Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 2/27 Tiểu luận Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 3/27 CHƯƠ NG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 4 1.1 Khái niệm cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng: 4 1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 5 1.2.1 Những n guyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng: 6 1.2.2 Các nguyên nhân thuộc về phía khách hàng: 7 1.2.3 Các n guyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động kinh doanh : 7 1.3 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế xã hội: 7 1.3.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng: 7 1.3.2 Ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội: 8 1.4 Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng. 9 1.4.1 Lượn g hóa rủi ro tín dụng: 9 1.4.1.1 Mô hình chất lượng 6 C: 9 1.4.1.2 Mô hình xếp hạng của Moody và Standard & poor: 10 1.4.1.3 Mô hình xếp hạng của công ty Moody và Standard & Poor 10 1.4.1.4 Mô hình điểm số Z (Z – Credit scoring model): 11 1.4.1.5 Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng: 12 1.4.2 Đánh giá rủi ro tín dụng: 14 1.4.3 Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng: 14 1.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng : 15 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM (HDBANK) 16 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại HDBank: 16 2.1.1 Tổng quan về thực trạng hoạt động tín dụng tại HDBank: 16 Nguồn: báo cáo nội bộ tình hình hoạt động kinh doanh 08 tháng đầu năm 2008 HDBank 17 2.2 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại HDBank: 18 2.2.1 Nguyên nhân rủi ro thuộc v ề phía ngân hàng: 18 2.2.2 Nguyên nhân rủi ro thuộc v ề phía khách hàng: 18 2.2.3 Nguyên nhân khách quan: 18 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG C AO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMC P PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM 19 3.1 Một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM. 19 3.1.1 Xây dựng h ệ thống xếp hạng nội bộ hoàn chỉnh: 19 3.1.2 Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank 19 3.1.3 Nâng cao vai trò của công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng . 19 3.2 Một số kiến nghị khác: 20 3.2.1 Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước: 20 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành: 20 3.2.1.2 Tăng cường côn g tác thanh tra, kiểm soát: 20 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC): 20 3.2.2 Kiến nghị đối với Chính phủ: 21 3.3 Một số khó khăn trong việc x ây dựng hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tại HDBank. 21 3.4 Mô hình quản trị rủi ro đề xuất: 22 KẾT LUẬN 28 Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 4/27 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Khái niệm cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng: 1.1.1. Khái niệm cơ bản về tín dụng: - Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. - Căn cứ theo khoản 01 Điều 03 của Quy chế cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với khách hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) thì “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó Tổ chức Tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.” - Căn cứ theo Điều 20 của Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1998 thì “Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, vốn huy động để cấp tín dụng” - Căn cứ theo Điều 49 của Luật này về “Cấp tín dụng” thì Tổ chức tín dụng được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 1.1.2. Khái niệm cơ bản về rủi ro tín dung: - Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng. - Căn cứ vào khoản 01 Điều 02 của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 5/27 (Ban hành theo Quyết định số 493 /2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) thì “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết.” - Như vậy, có thể nói rằng rủi ro tín dụng có thể xuất hiện trong các mối quan hệ mà trong đó ngân hàng là chủ nợ, mà khách hàng nợ lại không thực hiện hoặc không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn. Nó diễn ra trong quá trình cho vay, chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh, bao thanh toán của ngân hàng. - Đây còn được gọi là rủi ro mất khả năng chi trả và rủi ro sai hẹn, là loại rủi ro liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. 1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng nằm ở đâu? Có thể khái quát 03 nhóm nguyên nhân chính sau đây dẫn đến rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng Những khách hàng vay lớn Vở nợ do tập trung hóa L ỗ do các nguyên nhân đến từ nền kinh tế vĩ mô V ở n ợ đ ố i v ớ i Khoản vay cá nhân Các l ĩnh v ự c, đ ị a lý, ngành, ngành có liên quan Cho vay các đ ố i tác có liên h ệ lẫn nhau, nhóm khách hàng Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 6/27 1.2.1 Những nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng: - Phân tích tình hình tài chính không đầy đủ. - Cơ cấu khoản cho vay thiếu đồng bộ hoặc không phù hợp. - Không chú trọng dòng tiền ,phân tích sơ sài hoặc không phân tích lưu chuyển tiền tệ. - Quá tin cậy vào tài sản thế chấp, lơi lỏng trong việc định giá tài sản thế chấp (định giá cao hơn giá trị thị trường), không dự tính được sự sụt giảm giá bất động sản. - Tỷ lệ tài trợ trên trị giá tài sản thế chấp quá cao. - Thiếu quản lý và kiểm tra, lơi lỏng hoặc không quản lý quan hệ khách hàng. - Thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các khoản nợ có vấn đề. - Nguồn trả nợ không chắc chắn. - Sử dụng vốn vay không đúng mục đích. - Cho vay chỉ dựa vào tên tuổi của người vay. - Cho vay mang tính chất chính trị. Ch ạ y theo dư n ợ Thi ế u ki ể m tra giám sát Lơi l ỏ ng các nguyên t ắ c cho vay Trình đ ộ chuyên môn th ấ p, phát hi ệ n r ủ i ro kém Thông tin tín dụng không đầy đủ Cho vay quá khả năng trả nợ của khách hàng B ỏ qua th ỏ a thu ậ n tr ả n ợ , ho ặ c không áp chế cam kết thực hiện trả nợ C ạ nh tranh, t ự th ỏ a mãn. - Theo số liệu thống kê từ ngân hàng Standard chartered một số nguyên nhân gây ra các khoản vay có vấn đề như sau: Nguyên nhân T ỷ l ệ Trình độ quản lý kém/thiếu kinh nghiệm Các hệ thống kiểm soát trong công ty (DN) kém Tình hình kinh tế biến đổi Phân tích thẩm định không đầy đủ Ngân hàng giám sát lỏng lẻo Gian lận – sử dụng vốn vay sai mục đích Không thích ứng với thay đổi trên thị trường Khiếm khuyết của tài sản thế chấp 53% 51% 40% 39% 38% 22% 18% 14% Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 7/27 1.2.2 Các nguyên nhân thuộc về phía khách hàng: - Quản lý yếu kém thiếu chuyên môn - Không có hoặc giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính thiếu chặt chẻ và không toàn diện. - Chạy theo doanh thu, mở rộng sản xuất kinh doanh quá mức kiểm soát. - Thiếu hiểu biết về các tác động của các giai đoạn của vòng đời sản phẩm. - Dự án bị trì hoãn chậm tiến độ. Chi phí đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới quá cao. - Quá phụ thuộc vào một hay vài khách hàng hay thị trường chủ chốt, các hợp đồng lớn (bỏ trứng vào 01 giỏ). Hoạch định đa dạng hóa kém. 1.2.3 Các nguyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động kinh doanh: - Do hoàn cảnh bên ngoài: + Các bất ổn rủi ro về chính trị, rủi ro thảm họa bất ngờ. + Chính sách vĩ mô, môi trường pháp lý. + Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới. + Bị kiện cào bởi bên thứ 3. + Các yếu tố kinh tế. - Do ảnh hưởng ngành kinh tế: + Nhà nước ban hành các qui chế mới hoặc nới lỏng các quy chế như: chính sách bắt buộc đội nón bản hiểm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh một số doanh nghiệp sản xuất nón thời trang, nón sơn… + Các thay đổi trong chu kỳ kinh doanh, thay đổi về cung ứng. + Thị trường chuyển hướng về nhu cầu sản phẩm chẳng hạn như trường hợp về nón bảo hiểm nêu trên. + Đối thủ cạnh tranh mới 1.3 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế xã hội: 1.3.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng: - Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 8/27 vay, nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn, điều này sẽ làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí của ngân hàng tăng lên so với dự kiến. - Nếu một khoản vay nào đó bị mất khả năng thu hồi thì ngân hàng phải sử dụng dự phòng rủi roc ho khoản vay dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng giảm. - Nếu tỷ lệ nợ quá hạn cao, ngân hàng không đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền khi đến kỳ hạn thì ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến nguy cơ gặp rủi ro thanh khoản. 1.3.2 Ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội: Bắt nguồn từ bản chất và chức năng của ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính chuyên huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vay lại. Do đó, thực chất quyền sở hữu những khoản cho vay là quyền sở hữu của người đã gửi tiền vào ngân hàng. Bởi vậy, khi rủi ro tín dụng xảy ra thì không những ngân hàng chịu thiệt hại mà quyền lợi của người gửi tiền cũng bị ảnh hưởng. Khi một ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng hay bị phá sản thì người gửi tiền ở các ngân hàng khác hoang mang lo sợ và kéo nhau ồ ạt đến rút tiền ở các ngân hàng khác, làm cho toàn bộ hệ thống ngân hàng gặp phải khó khăn. Ngân hàng phá sản sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không có tiền trả lương dẫn đến đời sống công nhân gặp khó khăn. Hơn nữa, sự hoảng loạn của các ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Nó làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội mất ổn định. Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới vì ngày nay, nền kinh tế mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Kinh nghiệm cho ta thấy cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á (1997) và mới đây là cuộc khủng hoảng tài chính Nam M ỹ (2001-2002) đã làm rung chuyển toàn cầu. M ặt khác, mối liên hệ về tiền tệ, đầu tư giữa các nước phát triển rất nhanh nên rủi ro tín dụng tại một nước ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế các nước có liên quan. Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 9/27 * Tóm lại, rủi ro tín dụng của một ngân hàng xảy ra ở mức độ khác nhau: nhẹ nhất là ngân hàng bị giảm lợi nhuận khi không thu hồi được lãi cho vay, nặng nhất khi ngân hàng không thu được vốn lãi, nợ thất thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ và mất vốn. Nếu tình trạng này kéo dài không khắc phục được, ngân hàng sẽ bị phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng cho nến kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Chính vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay. 1.4 Một số phương pháp quản lý rủi ro tín dụng. 1.4.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng: 1.4.1.1 M ô hình chất lượng 6 C: - (1)Tư cách người vay (Character): Cán bộ tín dụng phải làm rõ mục đích xin vay của khách hàng, mục đích xin vay của khách hàng có phù hợp với chính sách tín dụng hiện hành của ngân hàng và phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng hay không, đồng thời xem xét lịch sử đi vay và trả nợ đối với khách hàng cũ; còn khách hàng mới thì cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác như từ: trung tâm phòng ngừa rủi ro, từ ngân hàng bạn, từ các cơ quan thông tin đại chúng,… - (2) Năng lực của người vay (Capacity): Tùy thuộc vào quy định pháp luật của quốc gia. Đòi hỏi người đi vay phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. - (3) Thu nhập của người đi vay (Cash): Trước hết, phải xác định được nguồn trả nợ của người vay như luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay thu nhập, tiền từ bán thanh lý tài sản, hoặc tiền từ phát hành chứng khoán,… - (4) Bảo đảm tiền vay (Collateral): Đây là điều kiện để ngân hàng cấp tín dụng và là nguồn tài sản thứ hai có thể dùng để trả nợ vay cho ngân hàng. - (5) Các điều kiện (Conditions) Ngân hàng quy định các điều kiện tùy theo chính sách tín dụng từng thời kỳ như cho vay hàng xuất khẩu với điều kiện thâu ngân phải qua ngân hàng, nhằm Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 10/27 thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương theo từng thời kỳ. - (6) Kiểm soát (Control) Tập trung vào những vấn đề như sự thay đổi của luật pháp có liên quan và quy chế hoạt động mới có ảnh hưởng xấu đến người vay hay không? Yêu cầu tín dụng của người vay có đáp ứng được tiêu chuẩn của ngân hàng hay không? 1.4.1.2 Mô hình xếp hạng của Moody và Standard & poor: Rủi ro tín dụng trong cho vay và đầu tư thường được thể hiện bằng việc xếp hạng trái phiếu và khoản cho vay. Việc xếp hạng này được thực hiện bởi một số dịch vụ xếp hạng tư nhân trong đó có Moody và Standard & Poor là những dịch vụ tốt nhất. Đối với M oody xếp hạng cao nhất từ Aaa nhưng với Standard & Poor thì cao nhất là AAA. Việc xếp hạng giảm dần từ Aa (Moody) và AA (Standard & Poor) sau đó thấp dần để phản ánh rủi ro không được hoàn vốn cao. Trong đó, chứng khoán (khoản cho vay) trong 4 loại đầu được xem như loại chứng khoán (cho vay) mà ngân hàng nên đầu tư, còn các loại chứng khoán (khoản cho vay) bên dưới được xếp hạng thấp hơn thì ngân hàng không đầu tư (không cho vay). Nhưng thực tế vì phải xem xét mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa rủi ro và lợi nhuận nên những chứng khoán (khoản cho vay) tuy được xếp hạng thấp (rủi ro không hoàn vốn cao) nhưng lại co lợi nhuận cao nên đôi lúc ngân hàng vẫn chấp nhận đầu tư vào các loại chứng khoán (cho vay) này. 1.4.1.3 M ô hình xếp hạng của công ty M oody và Standard & Poor Ngu ồ n X ế p h ạ ng Tình tr ạ ng Standard & Poor Aaa Ch ấ t lư ợ ng cao nh ấ t, r ủ i ro th ấ p nh ấ t* Aa Ch ấ t lư ợ ng cao* A Ch ấ t lư ợ ng trên trung bình* Baa Chất lượng trung bình* Ba Ch ấ t lư ợ ng trung bình mang y ế u t ố đ ầ u cơ Đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị rủi ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 11/27 B Ch ấ t lư ợ ng dư ớ i trung bình Caa Ch ấ t lư ợ ng kém Ca M ang tính đầu cơ, có thể vỡ nợ C Ch ấ t lư ợ ng kém nh ấ t, tri ể n v ọ ng x ấ u Moody AAA Ch ấ t lư ợ ng cao nh ấ t, r ủ i ro th ấ p nh ấ t* AA Chất lượng cao* A Ch ấ t lư ợ ng trên trung bình* BBB Ch ấ t lư ợ ng trung bình* BB Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu cơ B Ch ấ t lư ợ ng dư ớ i trung bình CCC Ch ấ t lư ợ ng kém CC M ang tính đầu cơ, có thể vỡ nợ C Ch ấ t lư ợ ng kém nh ấ t, tri ể n v ọ ng x ấ u 1.4.1.4 Mô hình điểm số Z (Z – Credit scoring model): Đây là mô hình do E.I. Altman dùng để cho điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn. Đại lượng Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại rủi ro tín dụng đối với người đi vay và phụ thuộc vào: - Trị số của các chỉ số tài chính của người vay. - Tầm quan trọng của các chỉ số này trong việc xác định xác suất vỡ nợ của người vay trong quá khứ. Từ đó Altman đã xây dựng mô hình điểm như sau: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 Trong đó: X1 = Hệ số vốn lưu động / tổng tài sản X2 = Hệ số lãi chưa phân phối / tổng tài sản X3 = Hệ số lợi nhuận trước thuế và lãi / tổng tài sản X4 = Hệ số giá trị thị trường của tổng vốn sở hữu / giá trị hạch toán của nợ [...]... ngân hàng Phân tán r i ro bằng cách mở r ng đối Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 14/27 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị r i ro tượng cho vay - Phải có chính sách tín dụng hợp lý và duy trì các khoản dự phòng để đối phó với r i ro 1.5 Hậu quả của r i ro tín dụng : R i ro tín dụng của một NH xảy ra ở những mức độ... nghiệp khi thực thi các mục tiêu quản trị r i ro tín dụng đã đề ra, phù hợp với đặc thù của mỗi ngân hàng cũng như chính sách tín dụng mà ngân hàng đó đề ra Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 25/27 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị r i ro + Tiêu chuẩn hóa cán bộ theo dõi r i ro tín dụng để đáp ứng các yêu cầu của... pháp quản trị r i ro - Lạm phát tăng cao lien tục trong 06 tháng đầu năm 2008 và chính sách tiền tệ thắt chặt của NHN N mà đặt biệt là việc mua tín phiếu bắt buộc ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của Ngân hàng ………… CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ R I RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM 3.1 Một số giải pháp quản trị r i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà. .. Hoàng Trang 15/27 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị r i ro CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG R I RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM (HDBANK) 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại HDBank: 2.1.1 Tổng quan về thực trạng hoạt động tín dụng tại HDBank: - Trong các năm qua, hoạt động tín dụng tại HDBank tăng trưởng cao Tổng dư nợ quy đổi VNĐ đến 31/12/2007:... Trần Huy Hoàng Trang 24/27 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị r i ro (thông qua thực hiện xếp hạng tín dụng, phân tích ngành, khả năng phát triển của khách hàng trong tương lai…) sẽ do bộ phận quản lý r i ro tín dụng thực hiện độc lập, đảm bảo tính khách quan cũng như hạn chế sự phân tán thông tin khi cung cấp các sản phẩm tín dụng (cho vay, tài trợ... khoản tín dụng Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 23/27 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị r i ro cấp cho các khách hàng có quan hệ - Duy trì một quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp (10 nguyên tắc): Các ngân hàng cần có hệ thống quản lý một cách cập nhật đối với các danh mục đầu tư có r i ro tín. .. xếp hạng tín dụng nội bộ trong quản lý r i ro tín dụng, giúp phân biệt các mức độ r i ro tín dụng trong các tài sản có tiềm năng r i ro của ngân hàng - Như vậy, trong xây dựng mô hình quản lý r i ro tín dụng, nguyên tắc Basel có một số điểm cơ bản: + Phân tách bộ máy cấp tín dụng theo các bộ phận tiếp thị, bộ phận phân tích tín dụng và bộ phận phê duyệt tín dụng cũng như trách nhiệm r ch r i của các... máy kinh doanh tín dụng theo hướng này để phân định r chức năng đề xuất và thẩm định tín dụng nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động cấp tín dụng 3.1.3 Nâng cao vai trò của công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 19/27 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị r i ro 3.2 Một số kiến... khách hàng chưa đáp ứng được các yêu cầu chính xác và giảm thiểu tình trạng thông tin bất cân xứng, do đó, những lo ngại của bộ phận quản lý r i ro tín dụng trong các quyết định r i ro gia tăng 3.4 Mô hình quản trị r i ro đề xuất: Mặc dù có nhiều trở ngại trong xây dựng mô hình quản lý r i ro tín dụng nhưng không thể phủ nhận được những ưu điểm của mô hình mới này mang lại trong quản trị r i ro bởi... Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 20/27 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM, phương pháp quản trị r i ro 3.2.2 Kiến nghị đối với Chính phủ: - Trong việc hoạch định chính sách, cần cân đối một cách thích hợp giữa các mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ và sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại, tránh . Tiểu luận R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP. HCM, phương pháp quản trị r i ro Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP. HCM, phương pháp quản trị r i. khăn trong việc x ây dựng hoàn thiện mô hình quản trị r i ro tại HDBank. 21 3.4 Mô hình quản trị r i ro đề xuất: 22 KẾT LUẬN 28 Đề tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP. HCM,. tài: R i ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP. HCM, phương pháp quản trị r i ro Nhóm 10 - Lớp Ngân hàng Đêm 2 Khóa 16 GVHD: P.GS TS Trần Huy Hoàng Trang 9/27 * Tóm lại, r i ro