... 499,2. Giá trị này nằm trong khoảng tin cậy
95% và xấp xỉ giá trị dựbáo điểm là 499.952. Sai số dựbáo là: 0.1506%.
3. Kết luận
Kết quả dựbáo cho thấy giá trị dựbáo xấp xỉ với giá trị ... sẽ làm cho sai số dựbáo tăng cao hơn. Do đó kết quả của môhình vẫn chỉ mang tính
chất tham khảo nhiều hơn. Tuy nhiên có thể nói môhìnhARIMA là một môhình tốt để dự
báo trong ngắn hạn.
... bảng 1 ta thấy môhình ARIMA( 0,1,1) là môhình phù hợp với R nhất.
Mô hình số quan sát
2
(4)
AIC
Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207
Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832
Arima( 1,1,0) 476...
... yêu cầu của một mô
hình tốt (Wang & Lim, 2005).
Bước 4: Dự báo: Dựa trên phương trình
của môhình ARIMA, tiến hành xác định giá
trị dựbáo điểm và khoảng tin cậy của dự báo.
Bảng 1. Lượng ... 14 đến 27
%. Tuy vậy, mô
hình ARIMA có thể dùng để dự báo, song chưa phải là tối ưu, bởi vì sự phụ thuộc trongmôhình
được giả định là tuyến tính.
Từ khóa:
ARIMA, dự báo, khách du lịch quốc ...
DTOURISTARRIVAL là chuỗi dừng.
3.2. Xây dựngmôhìnhARIMA cho
chuỗi biến động lượng khách quốc tế
đến Việt N
am
Để xây dựngmôhìnhARIMA chúng tôi
sử dụng chuỗi dữ liệu gồm 192 quan sát từ...
... môhình và nhận
thấy môhình ARIMA( 2,1,3) dường như là phù hợp nhất.
Bước 4: Dự báo
Một trong số các lý do về tính phổ biến của phương pháp lập môhìnhARIMA là
thành công của nó trongdự báo. ... định được các giá trị p, d, q ta sẽ môhình hóa được chuỗi. Đồng
thời ta dễ dàng nhận ra, môhìnhARIMA chỉ sửdụng các giá trị quá khứ của bản
thân nó chứ hoàn toàn không sửdụng thêm một ... thể.
Để dựbáotrong Eviews trước tiên ta mở rộng dữ liệu: Procs/ Change Worfile
range.
Tại cửa số Forecast của hàm cần dự báo, ta chọn khoảng dự báo, trong ví dụ này
ta dựbáo từ giá trị 523...
... PGS.TS Nguyễn
Quang Dong em đã lựa chọn đề tài SửdụngmôhìnhARIMA và môhình
GARCH trong phân tích giá vàng” nhằm ước lượng về độ rủi ro của giá
vàng.
Do hạn chế về nhận thức và thời gian ... cho biết u
t
không tự tương quan.
Vậy môhình thỏa mãn mọi giả thiết của môhình lý thuyết.
18
3. Ước lượng các tham số của môhình ARIMA.
Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng
bằng ... q=3, q=4, q=5 do
đó ta ước lượng môhình ARCH như sau:
14
B. NỘI DUNG.
I. Lý thuyết về môhìnhARIMA và môhình GARCH.
Trong thị trường tài chính đặc biệt là trong thị trường chứng khoán,
vấn...
... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
II .Sử dụngmôhìnhARIMA và môhình GARCH trong phân tích giá
vàng.
1.Số liệu và nguồn gốc số liệu.
Số liệu sửdụngtrong bài là giá vàng của thị trường London được ... các tham số của môhình ARIMA.
Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng
bằng lược đồ tương
quan.
Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng
mô hình ARIMA( 2,0,1) như ... e2 là bình phương của phần dư thu được ở môhình
ARIMA( 0,0,1) đã ước lượng ở trên, sửdụng lược đồ tương quan với chuỗi
này để xác định hệ số p của môhình ARCH.
Từ lược đồ tương quan ta thấy...
... PGS.TS Nguyễn
Quang Dong em đã lựa chọn đề tài SửdụngmôhìnhARIMA và mô hình
GARCH trong phân tích giá vàng” nhằm ước lượng về độ rủi ro của giá
vàng.
Do hạn chế về nhận thức và thời gian ... các tham số của môhình ARIMA.
Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng
bằng lược đồ tương
quan.
Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng
mô hình ARIMA( 2,0,1) như ... LuËn v¨n, TiÓu luËn
: 6.280.688
B. NỘI DUNG.
I. Lý thuyết về môhìnhARIMA và môhình GARCH.
Trong thị trường tài chính đặc biệt là trong thị trường chứng khoán,
vấn đề rủi ro và quản lý rủi ro...
... tranh và đạt được các mục tiêu của NH.
Mô hình được các NH sửdụng phổ biến trong việc xác định thị trường mục
tiêu đó là môhình SWOT. Nguyên tắc của môhình này là tập trung kết quả
nghiên ... cá nhân (bán lẻ)…
Việc sửdụngmôhình SWOT trong lĩnh vực NH
1. Môi trường kinh doanh của NH
Môi trường kinh doanh là tập hợp tất cả các yếu tố thuộc về lực lượng bên
trong và bên ngoài, có ... vi sửdụng
SPDV NH và lựa chọn NH của khách hàng, mà còn giúp các nhà marketing
NH chủ động trong việc tham gia xây dựng các chính sách, quy định, thủ tục
trong nghiệp vụ và thiết kế mô hình...
... toán dùng cho dựbáo lũ hoặc đầu vào cho môhình thuỷ lực.
Môhình HMS là môhình có ít tham số và dể sử dụng, không yêu cầu cao về tài liệu
địa hình lưu vực, độ chính xác của môhình cũng đã ... chọn môhình này để áp dụng tính toán dòng
chảy tại các biên của môhình thuỷ lực.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lí thuyết của môhình Hec-hms
Trình tự tính toán theo các bước:
- Các môhình ... – P
Trong đó: Y - độ sâu dòng chảy; X - lượng mưa; P - tổn thất
- Các môhình tính lưu lượng dòng chảy mặt.
- Các môhình tính lưu lượng dòng chảy ngầm.
- Các môhình truyền lũ trong...
...
và dựbáo bằng các môhình số trị, bao gồm cả
mô hình khí hậu toàn cầu và môhình khí hậu
khu vực.
Trước khi các môhình số trị được ứng dụng
rộng rãi, phương pháp thống kê đã được sử
dụng ... cho mục đích mô phỏng các
trường khí hậu quá khứ, trong đó môhình khu
vực được “lồng” (nest) vào một môhình toàn
cầu nào đó [5-7]. Trong số các môhình khí hậu
toàn cầu dựbáo hạn mùa đáng ... môhình khí hậu khu vực đã bắt đầu được
phát triển từ cuối những năm 1980 của thế kỷ
20. ý tưởng hình thành những môhình này bắt
nguồn từ việc cải tiến các môhìnhdựbáo thời
tiết qui mô...
... phải định dạng lại mô hình.
4.6. Dự báo
*Sau khi ước lượng được môhình tốt, dùngmôhình này để dự báo. Ta giảsử rằng có môhình
ARIMA( 1,1,0).
Ta đã ước lượng được mô hình:
tt
eYYt +∆+=∆
−1
ˆ
ˆ
αθ
, ... ta dựbáo được các giá trị của Y trong các thời kỳ tiếp theo. Theo như cách
này sai số sẽ tăng lên khi ta dựbáo cho quá xa. Đặc biệt trongmôhình tổng quát nếu q khá lớn
thì ta chỉ dựbáo ... 11
3. Ứng dụngmôhình CAMPM - Hệ phương trình đệ quy 13
4. Môhình AR, MA, ARMA và ARIMAmôhình hóa chuỗi thời gian trong kinh tế 14
CHƯƠNG 3 17
PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT...
... phải định dạng lại mô hình.
4.6. Dự báo
*Sau khi ước lượng được môhình tốt, dùngmôhình này để dự báo. Ta giảsử rằng có môhình
ARIMA( 1,1,0).
Ta đã ước lượng được mô hình:
tt
eYYt
+∆+=∆
−
1
ˆ
ˆ
αθ
, ... SỐ MÔHÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT 10
1. Sự cần thiết sửdụngmôhình phân tích sự biến động của lợi suất và dựbáo lợi suất của
một số cổ phiếu 10
2.Chuỗi thời gian 11
3. Ứng dụng ... hạn
- Hợp đồng tương lai
II. MỘT SỐ MÔHÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI
SUẤT
1. Sự cần thiết sửdụngmôhình phân tích sự biến động của lợi suất và dựbáo lợi
suất của một số cổ phiếu .
...
... biến ngoại sinh. Môhình ARCH đợc Engle giới thiệu vào
năm 1982 và môhình GARCH đợc giới thiệu bởi Bollerslev vào năm 1986. Những
mô hình này đợc sửdụng rộng rÃi trong các môhình toán kinh ... Môhình ARCH bất đối xứng
Trong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng
là tác động bất đối xứng thì sửdụngmôhình TARCH và EGARCH
a. Môhình TARCH
Mô ...
2
1
2
1
2
jt
p
j
jit
q
i
it
=
=
++=
Trong đó:
p: là bậc của môhình GARCH.
q: là bậc của môhình ARCH.
II. Môhình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH)
Môhình ARCH là một trờng...