... trong phương trình (2.1), phân phối có điều kiện của rt[k], Ft là chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai [ ]2tkσ. Ở đây, [ ]2tkσ có thể được tính theo phương pháp ... suất cho giá trị thị trường của danh mục. Thông thường, sự biến động giá trị của các tài sản lỏng tuân theo quy luật phân phối chuẩn, với 2 giá trị đặc trưng là mức ý nghĩa ( kỳ vọng ) và phương ... ngưỡng giá trị mà khả năng bị tổn thất trên giá trị điều chỉnh theo thị trường của danh mục đó trong khoảng thời gian định trước vượt qua giá trị này ( với giả điịnh diễn biến thị trường như bình...