... tớnh:
u
t
=
t
-
1
-
2
X
t
Trong ú, sai s ngu nhiờn u
t
l mt quỏ trỡnh I(1).
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
10.1. Khái niệm ... =
1
+
2
PDI
t
+ u
t
Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội
KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-W...
... k=0 thì γ 0 chính là phương sai Var(X t ). Vì vậy γ k ρ k = -- -- - -- γ 0 chính là hệ số tự tương quan giữa X t và X t+k . Nếu xét các hệ số tự tương quan ρ k theo độ dài của trễ k ta sẽ thu được ... BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng tro...
... ước lượng mô
hình:
∆Y
t
= Y
t
- Y
t-1
= β
1
+ β
2
X
t
+ u
t
- β
1
- β
2
X
t-1
- u
t-1
∆Y
t
= β
2
∆X
t
+ v
t
(*)
Lúc đó mô hình trên có thể nảy sinh hai vấn đề:
đối lớn. Lãi suất cao ... + ρX
t - 1
- ρa
0
- ργ(t-1) + v
1
Biến đổi và rút gọn, ta có:
X
t
= a
0
( 1- ) + ρ
γ
+
γ
( 1- ) t + ρ X
t - 1
+ v
1
(4)
Bước 3: Trừ cả 2 vế cho X
t...
... phân cấp 1 là: ∆Y
t
= Y
t
- Y
t-1
Sai phân cấp 2 là: ∆
2
Y
t
= ∆Y
t
- ∆Y
t-1
= Y
t
- Y
t-1
– (Y
t-1
- Y
t-2
) = Y
t
- 2Y
t-1
+ Y
t-2
Như đã trình bày ở bài trước, nếu một chuỗi của ... ước lượng mô hình sau:
e
t
= θ + θ
0
u
t
+ θ
1
u
t-1
+ . . . + θ
q
u
t-q
+ ϕ
1
Y
t-1
* + ϕ
2
Y
t-2
* + . . .
. . . + ϕ
p
Y
t-p
* + ϕ
1
Y
t-p-1
* + ϕ
2
Y
t-p-2
* + . . ....
... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm.
Phương pháp ... X
t-1
và X
t-2
Quá trình sẽ dừng lại khi các
hệ số hồi quy của các biến trễ bắt đầu trở nên không có ý nghĩa về mặt thống kê,
hoặc hệ số của ít nhất một biến đổi dấu.
Ví dụ: Sử dụn...
... β
1
δγX
t
+ [ (1 - ) + ( 1 - )]Y
t-1
- (1 - δ)(1 - γ)Y
t-2
+ [δu
t
- δ(1 - )u
t-1
]
= α
0
+ α
1
X
t
+ α
2
Y
t-1
+ α
3
Y
t-2
+ v
t
(16)
T
ro trong đó v
t
= δ[ u
t
- (1 - γ)u
t-1
]
Ví ... t-1 mô hình có dạng
Y
t-1
= α + β
0
X
t-1
+ λβ
0
X
t-2
+ + u
t-1
Nhân hai vế với λ
λY
t-1
= αλ + β
0
λX
t-1
+ λ
2
β
0
X
t-2
+ + λu
t-1
⇒ Y
t
- λY...
... (k+1)a
1
+ (k+1)
2
a
2
= 0
⇒ a
0
= - a
2
(k+1)
⇒ a
1
= - a
2
k (30)
Lúc đó (27) có dạng:
Y
t
= α + a
2
Z
t
+ u
t
(31)
Với Z
t
= ∑(i
2
- ki - k - 1)X
t-i
Hồi quy (31) tìm được
a
ˆ ˆ ... 46
1980.1 14 .132 2184 .133 56.3
1980.2 10.478 2137 .267 59.8
1980.3 9.589 2170.667 63.9
1980.4 14.407 2158 61.9
1981.1 15.119 2137 .8 49.4
1981.2 15.624 2149.4 43.8
1981.3...