trái phiểu và lý thuyểt danh mục đầu tư

Đa dạng hóa đầu tư và các lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:33

... ro danh mục đầu tư Danh mục đầu tư (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán hai hay nhiều tài sản khác đầu tư Thực tế NĐT đầu tư toàn tài sản vào khỏan đầu tư mà thường đầu tư vào danh mục ... nhuận hai tài sản cá biệt Độ lệch chuẩn danh mục đầu tư phụ thuộc vào mức độ quan hệ hay mức độ tư ng quan tài sản danh mục đầu tư Độ lệch chuẩn danh mục đầu tư tính theo công thức: P  m W  j ... tức danh mục đầu tư với trung bình theo trọng số tỷ suất lợi tức tài sản riêng lẻ danh mục đầu tư, đó, độ lệch chuẩn tỷ suất lợi tức danh mục đầu tư (hay đại lượng rủi ro danh mục đầu tư) thấp (có...

30
1.3K
4

Ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư vào thị trường chứng khoán HOSE

Ngày tải lên : 20/07/2013, 08:42

... ty danh mục đầu tư Chiến lược quản lý danh mục đầu tư chiến lược quản lý danh mục đầu tư thụ động; chiến lược quản lý chủ động chiến lược quản lý hỗn hợp - Chiến lược quản lý danh mục đầu tư ... trường b.Đặc điểm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán, thực chất tổ hợp tài sản khác hoạt động đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Danh mục đầu tư biểu phân bổ tài sản đầu tư Việc phân bổ tài ... 1.2.1.Tổng quan danh mục đầu tư a.Khái niệm danh mục đầu tư Theo cách hiểu đơn giản nhất ,danh mục đầu tư tập hợp gồm loại tài sản trở lên .Mục đích việc xây dựng quản lý danh mục đầu tư đa dạng hóa...

83
746
6

Lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:40

... Sau xác định tập hợp danh mục đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu dựa vào hệ số ngại rủi ro họ Danh mục đầu tư tối ưu cụ thể mà nhà đầu tư chọn danh mục nằm đường thẳng ... biến thực tế đầu tư nghiên cứu lý thuyết đầu tư Lợi tức rủi ro danh mục đầu tư: Khi phân tích lợi tức rủi ro đầu tư, vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm lợi tức rủi ro toàn danh mục đầu tư mà họ nắm ... chọn danh mục đầu tư tối ưu, nhà đầu tư phải tiếp tục cân nhắc cần phải đánh giá lại danh mục đầu tư Việc lựa chọn chứng khoán để đầu tư thời điểm để điều chỉnh danh mục đầu tư tùy thuộc vào chiến...

33
471
2

lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:40

... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: rt − r ft σ t2 = WtT ∆Wt = B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần ... Evaluation Only II Xây dựng danh mục đầu tư với N tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Tài sản phi rủi ro có suất sinh lợi rf Tỷ lệ đầu tư vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu tư vào tài sản rủi ro: w1, ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆-11 + γ∆-1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu tư (IOS) rP...

4
321
0

lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:40

... Fulbright Lý thuyết danh mục đầu tư Phân tích Tài Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần tiền vào danh mục tiếp xúc T phần lại vào tài sản phi rủi ro tùy theo ... ro danh mục đầu tư tối ưu P Chúng ta thấy nhà đầu tư đối diện với đường tập hợp hội đầu tư IOS họ chọn danh mục gồm tài sản rủi ro (danh mục T) Sau đó, tùy theo sở thích riêng rẽ mà nhà đầu tư ... Giảng dạy Kinh tế Fulbright Lý thuyết danh mục đầu tư Phân tích Tài Phụ lục 2: Lý thuyết danh mục đầu tư trường hợp nhiều tài sản I Xác định đường tập hợp hội đầu tư vào tài sản rủi ro Tài sản...

17
505
0

Lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 09/12/2013, 15:03

... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: σ t2 = WtT ∆Wt = rt − r ft B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần ... sinh lợi rf Tỷ lệ đầu tư vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu tư vào tài sản rủi ro: w1, w2, …, wN w0 + w1 + w2 + … + wN = hay w0 + 1TW = hay w0 = – 1TW Suất sinh lợi kỳ vọng danh mục: rP = rf w0 ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆ -11 + γ∆ -1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu tư (IOS) rP...

4
399
0

Tài liệu LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ doc

Ngày tải lên : 09/12/2013, 20:15

... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: σ t2 = WtT ∆Wt = rt − r ft B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần ... sinh lợi rf Tỷ lệ đầu tư vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu tư vào tài sản rủi ro: w1, w2, …, wN w0 + w1 + w2 + … + wN = hay w0 + 1TW = hay w0 = – 1TW Suất sinh lợi kỳ vọng danh mục: rP = rf w0 ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆ -11 + γ∆ -1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu tư (IOS) rP...

4
585
0

Đề tài thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 05/06/2014, 00:15

... 10 Lý thuyết danh m ục đầu tư Nhóm 03 – Đêm – K22 PHẦN II: ĐA DẠNG HĨA VÀ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Khái niệm đa dạng hóa danh mục đầu tư  Đa dạng hố danh mục đầu tư việc kết hợp đầu tư vào ... thuyết danh m ụcđầu tư Nhóm 03 – Đêm – K22 2.5 Cách xác định lợi nhuận rủi ro danh mục đầu tư thực tế Phần khun nhà đầu tư nên đầu tư vào danh mục đầu tư Thế đầu tư danh mục đầu tư gồm nhiều chứng ... lợi nhuận từ danh mục đầu tư Lý thuyết danh mục đầu tư Một danh mục đầu tư tốt danh mục tối ưu mặt số lượng chủng loại chứng khốn, tức danh mục có kỳ vọng lợi nhuận cao Nhà đầu tư cần nghiên...

43
566
0

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại docx

Ngày tải lên : 24/07/2014, 01:20

... định lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư, có: n Hệ số beta danh mục đầu tư β p = ∑ x iβi i =1 , xi βi tỷ trọng beta cổ phiếu j danh mục đầu tư Trong ví dụ beta danh mục đầu tư (0,5x1,5)+(0,5x0,7) = ... Để xây dựng danh mục đầu tư thích hợp với lý thuyết danh mục đầu tư đại, nhà đầu tư phải định giá hiệp phưong sai lớp tài sản đặc tính rủi ro/tỷ suất sinh lời tài sản Lý thuyết danh mục đại cho ... nhà đầu tư kết hợp hai loại cổ phiếu theo tỷ trọng danh mục đầu tư Khi lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư (0,5x16,6)+(0,5x11,48) = 14,04% Nếu áp dụng mô hình CAPM để xác định lợi nhuận kỳ vọng danh...

16
1.2K
7

Chương 1 - Lý thuyết danh mục đầu tư ppt

Ngày tải lên : 27/07/2014, 05:20

... Sau xác định tập hợp danh mục đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu dựa vào hệ số ngại rủi ro họ Danh mục đầu tư tối ưu cụ thể mà nhà đầu tư chọn danh mục nằm đường thẳng ... biến thực tế đầu tư nghiên cứu lý thuyết đầu tư Lợi tức rủi ro danh mục đầu tư: Khi phân tích lợi tức rủi ro đầu tư, vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm lợi tức rủi ro toàn danh mục đầu tư mà họ nắm ... chọn danh mục đầu tư tối ưu, nhà đầu tư phải tiếp tục cân nhắc cần phải đánh giá lại danh mục đầu tư Việc lựa chọn chứng khoán để đầu tư thời điểm để điều chỉnh danh mục đầu tư tùy thuộc vào chiến...

33
422
0

GIỚI THIỆU VÈ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ pdf

Ngày tải lên : 08/08/2014, 07:21

... học: B02004 11 chương 3: Lý thu Học thuyết Markowitz Học thuyết Markowitz: “Lựa chọn danh mục đầu tư (1952) Cách tạo đường biên danh mục đầu tư cho danh mục đầu tư dan mục có tỷ lệ lợi nhuận dự ... niệm - - - Danh mục đầu tư “ tập hợp tài sản thuộc sở hữu NĐTcá nhân hay tổ chức gồm nhiều CP, TP, BĐS , TS tư ng đương tiền TS khác” Quản lý danh mục đầu tư việc cơng ty quản lý quỹ quản lý ủy thác ... đầu tư mua, bán, nắm giữ chứng khốn Quỹ đầu tư chứng khốn quỹ hình thành từ vốn góp NĐT với mục đích kiếm lợi nhuận tư việc đầu tư vào CK hay TS khác 01/12/2010 Mã mơn học: B02004 chương 3: Lý...

13
817
0

Tiểu luận LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ THUYẾT TRÌNH 2 LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Ngày tải lên : 04/11/2014, 00:24

... 18/75 Lý thuyết danh mục đầu tư Chương 2: Đa dạng hóa lý thuyết danh mục đầu tư CHƯƠNG 2: ĐA DẠNG HÓA VÀ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Đa dạng hóa danh mục đầu tư 2.1 Đa dạng hóa đầu tư Đầu tư chứng ... hội đầu tư Trang: 32/75 Lý thuyết danh mục đầu tư Chương 2: Đa dạng hóa lý thuyết danh mục đầu tư U2 B Y X U1 Hình 2: Danh mục tối ưu nhà đầu tư Sẽ có dạng nhà đầu tư danh mục Một dạng nhầ đầu tư ... lý thuyết danh mục đầu tư đa dạng hoá danh mục đầu tư danh mục đầu tư hiệu xem xét thiết lập mục tiêu đầu tư ª Xác định chiến lược đầu tư: Có hai chiến lược đầu tư là: chiến lược đầu tư chủ động...

77
1.1K
0

TIỂU LUẬN MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Ngày tải lên : 17/03/2015, 14:13

... sản danh mục - Tất tài sản danh mục đầu tư, ngoại trừ danh mục đầu đầu tư danh mục đầu tư tư thị trường nằm thêm vào danh mục đầu tư thị nằm đường CML Chỉ có trường nằm đường SML danh mục đầu tư ... ro danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư đo lường độ lệch chuẩn danh mục đầu tư Khi kết hợp nhiều tài sản danh mục đầu tư, lợi nhuận chứng khoán cá biệt có quan hệ với Trang Lý thuyết danh mục ... trường Trang 40 Lý thuyết danh mục đầu tư IV Nhóm 6_Đêm 4_K23 ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI TRONG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Tại Việt Nam việc ứng dụng lý thuyết đại vào quản lý danh mục đầu tư vấn đề chưa...

46
664
0

LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CỦA MARKOWITZ

Ngày tải lên : 23/05/2015, 17:09

... 2 X nσ n DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ ĐƯỜNG BIÊN HIỆU QUẢ Theo Markowitz, danh mục đầu tư hiệu là: - Danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi cao mức độ rủi ro xác định trước - Danh mục đầu tư mức độ ... B VÍ DỤ: TỶ SUẤT SINH LỢI & RỦI RO DANH MỤC GỒM CHỨNG KHOÁN • Nhà đầu tư dự định đầu tư 100 triệu vào danh mục gồm chứng khoán A với B Tỷ lệ đầu tư vào danh mục cho loại chứng khoán tỷ suất sinh ... LỢI CỦA DANH MỤC • Danh mục gồm chứng khoán RP = X A R A + X B R B • Danh mục gồm n chứng khoán n R p = ∑ XiRi i =1 RỦI RO CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ Danh mục gồm chứng khoán, phương sai danh mục: 2...

20
2K
10

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Ngày tải lên : 09/11/2015, 01:19

... Chính 11 Lý thuyết danh mục đầu tư đại Nhóm phủ, giới trẻ lại thích đầu tư vào chứng khoán có độ rủi ro cao kỳ vọng mức lợi tức cao Quy trình quản lý danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư trình ... đầu tư xác định Lợi nhuận tính tỷ trọng tài sản mà danh mục đầu tư vào, hay nói cách khác: Trong đó: lợi nhuận mong đợi danh mục tỷ trọng danh mục đầu tư vào tài sản A tỷ trọng danh mục đầu tư ... rủi ro phần vào danh mục rủi ro tiếp điểm Trường hợp tư ng đối phổ biến nhà đầu tư thông thường: có phần danh mục đầu tư vào trái phiếu cổ phiếu rủi ro Tại T, đầu tư tất cải vào danh mục tiếp điểm...

45
1.1K
4

Vận dụng các lý thuyết danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 03/01/2016, 22:13

5
358
0

Bài giảng điện tử lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 12/09/2016, 08:43

... trọng vốn đầu tư vào loại chứng khoán để đạt danh mục đầu tư có rủi ro thấp Điểm B biểu diễn cho danh mục đầu tư có rủi ro thấp wi: tỷ trọng vốn đầu tư vào chứng khoán i Danh mục đầu tư gồm loại ... Kinh tế 2.2 Danh mục đầu tư bao gồm TSRR TSPRR  Tư ng tự, giả sử tỷ trọng tài sản có rủi ro, y, phân bổ vào danh mục đầu tư phận có rủi ro P; phần tỷ trọng lại, (1-y), đầu tư vào danh mục phận ... phiếu, Trái phiếu dài hạn (hay danh mục đầu tư rủi ro)  Một số ký hiệu:  y: Tỷ trọng đầu tư vào tài sản rủi ro, danh mục đầu tư rủi ro, P  1-y: Tỷ trọng đầu tư vào tài sản phi rủi ro, F  Bộ...

78
659
3

Phân tích và lựa chọn danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 07/05/2014, 22:21

... trường Đầu tư vào danh mục thị trường tốt điều mà tất nhà đầu tư mong muốn Vậy nên đầu tư vào thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư phải xem xét cẩn thận việc lựa chọn danh mục đầu tư, ... hiệu danh mục đầu tư Sharpe sử dụng đường thị trường vốn làm chuẩn để đánh giá kết danh mục đầu tư đánh giá mức bù đắp rủi ro danh mục đầu tư tính mức rủi ro chấp nhận danh mục đầu tư ... rủi ro toàn danh mục đầu tư việc áp dụng độ lệch chuẩn tỉ suất sinh lợi danh mục đầu tư Hệ số đánh giá mức độ thu nhập danh mục đầu tư, vậy, hệ số Sharpe (SP) lớn danh mục đầu tư có hiệu...

27
575
5

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)

Ngày tải lên : 18/12/2014, 16:43

... P/B có mức giá hợp lý 81,100 VNĐ IV.THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ Xác định danh mục đầu tư Việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán đảm bảo nguyên tắc xây dựng cổ phiếu có danh mục chứng khoán đả ... THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ .20 Xác định danh mục đầu tư 20 Phân tích số tài chứng khoán 21 2.1 Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) 21 2.2 Công tư cổ phần Đầu tư Thương ... khả tiêu thụ − Đầu tư: Đầu tư đại hóa thiết bị năm khoảng 30 tỉ đồng Tăng cường đầu tư thị trường tài II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY Phân tích tổng quan xu hướng khoản mục 1.1 Tốc độ...

26
1K
5