhàng? b. Nếungânhàngđivayngắnhạnvớilãisuất7.5%để giảiquyếttìnhhuốngtrênthìsẽảnhhưởngnhưthếnàođến thunhậplãiròngcủangânhàngvàquymôtàisảncủangân hàng? 10 [...]... nguồn vốn tự có: Các nhóm Các nguồn vốn tự có Vốn yêu cầu Các khoản khấu trừ (ví dụ: cho vay các bên có liên quan Vốn cơ bản “cấp I" Vốn bổ sung “cấp II" “cấp III" “chất lượng” giảm dần Vốn tối thiểu (hoạt động liên tục) Vốn ban đầu (cấp phép) 12 . thái thanh khoản ròng của ngân hàng? d.Nhậnxétvề rủi ro thanhkhoản của ngân hàng?  9 Bài tập tình huống Bài tập tình huống ≥ 5.Tổngtàisản của một ngân hàng là$10triệubaogồm,$1 tiền. cầnnghiêncứutriểnkhaicácphương phápđolườngđểđảmbảodựbáochínhxáchơnnhucầuvềthanhkhoản của ngân hàng đểcóbiệnphápquảntrịphùhợp 6 Bài tập tình huống Bài tập tình huống ≥ 1. Mức độ rủi ro thanh khoản khác biệt như thếnàogiữacáctổchứctàichính: Ngân hàng,  Côngtybảohiểm?  . thường niên của VPBank) 4 Đo lường rủi ro thanh khoản : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTK TẠI VN Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam : - Hàng ngày, ngân hàng tínhluồng