định lượng rủi ro là gì
Rủi ro là gì?
Ngày tải lên :
19/10/2012, 08:49
... 1
Rủi ro là gì?
Theo nhiều nhà phân tích, rủi ro chỉ phát sinh khi có một sự không chắc chắn về mất
mát sẽ xảy ra (uncertainty about the occurrence of a loss). Với khái niệm về rủi ro này, ...
chết. Trong trường hợp này có sự không chắc chắn về hậu quả, tức là có rủi ro trong
hành động của người diễn viên đóng thế này.
Nói đến rủi ro không thể bỏ qua khái niệm về xác suất (probability) ... mát là 0 hoặc 1, thì không có rủi ro. Ví dụ, nếu một người nhảy từ tòa
nhà cao 30 tầng xuống mặt đất thì cầm chắc cái chết. Mặc dù có chuyện mất mát về
nhân mạng nhưng đây không phải là rủi ro...
- 3
- 1.4K
- 2
Rủi ro là gì ?
Ngày tải lên :
26/10/2013, 21:15
... được gọi là rủi ro khách quan (objective risk).
Rủi ro khách quan sẽ giảm khi số lượng xe tham gia bảo hiểm tăng. Trong ví dụ nói trên, số lượng xe
là 100.000 thì rủi ro khách quan là 1%. Như ... đây là phương pháp QLRR bằng cách
chia sẻ rủi ro (risk sharing). Trong kinh doanh, hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn là điển hình cụ
Rủi ro là gì ?
Theo nhiều nhà phân tích, rủi ro chỉ ... rủi ro. Bởi lẽ khi số lượng bảo hiểm càng nhiều thì hãng bảo hiểm càng tính được xác suất
rủi ro chính xác hơn.
Ngược lại với rủi ro khách quan là rủi ro chủ quan (subjective risk), tức là...
- 7
- 1.1K
- 2
Tài liệu Rủi ro là gì ? pptx
Ngày tải lên :
21/02/2014, 16:20
... được gọi là rủi ro khách quan (objective risk).
Rủi ro khách quan sẽ giảm khi số lượng xe tham gia bảo hiểm tăng. Trong ví dụ nói trên, số lượng xe
là 100.000 thì rủi ro khách quan là 1%. Như ... lý rủi ro. Bởi lẽ khi số lượng bảo hiểm càng nhiều thì hãng bảo hiểm càng tính được xác suất
rủi ro chính xác hơn.
Ngược lại với rủi ro khách quan là rủi ro chủ quan (subjective risk), tức là ... rằng rủi ro bị cảnh sát phạt là cao và sẽ không dám tái phạm nữa.
Rủi ro còn được phân loại theo rủi ro thuần túy (pure risks) và rủi ro đầu cơ (speculative risk). Rủi ro
thuần túy phát sinh từ...
- 7
- 830
- 0
570 Định lượng và kiểm soát rủi ro quốc gia Việt Nam
Ngày tải lên :
01/04/2013, 20:51
... về rủi ro quốc gia
Một quan điểm chủ yếu của lý thuyết tài chính là rủi ro tổng hợp được cấu thành từ
rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Rủi ro hệ thống cũng có thể xem như là rủi ro ... được hay rủi ro không thể đa dang hóa. Rủi ro phi hệ thống cùng
một lúc có thể được mô tả như là rủi ro chính trị và rủi ro có thể đa dạng hóa. Rủi ro
này là có thể tránh được nh
ưng nó làm giảm ... thuật ngữ rủi ro quốc gia
được sử dụng trong cho vay
xuyên biên giới và người đi vay là chính phủ thì rủi ro tín dụng được biết đến như là
rủi ro thể chế (sovereign risk) hay rủi ro tín dụng...
- 97
- 751
- 3
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... khoán là
có thể làm nên một DMĐT loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh ... Market Line). Bởi vì M là danh mục thị
trường (bao gồm tất cả tài sản rủi ro) nên nó là danh mục được đa dạng hóa hoàn
toàn, có nghĩa là tất cả các rủi ro riêng của mỗi tài sản trong danh mục đều ... được cho dù nhà đầu tư có nắm giữ một danh mục tối ưu.
Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suấ
t và rủi
ro sức mua.
HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm LUẬN VĂN THẠC...
- 188
- 1.3K
- 12
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... khoán là
có thể làm nên một DMĐT loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh ...
(1.22)
Với: β
j
là hệ số β của sự đầu tư được mô phỏng trên nhân tố j (cũng là tỷ
trọng trên danh mục nhân tố thuần nhất j).
λ
j
là phần bù rủi ro của DMĐT nhân tố j (làm cho (r
f
+ λ
j
) là TSSL ... Rủi ro tài chính là rủi ro có thể
tránh được trong phạm vi mà các nhà quản lý có toàn quyền quyết định vay hay
không vay. Một công ty không vay nợ chút nào sẽ không có rủi ro tài chính.
Bằng...
- 188
- 798
- 2
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
Ngày tải lên :
23/10/2013, 17:15
...
khối lượng hoạt động, giá bán với LN = (G – BPđv)QTT – ĐP.
Trong đó LN là lợi nhuận kinh doanh, G là giá bán đơn vị sản phẩm, BPđv là biến phí
đơn vị, QTT là sản lượng bán ra, ĐP là định phí ...
cũng là xác suất mà sản lượng sản xuất kinh doanh nhỏ hơn sản lượng hoà vốn P(Qsx < Qhv), nó
cũng chỉ là chỉ tiêu quan trọng nhằm đo lường rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Đại lượng
này ... như vậy rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp càng lớn thì đó là biểu
hiện không tốt vì đó là tình trạng cực kỳ mạo hiểm.
Chỉ tiêu “Xác suất có lợi nhuận nhỏ hơn không” theo ý nghĩa trong phân...
- 5
- 364
- 0
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... nét đặc trưng nhất mà ta thường nhắc tới là rủi ro cao
đi kèm với tỉ suất sinh lợi cao . Vậy làm thế nào xác định hoặc ước tính , đánh giá mức độ
rủi ro và tỉ suất sinh lợi hay lợi nhuận . Bài ... đầu Bailey và cộng sự (1963) giả định λ = 0, trong khi Case-Shiller (1987) giả định
λ = 1.
Trong công thức, phương sai trung bình trong phương trình (5a) và (5b) là:
∑
{ , ∈ }
.
∏
{ ,
= 1 = 1,…., ... độ
hiệu quả của đầu tư thông qua mức độ rủi ro và lợi nhuận đạt được .
CHƯƠNG 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA
ĐẦU TƯ MẠO HIỂM
Rõ ràng, một giả định bi quan dẫn đến ước tính thấp...
- 53
- 2K
- 4
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:55
... hối đoái trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, … Tùy theo từng ... mối tương quan rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục.
10
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài chính, ... động đến nó mà xác định cho chính xác. Rủi ro
thị trường có thể được phân biệt rõ ràng với những dạng khác của rủi ro tài chính,
mà cụ thể ở đây là rủi ro tín dụng (một dạng rủi ro khi đối tác trễ...
- 67
- 886
- 12