... lờng kinhtế là một
nội dung quan trọng của kinhtế lợng nhng phạm vi của kinhtế lợng rộng hơn
nhiều. Điều này đợc thể hiện thông qua một số định nghĩa về kinhtế lợng nh
sau:
Kinhtế lợng ... hội trong đó
ngời ta dùng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán kinhtế và thống kê kinhtế để
phân tích các hiện tợng kinh tế.
Kinh tế lợng là một môn khoa học phân tích định lợng một cách ... pháp luận của kinhtế lợng
Phân tích kinhtế lợng bao gồm một số giai đoạn sau:
1. Đa ra lý thuyết hay giả thiết về các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế.
Chẳng hạn kinhtế vĩ mô khẳng...
... lónh vực kinhtế lượng.
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
... trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
5
kinh tế là thực hay giả. Chúng ... Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
30
Bài tập
21.16 Sử dụng dữ liệu đã...
... dự báo kinh tế, Tạp chí Thống kê Kinh doanh và Kinh
tế) , tập 4, 1986, trang 1-4.
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng ...
0,8241E−3 0,5701E−2
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 22: Kinhtếlượng về chuỗi thời gian II:
Dự báo với ... Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 22: Kinhtếlượng về chuỗi thời gian II:
Dự báo với...
... Xây dựng mô hình kinhtếlượng tương ứng
- Mô hình kinhtế toán: phụ thuộc hàm số
- Mô hình kinhtế lượng: phụ thuộc tương quan và hồi quy
2.4. Thu thập số liệu
- Số liệu được dùng : từ ... quan hệ
- Kiểm định tính chính xác của mô hình.
KINH TẾLƯỢNG - ECONOMETRICS
Tài liệu
[1]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài giảng Kinhtế lượng, NXB Thống
kê
.(Tái bản các năm 2000, 2001, ... mô hình kinhtếlượng tương ứng.
Mô hình kinhtếlượng tương ứng có dạng:
Y
i
=
β
1
+
β
2
X
i
+ u
i
Trong đó u
i
là sai số ngẫu nhiên.
4. Thu thập số liệu thống kê.
Có số liệu sau...
... tính chất của các ước lượng OLS.
a. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng không chệch.
b. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng vững
c. Các ước lương của CLRM là các ước lượng hiệu quả nhất. ...
ước lượng OLS sẽ là ước lượng tuyến tính, không chệch, tốt nhất
(trong số các ước lượng không chệch) của các tham số (Best Linear
Unbiassed Estimator - BLUE).
4. Các tham số của ước lượng ...
Ví dụ 2: Với các số liệu về lãi suất cổ phiếu của công ty IBM và của thị trường
chứng khoán Mỹ từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm 1987
( tệp số liệu ch2bt1) hãy ước lượng mô hình SIM và...
... Với tệp số liệu ch3bt5 hãy ước lượng hàm cầu về thịt lợn phụ
thuộc vào giá và thu nhập theo dạng tuyến tính và tuyến tính lôga và
cho nhận xét. Có thể bỏ được biến nào ra khỏi mô hình hay không? ... E(Y/X = 1)
β
2
: Khi X t¨ng 1% thì E(Y) thay đổi
β
2
đơn vị.
*M« h×nh : LnY
i
=
β
1
+
β
2
X
i
+ u
i
2
β
: Khi X t¨ng 1 ®¬n vÞ th× E(Y) thay ®æi
2
β
%.
7.6. Hàm chi phí – lợi ích ... ⇒ LnY
t
= LnY
0
+ t.Ln(1 + r)
⇒ Y
’
t
= β
1
+ β
2
.t
7.4. Hàm chi phí – sản lượng
Q
i
: sản lượng
TC
i
: tổng chi phí, MC
i
: chi phí cận biên, AC
i
: chi phí trung bình, FC
i
:...
... cho kết luận mâu thuẫn
nhau.
- Các ước lượng có thể sai về dấu.
- Mô hình trở nên nhậy cảm với mỗi sự thay đổi của số biến giải
thích và của tệp số liệu.
3. Phát hiện đa cộng tuyến. ... ∀j(Ph-¬ng sai)
j
ˆ
β
2.2. Đa cộng tuyến không hoàn hảo:
Ví dụ: Sử dụng tệp số liệu ch5bt4 về Tiêu dùng Y, Thu nhập X
2
và Tài sản có khả
năng chuyển đổi cao X
3
của 25 hộ gia đình Mỹ để kiểm định ...
criterion
2.91683
0
Sum squared resid 23.05376 Schwarz criterion 3.01434
- Các ước lượng có phương sai lớn, là ước lượng không hiệu quả.
- Khoảng tin cậy rộng không còn ý nghĩa.
- Các kiểm định...
... thay đổi (heteroscedasticity).
1.2. Nguyên nhân
- Bản chất hiện tượng Kinhtế xã hội.
- Số liệu không đúng bản chất hiện tượng.
- Quá trình xử lý số liệu.
2. Hậu quả
- Các ước lượng ... bác bỏ H
2
*
2
nR
qs
=
χ
)1(
*
22
−> k
qs
α
χχ
0
Chú ý: Có thể thay đổi dạng hàm để khắc phục phương sai của sai số thay
đổi.
a. lnY
i
=
β
1
+
β
2
lnX
i
+ u
i
b. lnY
i
=
β
1
... 2.248267 Probability 0.07284
8
Bài 5. PHƯƠNG SAI cña SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Bản chất của hiện tượng phương sai cña sai số thay đổi
MH ban đầu: Y
i
=
β
1
+
β
2
X
i
+ u
i
1.1. Hiện...
... trong hiện tượng kinhtế xã hội
- Hiện tượng mạng nhện trong kinhtế
- Quá trình xử lý, nội suy số liệu
- Mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai
2. Hậu quả
- Các ước lượng là không chệch ... xảy ra đối với các số liệu thời gian trong khi
hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thường xảy ra đối với các số liệu chéo.
Tuy nhiên hiện tượng phương sai của sai số thay đổi cũng vẫn thường ... không
chắc chắn của thị trường tài chính, sự nhạy cảm với các tin đồn, sự thay đổi chính
sách tiền tệhay thuế…Điều đó làm cho phương sai của sai số dự báo thay đổi giữa
các giai đoạn khác...
... vấn đề được nhiều người quan tâm trong các tàiliệu về kinhtế của các
nước đang phát triển là vấn đề tỷ giá mậu dịch giữa các nước sản xuất nguyên liệu và các nước
sản xuất hàng hoá công nghiệp. ... nước bán sản phẩm thô hay nguyên liệu là
các nước nghèo hay kém phát triển còn những nước bán hàng hoá là sản phẩm chế biến là các
nước giàu. Một trong các quan điểm kinhtế phổ biến là tỷ giá ... phục hiện tượng này cần ước lượng hệ số tự tương quan trong hàm
U
t
= ρU
t-1
+ ε
t
. Khi đã có ước lượng của ρ, ta sử dụng phương trình sai phân tổng quát ước lượng
các tham số trong mô...
... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm.
Phương pháp ... phải lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài
các số liệu để ước lượng vô số trễ.
• Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế
tiếp nhau X
t
, X
t-1
, X
t-2
, ... là:
* Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ.
* Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê
thiếu chắc chắn. Trong kinhtế không phải lúc nào cũng...