TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 GVHD: PGS.TS Trương Quang Thông Nhóm – Lớp Ngân hàng – Đêm –K22 Danh sách nhóm Stt Họ tên Trần Thị Duyên Phạm Văn Linh Văn Tấn Ngọc Nguyễn Văn Phương Lê Trung Quốc Phạm Thanh Thủy Đặng Thị Phương Trang NỘI DUNG I Tổng quan khoản ngân hàng II Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008 - 2012 III Thực trạng khoản hệ thống NHTM giai đoạn 2008 - 2012 IV Giải pháp V I Tổng quan khoản ngân hàng Tính khoản Ngân hàng Thanh khoản Ngân hàng đại diện cho khả thực nghĩa vụ toán đến hạn Thiếu khả khoản ngân hàng thiếu khả thực nghĩa vụ chi trả I Tổng quan khoản ngân hàng Rủi ro khoản Ngân hàng Rủi ro khoản trường hợp không đủ khả thực nghĩa vụ tốn; việc khơng thực đầy đủ nghĩa vụ gây hậu khơng mong muốn, chí khiến ngân hàng gặp thất bại I Tổng quan khoản ngân hàng Rủi ro khoản Ngân hàng Phân loại theo cấu Phân loại theo nguồn gốc Rủi ro khoản rút tiền trước hạn Rủi ro khoản đến từ bên tài sản nợ Rủi ro khoản có kỳ hạn Rủi ro khoản từ bên tài sản có Rủi ro khoản tài trợ Rủi ro khoản từ hoạt Rủi ro khoản thị trường động ngoại bảng I Tổng quan khoản ngân hàng Vai trị tính khoản Ngân hàng I Tổng quan khoản ngân hàng Nguyên nhân làm giảm tính khoản Ngân hàng II.Thực trạng tình hình khoản HTNH Việt Nam giai đoạn 2008-2012 Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008-2012 1.1 Kinh tế vĩ mô - Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 4,5%, GDP 2012 đạt 5,033% - Cơ cấu kinh tế bất ổn - Lạm phát thất thường Nhóm 20 II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 1.Bối cảnh kinh tế giai đoạn 2008-2012 1.2 Thị trường tài - Tỷ lệ M2/GDP dư nợ tín dụng/GDP mức cao so sánh tương quan với kinh tế thuộc nhóm - Số lượng TCTD q nhiều  tình trạng cạnh tranh mạnh mẽ một số hạn chế: Thanh khỏan kém, cấu nguồn vốn không hợp lý, tỷ lệ nợ xấu cao, cấu sở hữu chồng chéo ngân hàng II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 1.1 Các quy định về các hệ số an toàn -Thông tư số 13 và 19/2010/TT-NHNN: thiết lập lại toàn tỷ lệ an toàn hoạt động của các TCTD: + Tăng hệ số an toàn vốn từ 8% lên 9% + Giới hạn chặt chẽ việc tham gia vào hoạt động chứng khoán bất động sản NHTM với hệ số rủi ro cho khoản vay thuộc hai lĩnh vực 250% II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 + Quy định cụ thể tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động (80% ngân hàng 85% TCTD phi ngân hàng + Loại bỏ quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn Ngân hàng 2007 2008 2009 Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) 141% 132% Ngân hàng Việt Á (VietABank) 125% 2010 2011 - 76% 60% 89% 110% 83.8% 91.1% Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SaiGon 114% Bank) 110% 114% 83% 102% Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 146% 107% 90% 77% 84% Ngân hàng Nam Á (NAB) 96% 109% 111% 47.2% 52% Ngân hàng Phương Đông (OCB) 130% 126% 126% 76% Ngân hàng Đại Á (DaiABank) 144% 102% - 126% 93% 81% Ngân hàng Gia Định (GiaDinhBank) 251% 209% 199% 60.28% 33% 45.5% TP.HCM 251% 142% 87% 84% Ngân hàng (HDBank) phát triển nhà Bảng Tỷ lệ LDR số NHTM 74% 73% 2012 65.6% 65% 93.08% 109% 71.32% 77.6% 62% Ngân hàng Thái bình dương (Pacific Bank) 266% 185% 145% 103% Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) 267% 80% 133% 92.1% Ngân hàng Á Châu (ACB) 57% 54% 71% 93% 67% 81% Ngân hàng xuất nhập Việt Nam 80% (Eximbank) 68% 99% 106% 138% 106% Ngân hàng (Sacombank) tín 79% 75% 98% 105,3% 107,3% 89,6% 83% 65% 67% 44,66% 70,6% 60,3% Sài gòn thương Ngân hàng Kĩ thương (Tecombank) 70% Đã hợp 84.4% - www.themegallery.com II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Thông tư số 22/2011/TT-NHNN: sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN + Hủy bỏ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động quy định Thông tư 13 + Điều chỉnh hệ số rủi ro số tài sản có ngoại tệ tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 1.2 Các chính sách khác -Quý I/2008 lạm phát có dấu hiệu gia tăng, NHNN bắt đầu sử dụng sách tiền tệ thắt chặt thông qua việc tăng Lãi suất (LSCB), tăng dự trữ bắt buộc (DTBB) -4 tháng đầu năm 2011, NHNN tiếp tục thực thi giám sát gắt gao việc thắt chặt tiền tệ II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 1.2 Các chính sách khác -Ngay từ đầu năm 2012 NHNN định hướng giảm lãi suất huy động cho vay  tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 Ảnh hưởng của rủi ro toán đến kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam  Hoạt động kinh doanh hầu hết NHTM bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chí vài ngân hàng nhỏ bị tê liệt II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 Nguyên nhân và các nhân tố làm gia tăng mức độ rủi ro khoản của các NHTM Việt Nam 2.3.1 Nguyên nhân -Thứ nhất, tốc độ tăng vốn huy động tốc độ tăng vốn cho vay NHTM cân đối -Thứ hai, tốc độ tăng vốn huy động thấp lãi suất huy động bảo đảm thực dương, theo nguyên tắc thị trường II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Thứ ba, cấu kỳ hạn cân đối -Thứ tư, tình trạng vay mượn thị trường liên ngân hàng nóng lên tổng giá trị giao dịch, lẫn lãi suất vay mượn II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 2.3.2 Nhân tố làm gia tăng rủi ro khoản đối với các NHTM Việt Nam -Nhân tố khách quan + NHNN thực sách tiền tệ thắt chặt công cụ lãi suất + Khả tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc NHTM II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 -Nhân tớ chủ quan + Dịng vốn tiền gửi thành phần kinh tế xã hội vào NHTM bị hạn chế tác động lạm phát lòng tin + Các NHTM chủ quan, tăng trưởng tín dụng q nóng lại bng lỏng sách quản lý rủi ro + Các NHTM không thực sách quản trị rủi ro khoản cách khoa học III GIẢI PHÁP Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008: Quy định xếp loại NHTMCP Điều Các tiêu đánh giá xếp loại: III GIẢI PHÁP III GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHTM ... II.Thực trạng tình hình khoản HTNH Việt Nam giai đoạn 200 8- 2012 Bối cảnh kinh tế giai đoạn 200 8- 2012 1.1 Kinh tế vĩ mô - Tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 4,5%, GDP 2012 đạt 5,033% - Cơ cấu kinh... quan khoản ngân hàng Tính khoản Ngân hàng ? ?Thanh khoản Ngân hàng đại diện cho khả thực nghĩa vụ toán đến hạn Thiếu khả khoản ngân hàng thiếu khả thực nghĩa vụ chi trả I Tổng quan khoản ngân hàng. .. Rủi ro khoản từ hoạt Rủi ro khoản thị trường động ngoại bảng I Tổng quan khoản ngân hàng Vai trị tính khoản Ngân hàng I Tổng quan khoản ngân hàng Nguyên nhân làm giảm tính khoản Ngân hàng II.Thực