bài giảng Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

bài giảng Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM bài giảng Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM bài giảng Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM bài giảng Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM bài giảng Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM bài giảng Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

TH TRỊ TRƯỜNG BẢO HIỂMƯỜNG BẢO HIỂMNG B O HI MẢO HIỂMỂM

Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm

Module 1:

1

5-forces model

2

3

PETS + N-Model

Môi Trường

Vĩ Mô

Pháp lý

Quy môCơ cấu

Tình hình và chất lượng tăng trưởng

Dân số

Dân trí

Văn hóa

Khí hậuĐịa chất

Địa hìnhTrình độ phát triển

Cơ bản

Chính sách Vị trí địa lý

Đặc thù ngành

4

Phân tích theo 5 – forces model

Môi Trường

Vi Mô

Hiện cóTiềm ẩn

Đào tạo

Công nghệ thông tin

Dịch vụ tài chính – ngân hàng

Khách hàng hiện tại

Khách hàng tiềm năng

Thu nhập - Khả năng thanh toánTiết kiệm, An sinh, BHXH

Các sản phẩm đầu tư tài chínhSư biến động của

môi trường Thông tấnThống kê kinh tế - xã hộiNăng lực cạnh tranh

5

TH TRỊ TRƯỜNG BẢO HIỂMƯỜNG BẢO HIỂMNG B O HI MẢO HIỂMỂM

Các yếu tố chính trị

Các yếu tố xã hội

Các yếu tố công nghệ

Các yếu tố kinh tế

Đối thủ tiềm ẩn

SP thay theá

Khách hàngNhà

Cung Ứng

6

Th Trường Tiềm Năngị Trường Tiềm Năng

 Khách hàng hiện tại

 Khách hàng tiềm năng

Tồn bộ thị trường

Thị trường tiềm năng thực tếBộ phận khơng tiêu dùng tuyệt đối

Thị trường tiềm năng danh nghĩaBộ phận

khơng tiêu dùng

tương đốiThị phần của

daonh nghiệp

Thị phần của các doanh nghiệp

7

S W O T

S trengths - Điểm mạnh

W eaknesses - Điểm yếu

O pportunities – Cơ hội

T hreats – Thách thức

8

MA TRẬN SWOT VÀ GIẢI PHÁP

ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU

9

THUẬT NGỮ DẪN NHẬP

10

Tổn thất

Tổn thất

Sự thiệt hại

Ngoài ý muốn

11

PHÂN LOẠI T N TH T THEO T N TH T THEO ỔN THẤT THEO ĐỐI TƯỢNGỔN THẤT THEO ĐỐI TƯỢNGẤT THEO ĐỐI TƯỢNGẤT THEO ĐỐI TƯỢNGĐỐI TƯỢNGĐỐI TƯỢNGI TI TƯỢNGƯỢNGNGNG

CON NGƯỜI

TỔN THẤT

TÀI SẢN

TRÁCH NHIỆMDÂN SỰ

BỊ MẤT MÁTBỊ HƯ HẠI

GIẢM SÚT GTRỊMẤT GTRỊ

TÍNH MẠNGTHÂN THỂSỨC KHỎE

CFMTCF CSYTTN MẤT/GIẢM

TRONG/NGOÀI HỢP ĐỒNGTNSP, TNNN, TNCCBù đắp

Khắc phục

12

ĐỊNH NGHĨA R I RO R I ROỦI ROỦI RO

TÌNH HUỐNG XẤU, BẤT LỢIRỦI RO

SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN

MỘT BIẾN CỐ XẤU MỘT KẾT QUẢ XẤU (TỔN THẤT)VỀ SỰ VIỆC XẢY RA VỀ THỜI ĐIỂM XẢY RA

13

ĐỊNH NGHĨA RỦI RO (Hiệp hội)

Rủi ro là một điều không may mắn, không l ờng tr ớc đ ợc về khả năng xảy ra, về thời gian và không gian xảy ra,

cũng nh mức độ nghiêm trọng và hậu quả của nó.

HAI TIấU THỨC ĐÁNH GIÁ RỦI RO

TẦN SUẤT XUẤT HIỆN MỨC ĐỘ NGHIấM TRỌNG(TỔN THẤT)

14

TỰ NHIÊNTHIÊN TAI

LŨ LỤT

HẠN HÁN

ĐỘNG ĐẤT

NÚI LỬA PHUN

NGUỒN GỐC CỦA RỦI RO

15

NHÂN TẠO

• TAI NẠN• SỰ CỐ BẤT NGỜ

CHÁY, NỔ

TÀU CHÌM, MẮC CẠN,…

MÁY MÓC ĐỔ VỠTỬ VONG, THƯƠNG TẬT

NGUỒN GỐC CỦA RỦI RO

16

Thảm họa

17

YearMan-made disastersMMD victims

Natural catastroph

esNC victims1970622,97932371,0631971722,4933915,3881972874,5563617,3851973833,955295,6291974814,2853613,0771975712,807413,8581976803,56646307,9501977823,7194015,8211978703,2303946,73019798017,881464,9921980834,8974312,1451981746,1035614,0421982733,1786010,5581983823,896566,9661984619,314495,1911985754,7396046,6171986874,325646,67419871158,8009613,02719881235,7938941,43019891306,125787,95419901356,08211505/13/24 51,064

19

YearMan-made disastersMMD victims

Natural catastroph

Nguyeân nhaân cuûa ruûi ro

KHÁCH QUAN

ĐỘC LẬP VỚI HOẠT ĐỘNG

Nguyên nhân của rủi ro

CHỦ QUAN

DƯỚI SỰTÁC ĐỘNG

CON NGƯỜI

CHÁY NỔ

TAI N N ẠN GIAO THÔNG

V KÍNHỠ KÍNHTrộm cướp

22

Nguyeân nhaân cuûa ruûi ro

NGẪU NHIÊN

KHÁCH QUAN

DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜIHÀNH ĐỘNG CHỦ QUAN KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH GÂY RA TỔN

CHỦ QUAN

23

• Không tổn thất

Ngoài 2 khả năng trên còn có khả năng kiếm lời

24

ĐỊNH NGHĨA HIỂM HỌA

HIỂM HỌAHÀNG HẢI

HIỂM HỌATRÊN BIỂN

HIỂM HỌACỦA BIỂN

• RỦI RO MẮC CẠN• RỦI RO ĐÂM VA• RỦI RO CHÁY• RỦI RO ĐẮM

• RỦI RO CƯỚP BIỂN……….

25

ĐỊNH NGHĨA NGUY CƠ

GI L I R I ROỮ LẠI RỦI RO ẠN ỦI RO

Sẵn sàng đón chờ rủi ro, đ ơng đầu với rủi ro bằng cách trích lập quỹ tài chính riêng của mình để đối phó

GÁNH CHỊU RỦI RO

RỦI ROKINH DOANH

KHÔNG CÓLỰA CHỌN

Mạohiểm

NÉ TRÁNH RỦI RO

lµ biÖn ph¸p tr¸nh kh¶ n¨ng lµm xuÊt hiÖn rñi ro

THỰC HIỆN LỰA CHỌN TỐT

NHIỀULỰA CHỌN

GIÁ PHÍTHẤP NHẤT

29

NGĂN CHẶN RỦI RO

ngăn chặn hoặc giảm bớt tần suất xuất hiện rủi ro và mức độ khốc liệt của rủi ro

GIẢM THIỂUNGUY CƠ

GIẢM THIỂUTỔN THẤT

GIẢM TẦNSUẤT

GIẢM MỨCTRẦM TRỌNG

CHUYỂN GIAO RỦI RO

BẢO HIỂM

ĐẦY ĐỦCHẮC CHẮN

KỊP THỜI

BẢO HIỂM

= HOÁN CHUYỂN RỦI RO + GIẢM THIỂU RỦI RO

CHỨC NĂNG GiẢM THIỂU RỦI RO CỦA BẢO HiỂM

Chuyển giao rủi ro cũng có nghĩa là cá nhân/ tổ chức đổi cái không chắc chắn của mình (khả năng xảy ra thiệt hại) lấy cái chắc chắn xảy ra với giá trị nhỏ hơn

33

BẢO HIỂM

x0%θ0 θ0

θ1 θ1

DEGREE OF RISKn ∞

n ∞

CHỨC NĂNG GiẢM THIỂU RỦI RO CỦA BẢO HiỂM

RỦI RO

CÁC CÁ NHÂNTỔ CHỨC

TRONGNỀN KT-XH

Nhận thức,Xử lý

CÁC TỔ CHỨCBẢO HIỂM

Quản lýRủi roChủ động chuyển giao

rủi ro

BẢO HIỂM THÚC ĐẨY Ý THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO

35

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

KỸ THUẬT

TÀI CHÍNH

PHÁP LÝ

XÁC ĐỊNH RỦI RONGUYÊN NHÂN

MỨC TRẦM TRỌNGĐÓNG GÓP

KHẢ NĂNG TÍCH TỤSỰ CAN THIỆP CỦA

NHÀ NƯỚC

36

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

RỦI ROCÓ THỂ

BẢO HIỂM

Rủi ro thuần

Chỉ có 2 khả năng:• Tổn thất hoặc

• Không tổn thất

CÓ THỂ XÁC ĐỊNH XÁC SUẤT XẢY RA

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

NGUYÊN NHÂNNGẪU NHIÊN

KHÁCH QUAN

DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜIHÀNH ĐỘNG CHỦ QUAN KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH GÂY RA TỔN

THẤTCHỦ QUAN

38

TAM GIÁCHEINRICH

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM

VÀ MÔ HÌNH TAM GIÁC HEINRICH

39

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI

RỦI RO CÓ BẢO HIỂM THEO LÝ THUYẾT

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM QUỐC GIA

RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM CỦA MỘT DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

PHẠM VI BẢO HIỂM

CỦA MỘT SẢN PHẨM BẢO HIỂM

RỦI RO KHÔNG THÊ BẢO HIỂM

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM – PHẠM VI BẢO HIỂM

PHẠM VI BẢO HIỂM

LÀ MỘT ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG TRÊN HĐBH, GỒM NHỮNG RỦI RO MÀ DNBH CHẤP NHẬN ĐẢM BẢO

(CÒN GỌI LÀ RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

• TRƯỚC TIÊN PHẢI LÀ RỦI RO CÓ THỂ BẢO HIỂM• ĐƯỢC DNBH CHẤP NHẬN BẢO HIỂM

• NẾU XẢY RA, GÂY THIỆT HẠI CHO ĐTBH, LÀM

SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG/ TTBH CỦA DNBH

• CÓ THỂ LÀ RỦI RO TÀI CHÍNH, THUẦN TÚY VÀ RIÊNG BIỆT

41

RỦI RO LOẠI TRỪ - ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

LOẠI TRỪ

• LÀ MỘT ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG LUÔN ĐI KÈM

ĐIỀU KHOẢN PVBH TRÊN HĐBH, GỒM NHỮNG RỦI RO MÀ DNBH KHÔNG CHẤP NHẬN ĐẢM BẢO

(GỌI LÀ RỦI RO LOẠI TRỪ)

• ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG TRONG ĐƠN BẢO HIỂM “MỌI RỦI RO”

RỦI RO LOẠI TRỪ

• RỦI RO LOẠI TRỪ TUYỆT ĐỐI: RỦI RO KHÔNG THỂ BH• DO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA NBH

• NẰM Ở PHẠM VI KHÁC NHƯNG HAY NHẦM LẪN

• RỦI RO RIÊNG (CÓ THỂ BẢO HIỂM NẾU THỎA THUẬN)

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

 Thuật ngữ “Quản trị rủi ro” ra đời từ sau

chiến tranh thế giới thứ 2 đến giữa thập niên 60;

 Những đổi mới và phát triển khoa học kỹ

thuật, những rủi ro mới xuất hiện, những rủi ro cũ lại tăng lên.

44

Trước đó, bảo hiểm luôn là phương cách duy nhất được dùng để đảm bảo cho các rủi ro cổ điển như cháy, nổ, bão tố, vận chuyển hàng hóa

Trong mỗi doanh nghiệp, người ta phải mua và quản lý vô số hợp đồng bảo hiểm từ một hoặc nhiều nhà bảo hiểm

Với sự xuất hiện của các rủi ro mới, bảo hiểm có những giới hạn của nó.

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

45

Doanh nghiệp buộc phải tiếp cận rủi ro một các có ý chí hơn

Họ tự giác mở rộng trách nhiệm của mình trong việc nhận dạng các rủi ro mới, đưa ra kỹ thuật đề phòng, tạo ra sự đảm bảo khác ngoài bảo hiểm.

Họ quyết định rủi ro nào họ muốn và có thể mua bảo hiểm và rủi ro nào doanh nghiệp tự cáng đáng lấy.

Chức năng quản trị rủi ro ra đời

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

46

 1955, Wayne Snider - giáo sư của Temple

University: Khi mà những người có trách nhiệm mua bảo hiểm trong doanh nghiệp tự giác quan tâm đến và làm chủ rủi ro hơn là hài lòng bằng việc mua bảo hiểm cho chúng, họ sẽ trở thành những “nhà quản trị rủi ro” (Risk Manager).

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

47

1962, trong tờ National Insurance Buyer (tháng 9/1962) đã giới thiệu một khái niệm cơ bản mới của quản trị rủi ro: Giá phí toàn bộ của rủi ro

Tác giả bài báo, Douglas Barlow, nhà nghiên cứu quản trị rủi ro của nhóm Massey Fergusson đã

giải thích rằng: Đối với mỗi rủi ro có thể bảo

hiểm, việc tổ chức xử lý tương ứng và phụ thuộc vào bốn loại gía phí sau: Chi phí đề phòng, Phí bảo hiểm, Tổn thất tự gánh chịu không được bồi thường từ bảo hiểm, Chi phí quản lý

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

48

Mục tiêu của quản trị rủi ro, như vậy, trở thành việc tối ưu hóa giá phí toàn bộ của rủi ro, phải đầu tư vào việc đề phòng, dự phòng - tự bảo hiểm để giảm phí bảo hiểm, nói cách khác, phải phân bổ tốt nhất ngân sách của doanh nghiệp giũa bốn loại cấu thành giá phí của rủi ro nói trên.

LỊCH SỬ QUẢN TRỊ RỦI RO

49

ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ RỦI RO

 “Quản trị rủi ro là một môn học về việc chấp nhận cuộc sống với khả năng các biến cố trong tương lai có thể nguy hiểm”

 “Quản trị rủi ro nhằm bảo vệ tài sản của doanh

nghiệp , trong điều kiện giá phí hợp lý nhất, chống laị những tổn thất có thể tác hại đến quá trình hoạt động của một doanh nghiệp”

 “Quản trị rủi ro là việc quản lý giá phí toàn bộ của các rủi ro có thể bảo hiểm hay không trong một doanh nghiệp”.

50

Quantification of Financial Consequences

51

Enterprise Risk Optimization

Tránh néGiữ lại,

Đề phòng hạn chế

Giữ lại Chuyển giao – Bảo hiểm

Optimal Risk Strategy

53

BẢO HIỂMHọc phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm

Module 3:

54

BẢO HIỂM LÀ GÌ?

MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝTRÊN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂMNGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

CƠ CHẾ VẬN HÀNH

55

BẢO HIỂM

-SỰ CỘNG ĐỒNG HÓA CÁC RỦI RO

"Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3 trong trường hợp xẩy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi

một bên khác: đó là người bảo hiểm Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các

thiệt hại theo các phương pháp của thống kê"

Định nghĩa bảo hiểm

57

"Bảo hiểm là sự dự trữ vật chất từ số đông người nhằm bù đắp – khắc phục rủi ro –

tổn thất bất ngờ gây ra cho số ít người nằm trong đám đông đó, đảm bảo cho quá trình sinh hoạt, sản xuất của cả cộng đồng được thường xuyên và liên tục“

Định nghĩa bảo hiểm

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI

HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM

PHÂN PHỐI LẦN ĐẦU PHÂN PHỐI LẠI

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI BẢO HIỂM

59

CHUYỂN GIAO RỦI RO TẠO RA SỰ AN TOÀN TÀI CHÍNH

ĐẠI LÝMÔI GIỚI

BT, TTBHPBHSỰ KIỆN BẢO HIỂM

RỦI RO BẢO HIỂMHỢP ĐỒNG BẢO

BH cã nghÜa lµ chuyÓn giao rñi ro

Thùc chÊt lµ chuyÓn giao hËu qu¶ tµi chÝnh cña rñi ro

60

TNQD TGBH BẢO HIỂMQUỸ

PHÂN PHỐI LẦN ĐẦU PHÂN PHỐI LẠI

TỔ CHỨC BẢO HIỂM

Giá trị lao động sốngNgành bảo hiểm

Quản lý

NGÀNH BẢO HIỂM: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

61

BẢO HIỂM: VAI TRÒ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

Thừa Vốn:DÂN CƯ

DOANH NGHIỆPCHÍNH PHỦ

Thiếu Vốn:DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦThị trường

Tài chính

Thị trườngBảo hiểm

Dịch vụ bảo hiểm

Lợi tức

QUỸ BẢO HIỂM

Tạm thời nhàn rỗi

Nguyên tắc ứng trước

Sự cách biệt giữaThời điểm thu phí Và thời điểm chi trả

NGUỒN VỐNĐẦU TƯ

B O HI M: CHU TRÌNH S N XU T NGẢO HIỂM: CHU TRÌNH SẢN XUẤT NGƯỢCỂM: CHU TRÌNH SẢN XUẤT NGƯỢCẢO HIỂM: CHU TRÌNH SẢN XUẤT NGƯỢCẤT NGƯỢCƯỢCC

63

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM THƯƠNG MẠICHĂM SÓC Y TẾ

(BẢO HIỂM Y TẾ)TRỢ CẤP ỐM ĐAU

TRỢ CẤP TNLĐ – BNN

TRỢ CẤP THAI SẢNTRỢ CẤP HƯU TRÍ

BẢO HIỂM TAI NẠN

NIÊN KIM NHÂN THỌBẢO HIỂM TỬ VONG

64

BẢO HIỂMTHƯƠNG MẠIBẢO HIỂM

BẢO HIỂM XÃ HỘI

NHÓM MỞBẮT BUỘC

RỦI RO

TỰ NGUYỆNNHÓM ĐÓNG

MÔ HÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE

MÔ HÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE

67

NGUYÊN TắC BảO HIểMHọc phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm

Module 4:

68

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

PHƯƠNG THỨC

CHI TRẢ KỸ THUẬT BẢO HIỂM

NGUYÊN TẮCBỒI THƯỜNG

NGUYÊN TẮCKHOÁN

KỸ THUẬTPHÂN BỔ

KỸ THUẬTDỒN TÍCH

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ

BẮT BUỘC

TỰ NGUYỆNCON NGƯỜI

TRÁCH NHIỆM

69

NGUYÊN TẮC

NỘI DUNG

TRƯỜNG HỢPÁP DỤNG

HỆ QUẢ

BH TÀI SẢN

KHÔNG ÁP DỤNG THẾ QUYỀNÁP DỤNG THẾ QUYỀN

ĐÒI NGƯỜI THỨ 3

NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

NGUY CƠ

KHÔNG THỰC HIỆN LỜI HỨA:

• DO LỢI DỤNG THẾ MẠNH CHÈN ÉP KHÁCH HÀNG

• DO KHÔNG ĐỦ QUỸ BẢO HIỂM• DO THẤT BẠI TRONG HOẠTĐỘNG (ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, )

GIAN LẬN BẢO HIỂM:

• ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM DO BÊNMUA BẢO HIỂM TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

• CHÊNH LỆCH GIỮA STBT VÀ PBH

71

QUYỀN LỢI CÓ THỂ BẢO HIỂM

ĐIỀU 3 LUẬT KDBH 2000

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu,

quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm

KỶ THUẬT

NỘI DUNG

TRƯỜNG HỢPÁP DỤNG

73

ĐỒNG BẢO HIỂM TÁI BẢO HIỂM

RỦI RO X

NBH ANBH BNBH C

NBH ßt%

NBH ß’ u%

ĐỒNG BẢO HIỂM VS TÁI BẢO HIỂM

CƠ SỞ KỶ THUẬT CỦA BẢO HIỂMTHỐNG KÊ

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG: LUẬT SỐ LỚN

NGUYÊN TẮC DÀN TRÃI

NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN

NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA

ĐỔNG BẢO HIỂMTÁI BẢO HIỂM

DÀN TRÃI VỀ KHÔNG GIAN DÀN TRÃI VỀ THỜI GIAN

DÀN TRÃI VỀ GIÁ TRỊRỦI RO TRÊN CHUẨN

RỦI RO CHUẨNRỦI RO DƯỚI CHUẨN

75

CƠ SỞ KỶ THUẬT CỦA BẢO HIỂMLUẬT SỐ LỚN

Law of large numbers

Luật số lớn được đưa ra vào thế kỷ XVIIe.

Luật số lớn chỉ ra rằng, khi ta chọn ngẫu nhiên các giá trị

(mẫu thử) trong một dãy các giá trị (tổng thể), kích thước dãy mẫu thử càng lớn thì các đặc trưng thống kê (trung bình,

phương sai, ) của mẫu thử càng "gần" với các đặc trưng thống kê của tổng thể

Các nhà Toán học phân biệt 2 phát biểu khác nhau của luật số

lớn, là luật số lớn yếu và luật số lớn mạnh.

CƠ SỞ KỶ THUẬT CỦA BẢO HIỂMLUẬT YẾU SỐ LỚN

Định lý Khintchine

Xét n biến ngẫu nhiên X_1, X_2, , X_n độc lập, cùng phân

phối với phương sai hữu hạn và kỳ vọng E(X), luật số lớn yếu

phát biểu rằng, với mọi số thực ε dương, xác suất để khoảng cách giữa trung bình tích lũy và kỳ vọng

E(X) lớn hơn ε là tiến về 0 khi n tiến về vô cực

77

CƠ SỞ KỶ THUẬT CỦA BẢO HIỂMLUẬT MẠNH SỐ LỚN

Xét n biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối xác suất, khả tích

(nghĩa là ) Luật số lớn mạnh phát biểu rằng trung bình tích lũy hội

tụ hầu như chắc chắn về E(X).

Nghĩa là: