ứng dụng mô hình arch garch

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/10/2014, 17:58

... để mô tả  t2 Mô hình GARCH thuộc loại một, mô hình biến động ngẫu nhiên thuộc loại hai Do mô hình GARCH xây dựng dựa sở lí thuyết mô hình ARCH, ta tìm hiều mô hình ARCH trước để hiểu rõ mô hình ... thuộc, (2) phụ thuộc ut mô tả hàm bậc giá trị trễ Đến 1986 Bollerslev đưa mô hình ARCH tổng quát (GARCH) , mô hình GARCH mũ (EGARCH) Nelson(1991) Những mô hình sử dụng rộng rãi mô hình toán kinh tế, ... CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH ARCH, GARCH TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO 1.1 Mô hình ARCH, GARCH 1.1.1 Giới thiệu mô hình 1.1.2 Mô hình 1.1.3 Kiểm định hiệu ứng ARCH ...

43
2.1K
5

phân tích nhân tố ảnh hưởng và dự báo đồng usd, ứng dụng mô hình arch garch

Ngày tải lên : 12/11/2014, 13:43

... 11 2.4 Mô hình Box-Jenkins Arima cho chuỗi không dừng dự báo 12 Mô hình Arch – Garch - Tgarch .13 3.1 Mô hình Arch 13 3.2 Mô hình Garch 17 3.3 Mô hình Garch giá ... mô hình GARCH (p,q) mô hình GARCH (1,1) Phương trình phương sai mô hình GARCH (1,1): ht = γ0 + δ1h t-1 + γ1u t-1 (9) Mô hình GARCH (1,1) qui trình ARCH (q) vô tận : 18 Để nhận thấy mô hình GARCH ... (14) cho thấy mô hình GARCH (1,1) tương đương với mô hình ARCH bậc vô với hệ số có xu hướng giảm dần Chúng ta nên sử dụng mô hình GARCH (1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao với mô hình GARCH (1,1)...

42
706
5

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 29/03/2013, 10:05

... tín dụng quan trọng Trên thực tể có nhiều phương pháp để ước lượng, viết em xin trình bày phương pháp sử dụng mô hình ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M để phân tích rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ... tín dụng thời kỳ + Mô hình không cho biết nguyên nhân biến đổi độ rủi ro mà đưa chế thay đổi mà + Mô hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.3/ Mô hình T -ARCH Trong mô hình ARCH, ... âm ảnh hưởng + Mô hình không cho biết nguyên nhân biến đổi độ rủi ro mà đưa chế thay đổi mà + Mô hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.2/ Mô hình GARCH * Mô hình chung: Et...

54
950
6

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 08/04/2013, 14:52

... tín dụng quan trọng Trên thực tể có nhiều phương pháp để ước lượng, viết em xin trình bày phương pháp sử dụng mô hình ARCH, GARCH, T -GARCH, GARCH- M để phân tích rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng ... Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Mô hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.3/ Mô hình T -ARCH Trong mô hình ARCH, GARCH mô hình khác ảnh hưởng cú sốc dương cú sốc âm ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Mô hình đè nén biến động độ rủi ro phản ứng chậm với cú sốc 2.2/ Mô hình GARCH * Mô hình chung: Et = µt +U t p q i= j =1 µt = φ0 + ∑ i Et...

45
791
6

Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2

Ngày tải lên : 24/03/2015, 12:57

... kinh tế lượng ước lượng VaR – Mô hình ARMA(m,n) GARCH (p,q) Trong thực hành ta sử dụng nhiều mô hình VaR khác nhau, thường chia thành hai loại mô hình VaR tham số mô hình VaR phi tham số Theo cách ... phải sử dụng chuỗi { rt } Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc lựa chọn mô hình kinh tế lượng dạng ARMA(m,n) mô tả lợi suất rt mô hình GARCH( p,q) mô tả phương sai σ t2 tỏ đáng tin cậy Mô hình có ... kỳ vọng” Phương trình (5.2) gọi “phương trình phương sai” Ngoài ta sử dụng số dạng khác GARCH: I _GARCH, M _GARCH, E _GARCH, T _GARCH Nội dung chi tiết tham khảo tài liệu mục “TÀI LIỆU THAM KHẢO” 4.1...

49
1K
2

phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

Ngày tải lên : 25/11/2015, 14:15

... diện biến h t-i R R R R Nếu p = mô hình GARCH( 0,q) đơn giản mô hình ARCH( q) Dạng đơn giản mô hình GARCH mô hình GARCH( 1,1) Phương trình phương sai mô hình GARCH( 1,1) thể sau: h t = γ + δ h t-1 ... R R R P R P Mô hình GARCH( 1,1) tương đương với mô hình ARCH bậc vô với hệ số có xu hướng giảm dần Vì lý nên sử dụng mô hình GARCH( 1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao với mô hình GARCH (1,1) cần ... Ngoài ảnh hưởng ARCH có nhiều độ trễ ảnh hưởng tới kết ước lượng giảm đáng kể số bậc tự mô hình Chính mô hình GARCH có xu hướng sử dụng phổ biến 36 − Mô hình GARCH( p, q ) Mô hình GARCH( p, q) có...

96
2.2K
5

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc

Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:47

... =1 Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH trờng hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phơng sai ... hồi quy phơng trình bạn đặt: z t = xt2 Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch đợc thể mô hình Garch( p, q) đợc ớc lợng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phơng sai có điều kiện ... trờng tác động bất đối xứng sử dụng mô hình TARCH EGARCH a Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 đợc Glosten, Jaganathan, Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều...

22
2.3K
30

Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/04/2013, 15:18

... Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH trờng hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phơng sai ... hồi quy phơng trình bạn đặt: zt = x t2 Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch đợc thể mô hình Garch( p, q) đợc ớc lợng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phơng sai có điều kiện ... ro tài sản kì vọng Mô hình ARCH bất đối xứng Trong phiên giao dịch, thay đổi giá cổ phiếu thị thị trờng tác động bất đối xứng sử dụng mô hình TARCH EGARCH a Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới...

23
1K
1

Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf

Ngày tải lên : 21/01/2014, 16:20

... Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) 16 Mô hình ARCH trường hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phương ... dương, hồi quy phương trình bạn đặt: z t  xt2 Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch thể mô hình Garch( p, q) ước lượng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phương sai có điều kiện ... trường tác động bất đối xứng sử dụng mô hình TARCH EGARCH a Mô hình TARCH Mô hình Zakoian giới thiệu vào năm 1990 Glosten, Jaganathan, Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phương sai có điều...

25
896
3

Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx

Ngày tải lên : 24/01/2014, 07:20

... Trong đó: p: l bậc mô hình GARCH 16 q: l bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH l trờng hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phơng ... hồi quy phơng trình bạn đặt: z t = xt2 Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch đợc thể l mô hình Garch( p, q) đợc ớc lợng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phơng sai có điều ... tác động bất đối xứng sử dụng mô hình TARCH v EGARCH a Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vo năm 1990 v đợc Glosten, Jaganathan, Runkle thực vo năm 1993 Trong mô hình ny phơng sai có...

25
776
0

Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) 18 Mô hình ARCH trường hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phương ... dương, hồi quy phương trình bạn đặt: z t = xt2 Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch thể mô hình Garch( p, q) ước lượng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phương sai có điều kiện ... trường tác động bất đối xứng sử dụng mô hình TARCH EGARCH a Mô hình TARCH Mô hình Zakoian giới thiệu vào năm 1990 Glosten, Jaganathan, Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phương sai có điều...

26
673
4

TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx

Ngày tải lên : 08/08/2014, 17:20

... Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch đợc thể mô hình Garch( p, q) đợc ớc lợng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phơng sai có điều kiện có dạng: Trong đó: p: bậc mô hình GARCH ... Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH trờng hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phơng sai thời ... trờng tác động bất đối xứng sử dụng mô hình TARCH EGARCH a Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 đợc Glosten, Jaganathan, Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều...

21
772
2

Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot

Ngày tải lên : 10/08/2014, 15:23

... Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) 16 Mô hình ARCH trường hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phương ... dương, hồi quy phương trình bạn đặt: z t = x t2 Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch thể mô hình Garch( p, q) ước lượng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phương sai có điều kiện ... mô hình coi có hiệu mô hình ARCH mô hình GARCH A Lý sử dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành “ KINH TẾ LƯỢNG”, môn...

25
467
0

TIỂU LUẬN SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 26/03/2015, 22:34

... Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch đợc thể mô hình Garch( p, q) đợc ớc lợng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phơng sai có điều kiện có dạng: Trong đó: p: bậc mô hình GARCH ... Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH trờng hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phơng sai thời ... trờng tác động bất đối xứng sử dụng mô hình TARCH EGARCH a Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 đợc Glosten, Jaganathan, Runkle thực vào năm 1993 Trong mô hình phơng sai có điều...

19
461
0

Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 04/12/2015, 13:00

... thĨ ®Ỉt: z t = xt2 M« h×nh GARCH( p, q) Sù më réng cđa m« h×nh Garch ®−ỵc thĨ hiƯn lµ m« h×nh Garch( p, q) cã thĨ ®−ỵc −íc l−ỵng b»ng c¸ch chän p hc q lín h¬n M« h×nh Garch( p, q) biĨu diƠn ph−¬ng ... cđa m« h×nh GARCH q: lµ bËc cđa m« h×nh ARCH II M« h×nh tù håi quy víi ph−¬ng sai cã ®iỊu kiƯn kh¸c (M« h×nh ARCH) M« h×nh ARCH lµ mét tr−êng hỵp ®Ỉc biƯt cđa ®Þnh d¹ng m« h×nh GARCH kh«ng cã ... kinh tế học đưa mơ hình khác để phân KI L tích dự báo giá chứng khốn Một mơ hình coi có hiệu mơ hình ARCH mơ hình GARCH A Lý sư dơng m« h×nh Trong nỊn kinh tÕ hiƯn ®¹i, viƯc ¸p dơng c«ng khoa...

23
275
0

Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 06/06/2016, 17:56

... Trong đó: p: bậc mô hình GARCH q: bậc mô hình ARCH II Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH trường hợp đặc biệt định dạng mô hình GARCH dự báo phương ... dương, hồi quy phương trình bạn đặt: z t  xt2 Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng mô hình Garch thể mô hình Garch( p, q) ước lượng cách chọn p q lớn Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phương sai có điều kiện ... mô hình coi có hiệu mô hình ARCH mô hình GARCH A Lý sử dụng mô hình Trong kinh tế đại, việc áp dụng công cụ khoa học kỹ thuật cần thiết Thông qua môn khoa học chuyên ngành “ KINH TẾ LƯỢNG”, môn...

26
519
0

Ngân hàng CTHK - Ứng dụng mô hình chi phí ngân hàng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews.DOC

Ngày tải lên : 29/08/2012, 15:51

... Việt Nam đồng Từ mô hình lý thuyết trình bày trên, áp dụng mô hình cho ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình vào thực tế phát sinh nhiều vấn đề, làm cho mô hình kiểm nghiệm ... 0918.775.368 Mô hình chi phí cho ngân hàng thương mại Phần đề cập đến mô hình chi phí ngân hàng thương mại Mô hình xây dựng dựa lý thuyết chung công ty lý thuyết hàm chi phí Mô hình chi phí áp dụng số ... chỗ ứng vững tạo niềm tin lòng khách hàng II MÔ HÌNH CHÍ PHÍ CỦA NGÂN HÀNG THÔNG QUA CÁC ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS Các biến số có mặt mô hình Số liệu sử dụng để...

54
900
3

Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – chi nhánh Ngô Quyền.doc

Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:49

... hàng 1.3.3 Các mô hình lượng hoá xếp hạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 1.3.3.1 Mô hình điểm số ( xếp hạng tín dụng ) Mô hình E.i.Altman Đây mô hình E.i.Altman dùng điểm tín dụng doanh ... lượng gần Yi 1.3.3.3 Mô hình tính xác suất có nợ khó đòi – mô hình LOGISTIC Mô hình Logistic mô hình hồi quy mà biến phụ thuộc biến giả Có nhiều tượng, nhiều trình mà mô tả mô hình kinh tế lượng, ... ro tín dụng, cụ thể việc hoàn thiện nâng cao lực quản trị tín dụng tiền đề của việc mở rộng tín dụng có hiệu quả, mở rộng tín dụng NH 1.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 1.3.2.1 Phân tích tín dụng Đối...

81
965
11

ứng dụng mô hình Just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp Dệt may Việt Nam.doc

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:50

... kho - Tìm hiểu mô hình Just in time học ứng dụng Just in time Toyota - Nghiên cứu thực trạng sản xuất hàng tồn kho doanh nghiệp Dệt may Việt Nam - Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình Just in time ... tập trung vào việc nghiên cứu để ứng dụng mô hình Just in time cho doanh nghiệp dệt may có dây chuyền sản xuất công nghệ cao, tính chuyên môn hóa cao, không ứng dụng cho quy trình dệt may thủ công ... vào tình hình sản xuất doanh nghiệp dệt may Việt Nam giai đoạn 2005 2010 đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình JIT cho doanh nghiệp giai đoạn sau 2010 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng...

91
4.2K
53