Trờng Đại HọC KTQD Lời mở đầu **** Năm 1986, đánh dấu bớc ngoặt lớn trong nền kinh tế Việt Nam, từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng định hớng xa hội chủ nghĩa dới sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. Trong thời kì mới, nền kinh tế hàng hoá phát triển với nhiều loại hình khác nhau, trong đó có thành phần kinh tế t nhân đang phát triển một cách mạnh mẽ và phổ biến. Với tính chất u việt là có thể tận dụng khai thac một cách triệt để, hiệu quả nguồn lực, do đó phù hợp với nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt trong và ngoài nớc, với xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá nên đợc cả xã hội quan tâm và phát triển. Đối với loại hình kinh tế t nhân, quảng cáo đóng vai trò quan trọng tạo ra trớc hết là lợi ích kinh tế cho các chủ thể kinh tế và sau đó là tạo vị thế trên thơng trờng cho các doanh nghiệp. Thông qua quảng cáo, các doanh nghiệp có thể quảng bá rộng rãi sản phẩm của mình đến các khách hàng trong và ngoài nớc nhằm đạt đợc sản lợng tiêu thụ lớn nhất, hay tạo doanh thu cũng nh lợi nhuận cao nhất, đồng thời xây dựng đợc một thơng hiệu có uy tín đợc mọi khách hàng tín nhiệm. Thấy đợc xu hớng nóng bỏng ấy trong tình hình hiện nay, em đã chọn đề tài nghiên cứu về tình hình quảng cáo- đợc coi nh chiến lợc Đề áN MÔN HọC 1 Trờng Đại HọC KTQD của một doanh nghiệp t nhân. Đề tài là: vận dụng ph ơng pháp hồi quy tơng quan để phân tích ảnh hởng của chi phí quảng cáo đến doanh thu của công ty dệt may Hà Thủy . Kết cấu gồm: Lời mở đầu Chơng 1: Lý thuyết chung về hồi quy tơng quan. Chơng 2: Vận dụng phơng pháp hồi quy tơng quan để phân tích ảnh hởng của quảng cáo tới doanh thu của công ty dệt may Hà Thủy. Đề áN MÔN HọC 2 Trờng Đại HọC KTQD Chơng I: Lý thuyết chung về hồi quy tơng quan I. Nhiệm vụ của hồi quy tơng quan. 1. Liên hệ hàm số và liên hệ tơng quan. Giữa các sự vật hiện tợng tự nhiên cũng nh trong cuộc sống luôn tồn tại mối liên hệ, mối liên hệ đó rất phong phú, nhiều vẻ - đó là quan điểm của các nhà triết học, lí luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, do đó các sự vật hiện tợng đó luôn tác động qua lại lẫn nhau, không hiện tợng nào phát sinh, phát triển một cách độc lập, tách rời các hiện tợng khác. Trong mối liên hệ phổ biến đó, nếu xét theo mức độ chặt chẽ của mối liên hệ có thể phân ra thành hai loại bao gồm: + Thứ nhất là liên hệ hàm số: là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ giữa tiêu thức nguyên nhân hay còn gọi là biến độc lập, kí hiệu là x và tiêu thức kết quả còn gọi là biến phụ thuộc, kí hiệu là y. Quan hệ này có thể biểu diến dới dạng tổng quát là hàm số : y = f(x), nến khi x thay đổi, có thể xác định đợc giá trị của y qua mối liên hệ này. + Thứ hai là mối liên hệ tơng quan: là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ giữa tiêu thức nguyên nhân x và tiêu thức kết quả y. Sự không chặt chẽ đó đợc thể hiện ở chỗ khi tiêu thức nguyên nhân x thay đổi thì tiêu thức kết quả y thay đổi nhng nó không ảnh hởng hoàn toàn, quyết định đến sự biến đổi này. Do đó cứ mỗi giá trị của x sẽ cho nhiều giá trị của y, đây gọi là tập hợp hay phân phối của các tiêu thức kết quả y. Ví dụ: Trong một xí nghiệp có liên quan giữa tuổi nghề và năng suất lao động, có 15 công nhân có tuổi nghề x là 5 năm thì khả năng y sẽ có 15 mức năng suất lao động khác nhau và ngợc lại. Nguyên nhân do năng suất lao động chịu tác động của tuổi nghè, sức khoẻ, trình độ, độ khéo léo, tâm lí Do tính không chặt chẽ đó nên để phản ánh mối liên hệ này đúng đắn, đòi hỏi phải nghiên cứu trên nhiều đơn vị tức là nghiên cứu hiện tợng lớn. 2. Nhiệm vụ của nghiên cứu hồi quy và tơng quan. Đề áN MÔN HọC 3 Trờng Đại HọC KTQD Vì mối liên hệ giữa các hiện tợng là rất phổ biến nên việc nghiên cứu nó là rất quan trọng của thông kê. Phơng pháp hồi quy và tơng quan thờng đợc sử dụng để nghiên cứu nhằm giải quyết hai mục đích: 2.1. Xác định mô hình (phơng trình) hồi quy phản ánh mối liên hệ giữa các tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả. Để giải quyết mục này đòi hỏi phải phân tích đặc điểm bản chất của mối liên hệ giữa các hiện tợngđể chọn hàm số phù hợp gọi là phơng trình hồi quy. Việc giải quyết nhiệm vụ này tuỳ thuộc mục đích nghiên cứu cụ thể để xác định một, hai, ba tiêu thức nguyên nhân (biến độc lập) và một tiêu thức kết quả (biến phụ thuộc) và xác định rõ đâu là tiêu thức nguyên nhân, đâu là tiêu thức kết quả. Thu thập tài liệu cũng là bớc quan trọng để thực hiện đợc nhiệm vụ này. Có hai loại phơng trình hồi quy nguyên nhân kết quả, phơng trình hồi quy tuyến tính là phơng trình đờng thẳng, phơng trình hồi quy phi tuyến là phơng trình một đờng cong. Nên có thể xác định phơng trình hồi quy thông qua đồ thị và một số tiêu chuẩn khác. Nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức nguyên nhân với một tiêu thức kết quả là hồi quy bội. 2.2. Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tơng quan. Thực chất là việc đánh giá xem xét mối quan hệ giữa các hiện tợng là chặt chẽ hay lỏng lẻo. Nhiệm vụ này đợc thực hiện qua việc tính toán hệ số tơng quan, tỉ số tơng quan. Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ đợc giả quyết nh thế nào, ở dạng nào thì đánh giá theo dạng đó. Tức với mục đích nghiên cứu khác nhau, hai nhiệm vụ có thể đợc đồng thời giải quyết hoặc giải quyết độc lập với nhau. 3. ý nghĩa của nghiên cứu thống kê hồi quy - tơng quan. Hồi quy - tơng quan là thống kê rất phổ biến và có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong ngành thống kê mà đối với ngành kinh tế khác nh sử dụng để xây dựng các mô hình kinh tế, dùng để tiến hành dự đoán hay một số ngành thống kê khác. Đề áN MÔN HọC 4 Trờng Đại HọC KTQD II. Hồi quy tơng quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lợng. 1. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn. a. Mô hình hồi quy tuyến tính đơncủa tổng thể mẫu. Ví dụ: có tài liệu về lãi suất (%) và tỉ lệ lạm phát (%) trong năm 1988 của 9 n- ớc nh sau: Tỉ lệ lạm phát 7.2 4 3.1 1.6 4.8 51 2.0 6.6 4.4 Lãi suất 19.9 9.4 7.5 4.0 11.3 66.3 2.2 10.3 7.6 Tài li cho thấy giữa tỉ lệ lãi suất và tỉ lệ lạm phát có mối liên hệ với nhau. Nhìn chung thì khi tỉ lệ lạm phát tăng thì lãi suất tăng, tuy nhiên mối liên hệ này không hoàn toàn chặt chẽ vì khi tỉ lệ lạm phát tăng thì lãi suất cũng tăng nhng không phải tăng một cách tơng ứng, Hay nói cách khác lãi suất và tỉ lệ lạm phát có mối liên hệ tơng quan theo cách định nghĩa ở phần trên. Có thể biểu diễn mối quan hệ này qua đồ thị để thấy rõ hơn với tỉ lệ lạm phát (x) là trục hoành, còn tỉ lệ lãi suất (y) là trục tung. Đề áN MÔN HọC 5 Trờng Đại HọC KTQD 1.6 2 3.1 4 4.4 4.8 6.6 7.2 51 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 Lạm phát Lãi suất Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ, chín điểm biểu diễn tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ lãi suất của chín nớc trên, nối các điểm lại ta đợc một đờng gấp khúc. Đây đợc gọi là đờng hồi quy thực tế, căn cứ hình dáng của đờng hồi quy thực tế, ta có thể xây dựng đờng hồi quy lí thuyết biểu diễn dới dạng một hàm số. ở đây đ- ờng hồi quy lí thuyết là một phơng trình đờng thẳng. x y = b 0 + b 1 x Trong đó: x: trị số của tiêu thức nguyên nhân (tỉ lệ lạm phát) x y : trị số điều chỉnh của tiêu thức kết quả (tỉ lệ lãi suất) b 0 , b 1 : các tham số. Phơng trình trên đợc gọi là phơng trình hồi quy khi đã xác định dạng của phơng trình hồi quy dựa vào số liệu thực tế ta xác định đợc giá trị cụ thể của các tham số. Các tham số có thể đợc tính bằng phơng pháp bình phơng nhỏ nhất. Đề áN MÔN HọC 6 Trờng Đại HọC KTQD Với : y i là giá trị thực với: y i = i y + e i e i : là phần d hay d thừa: = 0 i e Theo phơng pháp bình phơng nhỏ nhất ta có: MineXbbyyy iii == 2 2 110 2 )() ( = = 0 0 1 0 Q b Q b Hệ phơng trình : += += 2 10 10 XbXbXY XbnbY áp dụng cho ví dụ trên ta có hệ: = = += += 3,1 4,2 97,27707,8489,3751 7,849130 1 0 10 10 b b bb bb XY 3,14,2 += Đây là phơng trình hồi quy phản ánh mối liên hệ giữa tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ lãi suất từ chín nớc đã nghiên cứu ở trên. Trong phơng trình này, giá trị của b 0 = 2,4 phản ánh ảnh hởng của các nguyên nhân khác đến lãi suất. Ngoài tỉ lệ lạm phát, b 1 = 1,3 cho thấy khi tăng thêm 1% tỉ lệ lạm phát thì tỉ lệ lãi suất tăng thêm 1.3%. Ta cũng có thể tính b 0 và b 1 bằng công thức sau: x yxxy b 2 1 . = xbyb = 0 Ta có thể dựa vào tổng bình phơng các độ lệch để tính giá trị của b 0 , b 1 , 2 i e và phục vụ nhiều mục đích nghiên cứu khác. === = = )()() ( )( )( 1 22 10 1 XYSSbYSSYYeSSE XbYb XSS XYSS b i Đề áN MÔN HọC 7 Trờng Đại HọC KTQD Với: == n X XXXXSS 2 22 )( )()( == n Y YYYYSS 2 22 )( )()( == n YX XYYYXXXYSS ))(()( 2 2 = n SSE áp dụng cho ví dụ trên: 85,1973 9 7,84 97,2770 )( )()( 2 2 22 ==== n X XXXXSS 51,3116 9 130 29,4994 )( )()( 2 2 22 ==== n Y YYYYSS == n YX XYYYXXXYSS ))(()( 45,2528 9 130*7,84 89,3751 == 3,1 85,1973 45,2528 1 ==b ; 4,241,9.28,144,14 0 ==b 41,9== n X X ; 44,14 9 130 === n Y Y b. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn của tổng thể chung. Xuất phát từ các giả thuyết: Trong tổng thể chung tồn tại mối liên hệ tuyến tính giữa trung bình có điều kiện của tiêu thức kết quả y với các giá trị của tiêu thức nguyên nhân x. Tức E(y i /x i ) = I X. 10 + Nh vậy với mỗi cặp (x i , y i ) ta có: y i = E(x i , y i ) + i i : là tham số cũng là sai số ngẫu nhiên - Phơng sai của 2 = i không đổi; var( i ) = 2 Đề áN MÔN HọC 8 Trờng Đại HọC KTQD - Kì vọng của i là E( i ) = 0 - Kì vọng phân phối theo quy luật i ~ N(0, 2 ) Các i là độc lập Cov ( i , j ) = 0 ji Quan hệ 0 , 1 với b 0 , b 1 : b 0 , b 1 là ớc lợng chung của B 0 , B 1 e i là ớc lợng chung của i 2 là ớc lợng chung của 2 c. Kiểm định các hệ số hồi quy của tổng thể chung. c.1. Kiểm định 0 : Giả thiết : H 0 : 0 = 0 H 1 : 0 0 Giả sử H 0 đúng, tiêu chuẩn kiểm định: 2 000 ~ 00 = = n bb qs t s b s b t với )(. . 22 0 XSSn X s b = Với mức ý nghĩa nếu > 2,2/ nqs tt H 0 bị bác bỏ. nếu < 2,2/ nqs tt Cha đủ cơ sở bác bỏ H 0 . c.2. Kiểm định 1 : Giả thiết H 0 : 1 = 0 H 1 : 1 0 Giả sử H 0 đúng: Tiêu chuẩn kiểm định: 2 111 ~ 11 = = n bb qs t s b s b t với )( 2 1 XSS s b = Với mức ý nghĩa 0,05 nếu > 2,2/ nqs tt H 0 bị bác bỏ. Đề áN MÔN HọC 9 Trờng Đại HọC KTQD nếu < 2,2/ nqs tt Cha đủ cơ sở bác bỏ H 0 . c.3. Khoảng tin cậy 1 của 1 : 11 2,2/112,2/1 bnbn stbstb + d. Khoảng tin cậy xung quanh đờng thẳng hồi quy: Giả sử cho x = x 0 ta có thể dựa vào mô hình hồi quy mẫu để thực hiện hai - ớc lợng: 1.ớc lợng trung bình có điều kiện của Y với X = X 0 tức E(Y/X = X 0 ) Thay X = X 0 vào mô hình mẫu ta đợc: 0100 XbbY += khi đó khoảng tin cậy 1 của E(Y/X = X 0 ) là: ) (. )/() (. 0)2(2/000)2(2/0 YstYXYEYstY nn + với += )( )( 1 2 0 2 0 XSS XX n s Y 2.Ước lợng giá trị cá biệt của Y 0 với X = X 0 Khoảng tin cậy 1 của Y 0 là: )(. )/()(. 0)2(2/000)2(2/0 YstYXYEYstY nn + với ++= )( )(1 1 2 0 2 0 XSS XX n s Y 2. Hệ số xác định và hệ số tơng quan tuyến tính đơn. a. Hệ số xác định. Xét mô hình: ) () ()( YYYYYY += Bình phơng hai vế: 2 2 2 ) () ()( += YYYYYY )()()( ESSRSSYSS += Chia hai vế cho SS(Y) ta đợc: )( )( )( )( 1 YSS ESS YSS RSS += Đề áN MÔN HọC 10 [...]... lại tính đến ảnh hởng của các tiêu thức nguyên nhân khác đã có ở trong mô hình Để có hệ số tơng quan riêng phần chỉ cần lấy căn bậc hai của hệ số xác định riêng phần Dấu của hệ số tơng quan riêng phần là dấu gắn liền hệ số tơng quan riêng của Xi ( Dấu của nó phải là dấu của b2 nếu là rY , của b1 nếu là rY1, 2 ) 2 ,1 rYi , j = r 2 Yi , j dấu của ri,j là dấu của bi Ta có thể xác tính hệ số tơng quan riêng... giải quy t hai nhiệm vụ nghiên cứu của phơng pháp hồi quy tơng quan là xác định phơng trình hồi quy và đánh giá trình đọ chặt chẽ của mối liên hệ Thông thờng, ta chọn dạng hàm tuyến tính vì việc tính toán đơn giản và về lí thuyết có thể chấp nhận kết quả tính toán theo dạng này 1 Mô hình hồi quy của tổng thể chung Giả sử ta có k tiêu thức nguyên nhân: x1, x2 xk một tiêu thức kết quả: y Ta có mô hình hồi. .. Hậu quả của đa cộng tuyến: làm cho các ớc lợng của phơng trình hồi quy không còn chính xác và dẫn tới việc suy rộng giả thiết thống kê và kiểm định - Biện pháp khắc phục: Tăng cỡ mẫu Bỏ bớt biến ( tiêu thức nguyên nhân) Chọn phơng pháp xây dựng mô hình hồi quy : phơng pháp đa dần vào, phơng pháp loại trừ dần, phơng pháp chọn từng bớc 6 Hệ số xác định và hệ số tơng quan Để nghiên cứu tơng quan giữa... = 1 2Y 2Y Y SS (Y ) (Y Y ) 2 Tính chất của : nhận giá trị trong khoảng [0, 1] + n = 1: x, y có quan hệ hàm số + n = 0: x, y không có quan hệ hàm số +n càng gần 1 thì mối quan hệ x, y càng chặt chẽ + tỉ số tơng quan lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hệ số tơng quan tức >= |r| Nếu = |r| thì x và y có quan hệ tơng quan tuyến tính IV Hồi quy tơng quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức số lợng... thực tế ý nghĩa của r2: Giả sử r = 0.90 = 90% tức là sự biến động của Y có 90% do sự biến động của X gây nên b Hệ số tơng quan tuyến tính - Kí hiệu r là số tơng đối (đơn vị lần) dùng để đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tơng quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lợng r = r2 = 1 SS ( E ) SS ( X ) = b1 SS (Y ) SS (Y ) Dấu của r phụ thu c vào dấu của b1 r cũng có thể đơc tính theo công thức sau:... tăng của 2 R 2 chậm hơn tốc độ tăng của R Khi R 2 còn tăng thì có thể tiếp tục đa thêm tiêu thức nguyên nhân vào mô hình hồi quy R 2 có thể âm khi R 2 nhỏ 6.1.2 Hệ số tơng quan bội R: Dùng để đánh giá mức độ chặt chẽ giữa tiêu thức kết quả Yvới tiêu thức nguyên nhân Xi trong mô hình hồi quy: R = + R 2 (0 R 1) R = 0: không tồn tại quan hệ tuyến tính giữa Yvà X Giá trị của R càng gần 1 thì mối quan. .. Để đơn giản hoá, ở ví dụ trên ta chỉ xem xét tài liệu về tỉ lệ lãi suất và tỉ lệ lạm phát của chín nớc để trình bày phơng pháp Nhng để phản ảnh mối liên hệ tơng quan một cách đúng đắn đòi hỏi phải nghiên cứu hiện tợng số lớn, tức là nghiên cứu nhiều đơn vị Khi đó tài liệu thờng đợc phân tổ kết hợp theo tiêu thức nguyên nhân (x) và tiêu thức kết quả (y) Việc phân tổ kết hợp sẽ hình thành bảng tơng quan. .. sử dụng để nghiên cứu sự biến thiên của tiêu thức nguyên nhân ảnh hởng đến sự biến thiên của tiêu thức kết quả nh thế nào Đây là một phơng thức khác ngoài việc xác định phơng trình hồi quy, tính các hệ số, tỉ số tơng quan Độ co giãn có thể biểu diễn bằng giá trị tuyệt đối hoặc tơng đối Với phơng trình hồi quy y = f(x), số gia của tiêu thức nguyên nhân x là x, số gia của tiêu thức kết quả là y = f(x +... một hàm của x và y, với ví dụ trên E(x) = 1.3 x y Để thu n cho việc tính toán và sử dụng, ngời ta thờng thay giá trị của x và y x bằng giá trị bình quân của chúng : tức E(x) = f(x) y Ví dụ: E(x) = 1.3 9.41 = 0.85 hay khi x thay đổi 1% thì y tăng 0.85% 14.44 Có một số tính chất của E(x): Nếu E(x) dơng cho biết x, y thay đổi cùng chi u Nếu |E(x)| = 1 cho biết biến thiên của y trùng với biến thiên của. .. số mô hình hồi quy phi tuyến Tuỳ vào đặc điểm và tính chất của mối liên hệ để xác định mô hình hồi quy cho phù hợp, một số mô hình hồi quy phi tuyến thờng gặp là: a Phơng trình parabol bậc hai: 2 Y = b0 + b1x + b2x Mô hình này thờng đợc sử dụng khi các trị số của tiêu thức nguyên nhân và kết quả tuân theo quy luật: ban đầu khi các trị số của tiêu thức nguyên nhân tăng lên thì các trị số tiêu thức . cáo đến doanh thu của công ty dệt may Hà Thủy . Kết cấu gồm: Lời mở đầu Chơng 1: Lý thuyết chung về hồi quy tơng quan. Chơng 2: Vận dụng phơng pháp hồi quy tơng quan để phân tích ảnh hởng. hởng của quảng cáo tới doanh thu của công ty dệt may Hà Thủy. Đề áN MÔN HọC 2 Trờng Đại HọC KTQD Chơng I: Lý thuyết chung về hồi quy tơng quan I. Nhiệm vụ của hồi quy tơng quan. 1. Liên hệ hàm. hình quảng cáo- đợc coi nh chi n lợc Đề áN MÔN HọC 1 Trờng Đại HọC KTQD của một doanh nghiệp t nhân. Đề tài là: vận dụng ph ơng pháp hồi quy tơng quan để phân tích ảnh hởng của chi phí quảng cáo