ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Thống kê học đời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn xã hội mơn khoa học xã hội có lịch sử lâu dài Đó q trình phát triển không ngừng từ đơn giản đến phức tạp, đúc rút dần thành khoa học ngày trở thành môn khoa học độc lập Kể từ đời thống kê đóng vai trị quan trọng đời sống xã hội Thông qua việc phát hiện, phản ánh quy luật mặt lượng tượng, số thống kê giúp cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội tương lai Do vai trò quan trọng thống kê nên V.I Lê_nin khẳng định “ thống kê kinh tế xã hội công cụ mạnh mẽ để nhận thức xã hội Ngày thống kê coi công cụ quản lý vĩ mơ quan trọng, có vai trị cung cấp thơng tin thống kê trung thực, khách quan, xác, đầy đủ kịp thời phục vụ quan nhà nước việc đánh giá dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn dài hạn Phần I Lý luận chung hồi quy tương quan LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Trong trình kinh tế xã hội nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng thường phải tìm hiểu ngun nhân ảnh hưởng tới kết thời gian để điều chỉnh, xây dựng chiến lược kế hoạch hành động hợp lý tương lai Trên thực tế mơ hình hồi quy tương quan phản ánh mối liên hệ đánh giá mức độ chặt chẽ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Do người ta hay dùng phương pháp hồi quy tương quan làm công cụ phân tích Vậy thực chất cơng việc gì? Nó vận dụng nào? Chúng ta sâu vào nghiên cứu vận dụng, trước tiên ta nghiên cứu vấn đề chung liên quan đến phương pháp hồi quy tương quan I Định nghĩa hồi quy tương quan Định nghĩa Phân tích hồi quy nghiên cứu phụ thuộc biến biến phụ thuộc hay gọi biến giải thích vào hay nhiều biến khác biến độc lập hay gọi biến giải thích Với ý tưởng ước lượng hay dự đốn giá trị trung bình biến phụ thuộc sở biết biến độc lập Ví dụ: Cơng ty địa ốc quan tâm đến việc liên hệ giá bán nhà với đặc trưng kích thước, diện tích sử dụng, số phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp… Vậy biến phụ thuộc giá bán nhà, cịn biến giải thích hay cịn gọi biến độc lập diện tích sử dụng, số phịng ngủ, phòng tắm, phòng bếp… Các vấn đề mà phân tích hồi quy giải Phân tích hồi quy giải vấn đề sau - Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc dựa vào giá trị biết biến độc lập - Kiểm định giả thiết chất phụ thuộc - Dự đốn giá trị trung bình biến phụ thuộc biết giá trị biến độc lập - Kết hợp vấn đề Phân biệt quan hệ thống kê quan hệ hàm số Liên hệ tương quan Là mối liên hệ khơng hồn toàn chặt chẽ mối liên hệ hàm số, tức trị số tiêu thức nguyên nhân thay đổi dẫn đến tiêu thức kết thay đổi theo, thay đổi tiêu thức kết khơng hồn tồn phụ thuộc vào tiêu thức ngun nhân nói mà cịn phụ thuộc tiêu thức ngun nhân khác Mặt khác khơng thay đổi theo tỉ lệ với tiêu thức nguyên nhân Phân biệt hồi quy với tương quan Liên hệ hàm số Là loại liên hệ hoàn toàn chặt chẽ, nghĩa tiêu thức nguyên nhân thay đổi kéo theo tiêu thức kết thay đổi theo tỉ lệ định phụ thuộc vào nhân tố mơ hình LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Hồi quy - Xác định mơ hình hồi quy phản ánh mối liên hệ giữ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết từ ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc - Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc dựa sở biết biến độc lập - Phân tích hồi quy khơng có tính đối xứng xác định biến độc lập biến phụ thuộc sai dẫn đến tính tốn sai Tương quan - Đánh giá mối liên hệ chặt chẽ mối liên hệ tương quan - Khác với phân tích hồi quy tương quan có tính đối xứng xác định sai biến độc lập biến phụ thuộc k bị tính tốn sai II.Nhiệm vụ, ý nghĩa phân tích hồi quy tương quan Nghiệm vụ phân tích hồi quy tương quan a Xác định mơ hình hồi quy phản ánh mối liên hệ Căn vào nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể mà chọn một, hai, ba tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết Các tiêu thức nguyên nhân chọn tiêu thức có ảnh hưởng lớn tới tiêu thức kết Để giải tốt vần đề đòi hỏi phải có phân tích cách sâu sắc chất mối liên hệ điều kiện lịch sử cụ thể Đây vấn đề định thành công nghiên cứu hồi quy tương quan Từ xây dựng mơ hình hồi quy tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết ( Mơ hình hồi quy tuyến tính đơn ) Mơ hình hồi quy tuyến tính đơn mơ hình tuyến tính mơ hình phi tuyến tính Hoặc xây dựng mơ hình hồi quy tiêu thức kết nhiều tiêu thức ngun nhân , mơ hình thường xây dựng dạng tuyến tính gọi mơ hình hồi quy tuyến tính bội b Đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ Việc đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan thực thơng qua việc tính tốn hệ số tương quan, tỷ số tương quan, hệ số tương quan bội , hệ số tương quan riêng phần Dựa vào kết tính tốn kết luận mức độc chặt chẽ mối liên hệ, giúp cho việc nhận thức tượng sâu sắc, từ đề biện pháp cụ thể Ý nghĩa phân tích hồi quy tương quan Như ta biến tượng kinh tế - xã hội tồn mối liên hệ phụ thuộc lẫn để hiểu chất mối liên hệ cần có cơng cụ để phân tích bóc tách chúng Hồi quy tương quan công cụ chủ yếu sử dụng để phân tích mối liên hệ Hiện phương pháp sử dụng rộng rãi phổ biến, dùng riêng biệt có vận dụng số phương pháp nghiên cứu thống kê khác phân tích dãy số thời gian, dự đốn thống kê… LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Như ta thấy phương pháp hồi quy tương quan đóng vai trị quan trọng việc nghiên cứu mối liên hệ tượng kinh tế xã hội III Phân loại hồi quy tương quan vấn đề liên quan tới hồi quy tương quan Phân loại mơ hình hồi quy a Mơ hình hồi quy tuyến tính đơn a1: Hồi quy tương quan tuyến tính đơn hai tiêu thức số lượng - Định nghĩa : Hồi quy tương quan tuyến tính đơn hai tiêu thức số lượng mơ hình hồi quy tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết ( mô hình đường thẳng ) - Mơ hình hồi quy Ŷx = b0 + b1x Trong : Ŷx : giá trị tiêu thức kết tính từ mơ hình hồi quy b0 b1 tham số chưa biết cố định gọi hệ số hồi quy b0 :là hệ số tự hay cịn gọi hệ số tung độ góc Nó cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y biến độc lập X Điều mặt lí thuyết, thực tế hệ số khơng có ý nghĩa b1 :là hệ số góc hay cịn gọi hệ số đo độ dốc Cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y thay đổi tăng ( giảm) biến độc lập X tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác không thay đổi x giá trị biến độc lập - Hệ số b0 b1 xác định phương pháp bình phương nhỏ ∑ XY = b0 ∑ X + b1 ∑ X   ∑ Y = nb0 + b1 ∑ X  - Hệ số tương quan tuyến tính +Mục đích : Hệ số tương quan tuyến tính sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan tuyến tính hai tiêu thức số lượng Kí hiệu r +Cơng thức tính r= XY − XY σ Xσ y Hoặc r = b1 σX σY + Tính chất r : r nằm khoảng [ 1; −1]  Nếu r = -1 giưã x y có mối quan hệ hàm số  Nếu r = x y khơng có mối liên hệ tương quan tuyến tính  Nếu r → r → -1 x y có mối liên hệ chặt chẽ  Nếu r dương x y có mối liên hệ thuận  Nếu r âm x y có mối liên hệ nghịch LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ a2 :Hồi quy tương quan phi tuyến tính hai tiêu thức số lượng * Các dạng hàm hồi quy • Hàm hồi quy dạng parabon - Định nghĩa : Mô hình hồi quy dạng parabon mơ hình hồi quy tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết không liên hệ với đường thẳng mà có mối liên hệ đường cong với - Mơ hình hồi quy : Ŷx = b0 + b1x + b2x2 Trong : b0 : hệ số tự do, cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y băng biến độc lập X b1,b2 : hệ số góc cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y tăng hay giảm lượng biến độc lập X thay đổi đơn vị Ŷx :giá trị tiêu thức kết tính từ mơ hình hồi quy X :là giá trị tiêu thức nguyên nhân - Giá trị b0 b1 xác định phương pháp bình phương nhỏ thơng qua hệ phương trình sau ∑ Y = nb0 + b1 ∑ X + b2 ∑ X   ∑ XY = b0 ∑ X + b1 ∑ X + b2 ∑ X  2  ∑ X Y = b0 ∑ X + b1 ∑ X + b2 ∑ X - Hàm hồi quy hyperbon + Định nghĩa : Mơ hình hồi quy dạng hyperbon mơ hình hồi quy tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết mối liên hệ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết có dạng đồ thị hyperbon + Mơ hình hồi quy : Ŷx = b0 + b1 x Trong : b0 : hệ số tự cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc biến độc lập X b1 : hệ số góc cho biết biến phụ thuộc tăng giảm biến độc lập tăng lên đơn vị - Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ để tìm giá trị b b1, ta có hệ phương trình tìm giá trị b0 b1 sau   ∑ Y = nb0 + b1 ∑ X   ∑ Y = b ∑ + b ∑ 1   X X X2 LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ o Hàm mũ + Định nghĩa + Mơ hình hồi quy Ŷx = b0b1x +Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ để xác định giá trị b b1 Khi ta có hệ phương trình sau để tìm giá trị b0 b1  ∑ ln Y = n ln b0 + ln b1 ∑ X    ∑ X ln Y = ln b0 ∑ X + ln b1 ∑ X  * Tỷ số tương quan - Mục đích : Tỷ số tương quan tính để đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan phi tuyến tính tuyến tính hai tiêu thức số lượng tính theo cơng thức sau η = 1− Σ(Y − Y^ X ) Σ(Y − Y ) - Tính chất η : nằm khoảng [ 0;1] cụ thể - Nếu η = x y có mối quan hệ hàm số - Nếu η = x y khơng có mối liên hệ - Nếu η → x y có mối quan hệ chặt chẽ b Mơ hình hồi quy tuyến tính bội - Định nghĩa :Mơ hình hồi quy tuyến tình bội mơ hình biểu diễn mối liên hệ tiêu thức kết với nhiều tiêu thức nguyên nhân xây dựng dạng tuyến tính - Mơ hình hồi quy bội Ŷx1,x2 xk = b0 + b1x1 + b2x2 +… +bkxk Trong : b0 : hệ số tự do, cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc biến độc lập khác có giá trị b1,b2, bklà hệ số hồi quy riêng Ŷx1,x2 xk giá trị tiêu thức kết tính từ mơ hình hồi quy x1, x2, xk giá trị tiêu thức nguyên nhân - Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ ta có hệ phương trình sau để tín giá trị b0,b1,b2, bk ∑ Y = nb0 + b1 ∑ x1 + b3 ∑ x3 + + bk ∑ xk  ∑ YX1 = b0 ∑ x1 + b1 ∑ x1 + b2 ∑ x1 x2 + b3 ∑ x1 x3 + + bk ∑ x1 xk  ∑ YX = b0 ∑ x2 + b1 ∑ x1 x2 + b2 ∑ x2 + b3 ∑ x2 x3 + + bk ∑ x2 xk  ∑ YX k = b0 ∑ xk + b1 ∑ x1 xk + b2 ∑ x2 xk + b3 ∑ x3 xk + + bk ∑ xk Để giải hệ phương trình ta sử dụng phương pháp ma trận - Hệ số hồi quy chuẩn hóa : Được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng tiêu thức nguyên nhân xi đến tiêu thức kết y, kí hiệu beta LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ  Cơng thức tính Betai = bi σ Xi σY Dấu betai dấu bi phản ánh chiều hướng mối liên hệ thuận hay nghịch tiêu thức nguyên nhân xi tới tiêu thức kết y - Hệ số tương quan bội hệ số tương quan riêng phần Hệ số tương quan bội (kí hiệu R) : Được sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan tuyến tính tất tiêu thức nguyên nhân x1,x2,x3 xk tới tiêu thức kết y tính theo công thức sau R= ∑ (Y − Y ^ 1− ∑ (Y − Y ) x1 x2 xk )2 Tính chất R : R nằm khoảng [0 ;1] cụ thể - Nếu R = x1,x2, xk y có mối liên hệ hàm số - Nếu R = : x1,x2, xk y khơng có mối liên hệ tương quan tuyến tính - Nếu R → : x1,x2, xk y có mối liên hệ tương quan tuyến tính chặt chẽ Hệ số tương quan riêng phần : Được sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ Giữa tiêu thức nguyên nhân với tiêu thức kết y tiêu thức nguyên nhân khác không đổi Sau cơng thức tính hệ số tương quan riêng phần hai tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết - Hệ số tương quan riêng phần x1 y x2 không đổi hệ số tương quan riêng phần x2 y x1 không đổi ryx1 ( x2 ) = ryx ( x1 ) = ryx1 − ryx2 rx1 x2 (1 − ryx ) − (1 − rx2x2 ) ryx − ryx1 rx1x2 (1 − ryx1 ) − (1 − rx2x2 ) - Đa cộng tuyến +Định nghĩa :Đa cộng tuyến tượng tiêu thức nguyên nhân xi có tương quan tuyến tính với + Hậu đa cộng tuyến làm cho việc ước lượng hệ số mơ hình hồi quy khơng xác ảnh hưởng tới việc suy rộng kết tính tốn +Để khắc phục tượng người ta sử dụng phương pháp sau - Phương pháp đưa vào dần :Tiêu thức nguyên nhân xem LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Xét để đưa vào mơ hình hồi quy tiêu thức ngun nhân có hệ số tương quan lớn (về trị tuyệt đối) với tiêu thức kết Để xem xét tiêu thức ngun nhân có đưa vào mơ hình hồi quy hay khơng dựa vào tiêu chuẩn thống kê F Nếu tiêu thức nguyên nhân đưa vào mơ hình thỏa mãn điều kiện phương pháp đưa vào dần tiếp tục, khơng k thể sử dụng phương pháp Sau tiêu thức nguyên nhân thỏa mãn ta tiếp tục trình tự với tiêu thức nguyên nhân khác k có tiêu thức nguyên nhân thỏa mãn ta dừng lại - Phương pháp loại trừ dần Tất tiêu thức nguyên nhân đưa vào mơ hình hồi quy sau loại trừ dần theo tiêu chuẩn loại trừ Tiêu chuẩn loại trừ giá trị F tối thiểu Tiêu chuẩn mà tiêu thức ngun nhân đạt được, lại mơ hình hồi quy Nếu tiêu thức có giá trị F nhỏ giá trị F tối thiểu bị loại khỏi mơ hình hồi quy - Phương pháp chọn bước Là phương pháp kết hợp hai phương pháp phương pháp thường sử dụng Phần II :Ứng dụng phương pháp hồi quy tương quan để xác định mối liên hệ tỷ giá hối đoái, lãi suất,giá vàng chứng khoán tới tổng huy động vốn ngân hàng Á Châu giai đoạn 2004 – 2010 Huy động vốn có vai trị quan trọng hoạt động kinh doanh góp phần vào thành công chung ngân hàng Đối với ngân hàng, tiền gửi nguồn vốn doanh nghiệp nguồn vốn có lãi suất thấp có vai trị quan trọng Nguồn tiền gửi thường số dư tài khỏan toán, tài khỏan vãng lai, tài khỏan thu hộ, chi hộ, tiền ký quỹ… Đặc điểm nguồn vốn doanh nghiệp nguồn vốn có thời hạn ngắn thường xuyên biến động nên thu hút tiền gửi nhiều doanh nghiệp tạo độ ngưng đọng vốn lớn hạn chế bất ổn định Huy động vốn giúp ngân hàng thương mại thiết lập tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với khách hàng, đảm bảo tồn phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng khách hàng thị trường giúp doanh nghiệp nhận nhiều loại sản phẩn ngân hàng huy động vốn từ tạo thói quen giao dịch với ngân hàng thương mại Nền kinh tế ngày phát triển, nhu cầu khách hàng cao đòi hỏi ngân hàng phải tạo sản phẩm huy động vốn ngày đa dạng nhiều tiện ích  Đối tượng nghiên cứu : Tác động lãi suất, giá vàng, thị trường chứng khoán tới công tác huy động vốn ngân hàng Á Châu  Phạm vi nghiên cứu : Ngân hàng Á Châu LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ  Mục đích nghiên cứu : Phân tích thực trạng huy động vốn ngân hàng Á Châu từ tìm ngun nhân tồn từ đưa giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu huy động vốn  Phương pháp nghiên cứu : Dựa vào phương pháp hồi quy tương quan để biểu mối liên hệ lãi suất, giá vàng,thị trường chứng khoán đánh giá mức độc chặt chẽ mối liên hệ Các khái niệm liên quan Khái niệm vốn ngân hàng thương mại : vốn NHTM toàn giá trị tiền mà ngân hàng huy động tạo lập để đầu tư cho vay đáp ứng nhu cầu khác hoạt động kinh doanh ngân hàng  Vai trò vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng Vốn sở để ngân hàng thực hoạt động kinh doanh :Trong kinh tế thị trường để trì hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp buộc phải có vốn Đối với ngân hàng vốn đối tượng kinh doanh chủ yếu, sở để thực hoạt động kinh doanh, vốn điểm xuất phát NHTM Vốn định quy mơ hoạt động tín dụng hoạt động khác ngân hàng :Ngồi vai trị sở để để thực hoạt động ngân hàng vốn cịn định quy mơ tín dụng Vốn định khả tốn uy tín khách hàng : Một ngân hàng muốn có nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ gửi tiền vào ngân hàng ngân hàng phải tạo uy tín cho khách hàng, uy tín thể khả tốn ngân hàng Vốn nguyên nhân để tăng khả cạnh tranh khách hàng - Các loại vốn ngân hàng Vốn tự có : vốn bao gồm Vốn điều lệ Vốn dự trữ bắt buộc, Quỹ dự phòng tài Tài sản nợ khác 10 LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ - Vốn huy động : Vồn bao gồm Tiền gửi khách hàng gồm tiền gửi khơng kì hạn tiền gửi có kì hạn Tiền gửi cá nhân hộ gia đình bao gồm tiền gửi có kì hạn tiền gửi có kì hạn Vốn huy động thơng qua phát hành tờ có giá Vốn huy động nhờ vay : bao gồm vốn vay từ tổ chức tín dụng khác vốn vay ngân hàng trung ương - Vốn vay - Vốn khác Trong phạm vi ngiên cứu nghiên cứu vốn huy động ngân hàng Vận dụng phương pháp hồi quy tương quan để phân tích mối liên hệ yếu tố ảnh hưởng tới tổng vốn huy động ngân hàng Á Châu Bảng số liệu tình hình huy động vốn ngân hàng TMCP Á Châu nhân tố tác động Chỉ tiêu Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng tiền huy Lãi suất tiền Thị trường động(triệu đồng) gửi có kì chứng khốn hạn(%/ năm) (điểm) 14.353.766 7,95 22.341.236 8,4 31.670.517 9,24 60.471.841 9,36 91.173.530 10,8 134.502.210 10,37 184.284.099 11,1 Giá vàng(USD/ou nce) 408 540 602,35 732 1286,4 950 1432,5 11 LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ 12 LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ... cứu thống kê khác phân tích dãy số thời gian, dự đoán thống kê? ?? LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Như ta thấy phương pháp hồi quy tương quan đóng vai trò quan trọng việc nghiên cứu... tỉ lệ định phụ thuộc vào nhân tố mơ hình LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Hồi quy - Xác định mơ hình hồi quy phản ánh mối liên hệ giữ tiêu thức nguyên nhân tiêu thức kết từ ước... lược phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn dài hạn Phần I Lý luận chung hồi quy tương quan LÊ THỊ HỒNG_LỚP TKKD50 ĐỀ ÁN LÝ THUYẾT THỐNG KÊ Trong trình kinh tế xã hội nói chung hoạt động sản xuất