xét mô hình 2 có hiện tượng phương sai thay đổi hay không

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx

Ngày tải lên : 27/06/2014, 13:20

... hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi ... dư ei Bước 2: Ước lượng mô hình sau ei2 = α1 + α2X2i + α3X3i + α4X2i2 + α5X3i2 + v2i (1) 27 Kiểm định White hay ei2 = α1 + α2X2i + α3X3i + α4X2i2 + α5X3i2 + α6X2iX3i + V2i (2) (1) (2) có số mũ ... sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi 5) Nếu giả thuyết H0 chấp nhận, B1 mô hình (*) xem giá trị chung phương sai sai số không đổi, 2 19 Kiểm...

40
1.6K
5

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... Ước lượng mô hình sau : ei2=α1+α2X2+α3X3+α4X 22+ α5X 32+ α6X2X3+vi • Với H0 : Phương sai sai số không đổi , nR2 có phần xấp xỉ 2 (df) , df số hệ số mô hình không kể hệ số chặn • Nếu nR2 không vượt ... σ i2 nói chung Vì muốn sử dụng phương pháp bình phương nhỏ có trọng số cần có giả thiết định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương ... 19.00000 20 .00000 22 .00000 22 .00000 24 .00000 25 .00000 25 .00000 25 .00000 26 .00000 26 .00000 28 .00000 29 .00000 29 .00000 7.000000 4.000000 0.000000 5.000000 1.000000 0.000000 7.000000 5.000000 0.000000 2. 000000...

8
396
1

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx

Ngày tải lên : 02/08/2014, 11:20

... 139350,00 145 621 ,00 20 92, 40 21 34,80 22 50,30 22 32, 70 22 73 ,20 23 65,10 24 60 ,20 25 71,80 25 78,00 28 44,70 29 45,00 25 13,40 22 51,00 21 15,00 28 , 32 31,31 33,74 35,99 38,14 40,67 43 ,23 45,36 46,80 47,70 49 ,20 51,60 ... 1991 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 Y X 7865.6 20 73.6 6788.3 21 60.6 9156.3 22 79.0 9035.6 23 23.6 10508.5 23 81.4 10736.6 24 21.3 122 09.5 25 41.1 13310.3 26 82. 7 ... Ước lượng mô hình sau : ei2=α1+α2X2+α3X3+α4X 22+ α5X 32+ α6X2X3+vi • Với H0 : Phương sai sai số không đổi , nR2 có phần xấp xỉ 2 (df) , df số hệ số mô hình không kể hệ số chặn • Nếu nR2 không vượt...

7
428
2

Mô hình hóa các hiện tượng vật lý bằng Octave

Ngày tải lên : 18/03/2013, 14:27

... với số có phần thập phân 1.9 Lời thích 1.10 Thuật ngữ 1.11 Bài tập 3 10 11 13 14 15 17 17 19 20 21 22 22 23 24 25 26 Mã ... 12 Bây véc-tơ thật véc-tơ 12. 1 Véc-tơ gì? 12. 2 Tích vô hướng tích hữu hướng 12. 3 Cơ học thiên thể 12. 4 Tạo hình chuyển động 12. 5 Bảo toàn lượng 12. 6 Mô hình ... được” có nghĩa ảnh hưởng việc sửa đổi hình bạn kiểm tra Tốt bạn cần biết kết gì, có khả kiểm tra phép tính toán khác Chạy chương trình xem thay đổi có hiệu không Nếu có, quay trở lại Bước Nếu không, ...

169
1.4K
2

mô hình hóa các hiện tượng vật lí bằng scilab

Ngày tải lên : 20/04/2015, 17:33

... lục 12 Bây véc-tơ thật véc-tơ 12. 1 Véc-tơ gì? 12. 2 Tích vô hướng tích hữu hướng 12. 3 Cơ học thiên thể 12. 4 Tạo hình chuyển động 12. 5 Bảo toàn lượng 12. 6 Mô hình ... được” có nghĩa ảnh hưởng việc sửa đổi hình bạn kiểm tra Tốt bạn cần biết kết gì, có khả kiểm tra phép tính toán khác Chạy chương trình xem thay đổi có hiệu không Nếu có, quay trở lại Bước Nếu không, ... Nếu sau y thay đổi, x không thay đổi theo Điểm khác biệt thứ ba đẳng thức toán phát biểu không Chẳng hạn, y = y + phát biểu sai với giá trị y Trong Scilab, y = y+1 câu lệnh gán hợp lệ có ích Nó...

161
617
0

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.

Ngày tải lên : 19/12/2013, 08:59

... 6 .21 5394 8.915186 6 .26 5496 10.67771 6.678 123 8.078 121 8.753069 12. 127 81 8.490748 13.57791 10 .25 327 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10. 928 22 11.65 327 10.66590 14.04064 12. 69074 12. 378 32 11. 028 42 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -0.947709 0.171877 -0.198 121 -0.583069 -0. 327 809 -2. 430748 1.1 120 91 -1 .24 327 1 7 .20 1781 -2. 80 326 9 -3.465898 4.6793 62 -2. 8907 42 1. 421 681 -4. 828 423 -6.00 821 3 1.699367 ... 3. 425 723 3 .29 8819 2. 3760 92 P-value = 0 .20 21 > 0.05 => tượng phương sai sai số thay đổi khắc phục II Ví dụ Bảng số liệu gồm biến obs 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Y...

23
2K
5

Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 05/04/2014, 09:26

... Bài tập Phát hiện tượng phương sai số thay đổi Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi A.LÝ THUYẾT I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi sảy giả ... H0: Phương sai sai số thay đổi H o: β = H1: Phương sai sai số thay đổi H 1: β ≠ Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi 2. 4 Kiểm định Goldfeld- Quandt - Xét mô hình ... 2 X + α3 X2 + α4 Z + α5 Z2 + Vi H0 : mô hình gốc có phương sai sai số không đổi (đồng đều) H0 : mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi ( không đồng đều) F= so sánh với F(k-1, n-k) X2 = nR2...

29
3.2K
25

Tiểu luận đầu tư tài chính MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Ngày tải lên : 16/11/2014, 15:25

... kỳ nắm giữ thay đổi theo thời gian nên hình thành từ mô hình với ma trận hiệp phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian Như đề cập trên, mô hình lý tưởng phù hợp với mục tiêu mô hình GARCH ... Trong nghiên cứu này, ma trận hiệp phương sai có điều kiện nhóm tỷ suất sinh lợi tài sản thay đổi theo thời gian thông qua mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy tổng quát (the generalized ... phương sai tài sản với thị trường chia cho phương sai danh mục thị trường βt = Htωt-1/σ2Mt, thay vào phương trình (1) (2) ta có: µt = βt µMt (3) Bởi ma trận hiệp phương sai tỷ suất sinh lợi thay...

15
578
0

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/04/2015, 09:06

... biết phương sai sai số thay đổi hay không? IV, Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định PARK Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy Đây phương ... 16 17 14 12 12 12 1, Viết mô hình hồi quy mẫu cho mô hình 2, Với độ tin cậy α = 1% mô hình có coi có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α ... 0. 522 083 Prob 0.7965 0.6158 10 .20 481 12. 59897 8.16 624 3 8 .22 6760 2. 2153 92 Làm tương tự câu ta có kết mô hình có tượng phương sai sai số thay đôi 4, Việc đổi dạng mô hình chưa khắc phục tượng phương...

15
2.2K
8

Bài thảo luận kinh tế lượng Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 20/04/2015, 12:22

... thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1 .2 Nguyên ... 1300000 20 00000 20 00000 Kinh tế 1500000 1500000 1700000 1800000 1800000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 ... (=0.96 42) nên chưa đủ sở để bác bỏ Kết luận: Với mức ý nghĩa α= 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi...

32
1.2K
4

thảo luận kinh tế lượng KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI đại học thương mại vcu

Ngày tải lên : 20/04/2015, 13:10

... thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1 .2 Nguyên ... 1300000 20 00000 20 00000 Kinh tế 1500000 1500000 1700000 1800000 1800000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 ... (=0.96 42) nên chưa đủ sở để bác bỏ Kết luận: Với mức ý nghĩa α= 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi...

32
1.3K
2

thảo luận kih tế lượng DH SƯ PHẠM Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 30/04/2015, 10:07

... biết phương sai sai số thay đổi hay không? IV, Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định PARK Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy Đây phương ... 16 17 14 12 12 12 1, Viết mô hình hồi quy mẫu cho mô hình 2, Với độ tin cậy α = 1% mô hình có coi có phương sai sai số đồng không? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình với α ... 0. 522 083 Prob 0.7965 0.6158 10 .20 481 12. 59897 8.16 624 3 8 .22 6760 2. 2153 92 Làm tương tự câu ta có kết mô hình có tượng phương sai sai số thay đôi 4, Việc đổi dạng mô hình chưa khắc phục tượng phương...

15
388
0

khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi thảo luận kinh tế lượng

Ngày tải lên : 07/05/2015, 18:02

... nghĩa tượng phương sai sai số thay đổi tức mô hình (1) 2= α3= α4= α5 =0, mô hình (2) 2= α3= α4= α5 = α6=0 Ngược lại giả thiết H0 bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi Ta có: ... khẳng định mô hình có phương sai sai số thay đổi Nếu có dạng hình a) tức thay đổi, dao động xung quanh vị trí đó, có sở để nói phương sai (đồng đều, không đổi) [Type text] Page 2. 2Phương pháp ... Vớidflàhệsốtrongmôhìnhkhôngkểhệsốchặn W = { 2: χ2tn = nR2 Từbảngkếtquả ta cóR2 = 0. 429 424 χ2tn= nR2= 50*0. 429 424 = 21 .47 12 2 Wα = { χ tn : χ tn > χ 0,(05) = 11,0705} [Type text] Page 24 ∗ Bước 4: Nếu χ2tn không...

37
1.2K
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 14/05/2015, 09:35

... thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Uᵢ ) = σ i Khi giả thiết phương sai sai số đồng bị vi phạm mô hình hồi quy gặp phải tượng 1 .2 Nguyên ... 1300000 20 00000 20 00000 Kinh tế 1500000 1500000 1700000 1800000 1800000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 20 00000 ... (=0.96 42) nên chưa đủ sở để bác bỏ Kết luận: Với mức ý nghĩa α= 0.05 ta nói mô hình khắc phục có phương sai sai số đồng => khắc phục tượng phương sai sai số không đồng Phương sai sai số thay đổi...

32
651
2

Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

Ngày tải lên : 01/07/2015, 13:45

... thay đổi 2. 2 Làm eviews Phần thực hành Eviews 2. 2.1 Nhập liệu hồi quy 2. 2 .2 Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi (6 cách) 2. 2.3 Khắc phục tượng 2. 2.4 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay ...  Hiện tượng phương sai sai số thay đổi khắc phục Kiểm định White: Nhóm Page 21 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Ta có nR2 = 0. 722 178 < 20 .05 (1)  Hiện tượng phương sai sai số thay ... 12 Nhóm Page Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi PHẦN A LÝ THUYẾT I Khái niệm: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi tượng phương sai có điều kiện Y i thay đổi Xi thay đổi Hay nói...

22
629
4

Phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi lấy ví dụ từng phương pháp khắc phục hiện tượng này lấy ví dụ từng phương pháp

Ngày tải lên : 03/10/2015, 21:26

... Ta có P-valua = 0.0 021 < 0.01 Vậy giả thiết H0 bị bác bỏ, Kết luận: Có thể có tượng phương sai sai số thay đổi Phần III Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi σi2 biết Phương pháp bình phương ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Chi tiêu 6.1 7.5 10.3 11.1 12. 1 13.1 15 .2 14.8 16.7 17.9 18.9 19.8 19.9 21 .6 24 .7 25 .5 25 29 .3 31 .2 31.8 33.1 34.6 35.6 33.5 39.1 ... 19.8 20 .1 34.6 35.5 10.3 10.3 19.9 22 .3(*) 35.6 37.8 11.1 11 .2 21.6 24 .1(*) 33.5 38 12. 1 12. 1 24 .7 25 .9(*) 39.1 40 13.1 14.1 25 .5 26 .1(*) 38.8 40 .2 15 .2 15.8 25 28 .3 40.7 42. 3 14.8 16.4 29 .3...

53
395
0

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi

Ngày tải lên : 17/11/2015, 12:09

... luận mô hình xây dựng không tồn tượng phương sai sai số thay đổi Kết luận: để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy ban đầu, ta sử dụng mô hình hồi quy mới: Yi = - 47.17 326 ... Định Y 123 0.7 350.1 447.3 22 9 .2 791 .2 498.4 546.7 1155.4 449 .2 908.0 503.7 303.6 22 9.3 153.3 324 .0 22 0.9 23 5.5 408.3 28 6.9 613.7 426 .2 210.8 151.7 677 .2 333.7 1660 .2 1091.9 487.5 26 4.7 23 0.3 28 7.6 ... 809.9 514.3 63.3 52. 2 54.6 122 .6 32. 0 127 .1 196.6 48.9 51.4 22 .2 1 62. 1 11.0 127 .6 44.8 28 .4 467.6 25 1.1 82. 0 23 7.3 177.9 454.9 566.4 622 .2 209.9 193 .2 338.5 166.8 1 42. 2 (Nguồn: Tổng cục thống kê)...

11
444
0

đánh giá tác động của một số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp đến thay đổi thu nhập của người dân xã phú lâm, huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Ngày tải lên : 02/05/2014, 14:43

... nông nghiệp 25 26 Bảng 2: Diễn biến yếu tố khí hậu thời tiết năm 20 07 Tháng 10 11 12 Nhiệt độ trung bình (0C) 23 .2 20 24 25 26 27 28 25 25 22 .2 20 .2 23.4 Ẩm độ trung bình (%) 90 92 93 89 88 80 ... (1.000đ) 21 ,78 421 ,3 Phân bón 29 1,90 Điện 45,54 BVTV 55 ,23 8 Lao động thuê Người 1,5 54,87 Lao động gđ Người 2, 571 83 ,26 Tổng 9 52, 21 Nguồn: Phiếu vấn nông hộ, 20 08 44 4 .2. 7 Sự thay đổi phương tiện ... Thủy, Nam Định có vùng đất 320 0 có 1700 59 chủ thầu lập nên 59 mô hình, bình quân mô hình có quy mô gần 30 ha, có lên đến 120 Các chủ hộ xây dựng hệ thống ao, mua sắm phương tiện chuyên môn hóa nuôi...

61
708
2

tiểu luận các mô hình khoa học phức hợp của sự thay đổi và đổi mới tổ chức

Ngày tải lên : 20/05/2014, 15:08

... quản lý tin Nhóm 12 19 Chương 12: Các mô hình khoa học ph ức hợp thay đổi đổi tổ chức hay cô ta chọn biến sai để thực h iện thay đổ i t hay đổi nh iều hay v iệc thực có nhiều sai sót Các tình ... Nhóm 12 18 Chương 12: Các mô hình khoa học ph ức hợp thay đổi đổi tổ chức yếu tố cấu hình hệ thống tạo khác biệt, định hướng thay đổi mức độ thay đổi đạt phù hợp Các phươn g pháp cải thiện chất ... g tiêu chí v ề vị tha Thay đổ i xảy hệ thống thích ứng phức hợp nào? Nhóm 12 Chương 12: Các mô hình khoa học ph ức hợp thay đổi đổi tổ chức Có hai loại thay đổi m ô tả mô hình CAS Trước hết, chủ...

32
474
1