ứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro cho sàn niêm yết tp

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... hợp, mô hình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình mô hình VaR - 13 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH” ... - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Hậu kiểm Từ thấy ước lượng VaR chuẩn xác với độ tin cậy 95% 99% - 12 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro III Ứng dụng VaR...

14
1,806
17

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... bình khác Điều dễ dàng quy tắc không đạt mô hình độ dao động IGARCH(1,1) lợi suất mô hình bụi ( hay mô hình độ dịch) Ví dụ: Dựa vào mô hình Garch dự báo sau thời kì lợi suất cổ phiếu theo ngày ... VaR(eh[k]/Fh)=VaR(uh+k/Fh)+(1+ψ1)2.VaR(uh+k1/Fh)+…+( Với giá trị dự báo độ dao động ψi)2.VaR(uh+k/Fh) bước thời điểm dự báo gốc h Nếu mô hình dao động mô hình GARCH phương trình (1.4) dao động dự báo thu cách đệ quy Thí dụ xét mô hình chuỗi thời ... nhận thấy tổng hệ số ARCH( 1) GARCH( 1) xấp xỉ 0.996115, liệu mô hình có thuộc IGARCH hay không? Giả thiết: : Mĩ hình cú dạng IGARCH : Mĩ hình khụng cú dạng IGARCH Thấy giá trị Prob nhỏ 0.05 nên ta...

27
582
0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 3D ĐỂ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ THỬ NGHIỆM BIỂU DIỄN KẾT QUẢ TRÊN WEB

Danh mục: Địa lý - Địa chất

... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK ... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK ... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK...

238
1,793
3

232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 20 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang h i qui n tính) d a vào s h tr c a ph n m m SPSS mô hình c a trang tr i x lý c lư ng T ng h p, phân tích s li u ã thu ... trên, sig = 0,000 cho th y có s tương quan gi a di n tích thu nh p mô hình tr ng lúa, di n tích tăng doanh thu cao Như b ng phân tích tương quan cho th y v i 81 trang tr i có di n tích m c doanh...

61
1,468
6

578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... để đưa vào mô hình phân tích Để thuận tiện trình bày, mô hình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đoạn 1986-2004, sau viết tắt mô hình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụng mô hình HEC_ ... 1986-2004 lượng hoá mô hình hồi qui (I), có đường biểu diễn Hình 2.1 I = -1434.021 + 0.902540*A + 359.953571*LNY - 22.459264*(LNY^2) (I) Từ mô hình hồi qui HEC_vn86-04 (I) kết phân tích mô hình nêu trên, ... (2) Sơ đồ phương pháp luận Trong việc thực đề tài nghiên cứu, theo trình tự định từ phạm vi lý thuyết - mô hình thực tiễn, đến ứng dụng mô hình Hwa ErhCheng phân tích vai trò nông nghiệp Việt...

63
772
0

ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

Danh mục: Báo cáo khoa học

... gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 20 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang h i qui n tính) d a vào s h tr c a ph n m m SPSS mô hình c a trang tr i x lý c lư ng T ng h p, phân tích s li u ã thu ... trên, sig = 0,000 cho th y có s tương quan gi a di n tích thu nh p mô hình tr ng lúa, di n tích tăng doanh thu cao Như b ng phân tích tương quan cho th y v i 81 trang tr i có di n tích m c doanh...

61
1,428
0

Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... gi a di n tích doanh thu mô hình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a mô hình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX ... Trang 20 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang h i qui n tính) d a vào s h tr c a ph n m m SPSS mô hình c a trang tr i x lý c lư ng T ng h p, phân tích s li u ã thu ... trên, sig = 0,000 cho th y có s tương quan gi a di n tích thu nh p mô hình tr ng lúa, di n tích tăng doanh thu cao Như b ng phân tích tương quan cho th y v i 81 trang tr i có di n tích m c doanh...

61
943
1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

Danh mục: Báo cáo khoa học

... dạng mô hình, với phƣơng pháp luận khác nhau, ma trận đóng vai trò khác hai dạng mô hình Trong mô hình hệ phƣơng trình động, ma trận mô hình hóa mối quan hệ tức thời biến mô hình Trong mô hình ... pháp trƣớc hạn chế tồn nó? Thứ hai, ứng dụng phƣơng pháp SVAR vào việc xây dựng mô hình phân tích lạm phát Việt Nam Dựa mô hình xây dựng đƣợc, nghiên cứu sâu vào giải ba câu hỏi: (1) Các nhân tố ... việt mô hình SVAR nhƣ trình bày trên, việc ứng dụng mô hình phân tích lạm phát ngày phổ biến phân tích định lƣợng tác động kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lƣợng mức giá Việt Nam sử dụng mô hình...

13
1,115
2

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế trường hợp thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... việc ứng dụng mô hình để nhằm phân tích dự báo giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam trước biến giải thích khác nhau, minh chứng cho khả ứng dụng mô hình ANN dự báo kinh tế Qua trình ứng ... TRONG DỰ BÁO Mỗi mô hình phân tích dự báo dựa tảng giả định khác Các mô hình trước sử dụng phổ biến để phân tích dự báo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào mô hình Quan điểm phân phối chuẩn ... TÓM TẮT Mỗi mô hình phân tích dự báo dựa tảng giả định khác Các mô hình trước sử dụng phổ biến để phân tích dự báo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào mô hình Quan điểm phân phối chuẩn...

460
1,050
11

Ứng dụng mô hình SABR trong định giá quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỷ số GREEKS

Danh mục: Kinh tế

... ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư Mô hình sử dụng mô hình nhị phân dùng cho bước máy điện toán, mô hình sát thực nhiên với quyền chọn thực tế áp dụng lại đồ sộ tốn nhiều thời gian Sau nhị phân mô hình ... để mô tả thay đổi mô hình GARCH, mô hình 3/2 Linchen với mô hinh Chen phát triển 1994… Tuy nhiên, mà muốn nhắc đến nghiên cứu mô hình SARB, mô hình mới, biết đến nhiều năm trở lại Các mô hình ứng ... lại mô hình với tham số mà lúc đầu lựa chọn niềm tin Sau tìm hết giá trị phù hợp cho tham số, sử dụng mô hình để phân tích loại rủi ro như: delta, gamma… đưa cách thức quản trị rủi ro dựa vào phân...

110
574
1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA ĐỂ PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... 2.2 Ứng dụng mô hình Từ sở lý thuyết thực tiễn khu vực Đồng sông Cửu Long cho thấy việc áp dụng mô hình Oshima để phân tích cho tăng trưỡng khu vực hợp lý Thực tế cho thấy khu vực giai đoạn mô hình ... Việc ứng dụng mô hình Harry T Oshima vào thực tiễn nông nghiệp ĐBSCL tìm nhân tố thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp vùng tương lai 10 PHẦN 3: GỢI Ý CHÍNH SÁCH Từ lý thuyết thực tiễn, ứng dụng mô hình ... ứng hoàn toàn cho thị trường lợi nhuận thương mại mục tiêu người sản xuất Nông nghiệp nên dựa vào lợi quy mô, áp dụng tối đa công nghệ hướng vào sản xuất vài loại sản phẩm riêng biệt 1.3 Mô hình...

12
789
1

Nghiên cứu các đặc trưng cơ lý và xây dựng mô hình cấu trúc các lớp đất đá khu quy hoạch đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... 22/2/2012 đến 1/6/2012 1.3.4 Phương pháp mô hình hóa Ứng dụng phần mềm Rockware 2006 thiết lập sơ đồ cao độ khu quy hoạch Dựa vào kết thống kê phân lớp, xây dựng mô hình cấu trúc lớp đất đá chương trình ... ‒ Phân tích tính lún ướt đất; ‒ Lập mô hình cấu trúc lớp đất đá; ‒ Đánh giá tác động đến môi trường việc quy hoạch khu ĐHQG TP. HCM 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp tổng hợp phân tích ... bước thiết kế kỹ thuật cho dự án lại học viên nhận thấy đề tài “Nghiên cứu đặc trưng lý xây dựng mô hình cấu trúc lớp đất đá khu quy hoạch Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp bách cần thiết...

69
419
0

ứng dụng mô hình capm tại việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... phần bù rủi ro mang lại cho đơn vị rủi ro beta Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị Thùy Linh Bảng 1: 100 loại cổ phiếu hệ số Beta cổ phiếu Tên chứng khoán ... Giả thiết: - H0: ᵞ2 = 0: Lợi nhuận rủi ro danh mục tuyến tính - H0: ᵞ2 ≠ 0: Lợi nhuận rủi ro danh mục không tuyến tính Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang 14 Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị ... 78.11% Trang Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị Thùy Linh Trong đó, k số chứng khoán bao gồm doanh mục (k=1 10) p số danh mục (p=1 10) tỷ suất sinh lợi vượt trội cổ phiếu hình thành...

11
1,121
10

Ứng dụng mô hình MARKOWITZ tại Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... DUNG THUYẾT TRÌNH: I MỤC ĐÍCH THIẾT LẬP MÔ HÌNH II CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH III KẾT QUẢ I MỤC ĐÍCH: • Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu thị trường chứng khoán Việt Nam Lý thuyết Markowitz ... thuyết Markowitz cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro phi hệ thống nhà đầu tư I CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH: • Bước 1: Thu thập liệu Dữ liệu chọn ngẫu nhiên 05 mã chứng khoán: HBC, ... tỷ trọng đầ t ban đầ đặ tên cho t ừng u u, t CK • Bước 2: - Chọn ô I4 hình, di chuyển chuột đến tab “define decision” Sau thiết lập thông số hình thiết lập tương tự cho ô lại • Bước 3: - Đưa giả...

15
594
3

ứng dụng mô hình hwa erh-cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp việt nam, giai đoạn 1986-2004

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... môi trường vó mô Cụ thể nhóm yếu tố gồm: rủi ro trò, rủi ro pháp lý, rủi ro lạm phát, rủi ro sách chế xuất nhập nước thay đổi, rủi ro hối đoái… a Rủi ro trò, pháp lý Đây loại rủi ro mà nhà kinh ... nguyên phụ liệu b Rủi ro khâu may duyệt mẫu c Rủi ro khâu sản xuất d Rủi ro khâu kiểm tra chất lượng hàng hóa e Rủi ro khâu thủ tục Hải quan f Rủi ro khâu chuẩn bò chứng từ 2.4.3 Rủi ro toán lý hợp ... gây thiệt hại cho doanh nghiệp xuất khẩu" 19 1.3.2 Phân loại rủi ro xuất Để dễ dàng việc nhận biết rủi ro, phân tích nguyên nhân đưa biện pháp phòng ngừa rủi ro, việc phân loại dựa theo yếu tố...

92
529
0

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế trường hợp thị trường chứng khoán việt nam (bản full)

Danh mục: Quản trị kinh doanh

...

164
683
4

so sánh mô hình độ tiện lợi và mô hình chất lượng dịch vụ - dịch vụ xe khách chất lượng cao tuyến nha trang –tp. hồ chí minh

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... quan hệ mô hình gốc (1985) mô hình hiệu chỉnh (1988) trình bày bảng đây: Bảng 2.1 Mối quan hệ mô hình gốc mô hình hiệu chỉnh1 Mô hình gốc Mô hình hiệu chỉnh Tin cậy Độ tin cậy Đáp ứng Đáp ứng Phương ... mô hình SERVPERF cho sử dụng mô hình tốt SERVQUAL Năm 2002, Bery cộng đưa mô hình độ tiện lợi, cho mô hình ảnh hưởng lên thỏa mãn khách hàng Theo Crosby Stephen (1987) chứng minh tiện lợi dịch ... cứu ứng dụng mô hình chất lượng dịch vụ lên hài lòng khách hàng có nghiên cứu ứng dụng mô hình độ tiện lợi dịch vụ Tuy nhi ên, lại có nghiên cứu so sánh hai mô hình với Với đề tài “So sánh mô hình...

130
437
1

ứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro cho sàn niêm yết tp hồ chí minh