0

đƣa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các nhtmvn

ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi

ứng dụng mô hình value at risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi

Ngân hàng - Tín dụng

... CHƢƠNG RỦI RO TỶ GIÁ, TÍNH TẤT YẾU CỦA RỦI RO TỶ GIÁ, QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐO LƢỜNG RỦI RO TỶ GIÁ .1 1.1 Rủi ro tỷ giá tính tất yếu rủi ro tỷ giá ... hiểu quản trị rủi ro tỷ giá (Keyon 1990) 1.2 Quản trị rủi ro tỷ giá Quản trị rủi ro tỷ giá thực chất công việc sau 1 (1) Nhận rủi ro tỷ NH phải đối mặt (2) Xem xét mức độ ảnh hưởng rủi ro tỷ giá ... lường rủi ro tỷ giá (4) Quyết định chiến thuật giảm thiểu hoán chuyển rủi ro Mục tiêu quản trị rủi ro tỷ giá nhằm tránh, giảm thiểu rủi ro tỷ giá Tuy nhiên thực tế vấn đề quản trị rủi ro tỷ giá...
  • 75
  • 1,093
  • 7
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

Công nghệ - Môi trường

... gian định với mức lãi suất định Từ mô hình VaR (Value at Rick) sử dụng Việt Nam I Giới thiệu quản trị rủi ro – Mô hình VaR Rủi ro tài quản trị rủi ro 1.1 Rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm Rủi ro tài ... cố - Rủi ro pháp lý: giao dịch không pháp luật Khi đề cập đến rủi ro tài người ta thường quan tâm đến rủi ro thị trường, rủi ro khoản rủi ro tín dụng Trong khuôn khổ giáo trình ta xét rủi ro thị ... để lập quỹ dự phòng rủi ro Quá trình thực công việc gọi Quản trị rủi ro Phương pháp (Mô hình) Giá trị rủi ro - Phương pháp VaR - (Value at Risk) phương pháp quản trị rủi ro thị trường tài sản,...
  • 14
  • 1,807
  • 17
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam

Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam

Ngân hàng - Tín dụng

... CHƯƠNG RỦI RO TỶ GIÁ, TÍNH TẤT YẾU CỦA RỦI RO TỶ GIÁ, QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, MÔ HÌNH VALUE AT RISK VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TỶ GIÁ .1 1.1 Rủi ro tỷ giá tính tất yếu rủi ro tỷ giá ... hiểu quản trị rủi ro tỷ giá (Keyon 1990) 1.2 Quản trị rủi ro tỷ giá Quản trị rủi ro tỷ giá thực chất công việc sau (1) Nhận rủi ro tỷ NH phải đối mặt (2) Xem xét mức độ ảnh hưởng rủi ro tỷ giá ... lường rủi ro tỷ giá (4) Quyết định chiến thuật giảm thiểu hoán chuyển rủi ro Mục tiêu quản trị rủi ro tỷ giá nhằm tránh, giảm thiểu rủi ro tỷ giá Tuy nhiên thực tế vấn đề quản trị rủi ro tỷ giá...
  • 61
  • 1,553
  • 15
Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... vay không tồn rủi ro, dù hay nhiều thân khoản cho vay tiềm ẩn mức độ rủi ro định Quản trị rủi ro tín dụng loại bỏ triệt để rủi ro danh mục mà lựa chọn rủi ro mức độ Hơn quản trị rủi ro danh mục ... trợ rủi ro 1.2.3.1 Nhận diện rủi ro Để quản trị rủi ro trước hết phải nhận diện rủi ro Như phân tích phần trên, rủi ro danh mục cho vay kết hợp rủi ro nội rủi ro tập trung Nguyên nhân dẫn đến rủi ... động quản trị rủi ro nói chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng lạc hậu, chưa tiếp cận sâu sắc với chuẩn mực quốc tế Trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng đo lường rủi ro...
  • 87
  • 2,166
  • 30
Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Kinh tế

... r i ro tín cho ng Trong quy trình ro tín quan tr l ph ro tín ng kh Không ph l ng bao hàm hai ngân hàng v m ng c ng r i ro m ro ro mà nhà v i t ph m ngh a v h p ng m nh ro mà ngân hàng g ro tín ... l ro ng ro k h p trung c v i nguyên phân tán ro Ngân hàng ph cho vay k tác ng làm gia ro th ng xuyên h p v i phân tích ng cho vay danh m hay nh ng danh m ro cho vay vay, ng có th ng c ro tìm ro ... hàng m l i Trang Ng ng a ro v ro dùng pháp có ng a t n ro cho vay c trung Do - thi b t ng i ro danh m cho pháp nh m ng ng tác s ng a kh ro t i cao nh ng m tài ng mát, thi m nh ng ro gây cho vay...
  • 101
  • 484
  • 1
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY  CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢNRỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN

Tài chính - Ngân hàng

... ta muốn tính giá trị rủi ro danh mục qua ngày với 5% xác suất mà phần thực giá trị danh mục lớn giá trị ước lượng VaR Việc tính toán giá trị rủi ro gồm bước sau:  Xác định giá trị thị trường ... Hiệp định Basel Hiệp định Basel quy định vốn an toàn rủi ro ngân hàng thương mại, theo ngân hàng phép sử dụng mô hình đánh giá rủi ro nội để ước lượng VaR giá trị VaR xem vốn an toàn rủi ro bắt ... 5% ˆ  Xác định giá trị xấu danh mục tương lai: Vt , ˆ V1 = V0e rˆ Giá trị ˆ rủi ro đo lường cách đơn giản : V0 − V1 Việc đánh giá VaR ˆ ˆ viết V0(1-er) Trong trường hợp này, r giá trị đủ nhỏ...
  • 39
  • 1,442
  • 11
luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quảnrủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

Quản trị kinh doanh

... Nếu biết cách o l ường định giá rủi ro tài cách chínhxác , ta định giá tài sản rủi ro Điều làm cho nguồn lực phân bổ tốt kin tế Vấn đề đặt làm cách để xác định giá trị thị trường rủi ro phép ... ta muốn tính giá trị rủi ro danh mục qua ngày với 5% xác suất mà phần thực giá trị danh mục lớn giá trị ước lượng VaR Việc tính toán giá trị rủi ro gồm bước sau:  Xác định giá trị thị trường ... quảnrủi ro cổ phiếu hoạt động đầu tư cá nhân, công ty, tổ chức k doanh… 1.2 - ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG PHƯƠNG ÁP VaR 1.2.1 - Phương áp VR 1.2 1.1 - Khái niệm giá trị rủi ro VaR (Value Risk) Giá...
  • 63
  • 972
  • 3
Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam  Luận văn thạc sĩ  2014

Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Kinh tế

... d n t giá h t s cách mà nhà nghiên c u th gi - Truy n d n t giá h i c nh p kh u s giá nh p kh u ph i c a giá ng n i t ) t giá h m c a Goldberg Knetter (1996) - Truy n d n t giá h c a t giá h ... : nh giá tr - Giá tr ng: ng c a bi ng mô hình TVAR giá tr n th có m t s giá tr c a bi ng, mà giá tr nh ph i nghiên c c t b giá tr i c a giá tr c a bi d li u ph c v cho vi c xác u nh b ng cách ... t giá h c công b , ch s giá s n xu t PPI, thâm h t ngân sách tích , t ng giá tr giao d ch th ng ch ng khoán, ch s giá nh p kh u, giá d u th gi i giá g o th gi i, s li u l y theo tháng t 2010 Các...
  • 80
  • 803
  • 2
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÁI SINH TIỀN TỆ TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Kế toán - Kiểm toán

... quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, trước ngày 28/5/2004, tỷ giá kì hạn xác định cách lấy tỷ giá giao cộng với biên độ dao động tùy theo kì hạn hợp đồng kì hạn Như vậy, cách xác định tỷ ... 28/5/2004, Thống đốc NHNN định số 648/2004 quy định kì hạn hợp đồng Forward Swap từ ngày đến 365 ngày thay đổi lại nguyên tắc xác định tỷ giá kì hạn Tỷ giá kì hạn xác định sở: (i) tỷ giá giao ngày kí ... phương pháp xác định tỷ giá kì hạn theo quy định NHNN (Tỷ giá kì hạn tối đa = Tỷ giá giao tối đa + % biên độ dao động): Nguồn: Văn pháp quy NHNN Hơn nữa, thời hạn tối đa theo quy định lúc NHNN...
  • 8
  • 782
  • 3
Tài liệu Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại Việt Nam pptx

Tài liệu Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NH thương mại Việt Nam pptx

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... đồng kì hạn Như vậy, cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo thông lệ quốc tế NHNN Việt Nam hoàn toàn khác biệt Điều dẫn tới khác lớn hai cách tính cách xác định tỷ giá kỳ hạn theo quy định NHNN không phù ... NAM 3.1 Các văn pháp lý 3.1.1 Điều chỉnh giao dịch ngoại hối kì hạn hoán đổi: Theo quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, trước ngày 28/5/2004, tỷ giá kì hạn xác định cách lấy tỷ giá giao ... trường ngoại hối (Xem bảng 1) Bảng 1: Bảng tổng hợp phương pháp xác định tỷ giá kì hạn theo quy định NHNN (Tỷ giá kì hạn tối đa = Tỷ giá giao tối đa + % biên độ dao động): Bản Tin Sớm www.bantinsom.com...
  • 9
  • 671
  • 2
Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở việt nam

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... tệ rủi ro tỷ giá Trong chƣơng I, tác giả sâu vào phân tích tỷ giá, rủi ro tỷ giá nhân tố tác động đến rủi ro tỷ giá Trên sở đó, nghiên cứu công cụ phái sinh tiền tệ chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... thái rủi ro tỷ giá ròng Tỷ giá tăng Tỷ giá giảm Lãi Lỗ Lỗ Lãi Không rủi ro Không rủi ro 13 d) Công thức xác định mức độ rủi ro: P/L = NPEi ∆E Trong đó: P/L: mức lãi/lỗ loại ngoại tệ tỷ giá thay ... Rủi ro tỷ giá là: + Peter S Rose: rủi ro tỷ giá khả thiệt hại (tổn thất) mà ngân hàng phải gánh chịu biến động giá tiền tệ giới + Hennie Van Greunung Soja Brajovic Bratanovic: Rủi ro tỷ giá rủi...
  • 115
  • 859
  • 1
232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

Quản trị kinh doanh

... t nư c s d ng Các ho t ng d ch v khác c Hi u qu s n xu t trang tr i d Khó khăn c a ch trang tr i e ngh c a ch trang tr i Các trang tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng ... t qu i u tra 18 trang tr i chuyên chăn nuôi heo có n 17 trang tr i g p ph i khó khăn v giá c th trư ng, giá c th trư ng lên xu ng th t thư ng giá c th c ăn ngày m t gia tăng nên ch trang tr i ... 4.678 Trang tr i tr ng lâu năm 12 Trang tr i chăn nuôi 46 69 4 1.133 1.239 23 183 Trang tr i lâm nghi p Trang tr i nuôi tr ng thu s n Trang tr i kinh doanh t ng h p -T ng s v n s n xu t c a trang...
  • 61
  • 1,468
  • 6
576 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long

576 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Quản trị kinh doanh

... nhân tố định mức tiêu dùng hộ Tình trạng nghèo nàn hộ nông dân mặt giá trị sản xuất tạo nông nghiệp công nghiệp; mặt khác gia tăng giá nông sản hàng hoá năm qua chậm so với gia tăng giá hàng ... thực với hàng hoá phi lương thực cho thấy rằng, giá hàng lương thực năm 1996 năm 1997 xấp xỉ giá lương thực năm 1996 với giá lương thực năm 1995 Trong giá hàng phi lương thực năm 1996 tăng 3,2% so ... văn mô hình hoá mối quan hệ giá trị sản xuất nông nghiệp với yếu tố thông qua hàm tổng quát Cobb- Douglas: Y = f (T, L, K) = β T α1 α2 L K α3 (3.1) Trong đó: Y: giá trị tổng sản xuất nông nghiệp...
  • 93
  • 1,458
  • 9
578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

Quản trị kinh doanh

... nguyên liệu với giá thấp ổn định Vai trò nông nghiệp định lượng tiêu: Tỷ trọng giá trị nguyên liệu có nguồn gốc từ nông sản so với giá trị sản lượng công nghiệp chế biến - Nếu tỷ lệ tiến gần đến ... nông nghiệp quan trọng - Nếu tỷ lệ tiến gần đến mức 0% : phản ánh vai trò nông nghiệp giảm dần - Theo World Bank, tỷ trọng giá trị nguyên liệu từ nông nghiệp so với giá trị sản lượng công nghiệp ... kinh tế tự định sản xuất tiêu thụ sản phẩm) Cải cách giá nước tiếp tục bổ sung chuyển thành chế giá theo thị trường vào năm 1988, ngoại trừ ba mặt hàng xăng dầu, điện vận tải, tỷ giá hối chịu...
  • 63
  • 772
  • 0
ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

Báo cáo khoa học

... t nư c s d ng Các ho t ng d ch v khác c Hi u qu s n xu t trang tr i d Khó khăn c a ch trang tr i e ngh c a ch trang tr i Các trang tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng ... t qu i u tra 18 trang tr i chuyên chăn nuôi heo có n 17 trang tr i g p ph i khó khăn v giá c th trư ng, giá c th trư ng lên xu ng th t thư ng giá c th c ăn ngày m t gia tăng nên ch trang tr i ... 4.678 Trang tr i tr ng lâu năm 12 Trang tr i chăn nuôi 46 69 4 1.133 1.239 23 183 Trang tr i lâm nghi p Trang tr i nuôi tr ng thu s n Trang tr i kinh doanh t ng h p -T ng s v n s n xu t c a trang...
  • 61
  • 1,428
  • 0
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt

Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt

Đầu tư Chứng khoán

... 10 năm mẫu Sau kiểm tra liệu tỷ suất sinh lợi tương lai tháng dự đoán hay không cách xem giá trị trung bình E/P PBV Trong thời kỳ tỷ suất sinh lợi tháng, ảnh hưởng thấp, giá trị R2 thấp: thống ... việc phân tích rủi ro chứng khoán Nói cách khác, nhà đầu tư chưa trọng đến hệ số beta việc đánh giá chứng khoán Hiện nay, website công ty chứng khoán có liệt kê tỷ số tài so sánh với tỷ số trung ... Rt,t+j sau j tháng, j nhận giá trị 3, 12 Khi khoảng thời gian đo lường tỷ suất sinh lợi liên tháng, chọn quan sát với tỷ suất sinh lợi không trùng khớp Do tính toán tỷ suất sinh lợi tháng, quan...
  • 3
  • 871
  • 7
Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Kinh tế - Thương mại

... t nư c s d ng Các ho t ng d ch v khác c Hi u qu s n xu t trang tr i d Khó khăn c a ch trang tr i e ngh c a ch trang tr i Các trang tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng ... t qu i u tra 18 trang tr i chuyên chăn nuôi heo có n 17 trang tr i g p ph i khó khăn v giá c th trư ng, giá c th trư ng lên xu ng th t thư ng giá c th c ăn ngày m t gia tăng nên ch trang tr i ... 4.678 Trang tr i tr ng lâu năm 12 Trang tr i chăn nuôi 46 69 4 1.133 1.239 23 183 Trang tr i lâm nghi p Trang tr i nuôi tr ng thu s n Trang tr i kinh doanh t ng h p -T ng s v n s n xu t c a trang...
  • 61
  • 943
  • 1

Xem thêm