... t Nam c a t ng môhình c v qu n lý r i rolãi su t t Xu t ậ Kh u Vi t Nam, nhiên nghiên c u mang nặng tính lý thuyết d ng l i áp d ng d ng qu n lý r i rolãi su t Luậ d ng môhình d ng gi i vào ... tác gi nh giá) chiế ược qu n lý khe hở nh y c m lãi su t (mô hình tái ược qu n lý khe hở kỳ h n (mô hình th ượng) ng d ng ượng hóa r i rolãi su t ễ ă ế (2 ) ế , , ỳ ế ỉ (2 ă ượ ế 3, 7) ế ư ỳ ế ... TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦIROLÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI ROLÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ...
... 2.1: M i quan h gi a lãi su t r i roLãi su t LS t i i cho vay i Lãi L L Lãi L Lãi Gi m Lãi L Gi m Lãi su t th n i Lãi L L Lãi Gi m hi n t i Lãi su t c nh (Ngu n: Qu n tr r i ro cd - ) h c ch n ... có lãi su t th tính toán nh ng Chính v y, môhình c coi môhình d a thu nh p NII: thu nh p ròng t lãi, kho ng chênh l ch gi a thu nh p t lãi chi phí tr lãi Chênh l ch gi a nh n c a r i rolãi ... thu t ng r i rolãi su t b ng k thu t phân tích chênh l ch lãi su t ng r i rolãi su t K t lu n ngân hàng TMCP Á Châu 11 KHUNG PHÂN TÍCH 2.1 2.1.1 R i rolãi su t c i Khái ni m r i rolãi su t hanh...
... kiến thức lí thuyết rủirolãisuấtmô tế H uế hìnhđolườngrủirolãisuất nhấn mạnh đến môhình tái định giá; thứ hai, ứngdụngmôhình tái định giá đểđolườngrủirolãisuất ngân hàng TMCP ... môhìnhđolườngrủiro tế H uế lãisuất nhấn mạnh đến môhình tái định giá - Ứngdụngmôhình tái định giá đểđolườngrủirolãisuất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam qua thấy nguy rủiro ... nghiên cứu, gồm có: Chương I: Tổng quan rủirolãisuấtmôhìnhđolườngrủirolãisuất Chương II: Ứngdụngmôhình tái định giá đểđolườngrủirolãisuất Đ Ngân hàng TMCP Công thương Việt...
... Môhình đinh giá lạiMôhình thời lượng I RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃISUẤT I.1 Khái niệm rủirolãi suất: Trong kinh tế, lãisuất yếu tố nhạy cảm trước biến ... Chính phủ Vì vậy, rủirolãisuấtrủiro xuất thường xuyên hoạt động kinh doanh ngân hàng Có thể đưa khái niệm rủirolãisuất cách dễ hiểu đơn giản sau: Rủirolãi suất: rủiro phát sinh có ... lãisuất cố định suốt kỳ hạn đặt lạilãisuấtDo đó, kỳ hạn đặt lạilãi suất, lãisuất có tăng giảm mức lãisuất áp dụng không thay đổi I.3 Quản trị rủirolãisuất I.3.1 Khái niệm Quản trị rủi...
... RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃISUẤT TỔNG QUAN VỀ RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃISUẤT 1.1 Khái niệm rủirolãi suất: Là rủiro phát sinh có biến động, chênh lệch lãisuấtlãisuất ... Quản trị rủirolãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủirolãisuấtRủirolãisuấtrủiro NHTM üHiệu kinh doanh NHTM phụ thuộc vào lực quản trị rủirolãisuất üQuản trị rủirolãisuất tốt điều ... rủirolãisuấtlại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủirolãisuất xảy ngân hàng TỔNG QUAN VỀ RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃISUẤT 1.2 Nguyên nhân gây rủirolãi suất: ...
... quan rủirolãisuất Quản trị rủirolãisuất Tổng quan rủirolãisuất Quản trị rủirolãisuất 1.1 Khái niệm rủirolãi suất: Là rủiro phát sinh có biến động, chênh lệch lãisuấtlãisuất ... Khe hở lãisuất = Tài sản nhạy cảm lãisuất – Nguồn nhạy cảm lãisuất Khe hở lãisuất ngân hàng khác Tổng quan rủirolãisuất Quản trị rủirolãisuất 1.2 Nguyên nhân gây rủirolãi suất: ... tế rủirolãisuấtlại tăng lên làm cho thu nhập từ lãi ngân hàng giảm rủirolãisuất xảy ngân hàng Tổng quan rủirolãisuất Quản trị rủirolãisuất 1.2 Nguyên nhân gây rủirolãi suất: ...
... an toàn vốn cho rủiro thị trƣờng Không đo lƣờng rủiro thị trƣờng, VaR đƣợc ứngdụngđểđo lƣờng rủiro tín dụng Một số môhìnhứngdụngVaRrủiro tín dụng kể đến nhƣ môhình CreditMetrics (Gupton, ... pháp giá trị rủiro có điều kiện (CVaR) CVaR thƣớc đo tƣơng đƣơng VaRứngdụng cho rủiro thị trƣờng rủiro tín dụng CVaR làm đƣợc điều mà VaR lƣợng hóa đƣợc rủiro mang tính cực biên CVaR có ƣu ... nghiên cứu VaR CVaR rủiro tín dụng 12 2.1.1 VaR hạn chế VaR 12 2.1.2 CVaR ưu điểm so với VaR 13 2.2 Kết hợp CVaR với môhình Merton/KMV – môhìnhđo lƣờng rủiro vỡ nợ dựa...
... duy, học hỏi thay đổi công ty theo môhình tháp khác hẳn công ty theo môhình gia đình Đối với nhân công theo môhìnhhình tháp, môhình gia đình chuyên quyền độc đo n, vô lý, khó hiểu Thay tuân ... đồ 4: Môhình VHDN Khách sạn Park View 72 H HÌNH VẼ TÊ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 2: Hình vẽ minh họa khuynh hướng VHDN 25 ́H Hình 3a: Hình ảnh phát hoạ mô tả có ... nàn giải thông qua nhiều điều lệ thủ tục pháp lý để tìm thật c Môhình VHDN kiểu sáng tạo, gọi môhình lò ấp trứng (A) Môhình văn hóa lò ấp trứng dựa quan điểm cấu tổ chức không quan trọng hoàn...
... tiêu để tính phương pháp đolườngVaR thường dùngđểđolường mức tổn thất rủiro thị trường, dùngđểđolườngrủiro tín dụng số loại rủiro khác (xem [2], [10]) 2 MơhìnhVaR *Tiếp cận mơhình ... [2]) Đolườngrủiro thị trường chứng khốn Việt Nam * Rủiro hoạt động đầu tư thị trường chứng khốn Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủiro khác như: Rủiro thị trường, rủirolãi suất, rủiro ... lý thuyết đolườngrủiro Giá trị rủiroVaR thước đorủiro mang tính chuẩn mực phổ biến Thước đoVaR khơng dừnglại cấp độđolườngrủiro mà ngày trở thành cơng cụ quản trị rủiro cách linh...
... KIỆN ỨNGDỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đolườngrủiro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... nghiên cứu rủiro tín dụng nói chung phương pháp đolườngrủiro tín dụng nói riêng Dưới đây, đề tài xin nêu số công trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề áp dụng phương pháp đolườngrủiro tín dụng ... cứu Phương pháp đolườngrủiro tín dụng xác có vai trò lớn không ngân hàng mà kinh tế Vì vậy, đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng điều kiện đểứngdụng phương pháp đolườngrủiro tín dụng tiên tiến...
... KIỆN ỨNGDỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đolườngrủiro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo ... nghiên cứu rủiro tín dụng nói chung phương pháp đolườngrủiro tín dụng nói riêng Dưới đây, đề tài xin nêu số công trình nghiên cứu xoay quanh vấn đề áp dụng phương pháp đolườngrủiro tín dụng ... cứu Phương pháp đolườngrủiro tín dụng xác có vai trò lớn không ngân hàng mà kinh tế Vì vậy, đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng điều kiện đểứngdụng phương pháp đolườngrủiro tín dụng tiên tiến...
... ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứngdụng Lý thuyết CAPM đểđolường hệ số rủiro (β) loại chứng khoán mối tương quan với danh mục đầu tư thị trường chứng ... phân tích Var chứng khoán thành thành phần: đa dạng hóa đa dạng hóa Đối với môhình nhân tố: ri = αi + βiF + εi βi 2Var( F) Var( ri) = + Var( εi) ⇓ Rủiro nhân tố ⇓ Rủiro riêng Đối với môhình đa ... ⇓ + Var( εi) ⇓ Rủiro nhân tố Rủiro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Môhình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứngdụngmôhình nhân tố (ví dụ...
... ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứngdụng Lý thuyết CAPM đểđolường hệ số rủiro (β) loại chứng khoán mối tương quan với danh mục đầu tư thị trường chứng ... phân tích Var chứng khoán thành thành phần: đa dạng hóa đa dạng hóa Đối với môhình nhân tố: ri = αi + βiF + εi βi 2Var( F) Var( ri) = + Var( εi) ⇓ Rủiro nhân tố ⇓ Rủiro riêng Đối với môhình đa ... ⇓ + Var( εi) ⇓ Rủiro nhân tố Rủiro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Môhình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứngdụngmôhình nhân tố (ví dụ...
... 8 Một số môhình cực trị mở rộng mối lien hệ môhình Chương 2: Úngdụng lý thuyết cực trị đolườngrủiro tài Rủiro tài Môhìnhđolườngrủiro Tham số hoá biến lợi nhuận ... lý thuyết độđorủiro gọi “Độ rủiro chặt chẽ” đểđolườngrủiro danh mục 2.2.2.2 Lý thuyết Độđorủiro chặt chẽ Hoạt động thị trường tài diễn môi trường bất định, môi trường môhình hóa không ... số phương pháp tính độrủiro Phương pháp tính giá trị rủiro đầu tư vốn Ứngdụng lý thuyết cực trị môhình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT đểđolườngrủiro đầu tư cổ phiếu ACB...
... ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.1 Ứngdụng Lý thuyết CAPM đểđolường hệ số rủiro (β) loại chứng khoán mối tương quan với danh mục đầu tư thị trường chứng ... phân tích Var chứng khoán thành thành phần: đa dạng hóa đa dạng hóa Đối với môhình nhân tố: ri = αi + βiF + εi βi 2Var( F) Var( ri) = + Var( εi) ⇓ Rủiro nhân tố ⇓ Rủiro riêng Đối với môhình đa ... ⇓ + Var( εi) ⇓ Rủiro nhân tố Rủiro riêng Công thức: Var( ri) = k ∑ βim2 Var( Fm) + Var( εi) m =1 (1.20) 1.2.5 Môhình nhân tố danh mục đầu tư mô Sau tìm hiểu vài ứngdụngmôhình nhân tố (ví dụ...
... quan trọng Rủiro tài chia thành loại: rủiro thị trường, rủiro tín dụng, rủirolãi suất, rủiro khoản, rủiro hoạt động, rủiro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đolườngrủiro tài dựa ... cực trị sử dụng lĩnh vực quản lý rủi ro, đặc biệt đolườngrủiro thị trường Rủiro thực chất phản ánh tính không chắn kết nên người ta sử dụng phân phối xác suấtđểđolườngrủiro Lý thuyết ... lượngmôhình cực trị 26 1.8 Một số môhình cực trị mở rộng mối liên hệ môhình 29 Chương Ứngdụng lý thuyết cực trị đolườngrủiro tài 32 2.1 Rủi ro...
... Cập nhật lạirủiro ERP 3.1 Xác định rủiro 3.2 Phân loại rủiro Đánh giá rủiro cập nhật 4.1 Đánh giá tính khả thi rủiro 4.2 Ước tính chi phí rủiro xảy 4.3 Tổng hợp nội dungrủiro 4.4 Báo cáo ... 13 Cập nhật rủiro ERP 100.000 14 Xác định rủiro 50.000 15 Phân nhóm rủiro 50.000 16 Mô tả chi tiết rủiro cập nhật 100.000 17 Nhân lực 80.000 18 Phương tiện 20.000 19 Đánh giá rủiro cập nhật ... phát rủiro xảy giai đo n trình triển khai ERP nói chung thời điểm định, song song với rủiro phương pháp đo lường, quy trình kiểm soát rủiro phương án giải hiệu giúp doanh nghiệp hạn chế phần rủi...