Phương trình vi phân ngẫu nhiên khóa luận tốt nghiệp

...

Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học

... nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên là không dễ. Trong mục này, chúng ta sẽgiải một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính.2.2.1. Định nghĩa. Phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến ... đến phương trình vi phân ngẫu nhiên. Kết quả chính là trình bày chứng minh chi tiết định lý tồntại và duy nhất nghiệm cho phương trình vi phân ngẫu nhiên. 2.1.1.Định nghĩa (Phương trình vi phân ... Chương 2 trình bày chứngminh chi tiết định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên và giải một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyếntính. Chương 3 trình...

37
1,803
9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" pot

...

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

... 1 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô Phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô thực chất được hiểu là phương trình tích phân Itô trong đó có một số hạng là tích phân Riemann, một số hạng là tích phân ... được phát triển cho phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô và đã có nhiều công trình nghiên cứu số mũ Lyapunov của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô, đặc biệt là phương trình ôtônôm. Lý thuyết ... bổ trợ cho phương trình vi phân có nhiễu ngẫu nhiên (hay phương trình vi phân ngẫu nhiên) . Số mũ bổ trợ được đưa rađể hỗ trợ cho vi c nghiên cứu số mũ Lyapunov. Một ưu điểm nữa là vi c tínhtoán...

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

... khá bé, đợc gọi là hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô chứatham số à.Trong mục này ta xét tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô trên.Đặt==2221121122211211,BBBBBAAAAA, ... phơng trình vi phân (hoặc sai phân) tất định hay ngẫu nhiên là một trong những tiêu chí quan trọng phản ánhtính ổn định nghiệm của hệ đó.Tính bị chặn của hệ phơng trình vi phân trong luận văn ... xuấtbản Đại học Quốc gia Hà nội, Vi t Nam.[4]-Trần Hùng Thao, (2000), Tích phân ngẫu nhiên và phơng trình vi phân ngẫu nhiên, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Vi t Nam.[5]-D.G. Korenevskij,...

Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy

... phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảyCấu trúc của chơng nh sau: Trình bày một vài chú ý mở đầu, tiếp đến trình bày các định lí về tính ổn định p-moment của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24với ... đều có thể mô tảbởi một hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên. Do đó, tính ổn định của hệ thốngliên quan chặt chẽ đến tính ổn định của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên. 2Nhờ công thức Itô, ta có:.ttds)))s(y,s(V(E)s()y,t(EVttsdw)))s(y,s(ax))s(y,s(V(Ettds)s(y,s(VE ... cận Lyapounov.1.6.7 Tiêu chuẩn hệ số đại số đối với hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên Bài toán 8. Xét phơng trình sai phân ngẫu nhiên +=+=+(1.18) . trắng ồnlà Rx,RBA,x)B(AxBAxxknknxnkkkkk1k1.6.7.1...

Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên

... kỳ vọng của tích phân tồn tại. 2.2.3. Tính ổn định mũ momen của các phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính có trễTrước hết chúng ta bắt đầu xét phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tínhcó ... định với xác suất 1 của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên 14CHƯƠNG 2: TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂNGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN 212.1. Toán tử khuyếch ... phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính2. Đã đưa ra những ứng dụng của toán tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổnđịnh cuả hệ vi phân ngẫu nhiên với các nội dung:2.1 Trình bày công thức vi...

Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên

... miền ổn định của nghiệm phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính, Luận văn Thạc sĩ Toán học, Vinh 2005.[3] Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu, Cơ sở phơng trình vi phân và lý thuyết ổnđịnh, Nxb ... phát từ X0. Nhận xét 5.1. Hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên (5.1) luôn có nghiệm X(t) 0. Định nghĩa 5.1. ([9]) Nghiệm không của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên (5.1) đợc gọi là ổn định theo ... (1.1). Do đó16Kết luận 1. Các vấn đề luận văn đÃ trình bày1.1. Tính ổn định của hệ phơng trình vi phân tuyến tính có hệ số là ma trậnhằng.1.2. Tính ổn định của hệ phơng trình vi phân theo xấp...

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN

... nghĩa chuyển động Brown, tích phân ngẫu nhiên và một số tính chất của nó; khái niệm về quá trình Markov;khái niệm về phương trình vi phân ngẫu nhiên và công thức vi phân Itô; phát biểu một vài ... của hệ phương trình vi phân thường vớivế phải ngẫu nhiên. Cấu trúc của luận văn gồm ba chương:Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương này liệt kê các khái niệm cơbản về quá trình ngẫu nhiên; ... t)Lọc FXtđược gọi là lọc tự nhiên của quá trình ngẫu nhiên (Xt, t ∈ T).1.2 Chuyển động Brown và tích phân ngẫu nhiên Định nghĩa 1.4. Một quá trình ngẫu nhiên B(t, ω) được gọi là mộtchuyển...

Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính

... của phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung và phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô nóiriêng.Chương này của luận án sẽ nhắc lại các định nghĩa ổn định ngẫu nhiên của nghiệm tầm thường của phương ... định ngẫu nhiên của nghiệm tầm thường của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô. Tiếp đó, chúng tôi chứng minh được một số mối liên hệgiữa các loại ổn định ngẫu nhiên của phương trình vi phân ngẫu ... tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính. Luận án gồm 3 chương.Chương I giới thiệu tổng quan về phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô.Chương II, phần đầu...

89
1,065
1

Xem thêm