... vậy trong RiskMetrics chúng ta có : VaR (k ngày, α) = k* VaR (1 ngày,α)25 Trong lĩnh vực toán tài chính và quản trị rủi ro tài chính, VaR được sử dụng rộng rãi trong đo lường rủi ro bị ... pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên " rủi ro ... từ những phương pháp đo lường rủi ro trước đó. Rủi ro được hiểu như là độ bất định của giá. Để quản lý tốt hơn rủi ro ( và qua đó là lợi nhuận ), các công cụ đo lường định lượng rủi ro được...