Đang tải... (xem toàn văn)
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM K09404A_NHÓM 34_THÀNH VIÊN NHÓM Nguyễn Thị Minh Trâm K09404.0622 Lương Minh Tuấn K09404.0630 Phạm Lan Hương K09501.1513 BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG Rủi ro hoạt động ngân hàng có nghĩa khả ngân hàng bị thua lỗ phần chí tất khoản đầu tư ban đầu Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng là: việc theo dõi trình sử dụng vốn ngân hàng với nhiệm vụ chủ yếu kiểm soát hạn chế loại rủi ro phát sinh đưa giải pháp xử lý rủi ro hiệu xác định tương quan hợp lý vốn tự có ngân hàng với mức độ mạo hiểm sử dụng vốn ngân hàng BASEL II _ TRỤ CỘT Đưa nguyên tắc chủ chốt việc kiểm tra, giám sát Các hướng khác q trình kiểm tra giám sát: tính minh bạch giám sát, thông tin liên lạc hợp tác tăng cường qua biên giới Đề cập đến vấn đề cụ thể phải quan tâm trình kiểm tra giám sát: rủi ro lãi suất sổ ngân hàng, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường Basel II nhấn mạnh nguyên tắc chủ chốt • Một quy trình đánh giá mức độ vốn nội theo danh mục rủi ro • Một chiến lược trì mức vốn Ngun tắc • Rà sốt, kiểm tra đánh giá lại quy trình đánh giá yêu cầu vốn nội • Khả họ để tra khẳng định tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu Nguyên tắc • Kỳ vọng ngân hàng hoạt động tỷ lệ vốn yêu cầu tối thiểu • Khuyến nghị ngân hàng cần trì mức vốn cao mức tối thiểu theo quy định Nguyên tắc • Thâm nhập vào giai đoạn để ngăn cản mức vốn giảm xuống mức tối thiểu • Sửa đổi mức vốn không trì mức tối thiểu Nguyên tắc BASEL III • Giới thiệu phương pháp giám sát an toàn vĩ mơ hệ thống để ngân hàng áp dụng • Yếu tố quan trọng thứ quy định vốn phương pháp giám sát an toàn vĩ mô đề cập tới rủi ro hệ thống HẠN CHẾ RỦI RO HỆ THỐNG HIỆU QUẢ • Giảm mức độ khuyếch đại khủng hoảng theo chu kỳ kinh tế • Mối quan hệ phụ thuộc rủi ro chung tổ chức tài chính, đặc biệt ngân hàng có vai trị quan trọng hệ thống Chức thiết yếu quan quản lý nhà nước; ba yếu tố cấu thành nên lãnh đạo, quản lý là: ban hành định, tổ chức thực định; tra, kiểm tra việc thực định HOẠT ĐỘNG THANH TRA • Giám sát từ xa là: trình thu thập, xử lý số liệu báo cáo TCTD; tiến hành phân tích đánh giá tình hình hoạt động tổ chức tín dụng, lập báo cáo khuyến cáo với TCTD nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật TCTD, cảnh báo sớm ngăn ngừa rủi ro xảy ra, có tác động định hướng cho tra chỗ, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng • Thanh tra chỗ phương thức tra truyền thống, việc tra tổ chức nơi làm việc đối tượng tra tổ chức kinh tế, cá nhân khách hàng ngân hàng sở kiểm tra xem xét văn bản, thông tin đạo, hướng dẫn thực hiện, quy chế ngành; báo cáo kế toán, thống kê, chứng từ, tài liệu, sổ sách, hợp đồng… có liên quan đến hoạt động huy động vốn - sử dụng vốn cơng tác kế tốn – tài đối tượng tra • BHTG Việt Nam tổ chức thành lập, khoảng 11 năm với kinh nghiệm, quy mơ vốn cịn tương đối khiêm tốn phần góp vai trị quan trọng việc bảo đảm lòng tin cho người gửi tiền hệ thống tín dụng Việt Nam • Thực tiễn thời gian qua chứng minh khơng có tổ chức tín dụng Việt Nam mà việc suy giảm đóng cửa gây nên việc đổ xô rút tiền hàng loạt người dân, nhờ có đóng góp tổ chức BHTG KLTT ngành ngân hàng Việt Nam kinh tế toàn cầu cịn yếu, chưa thể xem phận cấu thành hệ thống giám sát tài – ngân hàng Việt Nam • KLTT bắt đầu hình thành ngành ngân hàng Việt Nam, hoạt động cịn yếu • KLTT nhóm NHTMNN hoạt động cịn yếu so với nhóm NHTMCP Cơ cấu tổ chức hoạt động tra, giám sát ngân hàng có cải cách chức tra giám sát ngân hàng bị phân tán thực Vụ, Cục khác NHNN Việt Nam •Hệ thống thơng tin số liệu sử dụng giám sát từ xa sơ sài, chưa có chương trình giám sát cảnh báo sớm, kết đánh giá phân tích TCTD có tác dụng để báo cáo C= Capital (Vốn); Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng tiến hành xây dựng thực phương pháp đánh giá lực tài theo tiêu chí CAMELS A= Assets (tài sản có); M = Management (Quản lý); E = Earnings (Lợi nhuận); L= Liquidity (Khả khoản); S = Sentitivity (Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường)] TCTD bước trung chuyển để tiến tới thực • Theo chuẩn mực quốc tế, giám sát từ xa tự động hoá phần mềm chuyên dụng thực hàng ngày, Việt Nam, thực hàng tháng, tiêu hệ số an tồn vốn CAR lại khơng gửi cho tra ngân hàng mà gửi cho vụ ngân hàng hàng • Cơng tác tra chỗ ngân hàng nhà nước thực năm phịng tra chỗ, tổ chức tín dụng phân chia thành năm nhóm theo hình thức sở hữu đựơc phân cơng cho phịng thực chức tra chỗ • Nói chung phòng tra chỗ tra NHNN thực việc tra trực tiếp hội sở TCTD, TCTD nước ngồi liên doanh Thanh tra chi nhánh ngân hàng nhà nước thực việc tra chỗ với tổ chức tín dụng TCTD địa bàn • giám sát ngân hàng chưa có nhiều chuyên gia chuyên sâu lĩnh vực ngân hàng hay người có kinh nghiệm thực tiễn ngân hàng lâu năm, điều tất yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng tra, giám sát ngân hàng Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động giám sát tài Từ mục tiêu, nguyên tắc giám sát tài yêu cầu hệ thống giám sát hiệu phân tích trên, hệ thống tiêu xây dựng nhằm đánh giá mơ hình giám sát tài khác để thấy tính hiệu hoạt động giám sát Tính độc lập Hiệu chi phí nội Chế độ báo cáo tính minh bạch Hiệu chi phí ngoại biên Xung đột lợi ích Nguồn lực sẵn có Sự tương hợp quốc tế Sự tương hợp nước Để nâng cao hiệu tra ngân hàng cần: Mơ hình giám sát tài Việt Nam tương lai Về phương thức tra Đối với giám sát từ xa: Nâng cao hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giám sát quan trọng, có hệ thống giám sát từ xa có tính kịp thời Đối với thị trường tài chính: Cần cải cách phương pháp tra, xử dụng phương pháp tra hệ thống chủ yếu, với phương pháp tra cụ thể mang tính bổ sung cho phương pháp tra hệ thống Tăng cường phối kết hợp giám sát từ xa với thị trường tài chính: Thực chất phối kết hợp giám sát từ xa với thị trường tài có quy định, chưa hiệu nguyên nhân nói Một giám sát từ xa đạt chuẩn mực, thiết phải có nối mạng giám sát từ xa phịng thị trường tài để thị trường tài hàng ngày nắm tình hình TCTD • Tăng cường đào tạo lại nguồn nhân lực cho tra ngân hàng: Để đạt mục tiêu vấn đề đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực cần thiết • Hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật tra ngân hàng quy định hoạt động ngân hàng đạt chuẩn mực quốc tế: Là tra chuyên ngành, tra ngân hàng Việt Nam làm tốt chức ngành ngân hàng có đủ quy định hoạt động TCTD đạt tiêu chuẩn quốc tế • Tăng cường hợp tác quốc tế tra ngân hàng: Thanh tra ngân hàng Việt Nam mối quan hệ để trao đổi thơng tin với quan giám sát ngân hàng nước có chi nhánh ngân hàng Việt Nam Hội sở ngân hàng mẹ, tiêu chuẩn Basel • Về bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Trên mơ hình tổ chức kinh doanh, áp dụng hình thức cơng ty BHTG Việt Nam, Công ty BHTG phải có tính độc lập, tự chủ kinh doanh CẢM ƠN CÔ & CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI ... tra ngân hàng: Thanh tra ngân hàng Việt Nam khơng có mối quan hệ để trao đổi thơng tin với quan giám sát ngân hàng nước có chi nhánh ngân hàng Việt Nam Hội sở ngân hàng mẹ, tiêu chuẩn Basel • Về. .. thống văn quy phạm pháp luật tra ngân hàng quy định hoạt động ngân hàng đạt chuẩn mực quốc tế: Là tra chuyên ngành, tra ngân hàng Việt Nam làm tốt chức ngành ngân hàng có đủ quy định hoạt động TCTD... nghiệm thực tiễn ngân hàng lâu năm, điều tất yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng tra, giám sát ngân hàng Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động giám sát tài Từ mục tiêu, nguyên tắc giám sát tài yêu cầu