Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10 ppsx

... f(t, x) và g( s, x) là cáchàm cho trướ c, ẩn số là quá trình ngẫu nhiên Xt. Quá trình Xtđược gọi lànghiệm của phương trình ((4.7)) nếu nó là một quá trình với quỹ đạo liêntục và thoả mãn ... từng phần. 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau đâyXt= c +t0f(s, Xs)ds +t0g(s, Xs)dWs. (4.7)Phương trình này được gọi là phương trình vi phân ngẫu nhiên ... là cách viết hình thức củaphương trình vi phân ngẫu nhiên sau đâydYt= −αYtdt + σdWt,Y0= c. (4.9)220 Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên là một biến ngẫu nhiên hữu hạn hầu chắc chắn nên P...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9 pot

... 180-218. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener, Tích phân Wiener, Tích phân ngẫu nhiên Ito, Công thức Ito, Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tài liệu trong ... vachạm ngẫu nhiên với các phân tử của môi trường chất lỏng. ξtđược các nhà Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại ... và E[T0(h − fn)2dt] → 0 khi n →∞.202 Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên Nghĩa là nếu˙W tương ứng với một quá trình ngẫu nhiên ξtthì ξtcó hàm tựtương quan là δ(t − s) do vậy ξtvà...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 8 docx

... khi đó X là quá trình gia số độc lậpvới gia số Xt− Xslà ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sait − s.Ví dụ 3.12. Quá trình Poisson Quá trình N =(Nt) gọi là một quá trình Poisson ... ω):Ω→ R là A- đo được. Quá trình ngẫu nhiên X =(Xt),t∈ R+được ký hiệu đơn giản là X =(Xt). Quá trình X gọi là đo được nếu ánh xạ X : I × Ω → R là B(I) ×A- đo được . Quá trình Y =(Yt) đượ ... được rằng nếu ( Xt) là quá trình khả đoán thìXt∈Ft−Định nghĩa 3.8. Quá trình A =(At) gọi là quá trình tăng nếu hầu hết cácquỹ đạo của nó là một hàm không giảm và A0=0.Định lý 3.31...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 7 ppsx

... Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, ... quá trình ngẫu nhiên tạo nên các lớp quá trình ngẫu nhiên khác nhau. Đối với quá trình Markovsự phụ thuộc thể hiện ở tính Markov: Quá khứ độc lập với tương lai khibiết hiện tại. Trong qua trình ... nay trở thành một loại quá trình ngẫu nhiên có rất nhiều ứng dụng về lý thuyết cũng như thực tiễn,đặc biệt là một công cụ không thể thiếu trong tính toán ngẫu nhiên và toán học trong tài chính....

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 6 doc

... trung bình trượt tích phân Quá trình ồn trắng và gắn liền với nó là khái niệm quá trình trung bình trượttrong trường hợp thời gian liên tục là gì? Quá trình ngẫu nhiên X(t) có thểcoi như một ... sauX(t)=t−∞2αβe−β(t−s)dW (s).2.2.3 Phương trình vi phân, dự báo và tính ergodicNhư ta đã biết một quá trình (Xn) tự hồi quy cấp 1 là quá trình thoả mãnphương trình sai phân sau đâyXn= pXn−1+ ... .2.2 Quá trình dừng thời gian liên tục2.2.1 Hàm tự tương quan, độ đo phổ, biểu diễn phổCho X(t) là quá trình ngẫu nhiên với t ∈ R. Hàm trung bình m(t) được địnhnghĩa bởim(t)=EX(t).2.2. Quá trình...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 5 doc

... phân ngẫu nhiên đối với một độ đo ngẫu nhiên ta có thể định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạngRf(t)dX(t).ởđóX(t) là một quá trình gia số trực giao như sau:Cho X(t) là một quá trình ngẫu nhiên ... hiệuI(f)=Sf(t)dZ (t) và gọi dó là tích phân ngẫu nhiên của f đối với độ đo ngẫu nhiên trực giaoZ. Tính chất tuyến tính, đẳng cự của I được phát biểu lại thành các tính chất sau đây của tích phân ngẫu nhiên. Định ... Chương 2. Quá trình dừngtrong đó chuỗi ở trên hội tụ bptb. Đây là tính chất cộng tính đếm được.Tương tự như đối với độ đo thông thường tính chất cộng tính đếm đượccủa độ đo ngẫu nhiên tương...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 4 potx

... 2. Quá trình dừng Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007 Tr 64 -142. Từ khoá: Quá trình dừng, Hàm tự tương quan, Độ do phổ, ... chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày quá trình dừng với thời gian rời rạc. Phần thứ hai trình bày các kết quả tương ứngcho trường hợp quá trình dừng với thời gian liên tục. Tuy nhiên do khuônkhổ ... thường gặp các hệ ngẫu nhiên mà trong quá trình phát triển tương lai không chỉ phụ thuộc vàohiện tại mà còn phụ thuộc cả vào quá khứ nữa. Khi dự báo cho tương lai củamột quá trình như vậy chúng...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 3 potx

... khái niệm cơ bản về quá trình ngẫu nhiên. Xét quá trình Markov với không gian trạng thái E bất kỳ. Cho (E,A) là một không gianđo. Quá trình ngẫu nhiên Xtđược gọi là quá trình Markov nếuP (Xt+s∈ ... Xtlà quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập.Như vậy ta đã chứng minh rằng quá trình sinh thuần tuý với cường độsinh là hằng số λ chính là một quá trình Poisson với cường độ λ>0 . Quá trình ... X0]+i = ieλt. Quá trình sinh tuyến tính này đôi khi còn được gọi là quá trình Yule, do nhà toán sinh người Anh Yule đưa ra năm 1924.Ví dụ 1.23. (Quá trình Poisson.) Xét quá trình sinh thuần...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 2 pps

... taP00(t)=−λP00(t)+λP 10 (t)P 10 (t)=µP00(t) − µP 10 (t).Trừ hai phương trình trên vế với vế ta có:(P00(t) −P 10 (t))= −(λ + µ)(P00(t) −P 10 (t))⇒ P00(t) −P 10 (t)=(P00(0) − P 10 (0))e−(λ+µ)t= ... i = j và jaij=0. ĐặtP (t)=eAt.Khi đó tồn tại quá trình Markov với d trạng thái nhận P (t) làm họ ma trậnxác suất chuyển.Ví dụ 1.17. (Quá trình Markov hai trạng thái) Xét quá trình ... hay đếm được, các phần tử của nó được ký hiệu là i, j, k .Tagọi (Xt) là một quá trình ngẫu nhiên với không gian trạng thái E .Định nghĩa 1.9. Ta nói rằng (Xt) là một quá trình Markov nếu...

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 1 ppsx

... nhưbài toán về sự tồn tại của phân bố giới hạn dẫn ta đến việc phân loại cáctrạng thái của xích Markov như sau: Chương 1. Quá trình Markov Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính ... Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007, Tr 5 - 63. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Markov, Xích Markov, Trạng thái hữu han, ... =01 10 .Ta cóP (2n)=01 10  và P (2n +1)=01 10 .Do đó không tồn tại limn→∞P (n). Tuy nhiên dễ dàng kiểm tra được π =(1/2, 1/2) là phân bố dừng duy nhất.20 Chương 1. Quá trình...

Xem thêm

Từ khóa: 2 15 đường quá trình thực đo và tính toán trạm thượng cát kiểm định mô hình kiểm toán quá trình mua hàng và thanh toán giáo trình thiết kế và tính toán ô tô bài tập kiểm toán quá trình mua hàng và thanh toán giáo trình thiết kế và tính toán móng cọc quá trình hình thành và tính chất bắt buộc của nghiệp vụ bh tnds của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở việt nam quá trình hình thành và tình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam hiện nay quá trình giao dịch và thanh toán quá trình giao dịch và thanh toán thẻ tín dụng quá trình chưng cất và tinh chế quá trình hình thành và kiện toàn tổ chức chính quyền mạc quá trình tách chiết và tinh sạch protein kết cấu và tính toán ô tô phần truyền lực trên ôtô bai27 qua trinh dung nuoc va giu nuoc lich su lop 10 quá trình hình thành và phát triển tư tưởng phân chia quyền lực trong lịch sử phần 2 pdf Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDE Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000 Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX Chuong 2 nhận dạng rui ro Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật