... 60% trường hợp, Theo quản trị viên rủiro cao cấp việc không đánh giá ứng phó với công ty lượng đa quốc rủiro chiến lược rủiro kinh gia, việc quản lý rủiro tập trung vào doanh nguyên nhân ... hướng tiếp tục xem rủiro tuân thủ rủi ro, thường đáp ứng vượt xa tiêu chí yêu cầu hai mặt đồng xu phủ, cách hợp lý để Tuân thủ quy định pháp luật quản lý rủiro Chúng biết rủiro quy chế báo cáo ... rủiro quản lý hiệu hoạt động công ty? Cơ cấu trách nhiệm có hỗ trợ tích hợp thông tin kinh doanh xung quanh hội có tiềm ẩn rủiro hay không? • Hiện công ty đolường tác động tiềm tàng rủi ro...
... đầu với rủiro số TTCK sụt giảm nhanh mà điểm dừng Vì vậy, rủiro tác động lạm phát rủiro đa dạng hóa 2.2.2 Rủiro phi hệ thống Rủiro phân tán được, tức rủiro phi hệ thống phần rủiro đầu tư ... ưu Rủiro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủiro thị trường, rủiro lãi suất rủiro sức mua HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 36 2.2.1.1 Rủiro thị trường Rủiro thị trường rủi ... chứng khoán làm nên DMĐT loại bỏ hầu hết rủiro phân tán Rủiro phi hệ thống chia làm hai loại rủiro kinh doanh rủiro tài 2.2.2.1 Rủiro kinh doanh Rủiro kinh doanh xuất phát từ tình trạng hoạt...
... đầu tư lúng túng việc nhận diện đolường loại rủiro cổ phiếu Trong luận văn tác giả làm rõ khái niệm loại rủiro hệ thống rủiro phi hệ thống Từ đolườngrủiro danh mục thị trường nhóm cổ phiếu ... ta sử dụng kết ước lượng để đolườngrủiro cổ phiếu BĐS phần 3.3 KẾT QUẢ ĐOLƯỜNGRỦIRO CỔ PHIẾU NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHUYẾN CÁO NHÀ ĐẦU TƯ 3.3.1 Kết đolườngrủiro cổ phiếu ngành bất động ... Chương 1: Một số vấn đề lý luận đolườngrủiro cổ phiếu ngành bất động sản Trong chương này, luận văn tổng hợp kiến thức lý luận liên quan đến rủi ro, đolườngrủiro đầu tư chứng khoán, mô hình...
... VỀ ĐOLƯỜNGRỦIROCỦA CỔ PHIẾU NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN 1.1 ĐOLƯỜNGRỦIRO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Phân loại rủiro đầu tư cổ phiếu 1.1.3 Đolường ... dụng thực tiễn việc đolườngrủiro cổ phiếu - Sử dụng mô hình số đơn để đolườngrủiro - Trong trình phân tích có sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh để rủiro tác độngđến giá ... MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN TRONG ĐOLƯỜNGRỦIRO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU Lấy phương sai hai vế mô hình số đơn (1.15) Ta : (1.16) Rủiro toàn cổ phiếu i tính theo công thức (1.17) Rủiro hệ thống cổ phiếu...
... đầu với rủiro số TTCK sụt giảm nhanh mà điểm dừng Vì vậy, rủiro tác động lạm phát rủiro đa dạng hóa 2.2.2 Rủiro phi hệ thống Rủiro phân tán được, tức rủiro phi hệ thống phần rủiro đầu tư ... ưu Rủiro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủiro thị trường, rủiro lãi suất rủiro sức mua HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 36 2.2.1.1 Rủiro thị trường Rủiro thị trường rủi ... chứng khoán làm nên DMĐT loại bỏ hầu hết rủiro phân tán Rủiro phi hệ thống chia làm hai loại rủiro kinh doanh rủiro tài 2.2.2.1 Rủiro kinh doanh Rủiro kinh doanh xuất phát từ tình trạng hoạt...
... 11 III ĐOLƯỜNGRỦIROCỦASACOMBANK 21 Phương pháp sử dụng thang đo 21 Phương pháp đolườngrủiro túy .24 2.1 Các bảng số liệu sở 24 I TỔNG QUAN VỀ SACOMBANK ... hàng III ĐOLƯỜNGRỦIROCỦASACOMBANK Phương pháp sử dụng thang đo THANG ĐO ẢNH HƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO TRONG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG STT Loại rủi ro Chi tiết rủi ro Ả̉nh ... biệt trình phát triển Sacombank dấu hiệu cho dự báo biến động tới Sacombank năm 2012 II NHẬN DẠNG RỦIROCỦASACOMBANK Phương pháp lưu đồ 1.1 Quy trình cấp tín dụng của Sacombank Sơ đồ :...
... III ĐOLƯỜNGRỦIROCỦASACOMBANK Phương pháp sử dụng thang đo THANG ĐO ẢNH HƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO TRONG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG STT Loại rủi Chi tiết rủi ro Ả̉nh ro Đánh ... Nhận dạng rủi ro từ quy trình cấp tín dụng CÁC NGUỒN RỦI RO TỪ QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG Giai đo n Rủi ro chiến lược Rủi ro tài chính Rủi ro vận hành Rủi ro tuân thủ - KH ... tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ củaSacombank năm 2011 nằm tronng mức quy định ngân hàng Nhà Nước cho thấy hoạt động công ty nằm giới hạn an toàn, rủiro tín dụng, rủiro khoản nằm mức kiểm soát Tỷ...
... đầu tư nhận rủiro mà tỉ suất sinh lợi Rủiro : rủiro cao điều đáng lo ngại đầu tư mạo hiểm kèm theo tỉ suất sinh lợi cao rủiro cao không việc không tốt Để đánh giá mức độrủiro ta thường ... làm giai đo n, giai đo n đầu có mức độrủiro cao giai đo n sau Không rót vốn, quỹ hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp trình kinh doanh xây dựng lực, mở thị trường, tạo thương hiệu… giai đo n rót ... đạt CHƯƠNG : CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦIRO VÀ LỢI NHUẬN CỦA ĐẦU TƯ MẠO HIỂM Khi nhắc tới đầu tư vốn mạo hiểm , nét đặc trưng mà ta thường nhắc tới rủiro cao kèm với tỉ suất sinh lợi cao Vậy...
... đầu tư nhận rủiro mà tỉ suất sinh lợi Rủiro : rủiro cao điều đáng lo ngại đầu tư mạo hiểm kèm theo tỉ suất sinh lợi cao rủiro cao không việc không tốt Để đánh giá mức độrủiro ta thường ... làm giai đo n, giai đo n đầu có mức độrủiro cao giai đo n sau Không rót vốn, quỹ hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp trình kinh doanh xây dựng lực, mở thị trường, tạo thương hiệu… giai đo n rót ... đạt CHƯƠNG : CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦIRO VÀ LỢI NHUẬN CỦA ĐẦU TƯ MẠO HIỂM Khi nhắc tới đầu tư vốn mạo hiểm , nét đặc trưng mà ta thường nhắc tới rủiro cao kèm với tỉ suất sinh lợi cao Vậy...
... TH NG VÀ ĐO LƯ NG R I RO H TƯ C TH NG TRONG Đ U PHI U B NG MÔ HÌNH APT Chương 2: TH C TR NG R I RO H C R I RO H TH NG C A PHI U NGÀNH TH C PH M Chương : K T QU HÌNH APT ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ ... 1.1.3.2 R i ro c a c phi u Khi ñ u tư vào c phi u nhà ñ u tư s gánh ch u hai lo i r i ro r i ro h th ng r i ro phi h th ng 1.2 R I RO H TH NG VÀ CÁC NHÂN T R I RO H TH NG 1.2.1 Khái ni m v r i ro h ... i Trong ñó w i t tr ng ñ u tư tài s n i danh m c E( Ri ) TSLT kỳ v ng c a tài s n i 1.3.2 Đo lư ng r i ro R i ro m t s không ch c ch n, m t bi n c có kh x y có kh không x y Đ ño lư ng r i ro...
... n, tùy theo hoàn c nh Vi c x lý r i ro ñươc minh h a v n t t theo hình Trong ñó bao g m y u t tránh r i ro, gi ñ nh v r i ro, truy n r i ro, kh ng ch r i ro Trong m i trư ng h p, b n c n ph i bi ... ro, mô t áp d ng ñư c cho m i khía c nh c a chương trình, nhiên, thí d v qu n lý r i ro l i có FMEA FMEA ñư c xem m t d ng qu n lý r i ro (xem chương 12) Trong FMEA, m i pha c a qu n lý r i ro ... thi u x lý r i ro B n bư c nh m qu n lý r i ro Hình minh h a ph n t trình qu n lý r i ro Khai thác ph n t bư c giúp qu n lý ñư c r i ro Hình cho th y trình, b t ñ u qui ho ch r i ro (Bư c 1), m...
... vốn ó tron dự đo n rủiro vỡ nợ dựa liệu kế toán tron v để đảm bảo cho đo n sau sáp nhập Các tác giả thống kê nhữn xu ướng th i gian ngành công nghiệp chung rủiro b ng tính toán số rủiro vỡ ... Financial Group, Mitsubishi Tokyo Financial Group, UFJ ol n s v Sum tomo từ năm 985 đến t án năm v t ến tsu n n l Group tron đo n n đo lư ng khoảng cách rủiro vỡ nợ b ng mô hình Merton cho tập đo n ... ngân hàng có rủiro thấp trước sáp nhập có tăn l n tron rủiro vỡ nợ vụ M&A xuyên biên giới với m c ý n ĩ t ống kê 5% Một kết tư n tự ũn tìm thấy tron &A đ ạng hóa, ngân hàng có rủiro thấp trước...
... cao, rủiro vỡ nợ thấp => z lớn • Nếu X4 thấp => Khả tự tài trợ kém, doanh nghiệp phải vay nợ nhiều hơn=> Khả trả nợ kém, rủiro vỡ nợ lớn => z nhỏ Doanh thu X5 = Tổng tài sản • Hệ số đolường ... lập IV Kết luận Theo kết chạy mô hình dựa liệu file excel kèm nhóm nghiêm cứu thấy: Mô hình đolườngrủiro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam khác so với mô hình mà Altman đưa Nhóm đưa số nguyên nhân ... 11/03/12 Time: 10:53 Sample: 2001 2211 Included observations: 211 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob X1 X2 X3 X4 X5 -0.468811 -0.059062 0.003700 2.440635 0.005083 0.124524 0.032261 0.002531...
... dụng đ ối với doanh nghiệp thuộc ngành sản suất cổ phần hoá III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Rủiro tín dụng khả khách hàng nhận khoản vốn vay không thực hiện, thực không đầy đủ nghĩa vụ ngân ... cho ngân hàng, khả khách hàng không trả, không trả đầy đủ, hạn gốc lãi cho ngân hàng Mặt khác, rủiro tín dụng coi khả vỡ nợ khách hàng Vì vậy, ngân hàng cần thấy thực trạng khả vỡ nợ doanh nghiệp ... CADOVIMEX Từ kết nghiên cứu trên, có số đề xuất ngân hàng nhằm góp phần nâng cao hiệu quản trị rủiro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có đề xuất thiết thực doanh nghiệp chế biến...
... loại hình rủiro tài sau: rủiro thị trường, rủiro khoản, rủiro tín dụng, rủiro hoạt động rủiro pháp lý Trong khuôn khổ chuyên đề ta xét rủiro thị trường 1.2 Rủiro thị trường Rủiro thị trường ... gốc gây rủi ro, ta phân loại rủiro theo nhiều cách khác Trong đầu tư chứng khoán, người ta thường phân rủiro thành rủiro có hệ thống rủiro phi hệ thống Rủiro có hệ thống loại rủiro tác động ... nhóm nhỏ chứng khoán Rủiro yếu tố nội công ty gây kiểm soát Thông thường, rủiro công ty thường phân tích hai giác độ: Rủiro kinh doanh rủiro tài Rủiro kinh doanh rủiro thay đổi bất lợi tình...
... PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đolườngrủiro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đolườngrủiro tín ... phương pháp đolườngrủiro tín dụng Basel II Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II 1.1 Lý thuyết rủiro tín ... Thành tố rủi ro: ước lượng ngân hàng yếu tố rủi ro, có số giá trị ước lượng quan quản lý • Hàm số rủi ro: cách thức mà thành tố rủiro chuyển hoá 12 thành giá trị tài sản điều chỉnh theo rủiro để...
... nghĩ đến đolườngrủiro danh mục đầu tư chứng khoán, định giá quyền chọn hay đolườngrủiro nội thông qua số tài DN Việc đolườngrủiro tài hoạt động quan trọng giúp quản trị tốt rủiro hoạt ... trạng đolườngrủiro tài khách hàng doanh nghiệp AC Cảnh báo rủiro tài thực chất hoạt động đolườngrủiro tài KHDN, từ xác định mức độrủiro tài đưa phương hướng xử lý sớm 33 kip thời Đolường ... niệm rủiro tài bao hàm nghĩa rộng không tính đến rủiro tình hình tài DN mà bao hàm rủiro ảnh hưởng đến chiến lược sách hoạt động công ty : rủiro tỷ giá, rủiro tín dụng, rủiro kinh doanh, rủi...