ước lượng mô hình sim cho các tài sản chúng ta thu được lợi suất trung bình của từng tài sản i 1 2 n và hệ số ii tính tỷ số treynor đối với tài sản i theo công thức
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 10:42
... -0. 015 03759 19 5 19 6 19 7 19 8 19 9 20 0 2 01 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 2 21 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 2 31 23 2 23 3 23 4 23 5 23 6 23 7 5 /17 /20 07 ... 12 /5 /20 06 12 /6 /20 06 12 /7 /20 06 12 /11 /20 06 12 / 12 /20 06 12 /13 /20 06 12 /14 /20 06 12 /15 /20 06 12 /18 /20 06 12 /19 /20 06 12 /20 /20 06 12 / 21 / 20 06 12 /22 /20 06 12 /25 /20 06 12 /26 /20 06 12 /27 /20 06 12 /28 /20 06 12 /29 /20 06 1/ 2/ 2007 ... -0. 017 2 413 8 -0. 017 54386 -0. 017 85 714 -0.009090 91 109 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5...
- 17
- 1.1K
- 12
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
Ngày tải lên :
03/09/2012, 13:45
... AR (2) âm cho biết l i suất phi n giao dịch ảnh hưởng ngược chiều l i suất phi n giao dịch trước Vậy mơ hình ARIMA chu i RBPC ε Rt = -0. 323 2 42* Rt -1 -0 .2 8 12 12* Rt -2 + t Mơ hình GARCH(p,q) chu i RBPC ... endpoints Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic AR (1) -0. 323 2 42 0.0 618 44 -5 .22 6734 AR (2) -0 .2 8 12 12 0.0 618 44 -4.54 711 5 R-squared 0 .13 6999 Mean dependent ... regression 0. 010 368 Akaike info criterion Sum squared resid 0. 02 6 12 Schwarz criterion Log likelihood 7 72. 78 41 F-statistic Durbin-Watson stat 2 .13 3806 Prob(F-statistic) -3.4586 -2. 8734 -2. 573 Prob...
- 8
- 1.7K
- 27
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
Ngày tải lên :
12/04/2013, 13:24
... 1. 924 66 Theo kết bảng tr n, ta thấy • L i suất trung bình phi n có quan hệ âm v i thay đ i l i suất phi n giao dịch trước hệ số AR (1) AR (2) âm thực • Mức dao động l i suất có khác • Hệ số ARCH (1) ... • L i suất BPC phi n giao dịch có bị ảnh hưởng l i suất phi n giao dịch trước hệ số AR (1) AR (2) thực khác (P_value kiểm định T hệ số < 0.05) • Hệ số AR (1) AR (2) âm cho biết l i suất phi n giao ... Sample(adjusted): 24 6 Included observations: 24 5 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic R( -1) -1. 25 2454 0.0 622 62 -20 .11 583 C -0.00 0 12 7 0.0006 62 -0 .19 23 67 R-squared 0. 624 795 Mean...
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
Ngày tải lên :
16/04/2013, 08:07
... 0 .18 89 72 0.0 918 13 0.0840 51 0. 018 8 01 0.0 82 711 607. 026 2 2 .10 5 21 3 0.0 613 76 3.8 727 59 0.0 619 77 3.04905 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) ... bảng tr n, ta thấy • L i suất trung bình phi n có quan hệ dương v i thay đ i l i suất phi n giao dịch trước hệ số AR(7) AR(9) dương thực • Mức dao động l i suất có khác • Hệ số ARCH (1) dương thực ... Sample(adjusted): 11 24 6 Included observations: 23 6 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic RESID 02( -1) -1. 054 71 0.06 527 8 -16 .15 727 C -0.0 016 65 0.0 0 12 3 -1. 353369 R-squared 0. 527 328 ...
- 9
- 496
- 2
Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ
Ngày tải lên :
16/04/2013, 09:05
... 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 1/ 3 /20 07 1/ 4 /20 07 1/ 5 /20 07 ... 11 / 21 / 20 06 11 /22 /20 06 11 /23 /20 06 11 /24 /20 06 11 /27 /20 06 11 /28 /20 06 11 /29 /20 06 11 /30 /20 06 12 /1/ 20 06 12 /4 /20 06 12 /5 /20 06 12 /6 /20 06 12 /7 /20 06 12 /11 /20 06 12 / 12 /20 06 12 /13 /20 06 12 /14 /20 06 12 /15 /20 06 12 /18 /20 06 ... 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 11 /1/ 20 06 11 /2/ 2006 11 /3 /20 06 11 /6 /20 06 11 /7 /20 06 11 /8 /20 06 11 /9 /20 06 11 /10 /20 06 11 /13 /20 06 11 /14 /20 06 11 /15 /20 06 11 /16 /20 06 11 /17 /20 06 11 /20 /20 06 11 / 21 / 20 06...
- 17
- 500
- 2
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
Ngày tải lên :
16/04/2013, 09:06
... 22 8 21 8 22 8 23 9 25 0 24 0 2 31 23 5 23 0 22 3 22 0 22 5 22 7 22 9 22 5 23 0 22 6 22 6 22 6 22 5 22 5 22 9 22 5 22 5 22 5 22 3 22 3 22 3 22 3 22 5 22 4 22 2 22 3 22 5 22 8 23 9 25 0 25 0 -0. 022 88 -0.03 01 -0.0069 -0. 010 42 -0.007 02 ... 10 /23 /20 07 10 /24 /20 07 10 /25 /20 07 10 /26 /20 07 10 /29 /20 07 10 /30 /20 07 10 / 31/ 20 07 11 /1/ 20 07 11 /2/ 2007 11 /5 /20 07 11 /6 /20 07 11 /7 /20 07 11 /8 /20 07 11 /9 /20 07 11 / 12 /20 07 11 /13 /20 07 11 /14 /20 07 11 /15 /20 07 26 0 27 3 ... 9 /27 /20 07 9 /28 /20 07 10 /1/ 20 07 10 /2/ 2007 10 /3 /20 07 10 /4 /20 07 10 /5 /20 07 10 /8 /20 07 10 /9 /20 07 10 /10 /20 07 10 /11 /20 07 10 / 12 /20 07 10 /15 /20 07 10 /16 /20 07 10 /17 /20 07 10 /18 /20 07 10 /19 /20 07 10 /22 /20 07 10 /23 /20 07...
- 13
- 546
- 3
508 Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam
Ngày tải lên :
01/04/2013, 20:11
... thường l i nhu n giữ l i Ph n b n ph i bảng c n đ i kế to n ph n ánh n i dung ngu n t i trợ Bảng 1. 2 Ngu n t i trợ thành ph n Bảng c n đ i kế to n T i s n Ngu n v n Nợ ng n h n Nợ d i h n V n chủ ... qu n trò t i chánh 2 .1. 3 21 21 Các nhà qu n lý thiếu ki n thức chuy n m n t i chánh kế to n 23 25 2. 2 Thành công công ty sử dụng hệ thống qu n trò EVA gi i Kết lu n 26 27 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ... ghi có vào t i kho n ng n hàng ti n thưởng M i n m, tỷ lệ cố đònh số dư có ng n hàng ti n thưởng to n, tất nhi n số dư mang sang Ti n thưởng âm làm giảm số dư ng n hàng ti n thưởng Ng n hàng tiền...
- 66
- 656
- 0
báo cáo nghiên cứu khoa học 'mô hình erp cho các trường đại học'
Ngày tải lên :
29/06/2014, 21:55
... trường khai thác thông tin thu n l i trao đ i thông tin v i trường đ i học vi n nghi n cứu to n cầu Tuy nhi n, tri n khai ERP cho trường đ i học gặp số c n trở mà trường ph i gi i chu n hóa qui ... dựng gi i pháp cơng nghệ thơng tin tự động hóa qui trình qu n lý B n cạnh v n đề thực tế c n quan tâm nhiều c n trường đ i học nhiều nguy n nh n th i quen, thiếu kỹ sử dụng máy tính, … n n ng i ... thống Các ứng dụng CNTT trước ĐH r i rạc trao đ i thông tin v i V n đề t i khó kh n l n tri n khai Tr n thực tế, ERP dành cho tất ngư i Dù nh n nh n l i ích, hiệu ứng dụng ERP mang l i riêng...
- 5
- 592
- 0
Báo cáo khoa học: "khu liên hợp xử lý chất thải rắn đô thị mô hình mới cho các dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn" pps
Ngày tải lên :
06/08/2014, 05:21
... 14 ,2 - 14 1 12 8 - 13 8 92 ,1 - 968 96 - 18 2 46 - 46 31 ND - 48 56,7 - 21 2 24 38 - 3 028 ND - 13 ,5 23 9 - 10 80 12 88 - 22 39 ND ND 1, 2 - 9,4 Berillium (μg/g) 38 - 21 8 72 - 22 0 - Cadmium (μg/g) < - 7,5 11 6 ... lo i, đốt, ủ ph n vi sinh) n n lợng n c rác tạo b i ch n lấp so v i lợng n c rác tạo b i ch n lấp Chúng ta c n ý đ n thực trạng khiếu ki n nh n d n ô nhiễm m i trờng b i ch n lấp chủ yếu có nguy n ... Preliminary environmental Impact assessment report for waste to energy recycling facility project in Nam Son Soc Son - Hanoi [8] Amalendu Bagchi (19 94) Design, Construction and monitoring of Landfills...
- 8
- 869
- 4
Xây dựng mô hình CIM cho dây chuyền sản xuất linh hoạt
Ngày tải lên :
07/10/2014, 22:51
... n1 : hệ số; n1 = ứng v i i u khi n đ i xứng 36 n1 = ứng v i i u khi n không đ i xứng – n2 : hệ số; n2 = i u khi n xung cực n2 = i u khi n xung hai cực Bước quay rôto không gian α = 360 K 2. 2.3 ... (mở rộng nhớ v i bit liệu bit 14 ) AD13 (mở rộng nhớ v i bit liệu bit 13 ) AD 12 (mở rộng nhớ v i bit liệu bit 12 ) AD 11 (mở rộng nhớ v i bit liệu bit 11 ) AD10 (mở rộng nhớ v i bit liệu bit 10 ) AD9 ... hở) Hình 2. 22 Động bước vòng lặp hở Hình 2. 23 Mơ hình động bước hệ thống vòng k n Hình 2. 24 Đáp ứng vị trí thực tế Hình 3 .1 Mơ hình hệ thống s n xuất CIM hãng Seiki – Nhật B n Hình 3 .2 Mơ hình hệ...
- 96
- 579
- 0
Ngôn ngữ mô hình hóa cho các yêu cầu bảo mật
Ngày tải lên :
25/03/2015, 09:59
... Descriptor: Các hình đ i di n cho kh i niệm mi n li n kết kh i niệm mơ hình mi n Nhƣ hình dƣ i định nghĩa hình (ký hiệu) cho kh i niệm Role hình li n kết Role Permission 48 Hình 3.8 Xây dựng Figure cho ... + Các Connection: Định nghĩa li n kết (association ) t n kh i niệm mi n Trong xác định hình dáng li n kết hình dạng đƣợc định nghĩa Nhƣ hình dƣ i định nghĩa Connection Role Permission Hình 3 .10 ... 1. 1 .1 Mơ hình hóa 11 1. 1 .2 Mơ hình hóa mục đích chung 12 1. 1 .2 Mơ hình hóa chun biệt mi n 13 1. 2 Ng n ngữ mơ hình hóa chun biệt mi n 16 1. 2 .1 Biểu diễn...
- 69
- 753
- 1
Ước lượng gradient địa phương cho các hàm p điều hòa trên đa tạp riemann
Ngày tải lên :
01/11/2015, 22:53
... đề 2. 2 ta suy n (p − 1) u 11 + uii = f i= 2 Ta có D2 u u2ij = 1 i, j n n ≥ u 21 1 n u2 1i +2 i= 2 n ≥ u 21 1 + i= 2 u2ii + i= 2 u2 1i + n 1 n uii i= 2 Ở ta sử dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwartz bất đẳng thức ... cu i Kết hợp cơng thức v i phương trình hàm u tr n, ta có đánh giá n D u ≥ u 21 1 u2 1i + +2 i= 2 (f − (p − 1) u 11 )2 n 1 2( p − 1) f2 − f u 11 + = n 1 n 1 ≥ (p − 1) 2 1+ n 1 2( p − 1) f2 − f u 11 + a0 n 1 ... a0 n 1 n 1 (p 1) 2 n 1 , a0 = + n u 21 1 u2 1i +2 i= 2 n u2 1i , (2 .1) i= 1 > Mặt khác, ta có đồng thức sau 2f u 11 = ∇u, ∇f , n u2 1i i =1 |∇f |2 = f Thay vào (2 .1) , ta D2 u ≥ (p − 1) a0 |∇f |2 f2 − ∇u,...
- 45
- 284
- 0
Xây dựng mô hình QAQC cho nhà máy sản xuất sữa tươi tiệt trùng năng suất 20 tấn trên ngày
Ngày tải lên :
20/06/2016, 21:33
... ruột non cho thể - Vitamin: sữa có ngu n vitamin A, vitamin B, vitamin B2 đáng kể l i thiếu vitamin C E Trong sữa có vitamin B 12 thường ngu n vi chất thiếu hụt lo i thực phẩm n chay - Khoáng chất: ... Quy n Vi n Đ i Học Mở Hà N i Khóa lu n tốt nghiệp Bảng Nhiệt độ trung bình tháng: Tháng Nhiệt độ 16 ,4 17 ,7 20 ,2 23,7 27 ,3 28 ,8 28 ,9 28 ,2 27 ,2 10 11 12 24 ,6 21 , 4 18 ,2 TB + Độ ẩm không khí: Bảng ... xuất nhà máy 2. 2.4 Ngu n nh n lực Bắc Ninh tỉnh có kinh tế phát tri n, có nhiều ngành nghề, n i h i tụ làm n nhiều n i khác, có đầy đủ phương ti n th n l i cho l i n n việc tuy n ch n nh n lực thu n...
- 56
- 827
- 7
Phát triển mô hình groupon cho các doanh nghiệp việt nam
Ngày tải lên :
21/08/2016, 18:28
... QUAN Gi i thiệu mơ hình groupon 1. 1 1. 4 1. 2 Mơ hình groupon 1. 3 L i ích mơ hình groupon H n chế mơ hình 1. 1 Gi I THIỆU MƠ HÌNH GROUPON Kh i niệm: Kh i niệm Groupon mơ hình mua hàng theo nhóm ... Muachung.vn có cách thức ph n ph i coupon mua hàng t i ngư i tiêu dung sau khách hàng chấp nh n to n đ n gi n h n, th n thi n v i ngư i dùng Đồng th i phát tri n mạng lư i chuy n phát thu ti n nhà ... thương m i i n tử quảng cáo Groupon tạo doanh thu l i cho b n doanh ghiệp, nhà cung cấp, th n website 1. 2 mơ hình groupon V i ngư i tiêu dùng H n chế Đ i v i nhà cung cấp Đ i v i website www.themegallery.com...
- 26
- 497
- 0
CÁC CÁCH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ HỆ SỐ TỶ LỆ CỦA HỆ SỐ NỀN ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT YẾU
Ngày tải lên :
02/06/2014, 13:15
... 57.959 10 .497 89.7 61 20 .6 71 1 42. 711 29 .22 9 18 0.8 81 (kN / m ) 983 82 34783.3 18 933.6 8799.55 5 3 12 . 12 311 1 .11 23 66.7 STT 10 11 12 13 14 15 16 k3 (kN) (mm) (kNm) (kN / m ) 14 0 39 .17 5 2 21 . 016 18 78 . 12 14 3.759 ... 5.038 11 01 5. 21 6 897 45.8 722 10 622 5 22 .15 9 10 18 33 13 83 17 1.058 10 19 72 7344 19 .474 10 17 50 7 728 18 .804 10 20 04 y o u yo.50 5.937 637 11 50 16 2. 05 52. 869 k 3 .10 4498 10 4394 10 4578 10 4 12 7 10 428 3 ... (kNm4) 55. 425 82. 267 11 6.868 16 0 .23 3 21 3 .358 27 7 .22 5 3 52. 806 417 .9 92 18 4.508 22 9.305 27 8 .23 8 3 31. 164 387.953 448.489 5 12 .663 563.3 01 414 .756 2 61. 324 17 3. 511 12 0 .19 5 86 .2 916 63.68 01 48. 21 0 5 39.657...
- 20
- 1K
- 2
Tốc độ hội tụ và luật số lớn đối với mảng các biến ngẫn nhiên
Ngày tải lên :
16/12/2015, 12:20
... dạng mảng hai chiều bi n ngẫu nhi n sau: (1) (2) X1 (1) X2 X1 (2) X2 (1) Xn Xn (2) X1(d) X2(d) (d) Xn , Xn(d) bi n ngẫu nhi n v i n Giả sử {X, Xn , n d 1} véctơ ngẫu nhi n nh n ... ngẫu nhi n nh n giá trị H g i họ véctơ ngẫu nhi n li n kết âm theo tọa độ v i j (j) {Xn , n 1, 1} họ bi n ngẫu nhi n li n kết âm Hi n nhi n, véctơ ngẫu nhi n li n kết âm véctơ ngẫu nhi n li n kết ... nhi n li n kết âm (1) (2) (d) Xn , Xn , , Xn họ véctơ ngẫu nhi n li n kết âm nh n giá trị Rd v i d ,n 1 Trong định nghĩa tiếp theo, gi i thiệu cách định nghĩa đ n gi n kh i niệm véctơ ngẫu nhiên...
- 25
- 269
- 0
Các định lý ergodic và luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị
Ngày tải lên :
13/04/2016, 09:03
... h n h n đ i 1. 1.5 Định nghĩa Họ bi n ngẫu nhi n đa trị {Fi : i ∈ I} g i 2- ho n đ i v i i1 , i2 , j1 , j2 ∈ I , i1 = i2 , j1 = j2 B1 , B2 ∈ Bc(X) , P(Fi1 ∈ B1 , Fi2 ∈ B2 ) = P(Fj1 ∈ B1 , Fj2 ∈ ... ≤ n} mảng tam giác ph n tử không gian Banach thỏa m n hai i u ki n: (a) lim xni = x, i ∞ (b) t n số C > cho xni ≤ C, v i n ≥ 1, ≤ i ≤ n Khi n n xni → x n → ∞ i= 1 22 Trong mục n y, chúng t i ... i p 1/ p j =1 C vj 1/ p p j =1 V i {xn : n ∈ Nd } ⊂ R, ký hiệu lim inf xn = sup inf xn , nmax →∞ k 1 nmax ≥k lim inf xn = sup inf xn , nmin →∞ k 1 nmin ≥k lim sup xn = inf sup xn , k 1 nmax ≥k nmax...
- 27
- 599
- 0
Luận án tiến sĩ Các định lý ergodic và luật số lớn đối với mảng các biến ngẫu nhiên đa trị
Ngày tải lên :
10/05/2016, 08:43
... thu c I V i i = 1, , d, IA ITi -đo n n IA Ti -bất bi n i u d n t i E((An1 , ,nd f )IA ) = E =E n1 nd n1 nd n1 1 nd 1 f (T 1i1 Tdid ) ··· IA i1 =0 id =0 n1 1 nd 1 (f IA )(T 1i1 ... nd 1 (nd − 1) + = 1 nd n1 nd 1 id 1 =0 nd 1 1 nd 2 n1 1 f (T 1i1 Tdid Td (ω)) ··· i1 =0 id 1 =0 id =0 nd 1 1 n1 1 i d 1 f (T 1i1 Td 1 (ω)) ··· i1 =0 i d 1 f (T 1i1 Td 1 ... = 1, v i xác suất cho An1 , ,nd f (ω) → f (ω) nmin → ∞ v i ω ∈ A1 (2. 2 .2) 38 An1 , ,nd 1 f (ω) → f1 (ω) nmin → ∞ v i ω ∈ A2 , (2. 2.3) f f1 bi n ngẫu nhi n Theo Bổ đề 2. 2 .1, f f1 thu c vào L1...
- 104
- 335
- 0