tiểu luận kinh tế lượng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng

24 2,940 6
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2014, 18:45

LOGO www.themegallery.com Đề tài: Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến cách khắc phục hiện tượng. Môn: Kinh tế lượng LOGO www.themegallery.com I.Lý thuyết : 1.Đa cộng tuyến : là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau thể hiện dưới dạng hàm số Có 2 loại:  Đa cộng tuyến hoàn hảo  Đa cộng tuyến không hoàn hảo LOGO 2.Hậu quả :  Đa cộng tuyến hoàn hảo:  Hệ số hồi quy không xác định  Phương sai, sai số tiêu chuẩn của các hệ số hồi quy vô hạn  Không thể ước lượng được mô hình  Rất hiếm khi xảy ra. LOGO 2.Hậu quả :  Đa cộng tuyến không hoàn hảo:  Phương sai ,hiệp phương sai của các ước lượng bình quân nhỏ nhất lớn  Khoảng tin cậy rộng hơn  Tỷ số t mất ý nghĩa  R 2 cao nhưng t ít ý nghĩa LOGO 2.Hậu quả :  Các ƯL bình phương nhỏ nhất,sai số tiêu chuẩn rất nhạy với thay đổi trong số liệu  Dấu các ƯL của các hệ số hồi quy có thể sai  Sự thay đổi về độ lớn,dấu của các ƯL khi thêm (bớt) biến đa cộng tuyến LOGO 3.Phát hiện đa cộng tuyến :  R2 cao thống kê t thấp.  Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao  Xét tương quan riêng  Thực hiện hồi quy phụ  Nhân tử phóng đại phương sai  Độ đo Theil LOGO 4. Khắc phục đa cộng tuyến :  Sử dụng thông tin tiên nghiệm  Thu thập số liệu hay lấy thêm mẫu mới  Bỏ biến  Sử dụng sai phân cấp 1  Giảm tương quan trong hồi quy đa thức  Hồi quy thành phần chính  Dùng các ƯL từ bên ngoài LOGO II. Thử nghiệm với số liêu thực tế : Số liệu 1 Xây dựng mô hình 2 Phân tích kết quả thực nghiệm 3 LOGO 1. Số liệu:  Trong đó: GDP:Tổng sản phẩm quốc dân theo giá thực tế ( tỷ đồng) CN: Tổng giá trị ngành công nghiệp xây dựng ( tỷ đồng ) DV: Tổng giá trị ngành dịch vụ ( tỷ đồng ) Năm GDP CN,XD DV 1997 313623 100595 132202 1998 361017 117299 150645 1999 399942 137959 160260 2000 441646 162220 171070 2001 481295 183515 185922 2002 535762 206197 206182 2003 613443 242126 233032 2004 715307 287616 271699 2005 839211 344224 319003 2006 973790 404753 370771 LOGO 1. Số liệu:  Số liệu nói lên mối quan hệ giữa tổng giá trị các ngành công nghiệp,xây dựng (CN,XD) dịch vụ (DV) tới tổng thu nhập quốc dân (GDP)  Số liệu được lấy trên website của Tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn [...]... phương sai Độ đo Theil Một số phương pháp khác LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm:  Phát hiên sự tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến : Cách 1 : Hệ số tương quan cặp cao  Nếu hế số tương quan cặp cao ( > 0,8 ) thì có hiện tượng đa cộng tuyến  Theo bảng ta thấy r23 = r32 =0,997532 là cao nên có hiện tượng đa cộng tuyến LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm:  Cách 2 : Phương pháp hồi qui phụ Hồi quy... chắc để bác bỏ H0 Hay bác bỏ giả thiết cho rằng không có hiện tượng đa cộng tuyến Mô hình xảy ra đa cộng tuyến LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm:  Các cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến:  Sử dụng thông tin tiên nghiệm  Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm mẫu mới  Bỏ biến  Sử dụng sai phân cấp 1  Giảm tương quan trong hồi quy đa thức  Một số phương pháp khác LOGO 3 Phân tích kết quả... Phân tích kết quả thực nghiệm:  Kết luận:  R2 khi loại biến Z là 0.999087 lớn hơn R2 khi loại biến X là 0.998157  Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến ta bỏ biến Z ( Dịch vụ) LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm:  Phương pháp bỏ biến : • Ưu điểm: khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến • Nhược điểm : mất đi thông tin về sự ảnh hưởng của Z (Dịch vụ) tới GDP LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm: ... CN=0 tổng giá trị của ngành DV=0 thì giá trị trung bình của GDP là 40364.72 tỷ đồng  = 1.280984: khi tổng giá trị các ngành DV không đổi,tổng giá trị các ngành CN,XD tăng 1 tỷ đồng thì GDP trung bình tăng 1.280984 tỷ đồng  = 1.122559 : khi tổng giá trị các ngành CN,XD không đổi,tổng giá trị các ngành DV tăng 1 tỷ đồng thì GDP trung bình tăng 1.122559 tỷ đồng LOGO Phát hiên hiện tượng đa cộng tuyến. .. phương pháp khắc phục đơn giản nhất  Bằng cách bỏ một trong số các biến độc lập  Việc bỏ biến nào sẽ quyết định nên bỏ biến nào ra khỏi mô hình  Có nhược điểm là làm mất đi một số thông tin về Y LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm:  Bỏ biến X (CN,XD): LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm:  Sử dụng phương pháp bỏ biến  Bỏ biến Z (Dịch vụ) : LOGO 3 Phân tích kết quả thực nghiệm:  Kết luận:  R2 . LOGO www.themegallery.com Đề tài: Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và cách khắc phục hiện tượng. Môn: Kinh tế lượng LOGO www.themegallery.com I.Lý thuyết : 1 .Đa cộng tuyến : là hiện tượng các biến độc. H0  Hay bác bỏ giả thiết cho rằng không có hiện tượng đa cộng tuyến .  Mô hình xảy ra đa cộng tuyến LOGO  Các cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến:  Sử dụng thông tin tiên nghiệm.  Thu. pháp khác LOGO  Phát hiên sự tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến : Cách 1 : Hệ số tương quan cặp cao  Nếu hế số tương quan cặp cao ( > 0,8 ) thì có hiện tượng đa cộng tuyến  Theo bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế lượng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng, tiểu luận kinh tế lượng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng, tiểu luận kinh tế lượng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng, II. Thử nghiệm với số liêu thực tế :, Xây dựng mô hình hồi quy:, Phân tích kết quả thực nghiệm:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay