Đại Học Ngân Hàng TP.HCM Lớp Cao Học 11B1 Học viên: TRẦN HUỆ CHI Môn: Kinh tế vĩ mô Giảng viên: PGS.TS ĐINH PHI HỔ Bài tập nhà (2) Cho biết số liệu quốc gia A như sau: Năm Y(Nghìn tỷ đồng) K(Nghìn tỷ đồng) L(Nghìn người) 1986 379 72 19800 1987 374 88 20200 1988 388 78 20400 1989 415 17 20700 1990 420 24 21200 1991 429 21 21600 1992 458 36 22000 1993 473 51 22400 1994 489 63 22700 1995 436 79 24047 1996 456 80 24141 1997 479 81 22478 1998 496 83 23246 1999 523 84 23900 2000 544 131 24307 2001 556 103 23853 2002 579 108 23641 2003 597 120 23234 2004 621 119 23068 2005 640 127 23285 2006 658 134 23504 2007 685 141 23692 Y: GDP (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94) K: Vốn (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94) L: Lao động (Nghìn người) Yêu cầu: 1.Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y) 2.Xác định đóng góp của vốn, lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm 1987 và 2007 3.Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định Bài giải: Câu 1. Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y): -Sử dụng chương trình SPSS. .Vào giao diện SPSS =>Nhập dữ liệu/Tính Ln .ANALYSE/REGRESSION/LINEAR =>Dependent: nhập biến LnY.Independents: nhập biến LnK,LnL.Ta có: Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95% Confidence Interval for B B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 1 (Constant) -10.713 4.791 -2.236 .038 -20.742 685 LnK .097 .050 .325 1.934 .068 008 .203 LnL 1.646 .490 .565 3.363 .003 .622 2.671 a. Dependent Variable: LnY Coefficients a Model Correlations Collinearity Statistics Zero-order Partial Part Tolerance VIF 1 (Constant) LnK .636 .406 .271 .696 1.436 LnL .744 .611 .471 .696 1.436 a. Dependent Variable: LnY .Gọi α là hệ số co dãn của lao động (L), ß là hệ số co dãn của vốn (K).Theo kết quả hệ số hồi quy =>α = 1,6 ; ß = 0,1 Kết luận : α và ß được sử dụng chung cho chuỗi thời gian phân tích Câu 2. Xác định đóng góp của vốn, lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm 1987 và 2007: Y = T µ FP L α K ß LnY = µLnT FP +αLnL+ßLnK dY/dt . 1/Y = µ(dT FP /dt . 1/T FP )+α(dL/dt . 1/L)+ß(dK/dt . 1/K) ∆Y/Y = µ . ∆T FP /T FP +α . ∆L/L+ß . ∆K/K => g Y = (µg TFP )+(αg L )+(ßg K ) => µg TFP = g Y -(αg L )-(ßg K ) (1) 1987: gY 1987 (%) = [(Y 1987 - Y 1986 )/Y 1986 ] . 100 <=> gY(%) 1987 = [(374-379)/379] . 100 = -1,32 gK 1987 (%) = [(K 1987 -K 1986 )/K 1986 ] . 100 <=> gK(%) 1987 = [(88-72)/72] . 100 = 22,22 gL 1987 (%) = [(L 1987 -L 1986 )/L 1986 ] . 100 <=> gL(%) 1987 = [(20200-19800)/19800] . 100 = 2,02 Đóng góp của K: ßgK 1987 (%) = 0,1 . 22,22 = 2,22 Đóng góp của L: αgL 1987 (%) = 1,6 . 2,02 = 3,23 (1) =>Đóng góp của TFP 1987 : µgTFP 1987 (%): = -1,32-3,23-2,22 = -6,77 Tỷ phần của K 1987 (%): [ßgK 1987 (%)/gY 1987 (%)] . 100 = (2,22/-1,32) . 100 = -168,18 Tỷ phần của L 1987 (%): [αgL 1987 (%)/gY 1987 (%)] . 100 = (3,23/-1,32) . 100 = -244,70 Tỷ phần của TFP 1987 (%): [µgTFP 1987 (%)/gY 1987 (%)] . 100 = (-6.77/-1,32) . 100 = 512,88 2007: gY 2007 (%) = [(Y 2007 - Y 2006 )/Y 2006 ] . 100 <=> gY(%) 2007 = [(685-658)/658] . 100 = 4,10 gK 2007 (%) = [(K 2007 -K 2006 )/K 2006 ] . 100 <=> gK(%) 2007 = [(141-134)/134] . 100 = 5,22 gL 2007 (%) = [(L 2007 -L 2006 )/L 2006 ] . 100 <=> gL(%) 2007 = [(23692-23504)/23504] . 100 = 0,80 Đóng góp của K: ßgK 2007 (%) = 0,1 . 5,22 = 0,52 Đóng góp của L: αgL 2007 (%) = 1,6 . 0,80 = 1,28 (1)=>Đóng góp của TFP 2007 : µgTFP 2007 (%): = 4,10-1,28-0,52 = 2,30 Tỷ phần của K 2007 (%): [ßgK 2007 (%)/gY 2007 (%)] . 100 = (0,52/4,10) . 100 = 12,68 Tỷ phần của L 2007 (%): [αgL 2007 (%)/gY 2007 (%)] . 100 = (1,28/4,10) . 100 = 31,22 Tỷ phần của TFP 2007 (%): [µgTFP 2007 (%)/gY 2007 (%)] . 100 = (2,30/4,10) . 100 = 56,10 Năm Y (Nghìn K (Nghìn L (Nghìn gY(%) gK(%) gL(%) ßgK(%) αgL(%) µgTFP(%) tỷ đồng) tỷ đồng) người) 1986 379 72 19800 198 7 374 88 20200 -1.32 22.22 2.02 2.22 3.23 -6.77 200 6 658 134 23504 200 7 685 141 23692 4.10 5.22 0.80 0.52 1.28 2.30 Năm Tỷ phần của Y(%) Tỷ phần của K(%) Tỷ phần của L(%) Tỷ phần của TPF(%) 1986 198 7 100 -168.18 -244.70 512.88 200 6 200 7 100 12.68 31.22 56.10 Kết luận : 1987: Công nghệ kém phát triển.Thứ tự các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế là lao động , vốn. 2007: Công nghệ phát triển mạnh.Thứ tự các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế là công nghệ , lao động. Câu 3. Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định: I. Phân tích mô hình hồi quy: Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95% Confidence Interval for B B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 1 (Constant) -10.713 4.791 -2.236 .038 -20.742 685 LnK .097 .050 .325 1.934 .068 008 .203 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95% Confidence Interval for B LnL 1.646 .490 .565 3.363 .003 .622 2.671 a. Dependent Variable: LnY Coefficients a Model Correlations Collinearity Statistics Zero-order Partial Part Tolerance VIF 1 (Constant) LnK .636 .406 .271 .696 1.436 LnL .744 .611 .471 .696 1.436 a. Dependent Variable: LnY 1. Nhận diện các biến độc lập có ý nghĩa: Sig. K =0,068 < 0,1=>K đảm bảo có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 90% Sig. L =0,003<0,05=>L đảm bảo có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% 2. Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa(Unstandardized Coefficients): B K =0,1 =>Dấu dương(+):Quan hệ cùng chiều =>Khi vốn tăng thêm 1%,GDP sẽ tăng thêm 0,1% B L =1,6 =>Dấu dương(+):Quan hệ cùng chiều =>Khi lao động tăng thêm 1%,GDP sẽ tăng thêm 1,6% 3. Hệ số hồi quy chuẩn hóa(Standardized Coefficients): Xác định tầm quan trọng của các biến độc lập Beta K = 0,325; Beta L = 0,565 Standardized Coefficients(Giá trị tuyệt đối Beta) % LnK 0,3 33 LnL 0,6 67 Total 0,9 100 Biến vốn đóng góp 33%,trong khi biến lao động đóng góp 67% =>Thứ tự ảnh hưởng:Lao động ảnh hưởng quan trọng nhất,kế đến là vốn. II.thực hiện các kiểm định: -Hệ thống kiểm định(Tests) Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .792 a .627 .588 .11799 a.Predictors: (Constant), LnL, LnK b. Dependent Variable: LnY Model Summary b Mode l Change Statistics Durbin-WatsonR Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .627 15.962 2 19 .000 .550 a.Predictors: (Constant), LnL, LnK b. Dependent Variable: LnY 1. Tính phù hợp của mô hình: +Ý nghĩa của R 2 điều chỉnh(Adjusted R Square)=> R 2 điều chỉnh=0,59=>59% thay đổi của GDP được giải thích bởi 2 biến lao động và vốn +Kiểm định R 2 (Kiểm định F)=>Phân tích phương sai (ANOVA) ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .444 2 .222 15.962 .000 a Residual .264 19 .014 Total .709 21 a. Predictors: (Constant), LnL, LnK b. Dependent Variable: LnY Độ tin cậy 99% (P<0,05)=>Mô hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu thực tế 2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến(Collinearity Diagnostics a ) +Sử dụng ma trận hệ số tương quan Pearson Correlations LnY LnK LnL Pearson Correlation LnY 1.000 .636 .744 LnK .636 1.000 .551 LnL .744 .551 1.000 Sig. (1-tailed) LnY . .001 .000 LnK .001 . .004 LnL .000 .004 . N LnY 22 22 22 LnK 22 22 22 LnL 22 22 22 Tương quan giữa các biến độc lập: Hệ số tương quan giữa 2 biến L và K là 0,551<0,6=>kiểm định có ý nghĩa thống kê +Sử dụng VIF,Variance inflation factor (Độ phóng đại phương sai): =>Nếu VIF>10 thì có hiện tượng cộng tuyến =>Bảng Coefficients a cho thấy VIF=1,436<10 Kết luận: Vậy không có hiện tượng cộng tuyến. III. Kết luận: Tóm lại , mô hình chúng ta tìm kiếm 2 biến L và K đảm bảo có ý nghĩa thống kê, ảnh hưởng đến thay đổi sản lượng quốc gia.Do đó để thúc đẩy tăng trưởng trong điều kiện quốc gia này,cần tập trung vào lao động, kế đến là vốn. . Đại Học Ngân Hàng TP.HCM Lớp Cao Học 11B1 Học viên: TRẦN HUỆ CHI Môn: Kinh tế vĩ mô Giảng viên: PGS.TS ĐINH PHI HỔ Bài tập nhà (2) Cho biết số liệu quốc gia. độ tăng trưởng kinh tế là lao động , vốn. 2007: Công nghệ phát triển mạnh.Thứ tự các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế là công nghệ , lao động. Câu 3. Phân tích mô hình hồi quy. lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm 1987 và 2007 3.Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định Bài giải: Câu 1. Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP