Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng
PwC Nội dung chương trình Giới thiệu chung Chiến lược quản lý tài sản nợ xấu Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng Uỷ ban tái cơ cấu nợ doanh nghiệp Những hỗ trợ khác đối với ngân hàng Bài tập tình huống Kết luận 1 May 2012 PwC Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng PwC Chiến lược và nhiệm vụ của t ch cổ ứ Dana • Tăng sức mạnh dịch vụ tài chính ở Malaysia thông qua việc tái cơ cấu nguồn vốn và chủ động trong quản lý đầu tư tại các tổ chức tín dụng. • Hành động dựa trên khung tiêu chí đã được xác định bởi Ngân hàng Trung ngươ Malaysia, đó là độc lập, công bằng và minh bạch. • Sức mạnh tài chính c a các t ch c tín d ngủ ổ ứ ụ được đo lường thông qua khả năng cạnh tranh, tái cơ cấu nguồn vốn, sự ổn định về lợi nhuận và quản trị tập trung. • Mục tiêu tài chính c a t ch c Dana là ho t đ ng có l i nhu n trong th i gian dài. Tuy ủ ổ ứ ạ ộ ợ ậ ờ nhiên, tái c c u ngu n v n thành công s đ c u tiên h n vi c t i đa hoá l i ơ ấ ồ ố ẽ ượ ư ơ ệ ố ợ nhu n.ậ • T ch c Dana s can thi p theo h ng gây nh h ng t i c u trúc và quá trình qu n ổ ứ ẽ ệ ướ ả ưở ớ ấ ả tr th ng nh t, đ ng th i thi t l p các b c trong qu n lý.ị ố ấ ồ ờ ế ậ ướ ả • T ch c Dana s không can thi p khi các tiêu chí v tài chính và tái c c u đã đ c ổ ứ ẽ ệ ề ơ ấ ượ thi t l p ho c có th đ t đ c mà không c n đ n vai trò c a Dana.ế ậ ặ ể ạ ượ ầ ế ủ 3 April 2012 PwC Vai trò c a Danaủ Tái c c u ngu n v n và nâng cao ti m l c v tài chính c a ơ ấ ồ ố ề ự ề ủ các t ch c tín d ng mang l i s n đ nh h th ng.ổ ứ ụ ạ ự ổ ị ệ ố 4 April 2012 Ổn định và nâng cao tiềm lực tài chính hệ thống ngân hàng • Phục hồi và cải thiện khả năng thanh khoản. • Giải quyết nợ xấu • Tăng tính lỏng • Phục hồi lợi nhuận • Nâng cao tính ổn định • Phục hồi và củng cố niềm tin • Phục hồi chức năng điều tiết • Thúc đẩy hoạt động cho vay Tạo ra những đổi mới trong hệ thống ngân hàng • Chương trình và chiến lược đổi mới • Tái cấu trúc bản tổng kết tài sản • Tái cấu trúc hoạt động thông qua những giải pháp thực tiễn • Nâng cao quản trị tập trung. • Cải thiện công nghệ • Gây ảnh hưởng và khuyến khích tái cơ cấu ngân hàng. • Thể chế hoá sở hữu PwC Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống Những tham số và giả định về rủi ro hệ thống 5 April 2012 Những thiệt hại tiềm tàng trong việc tiếp xúc vơi Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc Thiệt hại do suy giảm đầu tư và từ các công ty con hoặc đối tác Các yếu tố bên ngoài BIs Tỷ lệ lãi suất Tỷ giá hối đoái Trao đổi khu vực Các tham số Các yếu tố bên trong BIs Dự báo nợ xấu Dự phòng các khoản nợ xấu Đầu tư Các danh mục ngoại bảng Những thiệt hại từ các món nợ xấu hiện tại và tương lai dự phòng cho sự giảm giá của tài sản và cổ phiếu thế chấp Tác động của việc biến đổi tỷ giá lên kết quả hoạt động Thiệt hại từ nguồn tín dụng thay thế hoặc từ hợp đồng tương lai. Tác động của việc biến đổi tỷ giá lên thu nhập ròng PwC Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống Giả định về rủi ro hệ thống trong các trường hợp khác nhau Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 Tỷ lệ lãi suất liên ngân hàng 3 tháng 10% 12% 13% Tỷ giá Đô la/Ringgit RM 4.00 RM 4.50 RM 5.00 Tỷ lệ giảm giá tài sản cố định 20% 30% 50% Tỷ lệ phần trăm giảm trên thị trường chứng khoán (Từ 470) 10% 15% 20% Tỷ lệ giảm do tiếp xúc vơi: Indonesia Thái Lan Hàn Quốc 20% 10% 5% 30% 15% 10% -50% -20% -15% Mức nợ xấu dự báo cao nhất (chi tiết đối với từng tổ chức tín dụng) PwC Phân lo i ạ các t ch c ổ ứ tín d ngụ Quy định của BIS Số lượng Tái c c u v n ơ ấ ố yêu c u duy trì ầ 9% t l v n r i roỷ ệ ố ủ Giai đo n 1ạ Giai đo n 2ạ Giai đo n 1ạ Giai đo n ạ 2 ngân hàng th ng ươ m iạ 8 5 8.586 475 9.061 công ty tài chính 3 6 3.603 1.094 4.697 T ch c tín ổ ứ d ngụ 3 - 579 52 631 10% Buffer - - - - 1.611 T ng sổ ố 14 11 1.621 1.621 16.000 Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống Nh ng yêu c u cho vi c tái c c u ngu n v n d tínhữ ầ ệ ơ ấ ồ ố ự PwC Quá trình tái c c u ngu n v nơ ấ ồ ố B c 1: Đánh giá nh ng yêu c u đ i v i vi c tái c c uướ ữ ầ ố ớ ệ ơ ấ 8 April 2012 Quá trình phân tích tiêu chu nẩ Dự báo •Thanh tra trực tiếp tự nguyện •Lập chương trình phòng vấn •Phân tích nhượng quyền thương mại •Chiến lược đánh giá •Mô hình tài chính Phân tích định lượng Chiến lược đánh giá Phân tích định lượng chủ yếu • Dự trù đỉnh nợ xấu • Hồ sơ nợ xấu • Điều kiện tài chính đã dự trù • Phân tích phục hồi phân tích tài sản thế chấp Những đánh giá chủ yếu • Lợi thế của nhượng quyền thương mại • Giá trị chiến lược đối với nền kinh tế và ngành • Môi trường kinh doanh cạnh tranh • Chiến lược kinh doanh (trung hạn và dài hạn) • Kế hoạch quay vòng • Kiểm soát nhà nước Phân tích, đánh giá tái cơ cấu nguồn vốn Mô hình Clean Book Mô hình dự trù Phát hiện Phạm vi tổ chức tín dụng • Yêu cầu về giá trị nguồn vốn • Những yếu kém về hoạt động • Triển vọng tài chính Vấn đề hệ thống • Yếu kém hệ thống • Môi trường hoạt động • Vấn đề thực hiện • Quản trị tập trung PwC Quá trình tái c c u ngu n v nơ ấ ồ ố B c 1: Đánh giá nh ng yêu c u đ i v i vi c tái c c uướ ữ ầ ố ớ ệ ơ ấ N x u và phân tích vi c ph c h i n x uợ ấ ệ ụ ồ ợ ấ 9 April 2012 Phân tích việc tái cơ cấu vốn phụ thuộc rất nhiều vào 2 tham số: Đỉnh nợ xấu và tỷ suất phục hồi nợ xấu. Quá trình phân tích nợ xấu Trường hợp cơ bản Dự đoán quản trị Phân tích dựa trên bảo lãnh phát hành Lợi thế của khách hàng Tập trung vào các khoản nợ Xem xét lại danh mục 50 khoản cho vay cần xem xét Đỉnh nợ xấu là khó dự đoán một cách khoa học, chỉ dựa trên vai trò của điều kiện kinh tế vĩ mô trong tương lai. Vì vậy, phương pháp chọn mẫu đã được sử dụng kết hợp với việc thu thập bằng chứng bên ngoài để đánh giá ước tính quản trị và đưa ra dự báo và những đánh giá riêng. Quá trình phân tích nợ xấu Trường hợp cơ bản Dự đoán quản trị Giá trị tài sản thế chấp Đánh giá phương pháp thẩm định Phân loại nợ xấu 50 khoản nợ xấu cần xem xét Tỷ suất hoàn nợ xấu được xác định với những giả định quy chuẩn được áp dụng cho tiền vay- khoản vay cũng như cố vấn chiến lược từ những thẩm định viên chuyên nghiệp, sử dụng mỗi BI’s đánh giá nội bộ và những kinh nghiệm của các chuyên gia tài chính trong nhiều thị trường khác nhau. PwC Quá trình tái c c u ngu n v nơ ấ ồ ố B c 1: Đánh giá nh ng yêu c u đ i v i vi c tái c c uướ ữ ầ ố ớ ệ ơ ấ quá trình đánh giá lợi thế của nhượng quyền thương mại 10 April 2012 Mỗi một BI được đánh giá dựa trên những tham số kinh doanh chiến lược để xác định viễn cảnh dài hạn và lợi ích của nhượng quyền thương mại. Tiêu chuẩn công nghiệp được phát triển. Chiến lược kinh doanh Sức mạnh tài chính Hoạt động • Kênh phân phối • Khách hàng (Người đặt cọc và người cho vay) • Danh sách sản phẩm • Thế mạnh quản trị • Tính h p lý ợ trong kinh doanh • Công nghệ • Ki m soát nhà ể n cướ • Đi m t p trung chi n ể ậ ế l c an toànượ • Xu h ng khách hàng ướ là trung tâm trong kinh doanh • S c m nh tín d ngứ ạ ụ • Văn hoá m o hi mạ ể • Phát tri n s n ph m ể ả ẩ m iớ • Chuy n d ch danh m c ể ị ụ nợ • Không cho nh ng ữ ng i không liên quan ườ vay • Quá trình x lý tín ử d ng v ng m nh và ụ ữ ạ cân b ngằ • Ghi nh n tín ậ d ngụ • H n ch tín ạ ế d ngụ • Đánh giá dòng ti nề • Qu n tr r i roả ị ủ ROA ROE Đoàn b yẩ H p lý v nợ ố Thanh kho nả [...]... ương •Tổ chức Dana PwC Tái cơ cấu nguồn vốn •Nguyên tắc chịu tổn thất •Kiểm soát Vốn phù hợp •Linh hoạt trong việc giải thoát quyền kiểm soát •Lợi nhuận •Giám sát Tái cấu trúc •Tài chính/ Vốn •Hoạt động & công nghệ •Mô hình tổ chức /Nhân sự •Danh mục đầu tư April 2012 14 Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 4: Tái cấu trúc và kiểm soát Tái cấu trúc – Nâng cao tiềm lực của các ngân hàng địa phương Khuôn... quan Vốn cơ bản – Giải pháp hiệu quả đối với vấn đề thanh khoản và tuân thủ theo chuẩn quốc tế về cơ cấu vốn phù hợp •Khả năng giải thoát – Tối đa hoá tính linh hoạt đối với việc rúi lui của Dana, mà vẫn đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn •Yêu cầu kiểm soát – Khả năng thu thập dữ liệu/thông tin giúp cho việc kiểm soát hoạt động PwC April 2012 11 Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước chí lựa chọncơ cấu. .. Tái cấu trúc •B/S Tái cấu trúc •Nâng cao vai trò kiểm •Nâng cao vai trò kiểm soát nhà nước soát nhà nước •Củng cố ngân hàng •Củng cố ngân hàng Kế hoạch xoay vòng chiến lược April 2012 15 Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 5 : Giải thoát • Nắm bắt cơ hội sớm nhất để thoát ra • Mục tiêu phục hồi hoàn toàn đầu tư với dự tính thu lại tối thiểu: • • • 12% hàng năm trên vốn chủ sở hữu 10% hàng năm từ các... phiếu trong nước 10 tỷ 10 tỷ Quỹ nước ngoài 3 tỷ 1 tỷ • Ngân hàng Trung ướng bơm nguồn vốn cơ sở • Tổ chức Dana gây quỹ trị giá 7.7 tỷ ringgit thông qua phát hành trái phiếu coupon, được đăng ký bởi 57 tổ chức tín dụng PwC April 2012 13 Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 4: Tái cấu trúc và kiểm soát Tái cấu trúc - Nâng cao tiềm lực của các ngân hàng địa phương Phương pháp của Malaysia: Trường hợp mang... phần ngăn ngừa sự thiệt hại • Ưu tiên vốn chủ sở hữu theo bất kỳ thủ tục thanh lý nào Mức độ phòng ngừa rủi ro tốt hơn do khoản nợ được thanh toán ưu ưu tiên thông qua hình thức trái phiếu coupon PwC April 2012 12 Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 3: Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn Nguồn quỹ Nguồn quỹ Ước tính ban đầu Ringgit Sửa đổi dự toán Ringgit Vốn cơ sở 3 tỷ 5 tỷ Trái phiếu trong nước... cho các ngân hàng cho các ngân hàng mới mới •Vị trí chiến lược •Vị trí chiến lược •Thiết kế hoạt động •Thiết kế hoạt động •Thiết kế công nghệ •Thiết kế công nghệ thông tin thông tin •Kế hoạch liên kết •Kế hoạch liên kết •Định thức khoảng •Định thức khoảng cách cách Kế hoạch thực hiện Xây dựng kế hoạch Xây dựng kế hoạch thực hiện thực hiện Tái cấu trúc hoạt Tái cấu trúc hoạt động động •B/S Tái cấu trúc... hàng địa phương Khuôn khổ cho việc cải thiện Đánh giá tình huống Tài chính/ Vốn Tài chính/ Vốn Đánh giá bên ngoài Đánh giá bên ngoài Tái cơ cấu vốn phù Tái cơ cấu vốn phù hợp hợp •BL sheet position Hoạt động / /Công •BL sheet position Hoạt động Công •Lợi nhuận nghệ •Lợi nhuận nghệ •Vị trí ngành •Vị trí ngành Cơ cấu tổ Cơ cấu tổ Đánh giá bên trong chức /Nhân sự chức /Nhân sự Đánh giá bên trong •Hoạt... đến tháng 10 năm 2003 PwC April 2012 17 Malaysia: Việc tái cơ cấu nguồn vốn đối với các tổ chức tín dụng của tổ chức Dana (Đơn vị: Tỷ Ringgit) PwC April 2012 18 Các yếu tố dẫn đến sự thành công của tổ chức Dana 1 Phối hợp với NHTW Malaysia xác định các vấn đề về quy định và hệ thống 2 Tái cấu trúc hoạt động và tài chính trong tái cơ cấu lại nguồn vốn các tổ chức tín dụng 3 Với tư cách là cổ đông tham... thị trường trên nền tảng các giải pháp giữa các ngân hàng PwC April 2012 16 Kết quả • Tỷ trọng vốn rủi ro trở lại mức 12% vào tháng 6 năm 1999 từ mức rất thấp (9,8%- tháng 8 năm 1998) • Đến cuối năm 2001, Tổ chức Dana đã tái cơ cấu vốn cho 10 ngân hàng, đạt 7.6 tỷ Ringgit, trong đó 5.45 tỷ ringgit đã được hoàn trả trong vòng 4 năm • Thặng dư vốn đã được tái đầu tư • Vào thời điểm Dana ngừng hoạt đông...Quá trình tái cơ cấu nguồn vốn Bước 2: Tái cơ cấu nguồn vốn / Đầu tư Đầu tư của Dana- Nguyên tắc chung, chính sách và hướng dẫn: Sự an toàn–Việc áp dụng nguyên tắc thiệt hại trước Cụ thể, các cổ đông hiện thời sẽ phải chấp nhận những tổn thất từ quá khứ và hoạt động hiện tại trước khi nhận được hỗ trợ vốn từ Dana •Kiểm soát –Đó là việc sử dụng các công cụ . chung Chiến lược quản lý tài sản nợ xấu Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng Uỷ ban tái cơ cấu nợ doanh nghiệp Những hỗ trợ khác đối với ngân hàng Bài tập tình huống Kết luận 1 May 2012 PwC Chiến. luận 1 May 2012 PwC Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng PwC Chiến lược và nhiệm vụ của t ch cổ ứ Dana • Tăng sức mạnh dịch vụ tài chính ở Malaysia thông qua việc tái cơ cấu nguồn vốn và chủ động. trung. • Cải thiện công nghệ • Gây ảnh hưởng và khuyến khích tái cơ cấu ngân hàng. • Thể chế hoá sở hữu PwC Tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống Những tham số và giả định về rủi ro hệ