1 1. Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới chuẩn” và tác động của nó đối với các thị trường tài chính toàn cầu 2. Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: cơ cấu giám sát của một số quốc gia 2.2 Các công cụ giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành viên không được chấp nhận ra khỏi thị trường 2.2.3 Quy chế định tính 2.2.4 Quy chế định lượng đối với hoạt động ngân hàng thường xuyên Agenda 2 Mục tiêu cốt lõi của Giám sát • Các mục tiêu giám sát - Sự ổn định của hệ thống tài chính – Bảo vệ người gửi tiền – Chống rửa tiền – Chống tham nhũng – Chống trốn thuế – Bảo vệ người tiêu dùng(bảo vệ khách hàng nhỏ lẻ) Mục tiêu cốt lõi Mục tiêu chống tội phạm Mục tiêu xã hội 3 Các công cụ giám sát ngân hàng - Khung pháp lý - Tiếp cận theo Chức năng Phạm vi áp dụng Tiếp cận theo thể chế/ Khu vực Định nghĩa loại hình kinh doanh phải được giám sát Định nghĩa loại hình định chế phải được giám sát 4 Các định chế phải được giám sát • Các TCTD (ngân hàng) • Các định chế dịch vụ tài chính (Công ty Đầu tư) • Doanh nghiệp tài chính • Các tổng công ty ___________ • Các ngoại lệ (bản chất/khối lượng kinh doanh) trong giám sát hợp nhất 5 1. Kinh doanh tiền gửi 2. Cho vay 3. Chiết khấu 4. Dịch vụ môi giới vốn 5. Lưu ký an toàn 6. Quỹ đầu tư 7. Kinh doanh quay vòng 8. Bảo lãnh 9. Kinh doanh séc chuyển khoản 10. Bảo lãnh phát hành 11. Kinh doanh tiền điện tử Định nghĩa họat động kinh doanh phải được giám sát 6 1. Ngân hàng đầu tư 2. Môi giới hợp đồng 3. Quản lý danh mục 4. Tự doanh trên tài khoản 5. Môi giới tiền gửi phi EEA 6. Dịch vụ chuyển tiền 7. Giao dịch ngoại tệ 8. Kinh doanh thẻ tín dụng Định nghĩa các Định chế Tài chính tại Đức 7 1. Mua lại vốn góp 2. Mua lại các khoản phải đòi 3. Ký kết hợp đồng cho thuê 4. Kinh doanh các công cụ tài chính trên tài khoản của mình 5. Tư vấn đầu tư 6. Tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề tài chính và chiến lược 7. Kinh doanh môi giới tiền tệ Định nghĩa các Công ty Tài chính tại Đức 8 1. Quản lý tài sản 2. Trung tâm IT 3. Các dịch vụ hỗ trợ khác … Các doanh nghiệp có các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến ngân hàng (BRSS) tại Đức 9 Các định chế khác hoạt động trên thị trường tài chính 1. Công ty bảo hiểm 2. Quỹ tương hỗ 3. Quỹ hưu trí 4. Quỹ đầu tư mạo hiểm 5. Quỹ cổ phần tư nhân 10 Các công cụ giám sát ngân hàng • Cấp phép bao gồm cả kiểm soát sở hữu • Các tiêu chuẩn an toàn (định lượng và định tính) • Giám sát liên tục (từ xa và tại chỗ) • Các yêu cầu về thông tin • Thực thi • Hợp tác (liên) quốc gia [...]... thống nhất đối với các ngân hàng và các khách hàng của ngân hàng tại EU 13 Chương trình 1 Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới chuẩn” và tác động của nó đối với các thị trường tài chính toàn cầu 2 Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát của... về Vốn Hợp nhất: Ví dụ về trùng vốn Cấp đơn lẻ Cấp tập đoàn Ngân hàng A TSC rủi ro 1250 Vốn Tập đoàn A - C 100 TSC rủi ro 3550 Vốn 100 trong đ : (Tham gia vào B 100) Ngân hàng B TSC rủi ro 1250 Vốn 100 Tỷ lệ vốn 2,8 % ! trong đ : (Tham gia vào C 100) Ngân hàng C TSC rủi ro 1250 Tỷ lệ vốn Vốn 100 trong mỗi trường hợp 8 % (không có trách nhiệm phải khấu trừ) 22 Yêu cầu về Vốn Hợp nhất: Phạm vi áp dụng... Lợi nhuận ròng của sổ kinh doanh (chỉ được chấp nhận trong luật của EU) 17 18 19 20 Yêu cầu về Vốn Giám sát hợp nhất: Vì sao? • • • Giám sát ngân hàng trên cơ sở hợp nhất là một yếu tố quan trọng của thông lệ giám sát ngân hàng tôt nhất và việc giám sát hợp nhất này phải có hiệu quả (Nguyên tắc Cơ bản 20) Các tập đoàn ngân hàng phân tán hoạt động kinh doanh của họ nên họ có rủi ro trong các công ty con... quản lý Người quản lý cao cấp phải: có đủ kiến thức về lý của ngân hàng phải thuyết và thực tiễn về công việc kinh doanh đáng tin cậy và có đủ kinh nghiệm quản lý 12 Ra khỏi thị trường  Loại bỏ các thành viên không còn được thị trường chấp nhận ra khỏi thị trường  Tránh không để ra khỏi thị trường không phải là trách nhiệm của cơ quan giám sát  Giảm thiểu tổn thất của người gửi tiền ⇒ Cơ chế Bảo hiểm... Các doanh nghiệp trong khu vực khác (như doanh nghiệp công nghiệp) Tập đoàn Ngân hàng Các đơn vị trong khu vực tài chính với các hoạt động đồng nhất → Các TCTD → Các Công ty đầu tư → Các Định chế tài chính → Các tổ chức dịch vụ ngân hàng phụ thuộc → Các tổng công ty tài chính Tập đoàn tài chính Các đơn vị trong khu vực tài chính với các hoạt động hỗn hợp → Các doanh nghiệp tập đoàn ngân hàng → Các công... ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát của một số quốc gia 2.2 Các công cụ giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành viên không được chấp nhận ra khỏi thị trường 2.2.3 Quy chế định tính 2.2.4 Quy chế định lượng cho hoạt động ngân hàng thường xuyên 14 Quy định Định lượng và Định tính thực thi Quy định Định lượng hạn chế về hạn...Tiếp cận thị trường  Các điều kiện tiên quyết mang tính định lượng và định tính để cấp phép • Tính tin cậy (sự phù hợp) của chủ sở hữu • Vốn ban đầu • Kế hoạch kinh doanh (loại hình doanh nghiệp, tổ chức, các tài khoản theo quy ước) • Kiến thức, sự đáng tin cậy và kinh nghiệm của ban lãnh đạo 11 Tiêu chuẩn nghề nghiệp của các nhà quản lý Người quản lý cao cấp phải: có đủ kiến thức về lý của ngân hàng. .. lý hay không được quản lý) khác nhau Phải xem xét các vấn đề giám sát của tập đoàn ngân hàng (kể cả các công ty nắm giữ) chỉ giám sát trên cơ sở đơn lẻ là sẽ không đủ Các vấn đề giám sát: ¬ kim tự tháp tín dụng (và các trạng thái thị trường) , đòn bẩy đôi đối với vốn/trùng vốn ¬ các vấn đề danh tiếng (lòng tin của thị trường) ¬ rủi ro lây truyền (thông qua những khó khăn ở công ty mẹ, các công ty con,... thực thi 15 Yêu cầu về vốn Vốn chủ sở hữu: Các loại Vốn chủ sở hữu Các trạng thái khấu trừ (như phần vượt các khoản có rủi ro lớn) Vốn đủ tiêu chuẩn Các trạng thái khấu trừ, như cho vay bên có liên quan Vốn cốt lõi “Cấp I" Vốn bổ sung “Cấp II" “Cấp III" “chất lượng” giảm sút Vốn tối thiểu (khi hoạt động) Vốn ban đầu (khi cấp phép) 16 Yêu cầu về Vốn Vốn chủ sở hữu: Thành phần Cấp I • Vốn của cổ đông • . năng thanh toán thống nhất đối với các ngân hàng và các khách hàng của ngân hàng tại EU 14 1. Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc. sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: cơ cấu giám sát của một số quốc gia 2.2 Các công cụ giám sát hoạt động ngân hàng 2.2.1. động của nó đối với các thị trường tài chính toàn cầu 2. Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát của một