Đang tải... (xem toàn văn)
1. Giới thiệu 1.1. Lý do chọn đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ quốc gia nào trong giai đoạn phát triển hiện nay. Tuy nhiên, tiến trình này ngoài việc tạo ra những thuận lợi, cơ hội nhất định cho các quốc gia tham gia hội nhập, còn đặt các nước này trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt các doanh nghiệp của các quốc gia đang phát triển nói chung, hệ thống NHTM nói riêng, trước môi trường kinh doanh mới với những áp lực cạnh tranh gay gắt cùng những đối thủ không cân sức. Từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, phân tích, đưa ra những nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hiện nay để từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM là một vấn đề cấp thiết. 1.2. Vấn đề nghiên cứu Tính hiệu quả của cácNHTM Việt Nam trong giai đoạn từ năm 20062012. Hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng là gì? Thực trạng hoạt động hiện nay của hệ thống NHTM Việt Nam như thế nào? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập? Những giải pháp kiến nghị nào cần đưa ra để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam? 1.3. Mục tiêu nghiên cứu
i TÓM TẮT ĐỀ TÀI Hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu yêu cầu khách quan quốc gia giai đoạn phát triển Tuy nhiên, tiến trình ngồi việc tạo thuận lợi, hội định cho quốc gia tham gia hội nhập, cịn đặt nước trước khó khăn, thách thức khơng nhỏ Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt doanh nghiệp quốc gia phát triển nói chung, hệ thống NHTM nói riêng, trước môi trường kinh doanh với áp lực cạnh tranh gay gắt đối thủ không cân sức Từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, phân tích, đưa nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập để từ đưa giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống NHTM vấn đề cấp thiết Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để giải vấn đề nghiên cứu Trong đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp biên ngẫu nhiên - Stochatic Frontier Analysis (SFA) để tính tốn biến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, sau sử dụng mơ hình 2SLS Tobit để phân tích nhân tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống NHTM Bài nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu hệ thống NHTM Việt Nam, xem xét yếu tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống Đồng thời cung cấp nhìn tổng quát hiệu hoạt động NHTM Việt Nam hiệu hoạt động nhân tố chủ quan khách quan tác động đến tính hiệu hoạt động hệ thống NHTM, từ nghiên cứu đề xuất giái pháp, kiến nghị nhằm bước nâng cao hiệu hoạt động, lực cạnh tranh cho NHTM bối cảnh mới, thời kỳ mới, đưa hệ thống NHTM trở thành kênh dẫn vốn hữu hiệu cho kinh tế, đóng góp vào cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ii MỤC LỤC TĨM TẮT ĐỀ TÀI i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ vi Giới thiệu 1.1 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.6 Lý chọn đề tài Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.1.1 Bản chất chức ngân hàng thương mại 2.1.2 Hiệu hoạt động NHTM 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu họat động NHTM 11 2.2.1 Nhóm nhân tố khách quan: 12 2.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan: 14 2.3 Các nghiên cứu trước tính hiệu hoạt động hệ thống NHTM 15 2.3.1 Các nghiên cứu nước 15 2.3.2 Các nghiên cứu nước 16 2.4 Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 19 iii 2.4.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1991-1999 22 2.4.3 Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2000-2005 27 2.4.4 Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2006 –2012 32 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 40 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 41 3.2 Phương pháp nghiên cứu 41 Kết nghiên cứu thực nghiệm 45 Giải pháp kiến nghị 50 5.1 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam 50 5.1.1 Giải pháp từ Nhà nước 50 5.1.2 Giải pháp từ phía NHTM 51 5.2 Kiến nghị hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 54 Kết luận 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO i A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT i B TÀI LIỆU TIẾNG ANH v PHỤ LỤC vii iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Việt Viết đầy đủ tiếng Anh 2SLS Phương pháp hồi quy hai giai đoạn Two stage least squares CRED Tốc độ tăng trưởng tín dụng Credit Growth DEA Phương pháp phân tích bao số liệu Data envelopment analysis DEPO Tốc độ huy động vốn Deposit Mobilization Growth NHTM Ngân hàng thương mại Commercial banks NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần Joint-stock commercial bank NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nuốc State-owned commercial banks NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh State-owned Commercial Banks SFA Phương pháp biên ngẫu nhiên Stochatic Frontier Analysis TCTD Tổ chức tín dụng Credit Unions TOC Tổng chi phí hoạt động Total of Operating Cost VAMC Công ty mua bán nợ quốc gia Vietnam Asset Management Company v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thị phần NHTM Việt Nam (%) 29 Bảng 2.2 Cơ cấu NHTM Việt Nam thời kỳ 2006 –2012 33 Bảng 4.1 Thể thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình SFA, hiệu xem xét theo biến tổng chi phí (toc) 46 Bảng 4.2 Thể kết ước lượng mơ hình 2SLS, tobit, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng biến phụ thuộc (toc) theo cách tiếp cận hiệu theo chi phí 47 Bảng 4.3 Thể kết chạy mơ hình mơ hình SFA, hiệu xem xét theo biến lợi nhuận trước thuế (pbt) 48 Bảng 4.4 Thể kết ước lượng mơ hình 2SLS, tobit, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng biến phụ thuộc (pbt) theo cách tiếp cận hiệu theo lợi nhuận 49 vi DANH MỤC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ Hình 2.1 Sơ đồ chức trung gian tín dụng Hình 2.2 Sơ đồ chức trung gian toán Sơ đồ 2.1 Tổ chức hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 1987 -1990 20 Sơ đồ 2.2 Tổ chức hệ thốngNHTM Việt Nam theo pháp lệnh ngân hàng năm 1990 22 Sơ đồ 2.3 Tổ chức hệ thống NHTM Việt Nam theo luật ngân hàng 1997 25 Biểu đồ 2.1 cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 19911999 23 Biểu đồ 2.2 thị phần tiền gửi ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 1993 –1996 24 Biểu đồ 2.3 thị phần tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 1993 – 1996 24 Biểu đồ 2.4 nợ hạn/tổng dư nợ hệ thốngNHTMViệt Nam thời kỳ 19921999 26 Biểu đồ 2.5 cấuNHTM Việt Nam thời kỳ 2001-2005 28 Biểu đồ 2.6.: dư nợ tín dụng hệ thống ngân hàng kinh tế thời kỳ 2000-2005 (tỷ đồng) 29 Biểu đồ 2.7 tốc độ tăng trưởng tín dụng (cred) huy động vốn (depo) hệ thống NHTM Việt Nam thời kỳ 2001-2005 30 Biểu đồ 2.8 nợ hạn/tổng dư nợ hệ thống NHTM Việt Nam 31 Biểu đồ 2.9 nợ hạn/ tổng dư nợ hệ thống ngân hàng số nước khu vực Việt Nam 31 Biểu đồ 2.10 dư nợ tín dụng hệ thống ngân hàng kinh tế thời kỳ 2006 –2012 32 vii Biểu đồ 2.11 tốc độ tăng trưởngtín dụng (cred) huy động vốn (depo) hệ thống NHTM Việt Nam thời kỳ 2005-2012 36 Biểu đồ 2.12 nợ xấu/tổng dư nợ hệ thống NHTM Việt Nam 36 1 Giới thiệu 1.1 Lý chọn đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu yêu cầu khách quan quốc gia giai đoạn phát triển Tuy nhiên, tiến trình ngồi việc tạo thuận lợi, hội định cho quốc gia tham gia hội nhập, đặt nước trước khó khăn, thách thức khơng nhỏ Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt doanh nghiệp quốc gia phát triển nói chung, hệ thống NHTM nói riêng, trước mơi trường kinh doanh với áp lực cạnh tranh gay gắt đối thủ khơng cân sức Từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu, phân tích, đưa nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập để từ đưa giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống NHTM vấn đề cấp thiết 1.2 Vấn đề nghiên cứu Tính hiệu cácNHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2006-2012 - Hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng gì? - Thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam nào? - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam trình hội nhập? - Những giải pháp kiến nghị cần đưa để nâng cao hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam? 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Từ nghiên cứu trước số quốc gia giới, tác giả tổng hợp lại yếu tố tác động đến hiệu hệ thống ngân hàng từ xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến hiệu NHTM Việt Nam 1.4 Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để giải vấn đề nghiên cứu Trong đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp biên ngẫu nhiên - Stochatic Frontier Analysis (SFA) để tính tốn biến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, sau sử dụng mơ hình 2SLS Tobit để phân tích nhân tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống NHTM 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực dựa nguồn số liệu hiệu hoạt động 30 NHTM Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2012 1.6 Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận tính hiệu hệ thống NHTM Đánh giá thực trạng hiệu hệ thống NHTM Việt Nam, xem xét yếu tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống Cơ sở lý luận 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.1.1 Bản chất chức ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với cơng ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân, cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, sử dụng số vốn vay, chiết khấu, cung cấp phương tiện tốn cung ứng dịch vụ ngân hàng Có thể nói ngân hàng thương mại định chế tài trung gian quan trọng vào loại bật kinh tế thị trường Nhờ hệ thống định chế tài trung gian mà nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác xa hội huy động, tập trung lại, đồng thời sử dụng vốn để cấp tín dụng cho tổ chức kinh tế, cá nhân để phát triển kinh tế xã hội 2.1.1.2 Bản chất ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp đơn vị kinh tế Ngân hàng thương mại hoạt động ngành kinh tế, có cấu, tổ chức máy doanh nghiệp bình đẳng quan hệ kinh tế với doanh nghiệp khác, phải tự chủ kinh tế phải có nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước đơn vị kinh tế khác Hoạt động ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh Để hoạt động kinh doanh, ngân hàng thương mại phải có vốn (vốn dược cấp ngân hàng cơng, cổ động đóng góp ngân hàng cổ phần…) phải tự chủ tài (tự lấy thu nhập để bù đắp chi phí); đặc biệt hoạt động kinh doanh cần đạt đến mục tiêu tài cuối lợi nhuận, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại không nằm ngồi xu hướng Hoạt động kinh tế ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng Đây lĩnh vực “đặc biệt” trước hết liên quan trực tiếp đến tất ngành, liên quan đến mặt đời sống kinh tế-xã hội mặt khác, lĩnh vực tiền tệ ngân hàng lĩnh vực “nhạy cảm”- địi hỏi tơn 52 hiệu hoạt động Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu hoạt động, sức mạnh cạnh tranh xu hướng hội nhập quốc tế đòi hỏi NHTM cần tiếp tục đẩy manh việc chấn chỉnh củng cố hoạt động ngân hàng theo hướng nâng cao lực tài đại hố cơng nghệ, đa dạng hố nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến Kết ước lượng mơ hình 2SLS Tobit theo cách tiếp cận hiệu theo lợi nhuận chi phí cho thấy sở hữu khối ngoại quy mơ ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, thế, để nâng cao lực tài hiệu hoạt động, ngân hàng nên thực số biện pháp như: cấu lại vốn điều lệ, vốn tự có cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao khả cạnh tranh nhằm cung cấp dịch vụ đệm để bù đắp rủi ro, thua lỗ cho phép NHTM tiếp tục tồn để bước có hội nâng cao hiệu hoạt động tương lai Đồng thời, thân ngân hàng thường mại cần vạch chiến lược, sách lược phương hướng hoạt động rõ ràng, cụ thể, có tính thuyết phục nhằm thu hút đầu tư từ tổ chức nước ngồi Có vậy, ngân hàng nước có điều kiện tiếp thu, học hỏi tinh hoa, hay từ đối tác nước với bề dày kinh nghiệm lâu đời gồm kiến thức quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ đại đến việc giám sát, điều hành, quản lý rủi ro đến việc phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng phù hợp với nhu cầu giai đoạn hội nhập Ngoài ra, thời gian tới, NHTM cần thực hợp tác, xây dựng đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển khai thác sở hạ tầng công nghệ nhằm giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý nâng cao hiệu sử dụng hạ tầng sở có đặc biệt việc cung cấp dịch vụ thẻ để dần có lãi từ hoạt động Đồng thời cần có sách khai thác công nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dịch vụ dựa công nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo 53 đa dạng lựa chọn sản phẩm tăng cường bán chéo cho khách hàng Đồng thời, việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro q trình hoạt động Đa dạng hóa hình thức huy động vốn NHTM kết hợp với đổi cơng nghệ tốn với dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking…, cải tiến sách lãi suất đa dạng tương ứng với hình thức huy động, cho phép chuyển đổi rõ ràng hình thức huy động vốn Bên cạnh đó, để đẩy mạnh tín dụng, cần phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, cần tạo quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm ngân hàng, đặc biệt khách hàng tiềm đưa điều kiện cho vay lãi suất ưu đãi theo thỏa thuận hai bên Để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng NHTM phải cải cách máy quản lý điều hành theo tư kinh doanh nhằm mục tiêu giảm thiểu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực Đồng thời xây dựng chuẩn hóa tồn quy trình nghiệp vụ hoạt động chủ yếu NHTM, đẩy mạnh việc thực cải cách hành doanh nghiệp cụ thể là: Đổi cấu hoạt động NHTM, trước hết NHTM NN Một nội dung quan trọng đề án tái cấu 2011- 2015 đổi tổ chức máy theo hướng NHTM đại Quá trình tiến hành cấu lại tổ chức NHTM cần theo hướng thực quản lý hoạt động kinh doanh NHTM theo nhóm khách hàng loại hình dịch vụ ngân hàng đa năng, thay dần cho việc quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ - tài sản có, kiểm sốt nội bộ, nhằm để tạo tiền đề xây dựng số tập đồn tài mạnh, có khả hoạt động ngân hàng quốc tế Việc áp dụng phân cấp quản lý theo mơ hình khối nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển ngân hàng tương lai Đây mơ hình tổ chức áp dụng hầu hết ngân hàng lớn hàng đầu giới Bằng việc phát triển mơ hình khối, hoạt động ngân hàng tổ chức thành khối khối ngân hàng bán lẻ, khối ngân hàng phục vụ doanh nghiệp, khối định chế tài 54 khối quản lý vốn Hỗ trợ cho khối hoạt động ngân hàng phịng ban có nhiệm vụ bảo đảm cho hoạt động ngân hàng vận hành thông suốt 5.2 Kiến nghị hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Những giải pháp có tính khả thi hay khơng không phụ thuộc vào nỗ lực NHTM mà phụ thuộc vào hỗ trợ pháp lý cơng cải cách hành Chính phủ Để hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, tác giả xin có số kiến nghị sau: - Hồn thiện mơi trường pháp lý nhằm tạo sân chơi thực bình đẳng cho NHTM doanh nghiệp hoạt động Việt Nam Đặc biệt đảm bảo tính độc lập tổ chức kinh doanh tiền tệ - Nâng cao tính độc lập tự chủ cho NHNN Việt Nam để NHNN thực đóng vai trị chức ngân hàng trung ương Có vậy, NHNN quản lý tốt hoạt động tiền tệ, tín dụng mà kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang chế thị trường với trình tiền tệ hóa diễn mạnh mẽ - Triệt để xóa bỏ chế bao cấp hình thức, cịn chế bao cấp cho NHTM khơng thể tạo động lực cạnh tranh để nâng cao hiệu hoạt động NHTM - Nhanh chóng hợp điều chỉnh chuẩn mực Việt Nam cho phù hợp với chuẩn mực quốc tề quản lý điều hành NHTM - Các NHTM phải xây dựng hoàn thiện chiến lược phát triển dài hạn cho riêng khơng có mơ hình chung cho ngân hàng, lựa chọn đối tác chiến lược, tăng lực tài quản lý, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để thích ứng với điều kiện mà luồng vốn lưu chuyển kinh tế ngày cành nhanh với quy mô ngày lớn Chuyển đổi mơ hình tổ chức theo hướng ngân hàng đại, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh 55 - Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin điều hành, quản lý kinh doanh dựa tảng việc cải thiện lực tài chính, trọng tính liên kết giải pháp cơng nghệ ngân hàng đồng thời phải kết hợp với việc phát triển nguồn nhân lực, trọng số lượng lẫn chất lượng mà đặc biệt chất lượng chuyên môn, xây dựng chế độ đãi ngộ thỏa đáng với người lao động Kết luận Hệ thống NHTM Việt Nam đứng trước nhiều rủi ro thách thức bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng thị trường tài Thơng qua trình nghiên cứu, viết cung cấp nhìn tổng quan hiệu hoạt động NHTM Việt Nam hiệu hoạt động nhân tố chủ quan khách quan tác động đến hiệu hoạt động hệ thống NHTM, từ nghiên cứu đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm bước nâng cao hiệu hoạt động, lực cạnh tranh cho NHTM bối cảnh mới, thời kỳ mới, đưa hệ thống NHTM trở thành kênh dẫn vốn hữu hiệu cho kinh tế, đóng góp vào cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong giai đoạn 2004-2012, kết chạy mơ hình cho thấy tồn chứng chứng minh có nhân tố chủ quan lẫn khách quan tác động đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam thời kỳ này.Trong nhân tố chủ quan tác động bao gồm: Thị phần, rủi ro khoản, tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi quy mơ ngân hàng.Các nhân tố khách quan bao gồm: Tổng thu nhập quốc nội lạm phát kinh tế.Các nhân tố tác động tích cực đến hiệu hoạt động NHTM bao gồm: tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi, quy mơ ngân hàng thị phần ngân hàng.Các nhân tố tác động không tốt đến hiệu hoạt động NHTM bao gồm: rủi ro khoản, kinh tế tăng trưởng nóng, lạm phát cao kinh tế Tuy nhiên nghiên cứu cịn có số hạn chế sau: Dữ liệu bao gồm 30 NHTM lớn Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2012 tổng số 50 NHTM Việt Nam 56 Bài viết nghiên cứu thời kỳ tương đối ổn định hệ thống NHTM, chưa đánh giá tác động khủng hoảng đến hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Và hướng phát triển cho nghiên cứu chủ đề i TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bùi Duy Phú (2002), Phương pháp đánh giá hiệu NHTM qua hàm sản xuất hàm chi phí, Khố luận thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006, Quyết định việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Đoàn Thanh Phan Thị Thúy Diễm (2013), Lựa chọn mơ hình giám sát ngân hàng, kinh nghiệm nước học cho Việt Nam, Tạp chí phát triển hội nhập, số 10 (20) 22-31 Frederic S Miskin (1994), Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Huỳnh Thế Du (2005), Cải cách Ngân hàng Việt Nam: chơng gai, Chương trình Fullbright, TP HCM IMF (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Vietnam: selected issue Lê Dân (2004), Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Hoàng Lan (2006), Hoàn thiện chế hoạt động ngân hàng Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân ii Lê Thị Hương (2002), Nâng cao hiệu đầu tư NHTM Việt Nam, Luận án Tiến Sỹ Kinh Tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh (2012), Phân tích hoạt động kinh doanh hệ thống NHTM Việt Nam, Tạp chí Khoa học 2012:21a 158-168 Nguyễn Đại Lai, Những nét khái quát hệ thống ngân hàng Việt Nam ba vấn đề xúc gồm: lực đáp ứng nhu cầu gia nhập WTO; lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam chiến lược ngành vấn đề trên, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng, NHNN Hà Nội Nguyễn Khắc Minh (2006), Phân tích định lượng ảnh hưởng tiến công nghệ đến tăng trưởng số ngành công nghiệp thành phố Hà Nội, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Kim Đức (2012), Hoạt động thẩm định giá việc quản lý nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam nay, Tạp chí phát triển hội nhập, số (17) 1421 Nguyễn Tân Thanh Thảo (2005), Chặng đường đổi – đại hóa ngân hàng Việt Nam, trình bày TP HCM tháng 7/2005, “ Đa dạng hóa hoạt động để nâng cao khả cạnh tranh hội nhập NHTM Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (7) Nguyễn Thị Hồng Hải (2006), “Những thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí cơng nghiệp, trang 29 iii Nguyễn Thị Việt Anh (2004), Ước lượng nhân tố phi hiệu cho ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam, Khố luận Thạc Sỹ Kinh Tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu họat động NHTM Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Hà Nội NHNN Việt Nam (1996 đến 2011), Báo cáo thường niên NHTM Việt Nam, NHTM Nhà nước, 55 NHTM cổ phần (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên Peter S.Rose (2004), Quản trị NHTM, NXB Tài Phạm Thanh Bình (2005), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập khu vực quốc tế, Đề tài trọng điểm cấp ngành, mã số: KNHTĐ 2003.01 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia Tơ Kim Ngọc, Tuân thủ yêu cầu Basel I – tiêu chuẩn đo lường khả hội nhập hệ thống NHTMVN, Học viện Ngân hàng Thủ tướng phủ (2012), Chiến lược phát triển ngân hàng Phát Triển Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Thủ tướng phủ (2012), Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội iv Trần Huy Hồng (2012) Giáo trình quản trị ngân hàng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Tuyến (2008), Tín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân nước phát triển, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 9-16 Vũ Thị Hải Minh (2012), Liên kết NHTM Việt Nam để nâng cao lực cạnh tranh thời kỳ hội nhập, Khoá luận Thạc sỹ Kinh tế, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Văn Thực (2013), Tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam, Tạp chí phát triển hội nhập, số 10 (20) 18-21 WB (2012), Banking sector Review v B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Barbara Casu (2009),“Does competition lead to efficiency The case of EU commercial banks”, working paper series wp 01/2009 Berger, A and Mester, L (1997), "Inside the black box: what explains differences in the effciencies of fnancial institutions?", Journal ofBanking and Finance, 21,pp 95-947 B Yiwei Fang, Iftekhar Hasan and Katherin Marton (2011),“Bank efficiency in South-Eastern Europe, The role of ownership, market power and institutional development”, Economic of Transition, 19 (3), pp 495-520 Hirofumi Uchida, Yoshiro Tsuitsui (2005), “Has competition in the Japanese banking sector improved”, Journal of Banking & Finance 29, pp 419–439 Joaquin, Maudos, Juan Fernandez de Guevara (2007), “The cost of market power in banking: Social welfare loss vs cost inefficiency”, Journal of Banking &Finance 31, pp 2103–2125 Jonathan Williams (2012),“Efficiency and market power in Latin American banking”, Journal of Financial Stability 332, pp 111-114 Manthos D Delis , Efthymios G Tsionas (2009), “The joint estimation of banklevel market power and efficiency”, Journal of Banking and Finance, 33, pp 18421850 Michael Koetter, James W Kolari and Laura Spierdijk (2008), “Efficient competition? Testing the 'quiet life' of U.S banks with adjusted Lerner indices”, Journal of Banking & Finance 33, pp 621-649 vi Nathan, A., and E.H Neave (1992), "Operating efficiency of Canada banks",Joumal of Financial Services Research, 6, pp 265-276 Paolo Coccorese Alfonso Pellecchia (2010), “Testing the ‘Quiet Life’ Hypothesis in the Italian banking industry”, Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 39, pp 173-202 Rima Turk Ariss (2010),“On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries”, Journal of Banking and Finance, 34, pp 765-775 Sealey and Lindley (1977), "Measuring the Efficiency, of Decision Making Units", European Journal ofOperational Research, 2, pp 429 - 444 Sophocles N.Brissimis, Manthos D Delis, Nikolaos I Papanikolaou (2008), “Exploring the nexus between banking sector reform and performance: Evidence from newly acceded EU countries”, Journal of Banking & Finance 32, pp 2674– 2683 Xiaoqing (Maggie) Fu, Shelagh Heffernan (2009), “The effects of reform on China’s bank structure and performance”, Journal of Banking & Finance 33, pp 39–52 Wahyoe Soedarmono, Fouad Machrouh, Amine Tarazi (2011), “Bank market ower, economic growth and financial stability: Evidence from Asian banks”, Journal of Asian Economics 22, pp 460–470 vii PHỤ LỤC Phụ lục 1: Uớc lượng mơ hình 2SLS, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng biến phụ thuộc (TOC) cách tiếp cận hiệu theo chi phí Phụ lục 2: Uớc lượng mơ hình 2SLS, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng biến phụ thuộc (TOC) theo cách tiếp cận hiệu theo chi phí viii Phụ lục 3: Kết ước lượng mơ hình Tobit, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng biến phụ thuộc (TOC) theo cách tiếp cận hiệu theo lợi nhuận Phụ lục 4: Kết ước lượng mơ hình 2SLS, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng biến phụ thuộc (TOC) theo cách tiếp cận hiệu theo lợi nhuận ix Phụ lục5: Tên NHTM thu thập số liệu STT Ngân hàng An Bình VP Bank Vietinbank- cơng thương Việt Nam PGbank- Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng Gia Định MSB-maritimebank Kienlongbank Techcombank LienViet bank 10 Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) 11 Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank, HBB) 12 Ngân hàng Phát triển Nhà TPHCM (HDBank) 13 Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank, PNB) 14 Ngân hàng Quân Đội (Military Bank, MB,) 15 Ngân hàng Quốc tế (VIBBank, VIB) 16 Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương (Saigonbank) 17 Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) 18 Ngân hàng Sài Gịn-Hà Nội (SHBank, SHB) 19 Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) 20 Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) 21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 22 Ngân hàng Xuất nhập (Eximbank, EIB) 23 Ngân hàng Á Châu (Asia Commercial Bank, ACB) 24 Ngân hàng Đông Á (DongA Bank, DAB) 25 Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) x 26 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 27 Ngân hàng phát triển nhà ĐB sông Cửu Long (MHB) 28 Phương Đông OCB 29 Dầu Khí Tồn Cầu GPBank 30 NH Bảo Việt BaoVietBank ... Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 2010 – 2012 Loại hình ngân hàng 2010 2012 Ngân hàng thương mại Nhà nước 5 Ngân hàng sách 1 Ngân hàng thương mại cổ phần 37 37 Ngân hàng 100%... thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 2006 – 2008 Loại hình ngân hàng 2006 2008 Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng sách 1 Ngân hàng cổ phần 34 39 Ngân hàng liên doanh 5 Chi nhánh ngân hàng. .. Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1991-1999 22 2.4.3 Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2000-2005 27 2.4.4 Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2006 –2 012 32 Dữ liệu phương pháp