TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: Quản trị rủi ro nhằm cân bằng lợi ích trong hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hoàng Yến Lớp : Trung 1 Khoá : 43G Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Thị Quy Hà Nội, tháng 05/2010 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN 3 TRỊ RỦI RO VÀ CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 3 I. NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NÓ 3 1. KHÁI NIỆM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 3 2. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN. . 4 2.1.TRUNG GIAN TÀI CHÍNH. 4 2.2. CHỨC NĂNG TRUNG GIAN THANH TOÁN. 5 2.3. CHỨC NĂNG TẠO TIỀN 5 II. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 6 1. KHÁI NIỆM RỦI RO 6 2. RỦI RO TÍN DỤNG 7 2.1.KHÁI NIỆM 7 2.2.BẢN CHẤT RRTD 8 2.3. NGUYÊN NHÂN GÂY RA RRTD. 8 2.4. ẢNH HƢỞNG CỦA RRTD ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG. 11 3. QUẢN TRỊ RRTD. 12 3.1.KHÁI NIỆM 12 3.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTD 12 3.3.NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RRTD. 14 3.4. BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RRTD. 17 III. CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 20 1. LỢI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 20 1.1. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG 20 1.2. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG 21 1.3. ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ 21 2. CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG. 22 2.1.KHÁI NIỆM. 22 2.2. CÂN BẰNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA NGÂN HÀNG 22 2.3. CÂN BẰNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG 24 2.4. CÂN BẰNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN HÀNG VÀ NỀN KINH TẾ. 26 IV. TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 26 1.GIÚP CHO CÁC NGÂN HÀNG TRÁNH KHỎI NGUY CƠ PHÁ SẢN, TỪ ĐÓ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN MỤC TIÊU CBLI CỦA NGÂN HÀNG 27 2. ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP VÀO LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG, TỪ ĐÓ GIÁN TIẾP NÂNG CAO LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG 27 3. GIÚP NGÂN HÀNG TRÁNH ĐƢỢC NHỮNG GIẢM SÚT VỀ THU NHẬP HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN. 27 1 4. GÓP PHẦN CỦNG CỐ MỤC TIÊU CÂN BẰNG LỢI ÍCH CỦA CÁC NGÂN HÀNG 28 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NHẰM CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NH TMCP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 28 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NH TMCP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 28 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 29 2.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 29 3. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÁC NH TMCP 30 4. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 31 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NH TMCP 32 1. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 32 2. CƠ CẤU TÍN DỤNG 34 III. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM CÂN BẰNG LỢI ÍCH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM HIỆN NAY 37 1.THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 37 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG. 38 2.1.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG. 38 2.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM CÂN BẰNG LỢI ÍCH. 45 3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CÂN BẰNG LỢI ÍCH. . 49 3.1. CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA NH TMCP 49 1 3.2. CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN HÀNG VỚI 2 CHỦ THỂ: KHÁCH HÀNG VÀ NỀN KINH TẾ 49 4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU CÂN BẰNG LỢI ÍCH CỦA CÁC NH TMCP VIỆT NAM. 51 4.1. CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC. 51 4.2. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ. 54 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI 66 CÁC NH TMCP VIỆT NAM 66 I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN TRỊ RRTD NHẰM MỤC TIÊU CBLI 66 1.TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH TMCP 66 2. TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD CỦA NH TMCP 67 II. ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM CÂN BÀNG LỢI ÍCH CHO CÁC NH TMCP VIỆT NAM 68 1. HƢỚNG ĐẾN TỔ CHỨC QUẢN TRỊ RRTD NHẰM CÂN BẰNG LỢI ÍCH MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG. 69 2. HƢỚNG ĐẾN ÁP DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊN TIẾN HIỆN ĐẠI 69 III. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM MỤC TIÊU CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NH TMCP VIỆT NAM. 70 1. CÁC GIẢI PHÁP VĨ MÔ 70 1.1. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, TĂNG CƢỜNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG. 70 1.2.ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH THÔNG TIN HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG: 71 2. CÁC GIẢI PHÁP VI MÔ VỀ PHÍA NH. 72 2.1. CẢI TIẾN QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG: 72 2.2. NHANH CHÓNG GIẢI QUYẾT CÁC KHOẢN NỢ TỒN ĐỌNG. 73 2.3. ĐA DẠNG HOÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI, THAY ĐỔI CƠ CẤU ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG. 74 2.4. THẬN TRỌNG KHI CHO VAY ĐẦU TƢ CHỨNG KHOÁN, CHO VAY THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CHO VAY ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN: 75 2.5. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGUỒN NHÂN LỰC, CÁN BỘ QUẢN LÝ. 77 2.6. VẬN DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TÍN DỤNG: 80 2.7. TĂNG VỐN TỰ CÓ CỦA CÁC NGÂN HÀNG. 80 2.8. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ- DATC. 81 2.9. CẢI TIẾN MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ RRTD. 82 2.10. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RRTD TẠI CÁC NH TMCP VIỆT NAM DỰA TRÊN NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN TẮC BASEL VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU. 87 V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NHNN 90 1. KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ. 90 1.1.HOÀN THIỆN MÔI TRƢỜNG PHÁP LÝ: 90 1.2. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM TIỀN GỬI. 92 1.3. NHANH CHÓNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG VỐN. 92 1 2. KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC. 93 2.1.TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC THANH TRA CỦA NHNN . 93 2.2. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG, ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA NHNN. 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dƣơng ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á CBLI Cân bằng lợi ích CBTD Cán bộ tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng DATC Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng L/C Tín dụng chứng từ NH Ngân hàng NH TMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng TTTD Thông tin tín dụng TW Trung ƣơng VIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế VPB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam [...]... thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay Nội dung của khóa luận bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng I: Những vấn đề chung về quản trị rủi ro và cân bằng lợi ích trong hoat động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Chƣơng II: Thực trạng công tác quản trị rủi ro nhằm cân bằng lợi ích trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay Chƣơng III: Giải pháp quản trị rủi ro nhằm. .. những rủi ro tín dụng trong môi trƣờng kinh doanh quốc tế rộng mở nhiều cơ hội và cũng đầy thách thức? Xuất phát từ tính cấp thiết của yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam trong môi trƣờng kinh doanh quốc tế, em đã lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp Quản trị rủi ro nhằm cân bằng lợi ích trong hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương. .. triển do hoạt động hội nhâp quốc tế mang lại, các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng với số lƣợng rủi ro ngày càng lớn, hình thức rủi ro phức tạp, khó khiểm soát Vậy làm thế nào để có thể nhận diện rủi ro tín dụng? Các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng thƣơng mại cổ phần- khối ngân hàng đang... trong điều kiện tồn tại rủi ro và do vậy mỗi quyết định quản trị nói chung cũng phải tính đến việc quản trị các rủi ro có liên quan đến các quyết định đó Trong kinh doanh ngân hàng, nếu nhƣ quản trị rủi ro nói chung phải xử lý mọi rủi ro mà ngân hàng gặp phải trong tất cả các nghiệp vụ kinh doanh thì quản trị RRTD chỉ giới hạn ở các rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Quản trị RRTD là quá trình... là: RRTD, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tồn đọng vốn và các rủi ro khác .Trong tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro trong hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diễn ra ở mức đáng quan tâm 2 Rủi ro tín dụng 2.1.Khái niệm Rủi ro tín dụng (RRTD) là khả năng xảy ra những tổn thất cho ngân hàng do khách hàng không thực hiện hoặc thực hện không... trạng hoạt động tín dụng quá bành trƣớng đẩy nguy cơ rủi ro kinh doanh lên cao CBLI là kết quả của việc các ngân hàng quản trị hoạt động tín dụng trong mối tƣơng quan với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng và mối tƣơng quan với các bên liên quan khác, sao cho luôn giữ đƣợc một tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng đủ an toàn; kích thích hoạt động ngân hàng hƣớng đến sự phát triển bền vững 2.2 Cân bằng trong. .. trong hệ thống ngân hàng II QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP 1 Khái niệm rủi ro Rủi ro xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống và luôn đe dọa cuộc sống của con ngƣời Do vậy, con ngƣời luôn quan tâm và tìm mọi cách đối phó với rủi ro Mặc dù con ngƣời đã bằng rất nhiều cách để giảm thiểu rủi ro, song khi một rủi ro này đƣợc kiềm chế thì lại xuất hiện các rủi ro mới Cùng với sự... Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thƣơng mại Thế giới(WTO) năm 2007 đánh dấu một sự thay đổi lớn trong môi trƣờng kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại, hoạt động tín dụng chiếm thị phần lớn nhất (xấp xỉ 70%), mang lại khoản lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, đồng thời cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất- rủi ro tín dụng. .. trƣớc quan hệ tín dụng, trong quá trình sử dụng vốn tín dụng và đến khi quan hệ tín dụng kết thúc Kết quả hoạt động tín dụng là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá hoạt động của một NHTM Thông qua chính sách tín dụng và các chỉ số nhƣ tốc độ tăng trƣởng tín dụng, dƣ nợ tín dụng, quy mô tín dụng, mà khách hàng có thể đƣa ra quyết định có thiết lập quan hệ tín dụng với ngân hàng hay... phát,… Hoạt động tín dụng an toàn và hiệu quả là cơ sở quan trọng và vững chắc để nền kinh tế- xã hội tiến tới phát triển bền vững 2 Cân bằng lợi ích trong hoạt động tín dụng 2.1.Khái niệm Lợi ích của hoạt động tín dụng nhƣ đã phân tích ở trên không chỉ đối với ngân hàng là đơn vị kinh doanh tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận, mà đối với ngƣời gửi tiền tại ngân hàng, ngƣời đi vay tiền từ ngân hàng, và . TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM CÂN BẰNG LỢI ÍCH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM HIỆN NAY 37 1.THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 37 2 tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Chƣơng II: Thực trạng công tác quản trị rủi ro nhằm cân bằng lợi ích trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay. Chƣơng. Giải pháp quản trị rủi ro nhằm mục tiêu cân bằng lợi ích trong hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu đề tài và hoàn thiện khóa