... trong quản trị RRTT. - Hệ thống hóa các mô hình kinh tế lượng xác ñịnh VaR: Mô hình chuẩn của RiskMetrics và lớp mô hình dạng ARMA – GARCH. - Vận dụng mô hình RiskMetrics và lớp mô hình ARMA ... VaR trong quản trị RRTT. 5 - Phân tích ưu ñiểm, giới hạn của mô hình chuẩn RiskMetrics ñồng thời chỉ ra những ưu thế vượt trội của lớp các mô hình ARMA – GARCH so với mô hình RiskMetrics ... các mô hình xác ñịnh VaR của cổ phiếu, ứng dụng ñối với chỉ số VnIndex. 2.1.3 Mô hình hóa và dự báo TSLT bằng mô hình chuỗi thời gian dừng 11 Phần này tác giả trình bày các mô hình kinh...