... Y(t)eX(t+s)−X(t)(1.2.2)Do quá trình Wiener có số gia độc lập Y (t + s) với Y (t) cho trước, không phụ101.3 Quá trình Poissonthuộc vào quá khứ, ta được {Y (t),t ≥ 0} là một quá trình Markov. Từ (1.2.2) vàdo quá trình ... λe−λ1 −e−(√2−1)λ1.4 Quá trình Poisson không thuần nhấtĐịnh nghĩa 1.4.1. Cho {N(t),t ≥ 0} là một quá trình đếm với số gia độc lập. Quá trình này được gọi là quá trình Poisson không thuần ... nghĩa 1.5.2. Cho {N(t),t ≥ 0} là một quá trình Poisson với tham số λ , cho X1,X2,··· là các biến ngẫu nhiên có cùng phân phối sao cho Xkđộc lập với quá trình {N(t),t ≥ 0}. Quá trình ngẫu...