định nghĩa quá trình ngẫu nhiên

Tìm hiểu về quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ và ứng dụng

... 14: Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ ứng dụng Phần I: Định nghĩa trình ngẫu nhiên ổn định trình ngẫu nhiên có chu kỳ Quá trình ngẫu nhiên ổn định : • Khái niệm định nghĩa -Quá trinh ngẫu nhiên ... X(t)=X(t+T) Quá trình có chu kỳ có ý nghĩa trình ngẫu nhiên phụ thuộc thời gian vô hạn Phần II : Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ : Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kì định nghĩa theo nghĩa ... (2.3) sử dụng CT 1(phần định nghĩa) ta thu CT (2.1) ! Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ định nghĩa theo nghĩa rộng : *Định nghĩa : Một trình x(t) gọi trình ổn định theo nghĩa rộng (WSCS) với...

17
425
2

CAO HỌC : Xác suất thống kê và Quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Toán học

... số lớp trình ngẫu nhiên 36 5.2.1 Quá trình cấp II 36 5.2.2 Quá trình số gia độc lập 38 5.2.3 Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng 39 theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4 Quá trình Gauss ... dạng hội tụ 23 3.5.2 Các định lý giới hạn 25 Chơng IV Lý thuyết ớc lợng Phần II Quá trình ngẫu nhiên 32 Chơng V Những khái niệm tổng quát 32 Đ5.1 Mở đầu 32 5.1.1 Các định nghĩa 32 5.1.2 Phân loại ... vào ngẫu nhiên 120 6.3.4 Các ví dụ (Hệ lý tởng, Lọc bậc nhất, Trung bình 122 trợt, Phổ QT đạo hàm) Đ6.4 Quá trình tự hồi quy trung bình động 124 6.4.1 Quá trình tự hồi quy AR 124 4.4.2 Quá trình...

187
4,587
55

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... giao hàm ngẫu nhiên §1.2 KHAI TRIỂN CHÍNH TẮC CỦA QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 1.2.1 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN BIỄU DIỄN DƯỚI DẠNG TỔNG CÁC HÀM NGẪU NHIÊN CƠ BẢN  Định nghĩa ( Hàm ngẫu nhiên ) Hàm ngẫu nhiên ... “ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE ” Chương mở rộng đa thức Hermite chương nghiên cứu trình ngẫu nhiên dạng Hermite Bắt đầu khái niệm trình ngẫu nhiên dạng Hermite Sau mở rộng khái niệm xác định ... δ ( t )} = C G{ θ ( t )}  Định nghĩa ( Quá trình ngẫu nhiên theo hàm bản) Cho trình ngẫu nhiên : n χ ( t ) = Eχ ( t ) + ∑ Ci θi ( t ) i =1 (1.7) : Ci đại lượng ngẫu nhiên có kỳ vọng 0, i =1,...

81
1,398
4

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG

Danh mục: Toán học

... PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG () () Bây ta xét trình ngẫu nhiên dừng X t có kỳ vọng toán học hàm tương quan R t x cho trước Và giả sử trình ngẫu nhiên Y (t ) khác kết tác ... trường hợp x(t ) phương trình (4.1.4) trình ngẫu nhiên dừng X (t ) có () kỳ vọng toán học hàm tương quan R τ Ta xác định hàm tương quan trình ngẫu nhiên Y (t ) nghiệm phương trình (4.4.1) x Vì Y(t) ... quan trình ngẫu nhiên V (t ) , nghiệm phương trình (4.4.9) chế độ ổn định Muốn vậy, ta xác định hàm truyền phương trình (4.4.9) viết dạng ký hiệu V (t ) F1 (t ) = p+α (4.4.21) Đối với phương trình...

24
524
1

KHAI TRIỂN QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN THÀNH CÁC THÀNH PHẦN TRỰC GIAO TỰ NHIÊN

Danh mục: Toán học

... trực giao tựgọi khai triển vectơ ngẫu nhiên phép khai nhiên vectơ ngẫu nhiên X , thành thành phẫn trực giao tự nhiên Vì hàm tương quan trình ngẫu nhiên hàm xác định dương, nên số hạng m m b = ... hợp ghi liên tục hàm ngẫu nhiên mà có lát cắt điểm rời rạc Điều thường xảy nghiên cứu thực nghiệm hàm ngẫu nhiên có kỳ vọng toán học không, cho số hữu hạn điểm Giả sử hàm ngẫu nhiên X ( t ) t , ... g xấp xỉ hàm ngẫu nhiên X n( t) Khi đó, sai số bình phươ ng trung bình phép xấp xỉ t δn ( trên, việc biểu diễn X ( t ) hàm ngẫu dạng tổng nhiên n số hạng n (t)≈ X đại lượng ngẫu nhiên Để làm...

32
635
5

PHÂN TÍCH ĐIỀU HOÀ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG VÀ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN ĐỒNG NHẤT

Danh mục: Toán học

... học trình ngẫu nhiên 0, m = Nếu không ta x xét trình ngẫu nhiên qui tâm Khi hiển nhiên rằng, kỳ vọng toán học tất đại lượng ngẫu nhiên X phải k Ta làm sáng tỏ đại lượng ngẫu nhiên X để hàm ngẫu ... triển phổ hàm ngẫu nhiên dừng trường đồng đẳng hướng 3.1 CÁC QUÁ TRÌNH DỪNG CÓ PHỔ RỜI RẠC Giả sử biểu diễn trình ngẫu nhiên dừng X (t ) khoảng [−T, T] dạng chuỗi vô πk biên độ ngẫu nhiên X k hạn ... phải tiến đến Phổ trình ngẫu nhiên biểu thị dạng đồ thị, với trục hoành đặt giá trị biên Do đó, phương sai hàm ngẫu nhiên tổng chuỗi tạo thành từ tất tung độ phổ t Quá trình ngẫu nhiên dừng dạng...

36
425
0

TÍNH MẬT ĐỘ PHỔ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG

Danh mục: Toán học

... vào hàm tương quan thực trình ngẫu nhiên khảo sát đó, không tồn hàm làm trơn áp dụng cho tất trình ngẫu nhiên Ngoài ra, xác định thực nghiệm đặc trưng thống kê trình ngẫu nhiên, ta chưa biết hàm ... điểm hàm S ( ω ) mà tiến dần tới thể ~ g, ( trình ngẫu nhiên mà từ R τ ) xác định tron 11.2 PHÂN TÍCH PHỔ SÓNG BIỂN g phạ Lý thuyết phổ trình ngẫu nhiên dừng m sử dụng rộng rãi phân tích sóng ... Ý nghĩa hàm λ( τ ) nhờ nó, người ta làm trơn giá trị thống kê hàm tương quan để từ xác định mật độ phổ Như ta thấy, việc chọn hàm làm trơn λ( τ ) tương ứng với làm trơn phổ thực S trình ngẫu nhiên...

14
1,062
15

Xử lý các quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Toán học

... đến ứng dụng, người ta đưa định nghĩa hàm mật độ phổ công suất trình bày mục 6.1.2 (☼) đây, gọi định nghĩa theo phương pháp tương quan 6.1.2 Mật độ phổ công suất Định nghĩa Ta gọi biến đổi Fourie ... X( t,ζ ) h(t) Y( t,ζ ) Hình 6.9 Hệ LTI với đầu vào ngẫu nhiên Với kết cục thí nghiệm ngẫu nhiên ζ ∈ S cố định, tín hiệu tất định Y ( t,ζ ) xác định bởi: Y ( t, ζ ) = ∞ ∫ X ( t − s, ζ ) h ( s ) ... vào ngẫu nhiên Chúng ta nghiên cứu hàm tương quan phổ công suất dãy ngẫu nhiên mục 6.1.5 6.2.4 Bây giả sử đầu vào hệ LTI rời rạc cho tác động dãy ngẫu nhiên {X ( n )} Theo (6.2.23) ta xác định...

104
546
4

Về một số tính chất của quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... (A) đợc gọi phân phối hữu hạn chiều trình ngẫu nhiên 1.2 Các ví dụ trình ngẫu nhiên 1.2.1 Quá trình Poisson Định nghĩa: Quá trình ngẫu nhiên {Xt , t T} đợc gọi trình Poisson thoả mãn điều kiện ... Mn Mart, An trình tăng tự nhiên, Xn Mart dới 22 Đ4 Quá trình dừng 4.1 Các khái niệm: Định nghĩa 1: Hàm ngẫu nhiên {Xt, t T} đợc gọi hàm ngẫu nhiên cấp nếu: E X < +, t t T Định nghĩa 2: Hàm ... - e-x I.2.2 Quá trình Wiener (chuyển động Bơrao): Định nghĩa: Quá trình ngẫu nhiên {Wt , t (0, ) đợc gọi trình Wiener thoả mãn điều kiện sau: i) Với < to < t1 < < tn, biến ngẫu nhiên: Wt1 -...

30
436
0

Phân loại quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Toán học

... đến tổng đài khoảng thời gian (0, t), {X(t)} gọi trình ngẫu nhiên rời rạc, Ω = {0, 1, 2, 3, } Nếu hai T Ω liên tục trình ngẫu nhiên gọi trình ngẫu nhiên liên tục (continuous random process) Ví dụ ... {Xn , n = 1, 24} dãy ngẫu nhiên liên tục, nhiệt độ hai giá trị có giá trị nằm nên liên tục (4h5min 4h6min có 4h5min6s) Nếu T liên tục Ω rời rạc trình ngẫu nhiên gọi trình ngẫu nhiên rời rạc (discrete ... tung xúc sắc cân bằng, {Xn , n ≥ 1} dãy ngẫu nhiên rời rạc, T = {1, 2, 3, } Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Nếu T rời rạc Ω liên tục trình ngẫu nhiên gọi dãy ngẫu nhiên liên tục (continuous random sequence)...

2
603
9

Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên potx

Danh mục: Quản trị mạng

... suất trình ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên 16/ 80 2.1.Biến ngẫu nhiên, hàm phân bố xác suất, hàm mật độ xác suất (Tiếp) Chương 2: Xác suất trình ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên 17/ 80 2.1.Biến ngẫu nhiên, ... ngẫu nhiên Bài toán Kết Định lý lấy mẫu cho trình ngẫu nhiên có băng tần hạn chế Tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian Chương 2: Xác suất trình ngẫu nhiên Quá trình ngẫu nhiên 51/ 80 ... ngẫu nhiên phân bố gaussian với n n my = δi2 mi , δ y = i=1 Chương 2: Xác suất trình ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên i=1 50/ 80 Quá trình ngẫu nhiên Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê Biến ngẫu...

80
683
9

Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán chương 6: Sơ lược về quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Lý thuyết xác suất - thống kê

... 0} trình ngẫu nhiên liên tục theo thời gian mà tập số số thực không âm Tập hợp tất giá trị có mà biến ngẫu nhiên X(t) nhận đợc gọi kông gian trạng thái Tóm lại: Một trình ngẫu nhiên hệ biến ngẫu ... giá trị có trình (không gian trạng thái) đợc ký hiệu tập hợp số nguyên không âm {0,1, 2, 3, } Nếu Xn=i ta bảo thời điểm n trình voà trạng thái i Định nghĩa xích Markov Quá trình ngẫu nhiên {Xn} ... thiệu sơ lợc trình ngẫu nhiên xích Markov Mặc dù xuất phát từ lý thuyết xác suất, nhng lý thuyết trình ngẫu nhiên trở thành ngành phát triển độc lập có nhiều ứng dụng lĩnh vực tự nhiên xã hội...

9
1,768
7

quá trình ngẫu nhiên loại ornstein – uhlenbeck sinh bởi độ đo ngẫu nhiên độc lập phân tán

Danh mục: Toán học

... trình ngẫu nhiên ổn định 26 Chương II Q trình ngẫu nhiên loại Ornstein – Uhlenbeck sinh độ đo ngẫu nhiên độc lập phân tán 2.1 Q trình ngẫu nhiên loại Ornstein – Uhlenbeck 28 2.2 Q trình ... q trình Levy, tích phân theo q trình Levy, phương trình Langevin số vấn đề liên quan khác 1.1 Q trình Levy Định nghĩa 1.1.1 (Định nghĩa q trình Levy) Một q trình ngẫu nhiên X = { Xt : t ≥ 0} định ... phối ổn định trở thành suy biến: đại lượng ngẫu nhiên số (khơng ngẫu nhiên) Chẳng hạn Sα ( 0, 0, μ ) với α ∈ ( 0, ) 25 1.5.2 Q trình ngẫu nhiên ổn định Định nghĩa 1.5.5 (Q trình ổn định) n Cho...

66
763
1

Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Toán học

... số lớp trình ngẫu nhiên 36 5.2.1 Quá trình cấp II 36 5.2.2 Quá trình số gia độc lập 38 5.2.3 Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng 39 theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4 Quá trình Gauss ... dạng hội tụ 23 3.5.2 Các định lý giới hạn 25 Chơng IV Lý thuyết ớc lợng Phần II Quá trình ngẫu nhiên 32 Chơng V Những khái niệm tổng quát 32 Đ5.1 Mở đầu 32 5.1.1 Các định nghĩa 32 5.1.2 Phân loại ... vào ngẫu nhiên 120 6.3.4 Các ví dụ (Hệ lý tởng, Lọc bậc nhất, Trung bình 122 trợt, Phổ QT đạo hàm) Đ6.4 Quá trình tự hồi quy trung bình động 124 6.4.1 Quá trình tự hồi quy AR 124 4.4.2 Quá trình...

83
782
0

Bài giảng Tín hiệu số Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Điện - Điện tử

... ấ ỳ 6:41 PM Quá trình ngẫu nhiên dừng Chương 21 Quá trình ngẫu nhiên Trung bình thống kê Hàm tự tương quan , , , Nếu trình ngẫu nhiên dừng: , 6:41 PM Φ Chương 22 11 Quá trình ngẫu nhiên Hàm tự ... Nếu trình ngẫu nhiên không dừng có: , Quá trình ngẫu nhiên thống kê nghĩa rộng (WSS – Wide-sense Stationary Hàm tương quan chéo , , , Nếu trình ngẫu nhiên dừng: , 6:41 PM Chương 23 Quá trình ngẫu ... 6:41 PM 10 Quá trình ngẫu nhiên Quá trình ngẫu nhiên (stochastic process): biến ngẫu nhiên xác định theo thông số t (thường thời gian) Ký hiệu: X(t) Xét tập {t1, …, tn}  biến ngẫu nhiên tạo từ...

13
494
0

Quá trình ngẫu nhiên potx

Danh mục: Toán học

... quá trình ngẫu nhiên thời điểm khác biến ngẫu nhiên độc lập, hầu hết tình xem xét đến chúng có liên hệ hỗ tương phức tạp mặc thống kê Các ví dụ quen thuộc trình mô chuỗi ngẫu nhiên bao ... EEG, huyết áp hay nhiệt độ, chuyển động ngẫu nhiên chuyển động Brown bước ngẫu nhiên (random walk) Ví dụ trường ngẫu nhiên bao gồm ảnh tĩnh, địa hình ngẫu nhiên, hỗn hợp vật liệu không đồng ...

2
351
0

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG ppt

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Linear Estimation Chapter4….) Đề số 15 Tìm hiểu lý thuyết ước lượng trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic linear leastsquares problems) lọc dự đoán (Prediction) ... file.htm, chap.14 Text book) Đề số 16 Tìm hiểu lý thuyết ước lượng trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic linear leastsquares problems) lọc Wiener (Ref ... file.htm, chap.14 Text book) Đề số 17 Tìm hiểu lý thuyết ước lượng trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic linear leastsquares problems) lọc Kalman Phân...

3
697
5

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN pot

Danh mục: Kĩ thuật Viễn thông

... xuất đại lượng ngẫu nhiên phục tùng luật phân bố tự nhiên Ứng dụng phổ biến luật phân bố tự nhiên xác định xác suất xuất giá trị ngẫu nhiên giới hạn cho trước Giả sử luật phân bố tự nhiên với tham ... ĐỘ CỦA ĐAI LƯỢNG NGẪU NHIÊN Từ ví dụ tổng qt hóa cách tính giá trị đặc trưng liên quan xác suất xuất giá trị ngẫu nhiên sau Nếu tiến hành xác định tần suất cho đại lượng ngẫu nhiên trường hợp ... } } PHỔ SĨNG BIỂN Phổ sóng biển xác định sau phân tích phổ sóng biển q trình ngẫu nhiên, đo vùng định Phổ sóng biển xác định theo cơng thức giành cho S(ω) trình bày Những đại lượng đặc trưng...

58
642
8

đề cương tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên

Danh mục: Tin học

... IV.3 Phương pháp quy hoạch động trình dừng Ứng dụng giải số toán Bài tập IV Quá trình Poisson Quá trình đếm, trình điểm Quá trình Poisson Các phân bố liên quan đến trình điểm Poisson: thời điểm ... – Giải tích ngẫu nhiên NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 [7] Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên tính toán ngẫu nhiên, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006 [8] Nguyễn Thủy Thanh, Toán ứng dụng, NXB Đại Học ... khoảng thời gian hai lần đến liên tiếp thứ n Quá trình Poissson có phân loại Quá trình Poisson phức hợp Bài toán quản lý lưu trữ V Lý thuyết hàng Khái niệm trình hàng Phân loại Kendall Các số đo hiệu...

3
1,023
15

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 10 ppsx

Danh mục: Toán học

... tích phân phần 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau t Xt = c + t f (s, Xs )ds + g(s, Xs )dWs (4.7) Phương trình gọi phương trình vi phân ngẫu nhiên với điều kiện ban đầu ... trước, ẩn số trình ngẫu nhiên Xt Quá trình Xt gọi nghiệm phương trình ((4.7)) trình với quỹ đạo liên tục thoả mãn đẳng thức ((4.7)) hầu chắn với t ∈ [0, T ] Người ta thường viết phương trình (4.7) ... phương trình vi phân không ngẫu nhiên tương ứng dxt = xt dvt ↔ xt = xt vt có nghiệm xt = c exp(vt) Ví dụ 4.6 (Quá trình Ornstein-Uhlenbeck) Chúng ta xét ví dụ cổ điển phương trình vi phân ngẫu nhiên: ...

22
547
1