Đang tải... (xem toàn văn)
Phương pháp định lượng trong quản lí
Bài giảng Phương pháp định lượng quản lý TS Phạm Cảnh Huy Khoa Kinh tế quản lý – ĐHBKHN Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Nội dung Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng quản lý giúp cho học viên hiểu vận dụng phương pháp định lượng việc định quản lý việc ứng dụng mơ hình cơng cụ tốn học Ngồi cịn cung cấp cho học viên kỹ cần thiết để thực phân tích định lượng đánh giá kết từ phân tích định lượng Thêm mơn học cịn giúp học viên giải toán thực tế nhờ cơng cụ Máy tính để có định tốt quản lý Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức phân tích định lượng, ứng dụng phân tích hồi qui nghiên cứu định lượng, kiến thức lý thuyết toán tối ưu áp dụng hoạt động kinh doanh phân tích định Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Nội dung Tài liệu tham khảo: Anderson Sweeney Williams, Study guide for Quantitative methods for business, Thomson South-Western 2001 Anderson Sweeney Williams, An introduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson South-Western 2003 Frederick S.Hillier, Introduction to Operations Reasearch, McGraw-Hill 2001 Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill 2004 TS Phạm Cảnh Huy, Bài giảng kinh tế lượng, Nhà xuất Đại học Bách khoa Hà Nội 2008 PGS TS Nguyễn Hải Thanh, Tốn ứng dụng (giáo trình sau đại học), Nhà xuất Đại học sư phạm 2005 Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Nội dung Giới thiệu chung Phân phối xác suất thống kê Phân tích hồi qui Phương pháp dự báo định lượng Mơ hình tốn kinh tế phương pháp tối ưu Phân tích định Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Chương GIỚI THIỆU CHUNG Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Ra định Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Tiến trình định mơ tả qui trình gồm bước (1) Define the Problem (xác định vấn đề) (2) Enumerate the decision factors (Liệt kê yếu tố ảnh hưởng đến định) (3) Collect relevant information (Thu thập thơng tin có liên quan) (4) Identify the Solution (Quyết định giải pháp: gồm bước nhỏ đưa nhiều phương án khác để lựa chọn, so sánh/đánh giá phương án lựa chọn phương án tốt nhất) (5) Develop and Implement the solution (Tổ chức thực định) (6) Evaluate the results (Đánh giá kết thực định) Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Quan điểm phân tích định lượng quản trị Lý thuyết định lượng quản trị xây dựng dựa nhận thức rằng: "Quản trị định – (Management is decision making) muốn việc quản trị có hiệu định phải đắn" Ra định nhiệm vụ quan trọng nhà quản trị, kinh nghiệm, khả xét đốn, óc sáng tạo chưa thể đảm bảo có định phù hợp tối ưu thiếu khả định lượng Trong định, nhà quản trị sử dụng nhiều cơng cụ định lượng khác với trợ giúp máy tính Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.1 Phân tích định lượng định Quan điểm phân tích định lượng quản trị Chúng ta mơ tả qua sơ đồ sau: CÁC CÔNG CỤ VÀ LÝ THUYẾT KINH TẾ Lý thuyết nhu cầu Lý thuyết doanh nghiệp Lý thuyết sản xuất Cơ cấu thị trường Kinh tế học vĩ mơ CÁC CƠNG CỤ VÀ KHOA HỌC QUYẾT ĐỊNH Các phương pháp thống kê Dự báo ước lượng Tối ưu hóa Các cơng cụ định khoa học khác KINH TẾ QUẢN LÝ Sử dụng công cụ lý thuyết kinh tế phương pháp luận khoa học việc định để giải vấn đề kinh doanh phân bổ nguồn lực tối ưu cho tổ chức Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 1.2 Nghiên cứu định lượng định tính Nghiên cứu định lượng định tính Nghiên cứu định tính (NCĐT) nghiên cứu thu kết không sử dụng cơng cụ đo lường, tính tốn Nói cách cụ thể NCĐT nghiên cứu tìm biết đặc điểm, tính chất đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi ĐTNC hoàn cảnh cụ thể Nghiên cứu định lượng (NCĐL) nghiên cứu thu kết việc sử dụng cơng cụ đo lường, tính tốn với số cụ thể Trong nghiên cứu định lượng (NCĐL) tìm trả lời cho câu hỏi bao nhiêu, mức (how many, how much) NCĐT tìm trả lời cho câu hỏi (what), (how), (why) Ở góc độ mục tiêu nghiên cứu sở để phân biệt nghiên cứu định lượng định tính Vì việc phát triển mục tiêu nghiên cứu bước quan trọng Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 10 6.2 Ra định điều kiện rủi ro Phương pháp định Ví dụ: A B C D BẢNG PHÂN TÍCH Mơ hình Các khả d1 = Model A 10,000 15,000 14,000 d2 = Model B 8,000 18,000 12,000 d3 = Model C 6,000 16,000 21,000 Xác suất 0.4 0.2 0.4 Maximum Expected Value E F EMV =$B$8*B5+$C$8*C5+$D$8*D5 =$B$8*B6+$C$8*C6+$D$8*D6 =$B$8*B7+$C$8*C7+$D$8*D7 Quyết định =IF(E5=$E$9,A5,"") =IF(E6=$E$9,A6,"") =IF(E7=$E$9,A7,"") =MAX(E5:E7) A B C D BẢNG KẾT QuẢ Các khả Mơ hình d1 = Model A 10,000 15,000 14,000 d2 = Model B 8,000 18,000 12,000 d3 = Model C 6,000 16,000 21,000 Xác suất 0.4 0.2 0.4 Maximum Expected Value Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy E F EMV 12600 11600 14000 Quyết định d3 = Model C 14000 220 6.3 Quyết định điều kiện không chắn Trong điều kiện không chắn, ta xác suất xuất trạng thái kiện liên quan đến toán khơng có sẵn Trong trường hợp ta dùng mơ hình sau: Maximax Maximin Đồng ngẫu nhiên (Equally -likely) Tiêu chuẩn thực hay tiêu chuẩn Hurwiez Minimax Ghi chú: Bốn mơ hình đầu tính từ bảng 6.1 Mơ hình cuối tính từ bảng 6.3 Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 221 6.3 Quyết định điều kiện khơng chắn Mơ hình Maximax Tìm phương án i ứng với Max max, nghĩa tìm giá trị lớn bảng định Max( Max Pij ) i j Trong mơ hình ta tìm lợi nhuận tối đa có bất chấp rủi ro, tiêu chuẩn cịn gọi tiêu chuẩn lạc quan (optimistic decision criterion) Ví dụ: Từ bảng 6.1 ta có Max( Max Pij ) = 200.000 i j Ra định: chọn phương án nhà máy lớn Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 222 6.3 Quyết định điều kiện khơng chắn Mơ hình Maximin Chọn phương án i ứng với Max Min Max( Min Pij ) i j Nghĩa tìm Min hàng i, sau lấy Max giá trị Min vừa tìm Cách làm phản ánh tinh thần bi quan, gọi định bi quan (pessimistic decision) Ví dụ: Từ bảng 6.1 ta có Max( Min Pij ) = i j Ra định: khơng làm Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 223 6.3 Quyết định điều kiện khơng chắn Mơ hình Đồng ngẫu nhiên Trong mơ hình này, ta xem trạng thái đồng ngẫu nhiên, nghĩa xem trạng thái có xác suất xuất Trong trường hợp ta tìm phương án i ứng với: m Pij j 1 Max i So trang thai Nghĩa tìm phương án làm cực đại giá trị trung bình lợi nhuận phương án Ví dụ: Từ bảng 6.1 ta có: 200.000 (180.000) 100.000 (20.000) 0) ; Max ; i 2 Max(10.000; 40.000; 0) i Ra định: Chọn phương án xây nhà máy nhỏ Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 224 6.3 Quyết định điều kiện khơng chắn Mơ hình Hurwitz - cịn gọi mơ hình trung bình có trọng số Đây mơ hình dung hịa tiêu chuẩn lạc quan tiêu chuẩn bi quan Bằng cách chọn hệ số (0< U (xấu nhất) = => < U(khác) < 228 6.4 Quyết định xét đến độ hữu ích (độ thoả dụng) Khái niệm độ hữu ích Vấn đề đặt 1: Lựa chọn phương án nào? A : Chắc chắn thu $30000 B : 70% khả thu $60000, 30% khả thua lỗ $10000 (- $10000) Khả lựa chọn: 30% khả lỗ $10 000 cao, định chọn phương án chắn Vấn đề đặt 2: Lựa chọn phương án nào? A : Chắc chắn thu $30000 B : 90% khả thu $60000, 10% khả thua lỗ $10000 (- $10000) Khả lựa chọn: Cơ hội để có $60000 cao, định chọn phương án $60000 Vấn đề đặt 3: Lựa chọn phương án nào? A : Chắc chắn thu $30000 B : 85% khả thu $60000, 15% khả thua lỗ $10000 (- $10000) Khả lựa chọn: phương án thấy tương đương nhau, chọn phương án Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 229 6.4 Quyết định xét đến độ hữu ích (độ thoả dụng) Khái niệm độ hữu ích Khi ta thấy rằng: 30000 ~ {(0.85, 60000), (1-0.85, -10000) } ~ {(0.85, 60000), (0.15, -10000) } Độ hữu ích 30000 xác định sau: u($30 000) = 0.85u($60 000) + 0.15u( $10 000) = 0.85 Ghi chú: điểm 85% gọi điểm không khác biệt Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 230 6.4 Quyết định xét đến độ hữu ích (độ thoả dụng) Khái niệm độ hữu ích Tương tự, giả sử: Vấn đề đặt ra: Lựa chọn phương án nào? A : Chắc chắn thu $11000 B : 60% khả thu $60000, 40% khả thua lỗ $10000 (- $10000) Khả lựa chọn: phương án thấy tương đương nhau, chọn phương án Khi đó: 11000 ~ {(0.6, 60000), (1-0.6, -10000) } ~ {(0.6, 60000), (0.4, -10000) } Do đó: u($11 000) = 0.6u($60 000) + 0.4u( $10 000) = 0.6 Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 231 6.4 Quyết định xét đến độ hữu ích (độ thoả dụng) Khái niệm độ hữu ích Độ hữu ích U(60000)=1.00 1.00 U(30000)=0.85 U(11000)=0.60 0.00 11000 30000 Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 60000 232 6.4 Quyết định xét đến độ hữu ích (độ thoả dụng) Khái niệm độ hữu ích Độ hữu ích U =1.00 1.00 Risk Averse/ tránh rủi ro R utr e kN is a ô kh l/ n ó gc ê thi n r h ệc l i ro ủ Risk Seeking/ thích rủi ro 0.00 Min Max Đường độ hữu ích/ Utility curve: Risk Neutral, Averse, Seeking Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 233 Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 234 ... biết rõ ràng điều mà muốn nghiên cứu họ muốn nghiên cứu Chủ quan: Ý kiến cá nhân quan trọng, vd: Khách quan: đo lường phân tích qua điều quan sát, vấn sâu tra Quy nạp giả thuyết Kiểm tra giả thuyết... trung vị (Median) Số trung vị khối Dữ liệu số mà phân nửa giá trị quan sát khối Dữ liệu nhỏ phân giá trị quan sát lớn Gọi n số giá trị quan sát (đối với biến ngẫu nhiên rời rạc) Nếu n số lẻ số trung... người ta sử dụng hệ số tương quan định nghĩa sau: xy cov( X , Y ) cov( X , Y ) XY x y X Y var( X ) var(Y ) XY Hệ số tương quan đo lường mối quan hệ tuyến tính hai biến